1
圆 信 永丰 汇 利混 合 型证 券 投资 基 金（LOF ）
上 市 交易 公 告书
基金 管 理人： 圆信永丰基 金 管理有限公司
基金 托 管人：兴业证券股 份 有限公司
登记结 算机构：中国证券 登记结算有限责任 公司
上市地点 ：上海 证 券交易所
上市日期 ：2018 年1 月 31 日
公告日期 ：2018 年1 月 25 日
2
目录
一、 重要声 明与提示 .................................... 3
二、 基金概 览 .......................................... 4
三、 基金的 募集与上市交易 ............................... 5
四、 持有人 户数、持有人结构 及前十名持有人 ............... 8
五、 基金主 要当事人简介 ................................ 10
六、 基金合 同摘要 ..................................... 15
七、 基金财 务状况 ..................................... 16
八、 基金投 资组合 ..................................... 19
九、 重大事 件揭示 ..................................... 23
十、 基金管 理人承诺 ................................... 24
十一、 基金托 管人承诺 .................................. 25
十二、 备查文 件目录 .................................... 26
附件： 基金合同摘要 ..................................... 27
3
一、 重要声 明与提示
《 圆 信 永 丰 汇 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 上 市 交 易 公 告 书 》
（以下简 称 “本公告 ” ） 依据 《 中华人 民共和国 证券投 资 基金法 》 （以
下简称 “ 《基金 法 》 ” ） 、 《证券 投资 基金信息 披露内 容 与格式准 则第
1 号 〈 上市 交 易公告 书的 内容 与格式 〉 》 和 《 上海 证券交易 所证 券投
资 基 金 上 市 规 则 》 的 规 定 编 制 ， 圆 信 永 丰 汇 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） （ 以下简 称 “ 本基金” ） 的管 理人 （以下简 称 “ 基 金管 理人 ” ）
的董事会 及董事 保 证本公告 所载资 料 不存在虚 假记载、 误 导性陈述 或
者重大遗 漏， 并对 其内容的 真实性 、 准确性和 完整性 承 担个别及 连带
责任。 本基 金托管 人 兴业证券 股份有 限 公司保证 本公告 中 基金财务 会
计资料等 内容的 真 实性、 准确性 和完整 性， 承诺其中 不存在 虚假记载 、
误导性陈 述或者 重 大遗漏。
中国 证券监督 管理委员 会（以下 简称“中 国证监会 ” ） 、上海 证券
交易所对 本基金 上 市交易及 有关事 项 的意见， 均 不表明 对 本基金的 任
何保证。
本公告书 第七节 “ 基金财务 状况” 未 经审计。
凡本公告 未涉及 的 有关内容， 请投资 者 阅读刊登 在 《上海 证 券报》
等报刊 及 圆信永 丰 基金管理 有限公 司 网站 （www.gtsfund.com.cn）上
的《 圆信 永丰汇 利 混合型证 券投资 基 金（LOF ）招募说明 书》 。
4
二、 基金概 览
（一）基 金名称
圆信永丰 汇利混 合 型证券投 资基金 （LOF ）
基金简称 ：圆信 汇 利
基金代码 ：501051
（二）基 金份额
截至2018 年1 月23日， 本基金的 份额总 额 为1,771,692,924.41 份。
（三）基 金份额 净 值
截至2018 年1 月23日，本基金 的基金 份 额净值：1.0789 元
（四）本 次上市 交 易份额
截至2018 年1 月23日，本次上 市交易 份 额为148,205,964.00 份
（五）上 市交易 的 证券交易 所：上 海 证券交易 所
（六）上 市交易 日 期：2017 年1 月31 日
（七）基 金管理 人 ：圆信永 丰基金 管 理有限公 司
（八）基 金托管 人 ：兴业证 券股份 有 限公司
（九）登记 结算 机 构：中国 证券登 记 结算 有限 责任公 司
5
三、 基金的 募集与上市交易
（一）本 基金上 市 前基金募 集情况
1 、基金募集 申请的 核准机构 和核准 文 号：中国 证券监 督 管理委
员会2017 年10 月 18 日证监许可[2017]1847 号。
2 、基金合同 生效日 ：2017 年11 月30 日
3 、基金运作 方式： 上市契约 型开放 式 。
4 、基金合同 期限： 不定期。
5 、发售日期 ：2017 年11 月6 日至2017 年 11 月24 日。
6 、发售价格 ：人民 币 1.00 元。
7 、发售方式 ：场外 、场内两 种方式 发 售。
8 、发售机构 ：
一）场外 销售机 构
（1 ）直销机 构
圆信永丰 基金管 理 有限公司 直销中 心、 圆信永丰 基金管 理 有限公
司电子直 销、 圆信 永 丰基金管 理有限 公 司电子直 销系统 之 微信交易 端
口
（2 ）其他场 外销售 机构
兴业证券 股份有 限 公司、 中国工 商银 行股份有 限公司 、 兴业银行
股份有限 公司、 蚂 蚁 （杭州 ） 基 金销 售有限公 司、 上 海 天天基金 销售
有限公司 、 华福 证 券有限责 任公司 、 诺亚正行 （上海 ） 基金销售 投资
顾问有限 公司 、 上 海陆金所 资产管 理 有限公司 、 中 国银 河证券股 份有
限公司、 上海 万得基 金销售有 限公司、 浙 江同花顺 基金销 售 有限公司 、
中信证券 （山东 ） 有限责任 公司、 中 信证券股 份有限 公 司、 中信 期货
有限公司 、 海通 证 券股份有 限公司 、 浙商证券 股份有 限 公司、 平安证
6
券股份有 限公司 、 上海挖财 金融信 息 服务有限 公司 、 中 信建投证 券股
份有限公 司、华 泰 证券股份 有限公 司 、 国信证 券 股份 有 限公司
二） 场 内销售机 构 ： 本基 金办理场 内 认购、 申购和赎 回 业务的销
售机构为 具有基 金 销售业务 资格并 经 上海证券 交易所 和 中国证券 登
记结算有 限责任 公 司认可的 上海证 券 交易所会 员单位。 具 体会员单 位
名单可在 上海证 券 交易所网 站查询 。
9 、 验资机构名 称： 普华永道 中天会 计 师事务所 （ 特殊普 通 合伙）
10 、募集 资金总 额 及入账情 况
本次募集 有效认 购 总户数为 18,751 户，募集总 金额 为
1,771,693,373.35 元（含募 集资金 在 募集期间 产生的 利 息共计
596,876.46 元）。 其中 ，本 基金场 外 认购的基金 份额 确 认为
1,623,486,960.41 份 （含 场外募 集利息 结转 的份 额545,248.52 元） ；
场 内认购 的 基金 份 额确认为 148,205,964.00 份（含场 内募 集利息结
转 的份额51,179.00 元）。
11 、本基 金 募集 备 案情况
本基金募 集资金 已 于 2017 年 11 月28 日划入本 基金在 基 金托管
人兴业证 券股份 有 限公司 开 立的基 金 托管专户。 基金管 理 人 已向中 国
证监会办 理基金 备 案手续， 并于 2017 年11 月 30 日获书 面确认。
12 、 基金 合同生 效 日：2017 年11 月 30 日
13 、基金 合同生 效 日 的基金 份额总 额 ：1,771,692,924.41 份
（三 ）基 金上市 交 易
1 、基金上市 交易的 核准机构 和核准 文 号：上海 证券交 易 所自律
监管决定 书〔2018 〕16 号
2 、上市交易 日期：2018 年1 月31 日
3 、上市交易 的证券 交易所： 上海证 券 交易所
7
投资人在 上海证 券 交易所各 会员单 位 证券营业 部均可 参 与基金
二级市场 交易
4 、基金场内 简称及 基金代码 （二级 市 场交易代 码）
场内简称 ： 圆信 汇 利，基金 代码：501051
5 、本次上市 交 易份 额：148,205,964.00 份
6 、基金资产 净值的 披露
基金管理 人 应在 每 个工作日 对基金 资 产估值。 用 于基金 信 息披露
的基金资 产净值 、 基金份额 净值由 基 金管理人 负责计 算 ， 基金 托管人
复核。
基金管理 人在T 日内 将经过基 金托管 人 复核的基 金份额 参 考净值
传给上交 所， 由上 交 所于T+1日通过行情 系统揭示T 日 基金份 额参考净
值。
7 、未上市交 易份额 的流通规 定：
未上市交 易的份 额 登记在中 国证券 登 记结算有 限责任 公 司开放
式基金注 册登记 系 统基金份 额持有 人 的开放式 基金账 户 下， 基金份 额
持有人将 其转托 管 至上海证 券交易 所 场内 （即中 国证券 登 记结算有 限
责任公司 上海分 公 司证券登 记结算 系 统）后， 即可上 市 流通。
8 、本基金转 托管的 主要内容
基金份额 持有人 自2018 年1 月31日起可 以开始办 理本基 金 转托管
业务， 转托 管的具 体 业务按照 中国证 券 登记结算 有限责 任 公司的相 关
规定办理 。
8
四、 持有人 户数、持有人结构 及前十名持有人
（一）持 有人户 数
截至2018 年 1 月 23 日， 本基金场 外份 额持有人 户数为 17，471
户， 平 均每户 持有 的场外基 金份额为 92,924.67 份； 场 内 份额持有 人
户数为1 ， 280 户， 平均每户 持有的 场 内基金份 额为 115， 785.91 份。
（二）持 有人结 构
截至2018 年 1 月 23 日，本基金份 额持 有人结构 如下：
场外机构 投资者 持 有的场外 基金份 额 为 13,819,796.82 份， 占场
外基金总 份额0.85% ；个人投 资者持 有 的场外基 金份额 为
1,609,667,163.59 份，占场 外基金 总 份额的 99.15% 。
场内机构 投资者 持 有的场内 基金份 额 为 5,111,127.00 份，占场
内基金总 份额3.45% ；个人投 资者持 有 的场内基 金份额 为
143,094,837.00 份，占场内 基金总 份 额的 96.55% 。
（三）前 十名基 金 份额持有 人情况
截至2018 年1 月23 日 ， 前 十名场 内基金 份额持有 人情况 如 下表。
序号 基金份额持有人名称 持有份额（份） 占基金总份额的比例 （%）
1
吴婷婷 6,001,160.00 0.34%
2
杭州恩 宝资 产管 理有 限公 司－恩
宝芝 麻2 号 私募 基金 5,002,375.00 0.28%
3
梅洪建 3,000,000.00 0.17%
4
吴东升 2,984,537.00 0.17%
5
陈昌学 2,088,042.00 0.12%
6
兰东文 1,989,331.00 0.11%
7
王扬 1,989,241.00 0.11%
8
林琴 1,988,161.00 0.11%
9
9
陈宝珠 1,988,071.00 0.11%
10
刘敏 1,988,071.00 0.11%
合计
29,018,989.00 1.63%
10
五、 基金主 要当事人简介
（一）基 金管理 人
1 、公司概况
名称：圆 信永丰 基 金管理有 限公司
注册地址 ：中 国（福 建 ） 自由 贸 易试验 区 厦 门片 区 （保税 港 区）
海景南二 路45号4 楼02 单元之175
办公地址： 中国上 海 市浦东新 区世纪 大 道1528 号陆家嘴 基 金大厦
19 楼
法定代表 人：洪 文 瑾
总经理： 董晓亮
设立日期 ：2014 年1 月2 日
批准设立 机关及 批 准设立文 号： 中国 证 券监督管 理委员 会 证监许
可〔2013 〕1514 号
组织形式 ：有限 责 任公司
注册资本 ：人民 币 贰亿元整
存续期限 ：永续 经 营
统一社会 信用代 码 ：91350200717885491D
经营范围 ： 基金 募 集、 基金 销售 、 特 定客户资 产管理 、 资产管理
和中国证 监会许 可 的其他业 务
联系电话 ：4006070088
股权结构 ： 厦 门国际 信托有限 公司 （以下 简称 “ 厦门国 际信托 ” ）
持有51%的股权；永 丰证券投 资信托 股 份有限公 司（以 下 简称 “永丰
投信 ”） 持有49% 的股权。
2 、内部组织 结构及 职能
11
公司下设13个主 要 部门， 包 括基金 投 资部、 研 究部 、 交 易部、 专
户投资部 、 监 察稽 核部、 信息技 术部 、 营销 策划部 、 渠 道管理部 、 机
构业务部 、产品 开 发部、财 务部、 清 算登记部 、综合 管 理部。
3 、人员情况
截止到2017 年 12 月 31 日 ， 我公 司 共有 员 工 88 人，博士5 人、
硕士38 人、本科 44 人、其他1 人。
4 、信息披露 负责人 ：严晓波
咨询电话 ：400-607-0088
5 、基金管理 业务情 况简介
截至2017 年12 月 ，圆信永 丰基金 管 理有限公 司旗下 共 管理 12
只开放式 基金及 多 只专户产 品， 于2014 年 5 月30 日成立 圆信永丰 纯
债债券型 证券投 资 基金、于 2014 年 11 月 19 日成功设立 了圆信永 丰
双红利灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 、于 2015 年10 月28 日成立圆
信永丰优 加生活 股 票型证券 投资基 金 、于 2015 年12 月21 日成立圆
信永丰兴 融债券 型 证券 投资 基金、 于2016 年 2 月 23 日成立圆信永 丰
兴利债券 型证券 投 资基金、 于 2016 年7 月 27 日成立圆信 永丰强化 收
益债券型 证券投 资 基金、 于 2017 年3 月10 日成立 圆信永 丰丰润货 币
市场基金、 于2017 年3 月 29 日成立圆 信永丰多 策略精 选 混合型证 券
投资基金、 于2017 年6 月 21 日成立圆 信永丰兴 源灵活 配 置混合型 证
券投资基 金、 于2017 年 8 月30 日成立 圆信永丰 优享生 活 灵活配置 混
合型证券 投资基 金 、于 2017 年11 月 30 日成立圆信永 丰汇 利混合型
证券投资 基金（LOF ） 、于 2017 年 12 月13 日成立圆 信永丰 双利优选
定期开放 灵活配 置 混合型证 券投资 基 金。
6 、本基金基 金经理 简介
洪流先生 ， 上 海财 经大学金 融学硕 士 ， 现任 圆信永 丰基 金管理有
12
限公司首 席投资 官。 历任新疆 金新信 托 证券管理 总部信 息 研究部经 理，
德恒证券 信息研 究 部副总经 理， 德恒 证 券经纪业 务管理 总 部副总经 理，
兴业证券 股份有 限 公司理财 服务中 心 首席理财 分析师， 兴 业证券股 份
有限公司 上海资 产 管理分公 司副总 监 。洪流先 生于 2014 年11 月19
日起担任 圆信永 丰 双 红 利 灵活 配 置混合 型 证 券投 资 基金的 基 金 经理 ，
于2015 年 10 月28 日起担任 圆信永 丰 优加生活 股票型 证 券投资基 金
的基金经 理， 于2016 年 7 月27 日起担 任圆信永 丰强化 收 益债券型 证
券投资基 金的基 金 经理， 于 2017 年3 月29 日起担 任圆信 永丰多策 略
精选混合 型证券 投 资基金的 基金经 理 ，于 2017 年11 月30 日起担任
圆信永丰 汇利混 合 型证券投 资基金(LOF) 基金经 理，于 2017 年 12 月
13 日起但任 圆信永 丰双利优 选定期 开 放灵活配 置混合 型 证券投资 基
金的基金 经理。
李明阳先 生， 北 京 大学软件 工程 （ 金 融管理方 向） 硕 士 ， 现任圆
信永丰基 金管理 有 限公司研 究部副 总 监（主持 工作 ） ，历 任圆信永 丰
基金管理 有限公 司 研究部研 究员。 李 明 阳先生于 2017 年 12 月 5 日起
但任圆信 永丰汇 利 混合型证 券投资 基 金(LOF) 基金经理。
（二）基 金托管 人
1 、基本情况
名称：兴 业证券 股 份有限公 司（简 称 “兴业证 券 ”）
注册地址 ：福州 市 湖东路 268 号
设立日期 ：2000 年05 月19 日
注册资本 ：669667.167400 万人民币
法定代表 人：杨 华 辉
办公地址 ：上海 市 浦东新区 长柳路 36 号丁香国 际商业 中 心东塔
11 楼
13
专门基金 托管部 门 的负责人 ： 董志 兴
信息披露 负责人 ： 李少峰
电话：021-20370710
2 、基金托管 部门及 主要人员 情况
基金托管 人针对 本 基金配备 了经验 丰 富的估值 核算、 资 金 清算及
交收等人 员， 主 要 成员均为 硕士研 究 生学历 ， 具备多 年 银行、 券商相
关工作经 验， 具 备 基金从业 资格。 团 队人员从 事过股 票 型、 债 券型或
混合型公 募基金 、 证 券 公 司集 合 资产管 理 计 划、 期 货资产 管 理 计划 、
私募投资 基金、 基 金 公司及子 公司专 户 产品等多 类型产 品 的估值核 算
工作， 能够及 时处 理资金清 算和交 收 工作， 在日常 工作 中具备足 够丰
富的托管 业务处 理 经验。
3 、证券投资 基金托 管情况
兴业证券 股份有 限 公司于2014 年11 月 经中国证 监会批 准 获取证
券投资基 金托管 业 务资格 ， 公司 始终坚 持 “专 业化 、 规范 化 、 市场 化”
的经营思 想， 坚持 “稳健 规范 、 长远 发展” 的经营 原则 ， 严格 履行托
管人的各 项职责 ， 切实维护 资产委 托 人的合法 权益 ， 为 资产委托 人提
供高质量 的托管 服 务。 经 过几年 的发 展积累 ， 兴业 证券 股份有限 公司
托管资产 规模不 断 扩大， 托管业 务品 种不断增 加， 已形 成包括私 募投
资基金 、 证券公 司 资产管理 计划、 期 货公司资 产管理 计 划、 基 金公司
专户等产 品在内 的 较为全面 的托管 产 品类型体 系。 目前 公 司托管 1 只
公募基金 产品。
（三）验 资机构
名称：普 华永道 中 天会计师 事务所 （ 特殊普通 合伙）
注册地址 ：上海 市 浦东新区 陆家嘴 环 路 1318 号星展银行 大厦 6
楼
14
办公地址 ：上海 市 湖滨路 202 号普华 永道中心 11 楼
执行事务 合伙人 ： 李丹
电话：021-23238888 ；传真：021-23238800
联系人： 陈逦迆
经办注册 会计师 ： 单峰、陈 逦迆
15
六、 基金合 同摘要
基金合同 的内容 摘 要见附件 。
16
七、 基金财 务状况
（一）基 金募集 期 间费用
本次基金 募集期 间 所发生的 信息披 露 费、 会 计师费 、 律 师 费以及
其他费用, 不 从基金 资产中支 付。
（二）基 金上市 前 重要财务 事项
本基金发 售后至 上 市交易公 告书公 告 前无重要 财务事 项 发生。
（三）基 金资产 负 债表
本基金2018 年1 月23 日资产负 债表如 下（未经 审计 ） ：
资产 期末余额 负债和所有者权益 期末余额
资产
负债：
银行存 款 454,348,699.31 短期借 款 -
结算备 付金 12,776,266.20 交易性 金融 负债 -
存出保 证金 545,773.61 衍生金 融负 债 -
交易性 金融 资产 1,477,022,003.31
卖出回 购金 融资 产
款
-
其中： 股票 投资 1,384,217,425.16 应付证 券清 算款 97,185,421.78
债券投 资 92,804,578.15 应付赎 回款 -
资产支 持证 券投 资 - 应付管 理人 报酬 1,744,140.42
17
理财投 资 - 应付托 管费 174,414.04
权证投 资 - 应付受 托费 -
基金投 资 - 应付销 售服 务费 -
衍生金 融资 产 - 应付投 资顾 问费 -
可供出 售金 融资 产
减值准 备
- 应付交 易费 用 620,451.95
买入返 售金 融资 产 60,000,000.00 应付税 费 -
应收证 券清 算款 2,367,868.11 应付利 息 -
应收利 息 4,256,143.50 应付利 润 -
应收股 利 - 应付其 他运 营费 用 -
应收申 购款 - 其他负 债 25,239.40
其他资 产 - 负债合 计 99,749,667.59
所有者 权益:
实收基 金 1,771,692,924.41
资本公 积 -
18
未分配 利润 139,874,162.04
所有者 权益 合计 1,911,567,086.45
资产总 计：
2,011,316,754.04
负债与 持有 人权 益
总计：
2,011,316,754.04
19
八、 基金投 资组合
截止到2018 年1 月23 日，本基 金的投 资组合如 下：
（一）基 金资产 组 合情况
金额单位 ：人民 币 元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投 资
1,384,217,425.16
68.82%
其中： 股票
1,384,217,425.16
68.82%
2 固定收 益投 资
92,804,578.15
4.61%
其中： 债券
92,804,578.15
4.61%
资产支 持证 券
-
-
3 贵金属 投资
-
-
4 金融衍 生品 投资
-
-
5 买入返 售金 融资 产
60,000,000.00
2.98%
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
-
0.00%
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
467,124,965.51
23.22%
7 其他各 项资 产
7,169,785.22
0.36%
8 合计
2,011,316,754.04
100.00%
（二）按 行业分 类 的股票投 资组合
20
（三） 按公 允价值 占 基金资产 净值比 例 大小排序 的前十 名 股票明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平安 1,477,500 116,367,900.00 6.09
2 600519 贵州茅台 144,638 111,917,991.64 5.85
3 000651 格力电器 1,837,681 104,361,903.99 5.46
4 601601 中国太保 1,748,350 71,629,899.50 3.75
5 601933 永辉超市 5,514,200 63,799,294.00 3.34
6 002572 索菲亚 1,522,741 59,386,899.00 3.11
7 002311 海大集团 2,596,704 58,815,345.60 3.08
8 000002 万科Ａ 1,316,555 53,952,423.90 2.82
9 000998 隆平高科 2,000,300 49,087,362.00 2.57
10 600466 蓝光发展 3,800,000 48,640,000.00 2.54
（四）按 债券品 种 分类的债 券投资 组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 92,780,097.10 4.85
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 24,481.05 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 92,804,578.15 4.85
（五） 按公 允价值 占 基金资产 净值比 例 大小排名 的前五 名 债券投
资明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019571 17 国债 17 592,630 59,191,884.40 3.10
2 019557 17 国债 03 190,790 19,075,184.20 1.00
3 020208 17 贴债 52 77,000 7,633,010.00 0.40
21
4 020207 17 贴债 51 69,390 6,880,018.50 0.36
5 128029 太阳转债 185 24,481.05 0.00
（六） 按公 允价值 占 基金资产 净值比 例 大小排名 的前十 名 资产支
持证券投 资明细
截至2018 年 1 月 23 日，本基金未 持有 资产支持 证券。
（七）本 基金投 资 的股指期 货交易 情 况说明
截至2018 年1 月 23 日，本基金未 持有 股指期货 合约。
（八）投 资组合 报 告附注
1 、本基金投 资的前 十名证券 的发行 主 体本期没 有出现 被 监管部
门立案调 查，或 在 报 告 编 制日 前 一年内 受 到 公开 谴 责、处 罚 的 情形 。
2 、基金投资 的前十 名股票未 超出基 金 合同规定 的备选 股 票库。
3 、其他各项 资产构 成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 545,773.61
2 应收证 券清 算款 2,367,868.11
3 应收股 利
4 应收利 息 4,256,143.50
5 应收申 购款
22
6 其他应 收款
7 待摊费 用
8 其他
9 合计 7,169,785.22
4 、持有的处 于转股 期的可转 换债券 明 细
截至2018 年1 月23 日 ， 本 基金未 持有 处 于转股期 的 可转 换 债券。
5 、前十名股 票中存 在流通受 限情况 的 说明
截至2018 年 1 月 23 日，前十名股 票中 不存在流 通受限 情 况。
23
九、 重大事 件揭示
本基金以 下信息 披 露事项已 通过 《上 海证券报 》 以 及基 金管理人
的网站(www.gtsfund.com.cn) 进行公开 披露， 并已 报送相 关 监管部门
备案。
序号 公告事项 法定 披露方式 法定披露日期
1
圆信永 丰汇 利混 合型 证券 投资基 金
（LOF ）发 行文 件
上海证 券报 、 公 司网 站 2017 年 11 月 1 日
2
关于为 圆信 永丰 汇利 混合 型证券 投资
基金（LOF ）新 增销 售机 构 的公告
上海证 券报 、 公 司网 站 2017 年 11 月 8 日
3
关于为 圆信 永丰 汇利 混合 型证券 投资
基金（LOF ）新 增销 售机 构 的公告
上海证 券报 、 公 司网 站 2017 年11 月15 日
4
圆信永 丰汇 利混 合型 证券 投资基 金
（LOF ）基 金合 同生效 公告
上海证 券报 、 公 司网 站 2017 年 12 月 1 日
5
关于增 聘圆 信永 丰汇 利混 合型证 券投
资基金 （LOF ） 基金 经理 的 公告
上海证 券报 、 公 司网 站 2017 年 12 月 7 日
24
十、 基金管 理人承诺
基金管理 人 就本 基 金上市交 易之后 履 行管理人 职责做 出 承诺：
（一）严 格遵守 《 基金法》 及其他 法 律法规 、 《基 金合同 》的规
定，以诚 实信用 、 勤勉尽责 的原则 管 理和运用 基金资 产 。
（二） 真实、 准确 、 完整和及 时地披 露 定期报告 等有关 信 息披露
文件， 披露所 有对 基金份额 持有人 有 重大影响 的信息 ， 并接受中 国证
监会、证 券交易 所 的监督管 理。
（三） 在知 悉可能 对 基金价格 产生误 导 性影响或 引起较 大 波动的
任何公共 传播媒 介 中出现的 或者在 市 场上流传 的消息 后， 将及时予 以
公开澄清 。
25
十一、 基金托 管人承诺
基金托管 人就基 金 上市交易 后履行 托 管人职责 做出承 诺 ：
（一）严 格遵守 《 基金法》 及其他 法 律法规 、 《基 金合同 》的规
定，以诚 实信用 、 勤勉尽责 的原则 安 全保管基 金资产 。
（二）根 据《基金法 》 、 《 公开 募 集证券 基 金 投资 运 作管理 办 法 》
及本基金 《基 金合 同》 、 《 托管协 议》 的规定 ， 对基 金的 投资范围 、 基
金资产的 投资组 合 比例、 基金资 产净 值的计算 、 基 金份 额净值计 算进
行监督和 核查； 如 发现基金 管理人 违 反 《基 金法 》 、 《公 开募集证 券基
金投资运 作管理 办 法》 及 本基 金 《基金 合 同》 、 《 托 管协议 》 的 规定 ，
将及时通 知基金 管 理人纠正； 基金管 理 人对基金 托管人 通 知的违规 事
项未能在 限期内 纠 正的，基 金托管 人 将报告中 国证监 会 。
26
十二、 备查文 件目录
（一）中 国证监 会 准予本基 金注册 的 文件；
（二） 《 圆信 永丰汇 利混合型 证券投 资 基金（LOF）基金合 同》
（三）《 圆信 永丰汇 利混合型 证券投 资 基金（LOF）托管协 议》
（四）《 圆信 永丰汇 利 混 合 型证 券 投资基 金 （LOF） 招 募 说明 书 》
（五 ）法 律意见 书
（六 ）基 金管理 人 业务资格 批件 和 营 业执照
（七 ）基 金托管 人 业务资格 批件 和 营 业执照
以上备查 文件存 放 在基金管 理人和 基 金托管人 的办公 场 所， 在办
公时间可 供免费 查 阅。
圆信永丰 基金管 理 有限公司
2018 年 1 月25 日
27
附件： 基金合同摘要
一、基 金份额持有人、基 金管理人和基金托 管人的权利、义务
（一）基 金份额 持 有人的权 利与义 务
基金投资 者持有 本 基金基金 份额的 行 为即视为 对 《 基金 合同》 的
承认和接 受， 基 金 投资者自 依据 《 基 金合同》 取得的 基 金份额， 即成
为本基金 份额持 有 人和 《 基金合同 》 的当事人 ， 直至 其 不再持有 本基
金的基金 份额 。 基金 份额持有 人作为 《基 金合同 》 当事 人并不 以在 《 基
金合同》 上书面 签 章或签字 为必要 条 件。
每份基金 份额具 有 同等的合 法权益 。
1 、根据《基 金法 》 、 《运作办 法》及 其 他有关规 定，基 金 份额持
有人的权 利包括 但 不限于：
（1 ）分享基 金财产 收益；
（2 ）参与分 配清算 后的剩余 基金财 产 ；
（3 ）依法转 让或申 请赎回其 持有的 基 金份额；
（4 ）按照规 定要求 召开基金 份额持 有 人大会或 者召集 基 金份额
持有人大 会；
（5 ）出席或 者委派 代表出席 基金份 额 持有人大 会，对 基 金份额
持有人大 会审议 事 项行使表 决权；
（6 ）查阅或 者复制 公开披露 的基金 信 息资料；
（7 ）监督基 金管理 人的投资 运作；
（8 ）对基金 管理人 、基金托 管人、 基 金销售机 构损害 其 合法权
28
益的行为 依法提 起 诉讼或仲 裁；
（9 ）法律法 规及中 国证监会 规定的 和 《基金合 同》约 定 的其他
权利。
2 、根据《基 金法 》 、 《运作办 法》及 其 他有关规 定，基 金 份额持
有人的义 务包括 但 不限于：
（1 ） 认真阅 读并遵 守 《基金 合同 》 、 招 募 说明书等 信息披 露 文件；
（2 ）了解所 投资基 金产品， 了解自 身 风险承受 能力， 自 主判断
基金的投 资价值 ， 自主做出 投资决 策 ，自行承 担投资 风 险；
（3 ）关注基 金信息 披露，及 时行使 权 利和履行 义务；
（4 ）缴纳基 金认购 、申购款 项及法 律 法规和《 基金合 同 》所规
定的费用 ；
（5 ）在其持 有的基 金份额范 围内， 承 担基金亏 损或者 《 基金合
同》终止 的有限 责 任；
（6 ）不从事 任何有 损基金及 其他《 基 金合同》 当事人 合 法权益
的活动；
（7 ）执行生 效的基 金份额持 有人大 会 的决议；
（8 ）返还在 基金交 易过程中 因任何 原 因获得的 不当得 利 ；
（9 ）法律法 规及中 国证监会 规定的 和 《基金合 同》约 定 的其他
义务。
（二）基 金管理 人 的权利与 义务
1 、根据《基 金法 》 、 《运作办 法》及 其 他有关规 定，基 金 管理人
的权利包 括但不 限 于：
29
（1 ）依法募 集资金 ；
（2 ） 自 《基 金合同 》 生效之 日起， 根据 法律法规 和 《基 金 合同》
独立运用 并管理 基 金财产；
（3 ）依照《 基金合 同》收取 基金管 理 费以及法 律法规 规 定或中
国证监会 批准的 其 他费用；
（4 ）销售基 金份额 ；
（5 ）召集基 金份额 持有人大 会；
（6 ）依据《 基金合 同》及有 关法律 规 定监督基 金 托管 人 ，如认
为基金托 管人违 反 了 《基 金合同 》 及 国家有关 法律规 定 ， 应呈 报中国
证监会和 其他监 管 部门，并 采取必 要 措施保护 基金投 资 者的利益 ；
（7 ）在基金 托管人 更换时， 提名新 的 基金托管 人；
（8 ）选择、 更换基 金销售机 构，对 基 金销售机 构的相 关 行为进
行监督和 处理；
（9 ）担任或 委托其 他符合条 件的机 构 担任基金 登记机 构 办理基
金登记业 务并获 得 《基金合 同》规 定 的费用；
（10 ） 依据 《 基金 合同》 及有关法 律 规定决定 基金收 益 的分配方
案；
（11 ） 在 《 基金合 同》 约 定的范 围内 ， 拒绝 或暂停 受理 申购、 赎
回、转换 申请；
（12 ）依照法 律法规 为 基 金的 利 益对被 投 资 公司 行 使股东 权 利，
为基金的 利益行 使 因基金财 产投资 于 证券所产 生的权 利 ；
（13 ） 在法律 法规 允许的前 提下 ， 为 基金的利 益依法 为 基金进行
30
融资、融 券；
（14 ） 以基金 管理 人的名义 ， 代 表基 金份额持 有人的 利 益行使诉
讼权利或 者实施 其 他法律行 为；
（15 ）选择、更 换 律师事务 所、会 计 师事务所 、证券/ 期 货经纪
商或其他 为基金 提 供服务的 外部机 构 ；
（16 ） 在符合有 关 法律、 法规的前 提 下， 制 订和调整 有 关基金认
购、申购 、赎回 、 转换和非 交易过 户 等业务规 则；
（17 ） 法律法规 及 中国证监 会规定 的 和 《基 金合同 》 约 定的其他
权利。
2 、根据《基 金法 》 、 《运作办 法》及 其 他有关规 定，基 金 管理人
的义务包 括但不 限 于：
（1 ）依法募 集资金 ，办理或 者委托 经 中国证监 会认定 的 其他机
构代为办 理基金 份 额的发售 、申购 、 赎回和登 记事宜 ；
（2 ）办理基 金备案 手续；
（3 ）自《基 金合同 》生效之 日起， 以 诚实信用 、谨慎 勤 勉的原
则管理和 运用基 金 财产；
（4 ） 配备足够的 具 有专业资 格的人 员 进行基金 投资分 析、 决策，
以专业化 的经营 方 式管理和 运作基 金 财产；
（5 ）建立健 全内部 风险控制 、监察 与 稽核、财 务管理 及 人事管
理等制度 ， 保 证所 管理的基 金财产 和 基金管理 人的财 产 相互独立 ， 对
所管理 的 不同基 金 分别管理 ，分别 记 账，进行 证券投 资 ；
（6 ）除依据 《基金 法》 、 《基 金合同 》 及其他有 关规定 外 ，不得
31
利用基金 财产为 自 己及任何 第三人 谋 取利益， 不 得委托 第 三人运作 基
金财产；
（7 ）依法接 受基金 托管人的 监督；
（8 ）采取适 当合理 的措施使 计算基 金 份额认购 、申购 、 赎回和
注销价格 的方法 符 合 《基 金合同 》 等 法律文件 的规定 ， 按有关规 定计
算并公告 基金资 产 净值，确 定基金 份 额申购、 赎回的 价 格；
（9 ）进行基 金会计 核算并编 制基金 财 务会计报 告；
（10 ）编制季度 、 半年度和 年度基 金 报告；
（11 ） 严格按 照 《 基金法 》 、 《基 金合 同》 及 其 他有 关规 定， 履 行
信息披露 及报告 义 务；
（12 ）保守基 金商业 秘 密 ，不 泄 露基金 投 资 计划 、 投资意 向 等。
除 《基金 法》 、 《基 金合同》 及其他 有 关规定另 有规定 外 ， 在基金 信息
公开披露 前应予 保 密，不向 他人泄 露 ；
（13 ） 按 《基 金合 同》 的约 定确定 基 金收益分 配方案 ， 及时向基
金份额持 有人分 配 基金收益 ；
（14 ）按规定 受理申 购 与 赎回 申 请，及 时 、 足额 支 付赎回 款 项；
（15 ） 依据 《 基金 法》 、 《基 金合同 》 及其他有 关规定 召 集基金份
额持有人 大会或 配 合基金托 管人、 基 金 份额持有 人依法 召 集基金份 额
持有人大 会；
（16 ） 按规定保 存 基金财产 管理业 务 活动 的会 计账册 、 报表、 记
录和其他 相关资料 15 年以上；
（17 ） 确保需要向 基 金投资者 提供的 各 项文件或 资料在 规 定时间
32
发出， 并 且保证 投 资者 能够 按照 《 基 金合同》 规定的 时 间和方式 ， 随
时查阅到 与基金 有 关的公开 资料， 并 在 支付合理 成本的 条 件下得到 有
关资料的 复印件 ；
（18 ） 组织并参 加 基金财产 清算小 组 ， 参与 基金财产 的 保管、 清
理、估价 、变现 和 分配；
（19 ） 面临解散 、 依法被撤 销或者 被 依法宣告 破产时 ， 及时报告
中国证监 会并通 知 基金托管 人；
（20 ） 因违反 《基 金合同 》 导致基 金 财产的损 失或损 害 基金份额
持有人合 法权益 时 ， 应当 承担赔 偿责 任， 其 赔偿责 任不 因其退任 而免
除；
（21 ） 监督基金 托 管人按法 律法规 和 《基金 合同》 规定 履行自己
的义务， 基金托 管 人违反 《 基金合 同 》 造成基 金财产 损 失时， 基 金管
理人应为 基金份 额 持有人利 益向基 金 托管人追 偿；
（22 ） 当基金 管理 人将其义 务委托 第 三方处理 时， 应当 对第三方
处理有关 基金事 务 的行为承 担责任 ；
（23 ） 以基金 管理 人名义 ， 代表 基金 份额持有 人利益 行 使诉讼权
利或实施 其他法 律 行为；
（24 ）基金管理 人 在募集期 间未能 达 到基金的 备案条 件， 《基金
合同》 不能生效 ， 基金管理 人承担 全 部募集费 用， 将 已 募集资金 并加
计同期活 期存款 利 息（税后 ）在基 金 募集期结 束后 30 日内退还基 金
认购人；
（25 ）执行生效 的 基金份额 持有人 大 会的决议 ；
33
（26 ）建立并保 存 基金份额 持有人 名 册；
（27 ） 法律法规 及 中国证监 会规定 的 和 《基 金合同 》 约 定的其他
义务。
（三）基 金托管 人 的权利与 义务
1 、根据《基 金法 》 、 《运作办 法》及 其 他有关规 定，基 金 托管人
的权利包 括但不 限 于：
（1 ）自《基 金合同 》生效之 日起， 依 法律法规 和《基 金 合同》
的规定安 全保管 基 金财产；
（2 ）依《基 金合同 》约定获 得基金 托 管费以及 法律法 规 规定或
监管部门 批准的 其 他费用；
（3 ）监督基 金管理 人对本基 金的投 资 运作，如 发现基 金 管理人
有违反 《 基金合 同 》 及国家 法律法 规 行为， 对 基金财 产 、 其他当 事人
的利益造 成重大 损 失的情形 ， 应 呈报 中国证监 会， 并采 取必要措 施保
护基金投 资者的 利 益；
（4 ） 根据 相关市场 规则， 为基金开 设 资金账户 、 证券/ 期 货账户
等投资所 需账户 、 为基金办 理证券/ 期 货交易资 金清算 。
（5 ）提议召 开或召 集基金份 额持有 人 大会；
（6 ）在基金 管理人 更换时， 提名新 的 基金管理 人；
（7 ）法律法 规及中 国证监会 规定的 和 《基金合 同》约 定 的其他
权利。
2 、根据《基 金法 》 、 《运作办 法》及 其 他有关规 定，基 金 托管人
的义务包 括但不 限 于：
34
（1 ）以诚实 信用、 勤勉尽责 的原则 持 有并安全 保管基 金 财产；
（2 ）设立专 门的基 金托管部 门，具 有 符合要求 的营业 场 所，配
备足够的 、 合 格的 熟悉基金 托管业 务 的专职人 员， 负责 基金财产 托管
事宜；
（3 ）建立健 全内部 风险控制 、监察 与 稽核、财 务管理 及 人事管
理等制度 ， 确 保基 金财产的 安全 ， 保 证其托管 的基金 财 产与基金 托管
人自有财 产以及 不 同的基 金 财产相 互 独立； 对所 托管的 不 同的基金 分
别设置账 户，独 立 核 算 ， 分账 管 理，保 证 不 同基 金 之间在 账 户 设置 、
资金划拨 、账册 记 录等方面 相互独 立 ；
（4 ）除依据 《基金 法》 、 《基 金合同 》 及其他有 关规定 外 ，不得
利用基金 财产为 自 己及任何 第三人 谋 取利益， 不 得委托 第 三人托管 基
金财产；
（5 ）保管由 基金管 理人代表 基金签 订 的与基金 有关的 重 大合同
及有关凭 证；
（6 ） 按规定开 设基 金财产的 资金账 户 和证券/ 期货 账户等 投资所
需账户 ， 按照 《基 金合同 》 的约 定， 根据基金 管理人 的 投资指令 ， 及
时办理清 算、交 割 事宜；
（7 ）保守基 金商业 秘密，除 《基金 法》 、 《基 金合同 》及其 他有
关规定另 有规定 外 ， 在基 金信息 公开 披露前予 以保密 ， 不得向他 人泄
露；
（8 ）复核、 审查基 金管理人 计算的 基 金资产净 值、基 金 份额申
购、赎回 价格；
35
（9 ）办理与 基金托 管业务活 动有关 的 信息披露 事项；
（10 ） 对基金财 务 会计报告 、 季度 、 半年度和 年度基 金 报告出具
意见， 说明基 金管理 人在各重 要方面 的 运作是否 严格按 照 《基金合同 》
的规定进 行； 如 果 基金管理 人有未 执 行 《基金 合同 》 规 定的行为 ， 还
应当说明 基金托 管 人是否采 取了适 当 的措施；
（11 ） 保存基金 托 管业务活 动的记 录 、 账册 、 报表 和其 他相关资
料15 年以上 ；
（12 ）建立并保 存 基金份额 持有人 名 册；
（13 ）按规定制 作 相关账册 并与基 金 管理人核 对；
（14 ） 依据基金管 理 人的指令 或有关 规 定向基金 份额持 有 人支付
基金收益 和赎回 款 项；
（15 ） 依据 《基金 法》 、 《 基金合 同》 及其他有 关规定 ， 召集基金
份额持有 人大会 或 配合基金 管理人、 基 金份额持 有人依 法 召集基金 份
额持有人 大会；
（16 ） 按照法律 法 规和 《 基金合同 》 的规定监 督基金 管 理人的投
资运作；
（17 ） 参加基金 财 产清算小 组， 参 与 基金财产 的保管 、 清理、 估
价、变现 和分配 ；
（18 ） 面临解散 、 依法被撤 销或者 被 依法宣告 破产时 ， 及时报告
中国证监 会和银 行 监管机构 ，并通 知 基金管理 人；
（19 ） 因违反 《基 金合同》 导致基 金 财产损失 时， 应 承 担赔偿责
任，其赔 偿责任 不 因其退任 而免除 ；
36
（20 ） 按规定监 督 基金管理 人按法 律 法规和 《基金合 同 》 规定 履
行自己的 义务， 基金 管理人因 违反 《 基金 合同》 造 成基金 财产 损失时，
应为基金 份额持 有 人利益向 基金管 理 人追偿；
（21 ）执行生效 的 基金份额 持有人 大 会的决议 ；
（22 ） 法律法规 及 中国证监 会规定 的 和 《基 金合同 》 约 定的其他
义务。
二、基 金份额持有人大会 召集、议事及表决 的程序 和规则
基金份额 持有人 大 会由基金 份额持 有 人组成， 基 金份额 持 有人的
合法授权 代表有 权 代表基金 份额持 有 人出席会 议并表 决。 基金份额 持
有人持有 的每一 基 金份额拥 有平等 的 投票权。
本基金份 额持有 人 大会不设 日常机 构 。
（一）召 开事由
1 、当出现或 需要决 定下列事 由之一 的 ，应当召 开基金 份 额持有
人大会：
（1 ）终止《 基金合 同》 ， 本基金 合同另 有约定的 除外；
（2 ）更换基 金管理 人；
（3 ）更换基 金托管 人；
（4 ）转换基 金运作 方式（法 律法规 、 中国证监 会另有 规 定的除
外） ；
（5 ）调整基 金管理 人、基金 托管人 的 报酬标准 ；
（6 ）变更基 金类别 ；
（7 ）本基金 与其他 基金的合 并（法 律 法规、中 国证监 会 另有规
37
定的除外 ） ；
（8 ）变更基 金投资 目标、范 围或策 略 （法律法 规、中 国 证监会
另有规定 的除外 ） ；
（9 ）变更基 金份额 持有人大 会程序 ；
（10 ）基金管 理人或 基 金 托管 人 要求召 开 基 金份 额 持有人 大 会；
（11 ）单独或合 计 持有本基 金总份额 10% 以上（含 10% ）基 金份
额的基金 份额持 有 人 （ 以 基金 管 理人收 到 提 议当 日 的基金 份 额 计算 ，
下同）就 同一事 项 书面要求 召开基 金 份额持有 人大会 ；
（12 ）对基金当 事 人权利和 义务产 生 重大影响 的其他 事 项；
（13 ） 终止基 金上 市， 但 因本基 金不 再具备上 市条件 而 被上海证
券交易所 终止上 市 的除 外；
（14 ）法律法规 、 《 基金合同 》或中 国 证监会规 定的其 他 应当召
开基金份 额持有 人 大会的事 项。
2 、以下情况 在法律 法规允许 的情况 下 ，且在对 现有基 金 份额持
有人利益 无实质 性 不利影响 的前提 下， 可由基金 管理人 和 基金托管 人
协商一致 后修改 ， 不需召开 基金份 额 持有人大 会：
（1 ）法律法 规要求 增加的基 金费用 的 收取；
（2 ）在法律 法规和 《基金合 同》规 定 的范围内 调整本 基 金的申
购费率、 调低赎 回 费 率 或 变更 收 费方式 ， 调 整基 金 份额类 别 的 设置 ；
（3 ）因相应 的法律 法规、上 海证券 交 易所或登 记机构 的 相关规
则发生变 动而应 当 对《基金 合同》 进 行修改；
（4 ）对《基 金合同 》的修改 对基金 份 额持有人 利益无 实 质性不
38
利影响或 修改不 涉 及 《基金合同》 当事 人权利义 务关系 发 生重大变 化；
（5 ）基金管 理人、 销售机构 、相关 证 券交易所 和基金 登 记机构
在法律法 规规定、 中 国证监会 许可或 基 金合同规 定的范 围 内调整或 修
改 《业务 规则 》 ， 在 不违反法 律法规 、 《 基金合同 》 的约 定 以及对基 金
份额持有 人利益 无 实质性不 利影响 的 情况下， 调 整包括 但 不限于有 关
基金认购 、 申购 、 赎回、 转 换、 基 金 交易、 非 交易过 户 、 转托管 等 业
务规则；
（6 ）在法律 法规允 许的情况 下，且 在 对现有基 金份额 持 有人利
益无实质 性不利 影 响的前提 下，基 金 推出新业 务或服 务 ；
（7 ）按照法 律法规 和《基金 合同》 规 定不需召 开基金 份 额持有
人大会的 以外的 其 他情形。
（二）会 议召集 人 及召集方 式
1 、除法律法 规规定 或《基金 合同》 另 有约定外 ，基金 份 额持有
人大会由 基金管 理 人召集；
2 、 基金管 理人未 按 规定召集 或不能 召 集时， 由基金 托管人 召集；
3 、基金托管 人认为 有必要召 开基金 份 额持有人 大会的 ， 应当向
基金管理 人提出 书 面提议。 基金管 理 人应当自 收到书 面 提议之日 起
10 日内决定 是否召 集，并书 面告知 基 金托管人 。基金 管 理人决定 召
集的，应 当自出 具 书面决定 之日起 60 日内召开 ；基金 管 理人决定 不
召集， 基金托 管人仍 认为有必 要召开 的， 应当由基 金托管 人 自行召集 ，
并自出具 书面决 定 之日起 60 日内召开 并告知基 金管理 人 ，基金管 理
人应当配 合。
39
4 、 代表基 金份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份额 持有人 就 同一事
项书面要 求召开 基 金份额持 有人大 会， 应当向基 金管理 人 提出书面 提
议。基金 管理人 应 当自收到 书面提 议 之日起 10 日内决定 是否召集 ，
并书面告 知提出 提 议的基金 份额持 有 人代表和 基金托 管 人。 基金管 理
人决定召 集的， 应 当自出具 书面决 定 之日起 60 日内召开 ；基金管 理
人决定不 召集， 代 表基金份额 10%以上 （含10% ）的基 金份 额持有人
仍认为有 必要召 开 的， 应 当向基 金托 管人提出 书面提 议 。 基金 托管人
应当自收 到书面 提 议之日起 10 日内决 定是否召 集，并 书 面告知提 出
提议的基 金份额 持 有 人 代 表和 基 金管理 人 ； 基金 托 管人决 定 召 集的 ，
应当自出 具书面 决 定之日起 60 日内召 开。
5 、 代表基 金份额 10% 以上 （含 10% ） 的 基金份额 持有人 就 同一事
项要求召 开基金 份 额持有人 大会 ， 而 基金管理 人、 基金 托管人都 不召
集的，单 独或合 计 代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金 份额持有
人有权自 行召集 ， 并至少 提前 30 日报 中国证监 会备案 。 基金份额 持
有人依法 自行召 集 基金份额 持有人 大 会的， 基金管 理人 、 基金托管 人
应当配合 ，不得 阻 碍、干扰 。
6 、 基金份 额持有 人 会议的召 集人负 责 选择确定 开会时 间、 地点、
方式和权 益登记 日 。
（三） 召开基金 份 额持有人 大会的 通 知时间 、 通知内 容 、 通知 方
式
1 、 召开基 金份额持 有人大会 ， 召集 人 应于会议 召开前 30 日， 在
指定媒介 公告。 基 金份额持 有人大 会 通知应至 少载明 以 下内容：
40
（1 ）会议召 开的时 间、地点 和会议 形 式；
（2 ）会议拟 审议的 事项、议 事程序 和 表决方式 ；
（3 ）有权出 席基金 份额持有 人大会 的 基金份额 持有 人 的 权益登
记日；
（4 ）授权委 托证明 的内容要 求（包 括 但不限于 代理人 身 份，代
理权限和 代理有 效 期限等 ） 、送 达时间 和地点;
（5 ）会务常 设联系 人姓名及 联系电 话 ；
（6 ）出席会 议者必 须准备的 文件和 必 须履行的 手续；
（7 ）召集人 需要通 知的其他 事项。
2 、采取通讯 开会方 式并进行 表决的 情 况下，由 会议召 集 人决定
在会议通 知中说 明 本 次 基 金份 额 持有人 大 会 所采 取 的具体 通 讯 方式 、
委托的公 证机关 及 其联系方 式和联 系 人、 书面表 决意见 寄 交的截止 时
间和收取 方式。
3 、如召集人 为基金 管理人， 还应另 行 书面通知 基金托 管 人到指
定地点对 表决意 见 的计票进 行监督 ； 如召集人 为基金 托 管人， 则应另
行书面通 知基金 管 理人到指 定地点 对 表决意见 的计票 进 行监督； 如 召
集人为基 金份额 持 有人， 则应 另行书 面 通知基金 管理人 和 基金托管 人
到指定地 点对表 决 意见的计 票进行 监 督。 基金管 理人或 基 金托管人 拒
不派代表 对书面 表 决意见的 计票进 行 监督的， 不 影响表 决 意见的计 票
效力。
（四）基 金份额 持 有人出席 会议的 方 式
基金份额 持有人 大 会可通过 现场开 会 方式、 通讯 开会方 式 或法律
41
法规、 监管机 构允 许的其他 方式召 开 ， 会议 的召开 方式 由会议召 集人
确定。
1 、现场开会 。由基 金份额持 有人本 人 出席或以 代理投 票 授权委
托证明委 派代表 出 席， 现场开 会时基 金 管理人和 基金托 管 人的授权 代
表应当列 席基金 份 额持有人 大会， 基 金 管理人或 托管人 不 派代表列 席
的， 不 影响表决 效 力。 现 场开会同 时 符合以下 条件时 ， 可以进行 基金
份额持有 人大会 议 程：
（1 ）亲自出 席会议 者持有基 金份额 的 凭证、受 托出席 会 议者出
具的委托 人持有 基 金份额的 凭证及 委 托人的代 理投票 授 权委托证 明
符合法律 法规 、 《基 金合同》 和会议 通 知的规定 ，并且 持 有基金份 额
的凭证与 基金管 理 人持有的 登记资 料 相符；
（2 ）经核对 ，汇总 到会者出 示的在 权 益登记日 持有基 金 份额的
凭证显示， 有效的 基 金份额不 少于本 基 金在权益 登记日 基 金总份额 的
二分之一 （含二 分 之一） ；若到 会者在 权益登记 日代表 的 有效的基 金
份额少于 本基金 在 权益登记 日基金 总 份额的二 分之一， 召 集人可以 在
原 公 告 的基 金 份额持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 3 个 月 以 后 、6 个 月 以 内 ，
就原定审 议事项 重 新召集基 金份额 持 有人大会。 重新召 集 的基金份 额
持有人大 会到会 者 在权益登 记日代 表 的有效的 基金份 额 应不少于 本
基金在权 益登记 日 基金总份 额的三 分 之一（含 三分之 一） 。
2 、通讯开会 。通讯 开会系指 基金份 额 持有人将 其对 表 决 事项的
投票以书 面形式 在 表决截至 日以前 送 达至召集 人指定 的 地址。 通讯 开
会应以书 面方式 进 行表决。
42
在同时符 合以下 条 件时，通 讯开会 的 方式视为 有效：
（1 ）会议召 集人按 《基金合 同》约 定 公布会议 通知后 ， 在 2 个
工作日内 连续公 布 相关提示 性公告 ；
（2 ）召集人 按基金 合同约定 通知基 金 托管人（ 如果基 金 托管人
为召集人 ， 则 为基 金管理人 ） 到 指定 地点对书 面表决 意 见的计票 进行
监督。 会议召集 人 在基金托 管人 （ 如 果基金托 管人为 召 集人， 则为基
金管理人） 和公证 机 关的监督 下按照 会 议通知规 定的方 式 收取基金 份
额持有人 的书面 表 决意见； 基 金托管 人 或基金管 理人经 通 知不参加 收
取书面表 决意见 的 ，不影响 表决效 力 ；
（3 ）本人直 接出具 书面表决 意见或 授 权他人代 表出具 书 面表决
意见的， 基 金份额 持 有 人所持 有的基 金 份额不小 于在权 益 登记日基 金
总份额的 二分之 一 （含二分 之一 ） ；若 本人直接 出具书 面 表决意见 或
授权他人 代表出 具 书面表决 意见基 金 份额持有 人所持 有 的基金份 额
小于在权 益登记 日 基金总份 额的二 分 之一， 召集 人可以 在 原公告的 基
金份额持 有人大 会 召开时间的 3 个 月 以后、6 个月以 内， 就原定审 议
事项重新 召集基 金 份额持有 人大会。 重 新召集的 基金份 额 持有人大 会
应当有代 表三分 之 一 （含 三分之 一） 以 上基金份 额 的持 有 人直接出 具
书面表决 意见或 授 权他人代 表出具 书 面表决意 见；
（4 ） 上述 第 （3 ） 项 中直接出 具书面 表 决意见的 基金份 额 持有人
或受托代 表他人 出 具书面表 决意见 的 代理人， 同 时提交 的 持有基金 份
额的凭证、 受托出 具 书面表决 意见的 代 理人出具 的委托 人 持有基金 份
额的凭证 及委托 人 的代理投 票授权 委 托证明符 合法律 法 规、 《 基金合
43
同》和会 议通知 的 规定，并 与基金 登 记注册机 构记录 相 符；
3 、在法律法 规和监 管机关允 许的情 况 下，本基 金的基 金 份额持
有人亦可 采用网 络、 电话或其 他非书 面 方式进行 表决， 或者 采用网络 、
电话或其 他非书 面 方式授权 他人代 为 出席基金 份额持 有 人大会并 表
决，具体 方式由 会 议召集人 确定并 在 会议通知 中列明 。
4 、在会议召 开方式 上，本基 金亦可 采 用其他非 现场方 式 或者以
现场方式 与非现 场 方式相结 合的方 式 召开基金 份额持 有 人大会， 会 议
程序比照 现场开 会 和通讯方 式开会 的 程序进行 。
（五）议 事内容 与 程序
1 、议事内容 及提案 权
议事内容 为关系 基 金份额持 有人利 益 的重大事 项， 如 《基 金合同 》
的重大修 改、决 定 终止《基 金合同 》 、 更换基金 管理人 、 更换基金 托
管人、 与 其他基 金 合并、 法 律法规 及 《基金合 同》 规定 的其他事 项以
及会议召 集人认 为 需提交基 金份额 持 有人大会 讨论的 其 他事项。
基金份额 持有人 大 会的召集 人发出 召 集会议的 通知后， 对 原有提
案的修改 应当在 基 金份额持 有人大 会 召开前及 时公告 。
基金份额 持有人 大 会不得对 未事先 公 告的议事 内容进 行 表决。
2 、议事程序
（1 ）现场开 会
在现场开 会的方 式 下， 首先由 大会主 持 人按照下 列第七 条 规定程
序确定和 公布监 票 人， 然 后由大 会主 持人宣读 提案 ， 经 讨论后进 行表
决， 并形成大 会决议 。 大会主持人 为基金 管理人授 权出席 会 议的代表 ，
44
在基金管 理人授 权 代表未能 主持大 会 的情况下， 由基金 托 管人授权 其
出席会议 的代表 主 持； 如果基 金管理 人 授权代表 和基金 托 管人授权 代
表均未能 主持大 会， 则由出席 大会的 基 金份额持 有人和 代 理人所持 表
决权的二 分之一 以 上 （含 二分之 一） 选 举产生一 名基金 份 额持有人 作
为该次基 金份额 持 有人大会 的主持 人。 基金管理 人和基 金 托管人拒 不
出席或主 持基金 份 额持有人 大会， 不 影 响基金份 额持有 人 大会作出 的
决议的效 力。
会议召集 人应当 制 作出席会 议人员 的 签名册。 签 名册载 明 参加会
议人员姓 名（或 单 位名称 ） 、身 份证明 文件号码 、持有 或 代表有表 决
权的基金 份额、 委 托人姓名 （或单 位 名称）和 联系方 式 等事项。
（2 ）通讯开 会
在通讯开 会的情 况 下，首先 由召集 人 提前 30 日公布提案 ，在所
通知的表 决截止 日 期后 2 个工作日 内 在公证机 关监督 下 由召集人 统
计全部有 效表决 ， 在公证机 关监督 下 形成决议 。
（六）表 决
基金份额 持有人 所 持每份基 金份额 有 一票表决 权。
基金份额 持有人 大 会决议分 为一般 决 议和特别 决议：
1 、一般决议 ，一般 决议须经 参加大 会 的基金份 额持有 人 或其代
理人所持 表决权 的 二分之一 以上 （ 含 二分之一 ） 通过 方 为有效 ； 除下
列第2 项所规定 的 须以特别 决议通 过 事项以外 的其他 事 项均以一 般
决议的方 式通过 。
2 、特别决议 ，特别 决议应当 经参加 大 会的基金 份额持 有 人或其
45
代理人所 持表决 权 的三分之 二以上 （ 含三 分之 二） 通 过 方可做出 。 除
基金合同 另有约 定 外， 转 换基金 运作 方式、 更换基 金管 理人或者 基金
托管人、 终止《 基 金合同 》 、本 基金与 其他基金 合并以 特 别决议通 过
方为有效 。
基金份额 持有人 大 会采取记 名方式 进 行投票表 决。
采取通讯 方式进 行 表决时， 除 非在计 票 时有充分 的相反 证 据证明 ，
否则提交 符合会 议 通知中规 定的确 认 投资者身 份文件 的 表决视为 有
效出席的 投资者， 表 面符合会 议通知 规 定的书面 表决意 见 视为有效 表
决， 表 决意见 模糊 不清或相 互矛盾 的 视为弃权 表决 ， 但 应当计入 出具
书面表决 意见的 基 金份额持 有人所 代 表的基金 份额总 数 。
基金份额 持有人 大 会的各 项 提案或 同 一项提案 内并列 的 各项议
题应当分 开审议 、 逐项表决 。
（七）计 票
1 、现场开会
（1 ）如大会 由基金 管理人或 基金托 管 人召集， 基金份 额 持有人
大会的主 持人应 当 在会议开 始后宣 布 在出席会 议的基 金 份额持有 人
和代理人 中选举 两 名基金份 额持有 人 代表与大 会召集 人 授权的一 名
监督员共 同担任 监 票人； 如大 会由基 金 份额持有 人自行 召 集或大会 虽
然 由基金 管理人 或 基金托管 人召集， 但 是基金管 理人或 基 金托管人 未
出席大会 的， 基金 份 额持有人 大会的 主 持人应当 在会议 开 始后宣布 在
出席会议 的基金 份 额持有人 中选举 三 名基金份 额持有 人 代表担任 监
票人。基 金管理 人 或 基 金 托管 人 不出席 大 会 的， 不 影响计 票 的 效力 。
46
（2 ）监票人 应当在 基金份额 持有人 表 决后立即 进行清 点 并由大
会主持人 当场公 布 计票结果 。
（3 ）如果会 议主持 人或基金 份额持 有 人或代理 人对于 提 交的表
决结果有 怀疑， 可 以 在宣布表 决结果 后 立即对所 投票数 要 求进行重 新
清点。 监 票人应 当进 行重新清 点， 重 新清 点以一次 为限。 重新 清点后，
大会主持 人应当 当 场公布重 新清点 结 果。
（4 ）计票过 程应由 公证机关 予以公 证 ，基金管 理人或 基 金托管
人拒不出 席大会 的 ，不影响 计票的 效 力。
2 、通讯开会
在通讯开 会的情 况 下， 计 票方式 为： 由 大会召集 人授权 的 两名监
督员在基 金托管 人 授权代表 （若 由基 金托管人 召集 ， 则 为基金管 理人
授权代表） 的 监督下 进行计票， 并 由公证 机关对其 计票过 程 予以公证 。
基金管理 人或基 金 托管人拒 派代表 对 书面表决 意见的 计 票进行监 督
的，不影 响计票 和 表决结果 。
（八）生 效与公 告
基金份额 持有人 大 会的决议， 召集人 应 当自通过 之日起 5 日内报
中国证监 会备案 。
基金份额 持有人 大 会的决议 自表决 通 过之日起 生效。
基金份额 持有人 大 会决议自 生效之 日 起 2 个工作日内 在 指定媒
介上公告 。 如 果采 用通讯方 式进行 表 决， 在 公告基 金份 额持有 人 大会
决议时， 必须将 公 证书全文 、公证 机 构、公证 员姓名 等 一同公告 。
基金管理 人、 基金 托 管人和基 金份额 持 有人应当 执行生 效 的基金
47
份额持有 人大会 的 决议。 生效 的基金 份 额持有人 大会决 议 对全体基 金
份额持有 人、基 金 管理人、 基金托 管 人均有约 束力。
（九） 本部分关 于 基金份额 持有人 大 会召开事 由、 召 开 条件、 议
事程序 、 表决条 件 等规定 ， 凡是直 接 引用法律 法规的 部 分， 如 将来法
律法规修 改导致 相 关 内 容 被取 消 或变更 的 ， 基金 管 理人提 前 公 告后 ，
可直接对 本部分 内 容进行修 改和调 整， 无需召开 基金份 额 持有人大 会
审议。
三、基 金收益分配原则、 执行方式
（一）基 金利润 的 构成
基金利润 指基金 利 息收入 、 投资 收益 、 公允价值 变动收 益 和其他
收入扣除 相关费 用 后的余额， 基金已 实 现收益指 基金利 润 减去公允 价
值变动收 益后的 余 额。
（二）基 金可供 分 配利润
基金可供 分配利 润 指截至收 益分配 基 准日基金 未分配 利 润与未
分配利润 中已实 现 收益的孰 低数。
（三）基 金收益 分 配原则
1 、本基金收 益分配 方式分两 种：现 金 分红与红 利再投 资 。登记
在基金份 额持有 人 开放式基 金账户 下 的基金份 额， 投资 者 可选择现 金
红利或将 现金红 利 自 动 转 为基 金 份额进 行 再 投资 ； 若投资 者 不 选择 ，
本基金默 认的收 益 分配方式 是现金 分 红； 登记在 证券登 记 系统基金 份
额持有人 上海证 券 账户下的 基金份 额 ， 只能 选择现 金分 红的方式 ， 具
体权益分 配程序 等 有关事项 遵循上 海 证券交易 所及中 国 证券登记 结
48
算有限责 任公司 的 相关规定 ；
2 、基金收益 分配后 基金份额 净值不 能 低于面值 ；即基 金 收益分
配基准日 的基金 份 额净值减 去每单 位 基金份额 收益分 配 金额后不 能
低于面值 ；
3 、每一基金 份额享 有同等分 配权；
4 、法律法规 或监管 机关另有 规定的 ， 从其规定 。
（四）收 益分配 方 案
基金收益 分配方 案 中应载明 截止收 益 分配基准 日的可 供 分配利
润、 基金 收益分 配 对象、 分 配时间 、 分配数额 及比例 、 分配方式 等内
容。
（五）收 益分配 方 案的确定 、公告 与 实施
本基金收 益分 配方案 由 基 金管 理 人拟定 ， 并 由基 金 托管人 复 核，
在2 个工作日内 在 指定媒介 公告并 报 中国证监 会备案 。
基金红利 发放日 距 离收益分 配基准 日 （ 即可供分 配利润 计 算截止
日）的时 间不得 超 过15 个工作 日。
（六）基 金收益 分 配中发生 的费用
基金收益 分配时 所 发生的银 行转账 或 其他手续 费用由 投 资者自
行承担。 现 金分红 的 计算方法 等有关 事 项遵循上 海证券 交 易所以及 中
国证券登 记结算 有 限责任公 司的相 关 规定。
四、与 基金财产管理、运 作有关费用的提取 、支付方式与比例
（一）基 金费用 的 种类
1 、基金管理 人的管 理费；
49
2 、基金托管 人的托 管费；
3 、 《基金 合同》 生 效后与基 金相关 的 信息披露 费用；
4 、 《基金 合同 》 生 效后与基 金相关 的 会计师费 、 律师 费 、 诉讼费
和仲裁费 ；
5 、基金份额 持有人 大会费用 ；
6 、基金的证 券/ 期 货交易费 用；
7 、基金的银 行汇划 费用；
8 、基金的账 户开户 费用、账 户维护 费 用；
9 、基金的上 市费及 年费；
10 、 按照 国家有 关 规定和 《 基金合 同 》 约定 ， 可以 在基 金财产中
列支的其 他费用 。
（二）基 金费用 计 提方法、 计提标 准 和支付方 式
1 、基金管理 人的管 理费
本基金的 管理费 按 前一日基 金资产 净 值的 1.50% 年费率计 提。 管
理费的计 算方法 如 下：
H ＝E ×1 . 5 0 % ÷ 当年 天数
H 为每日应计提 的基 金管理费
E 为前一日的基 金资 产净值
基金管理 费每日 计 提， 逐 日累计至 每 月月末 ， 按月支 付 ， 由基 金
托管人根 据与基 金 管理人核 对一致 的 财务数据， 自动在 月 初 3 个工作
日内， 按照指 定的 账户路径 进行资 金 支付， 基金管 理人 无需再出 具资
金划拨指 令。 若 遇 法定节假 日、 公 休 假等， 支 付日期 顺 延。 费用 自动
50
扣划后 ， 基金管 理 人应进行 核对， 如 发现数据 不符， 及 时联系基 金托
管人协商 解决。
2 、基金托管 人的托 管费
本 基 金 的托 管 费按前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.15% 的 年 费 率 计 提 。
托管费的 计算方 法 如下：
H ＝E ×0 . 1 5 % ÷ 当年 天数
H 为每日应计提 的基 金托管费
E 为前一日的基 金资 产净值
基金托管 费每日 计 提， 逐 日累计至 每 月月末 ， 按月支 付 ， 由基 金
托管人根 据与基 金 管理人核 对一致 的 财务数据， 自动在 月 初 3 个工作
日内， 按照指 定的 账户路径 进行资 金 支付， 基金管 理人 无需再出 具资
金划拨指 令。 若 遇 法定节假 日、 公 休 日等， 支 付日期 顺 延。 费用 自动
扣划后 ， 基金管 理 人应进行 核对， 如 发现数据 不符， 及 时联系基 金托
管人协商 解决。
上述 “ 一、 基 金费 用的种类 中第 3 －10 项费用”， 根据有 关法规
及相应协 议规定 ， 按费用实 际支出 金 额列入当 期费用 ， 由基金托 管人
从基金财 产中支 付 。
五、基 金财产的投资方向 和投资限制
（一）投 资范围
本基金的 投资范 围 为具有良 好流动 性 的金融工 具， 包括 国 内依法
发行上市 的股票 （ 含主板 、 中小板 、 创业板及 其他经 中 国证监会 核准
上市的股 票等 ） 、债 券（包括 国债、 金 融债、企 业债、 公 司债、央 行
51
票据、 中期 票据、 短 期 融资券 （ 含超短 期融资券 ） 、 中 小企 业私募债 、
地方政府 债券、 可 转换债券 （含可 分 离交易可 转换债 券） 、可交换 债
券、次级 债等 ） 、资 产支持证 券、债 券 回购、银 行存款 、 同业存单 、
货币市场 工具 、 权 证、 股 指期货 以及 法律法规 或中国 证 监会允许 基金
投资的其 他金融 工 具（但须 符合中 国 证监会相 关规定 ） 。
基金的投 资组合 比 例为： 股票 资产占 基金资产的 60%-95% 。 每个
交易日日 终在扣 除 股指期货 合约需 缴 纳的交易 保证金 后， 应当保持 现
金或者到 期日在 一 年以内的 政府债 券 不低于基 金资产 净 值的 5% （其
中现金不 包括结 算 备付金、 存出保 证 金、应收 申购款 等） 。权证 、股
指期货及 其他金 融 工具的投 资比例 依 照法律法 规或监 管 机构的规 定
执行。
如法律法 规或监 管 机构以后 允许基 金 投资其他 品种或 对 投资比
例要求发 生变更 ， 基金管理 人在履 行 适当程序 后， 可以 相应调整 本基
金的投资 范围和 投 资比例规 定。
（二）投 资限制
1 、组合限制
基金的投 资组合 应 遵循以下 限制：
（1 ）股票资 产占基 金资产的 60%-95%；
（2 ）每个交 易日日 终在扣除 股指期 货 合约需缴 纳的交 易 保证金
后， 保持现 金或者 到 期日在一 年以内 的 政府债券 不低于 基 金资产净 值
的5% （ 其 中现 金 不包 括 结 算 备 付 金 、 存 出 保 证 金 、 应 收 申 购 款 等 ） ；
（3 ）本基金 持有一 家公司发 行的证 券 ，其市值 不超过 基 金资产
52
净值的10％；
（4 ） 本基 金管理 人管 理的 全部 基金 持有 一家 公司 发行 的证 券 ，
不 超过 该证 券的 10 ％ ；本 基金 管理 人管 理的 全部 开放 式基 金（ 包括
开放式基 金以及 处 于开放期 的定期 开 放基金） 持 有一家 上 市公司发 行
的可流通 股票， 不 得超过该 上市公 司 可流通股 票的 15%； 本基金管 理
人管理的 全部投 资 组合持有 一家上 市 公司发行 的可流 通 股票， 不得 超
过该上市 公司可 流 通股票的 30%；
（5 ）本基金 持有的 全部权证 ，其市 值 不得超过 基金资 产 净值的
3 ％；
（6 ）本基金 管理人 管理的全 部基金 持 有的同一 权证 ， 不 得超过
该权证的10 ％；
（7 ）本基金 在任何 交易日买 入权证 的 总金额， 不得超 过 上一交
易日基金 资产净 值 的 0.5 ％；
（8 ） 本基金投 资于 同一原始 权益人 的 各类资产 支持证 券 的比例 ，
不得超过 基金资 产 净值的 10％；
（9 ）本基金 持有的 全部资产 支持证 券 ，其市值 不得超 过 基金资
产净值的15 ％；
（10 ） 本基金持 有 的同一 （指同一 信 用级别 ） 资产支 持 证券的比
例，不得 超过该 资 产支持证 券规模的 10 ％；
（11 ） 本基金管理 人 管理的全 部基金 投 资于同一 原始权 益 人的各
类资产支 持证券 ， 不得超过 其各类 资 产支持证 券合计 规 模的 10 ％；
（12 ） 本基金 应投 资于信用 级别评 级 为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资
53
产支持证 券。 基 金 持有资产 支持证 券 期间， 如果其信 用 等级下降 、 不
再符合投 资标准 ， 应 在 评 级报 告 发布之 日 起 3 个 月 内予以 全 部 卖出 ；
（13 ） 基金财 产参 与股票发 行申购 ， 本基金所 申报的 金 额不超过
本基金的 总资产， 本 基金所申 报的股 票 数量不超 过拟发 行 股票公司 本
次发行股 票的总 量 ；
（14 ） 本基金进入 全 国银行间 同业市 场 进行债券 回购的 资 金余额
不得超过 基金资 产 净值的 40%； 本基 金 在全国银 行间同 业 市场中的 债
券回购最 长期限为1 年，债券回购 到期 后不得展 期；
（15 ）本基金参 与 股指期货 交易， 应 当 遵守下 列要求 ：
1 ）本基金在 任何交 易日日终 ，持有 的 买入股指 期货合 约 价值，
不得超过 基金资 产 净值的 10%；
2 ）本基金在 任何交 易日日终 ，持有 的 买入股指 期货合 约 价值与
有价证券 市值之 和 ， 不得超过基 金资 产净值的 95%。 其中 ， 有价 证券
指股票、 债券（ 不 含到期日 在一年 以 内的政府 债券 ） 、权 证、资产 支
持证券、 买入返 售 金融资产 （不含 质 押式回购 ）等；
3 ）本基金在 任何交 易日日终 ，持有 的 卖出股指 期货合 约 价值不
得超过基 金持有 的 股票总市 值的 20%；
4 ）本基金所 持有的 股票市值 和买入 、 卖出股指 期货合 约 价值，
合计（轧 差计算 ） 应 当 符 合基 金 合同 关 于 股 票投 资 比例的 有 关 约定 ；
5 ）本基金在 任何交 易日内交 易（不 包 括平仓） 的股指 期 货合约
的成交金 额不得 超 过上一交 易日基 金 资产净值的 20%；
（16 ）本基金的 基 金资产总 值不得 超 过基金资 产净值的 140% ；
54
（17 ） 本基金主动 投 资于流动 性受限 资 产的市值 合计不 得 超过基
金资产净 值的 15% ； 因证券市 场波动、 上市公司 股票停 牌 、 基金 规模
变动等基 金管理 人 之外的因 素致使 基 金不符合 前款所 规 定比例限 制
的，基金 管理人 不 得主动新 增流动 性 受限资产 的投资 ；
（18 ） 本基金与私 募 类证券资 管产品 及 中国证监 会认定 的 其他主
体为交易 对手开 展 逆回购交 易 的， 可 接 受质押品 的资质 要 求应当与 基
金合同约 定的投 资 范围保持 一致；
（19 ） 法律法规 及 中国证监 会规定 的 和 《基 金合同 》 约 定的其他
投资限制 。
除上述第 （2 ） 、 （12） 、 （17） 、 （18） 项外， 因证券/ 期货 市场波 动、
证券发行 人合并、 基 金规模变 动等基 金 管理人之 外的因 素 致使基金 投
资比例不 符合上 述 规定投资 比例的 ， 基金管理 人应当在 10 个交易日
内进行调 整， 但中 国证监会 规定的 特 殊情形除 外， 法律 法规另有 规定
的从其规 定。
基金管理 人应当 自 基金合同 生效之 日 起 6 个月内使基 金 的投资
组合比例 符合基 金 合同的有 关约定 。 在上述期 间内 ， 本 基金的投 资范
围、 投 资策略 应当 符合基金 合同的 约 定。 基 金托管 人对 基金的投 资的
监督与检 查自本 基 金合同生 效之日 起 开始。
法律法规 或监管 部 门取消或 变更上 述 限制， 如适用 于本 基金， 则
本基金投 资不再 受 上述限制 或相应 变 更上述限 制， 无需 召 开基金份 额
持有人大 会审议 。
2 、禁止行为
55
为维护基 金份额 持 有人的合 法权益， 基 金财产不 得用于 下 列投资
或者活动 ：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定向他 人贷款或 者提供 担 保；
（3 ）从事承 担无限 责任的投 资；
（4 ）买卖其 他基金 份额，但 是中国 证 监会另有 规定的 除 外；
（5 ）向其基 金管理 人、基金 托管人 出 资；
（6 ）从事内 幕交易 、操纵证 券交易 价 格及其他 不正当 的 证券交
易活动；
（7 ）法律、 行政法 规和中国 证监会 规 定禁止的 其他活 动 。
基金管理 人运用 基 金财产买 卖基金 管 理人、 基金 托管人 及 其控股
股东、 实际 控制人 或 者与其有 重大利 害 关系的公 司发行 的 证券或者 承
销期内承 销的证 券 ， 或者 从事其 他重 大关联交 易的 ， 应 当符合基 金的
投资目标 和投资 策 略， 遵 循基金 份额 持有人利 益优先 原 则， 防 范利益
冲突， 建立健 全内 部审批机 制和评 估 机制， 按照市 场公 平合理价 格执
行。 相 关交易 必须 事先得到 基金托 管 人的同意 ， 并 按法 律法规予 以披
露。 重 大关联 交易 应提交基 金管理 人 董事会 审 议， 并经 过三分之 二以
上的独立 董事通 过。 基金管理 人董事 会 应至少每 半年对 关 联交易事 项
进行审查 。
法律、 行政 法规或 监 管部门取 消或变 更 上述禁止 性或限 制 性规定 ，
如适用于 本基金， 则 本基金投 资不再 受 相关限制 或以变 更 后的规定 为
准，无需 召开基 金 份额持有 人大会 审 议。
56
六、基 金资产净值的计算 方法和公告方式
1 、基金份额 净值是 按照每个 工作日 闭 市后，基 金资产 净 值除以
当日基金 份额的 余 额数量计 算，精 确 到 0.0001 元，小数 点后第 5 位
四舍五入 ， 由此 产 生的误差 计入基 金 财产。 国家另有 规 定的， 从其规
定。
基金管理 人于每 个 工作日计 算基金 资 产净值 及 基金份 额 净值， 并
按规定公 告。
2 、基金管理 人应每 个工作日 对基金 资 产估值。 但基金 管 理人根
据法律法 规或本 基 金合同的 规定暂 停 估值时除 外。 基金 管 理人每个 工
作日对基 金资产 估 值后， 将基金 份额 净值结果 发送基 金 托管人 ， 经基
金托管人 复核无 误 后，由基 金管理 人 对外公布 。
七、基 金合同解除和终止 的事由、程序
（一） 《基金 合同》 的变更
1 、变更基金 合同涉 及法律法 规规定 或 本合同约 定应经 基 金份额
持有人大 会决议 通 过的事项 的， 应召 开 基金份额 持有人 大 会决议通 过。
对于法律 法规规 定 和基金合 同约定 可 不经基金 份额持 有 人大会决 议
通过的事 项， 由基 金管理 人 和基金 托 管人同意 后变更 并 公告， 并报中
国证监会 备案。
2 、关于《基 金合同 》变更的 基金份 额 持有人大 会决议 生 效后方
可执行， 并于决 议 生效后两 日内在 指 定媒介公 告。
（二） 《基金 合同》 的终止事 由
有下列情 形之一 的， 《基金合 同》应 当 终止：
57
1 、基金份额 持有人 大会决定 终止的 ；
2 、基金管理 人、基 金托管人 职责终 止 ，在 6 个月内没 有 新基金
管理人、 新基金 托 管人承接 的；
3 、 《基金 合同》 约 定的其他 情形；
4 、相关法律 法规和 中国证监 会规定 的 其他情况 。
（三）基 金财产 的 清算
1 、 基金财产清 算小 组： 自出现 《基金 合同》 终止 事由之 日起 30
个工作日 内成立 清 算小组， 基 金管理 人 组织基金 财产清 算 小组并在 中
国证监会 的监督 下 进行基金 清算。
2 、基金财产 清算小 组组成： 基金财 产 清算小组 成员由 基 金管理
人、 基 金托管人 、 具有从事 证券相 关 业务资格 的注册 会 计师、 律师以
及中国证 监会指 定 的人员组 成。 基金 财 产清算小 组可以 聘 用必要的 工
作人员。
3 、基金财产 清算小 组职责： 基金财 产 清算小组 负责基 金 财产的
保管、 清 理、 估价、 变现和分 配。 基 金 财产清算 小组可 以 依法进行 必
要的民事 活动。
4 、基金财产 清算程 序：
（1 ） 《 基金合同 》 终止情形 出现时 ， 由基金财 产清算 小 组统一接
管基金；
（2 ）对基金 财产和 债权债务 进行清 理 和确认；
（3 ）对基金 财产进 行估值和 变现；
（4 ）制作清 算报告 ；
58
（5 ）聘请会 计师事 务所对清 算报告 进 行外部审 计，聘 请 律师事
务所对清 算报告 出 具法律意 见书；
（6 ）将清算 报告报 中国证监 会备案 并 公告。
（7 ）对基金 剩余财 产进行分 配；
5 、基金财产 清算的 期限为 6 个月， 但 因本基金 所持证 券 的流动
性受到限 制而不 能 及时变现 的，清 算 期限相应 顺延。
（四）清 算费用
清算费用 是指基 金 财产清算 小组在 进 行基金清 算过程 中 发生的
所有合理 费 用， 清 算 费用由基 金财产 清 算小组优 先从基 金 财产中支 付。
（五）基 金财产 清 算剩余资 产的分 配
依据基金 财产清 算 的分配方 案， 将基 金 财产清算 后的全 部 剩余资
产扣除基 金财产 清 算费用 、 交纳 所欠 税款并清 偿基金 债 务后， 按基金
份额持有 人持有 的 基金份额 比例进 行 分配。
（六）基 金财产 清 算的公告
清算过程 中的有 关 重大事项 须及时 公 告； 基金财 产清算 报 告经会
计师事务 所审计 并 由律师事 务所出 具 法律意见 书后报 中 国证监会 备
案并公告。 基金财 产 清算公告 于基金 财 产清算报 告报中 国 证监会备 案
后5 个工作日内 由 基金财产 清算小 组 进行公告 。
（七）基 金财产 清 算账册及 文件的 保 存
基金财产 清算账 册 及有关文 件由基 金 托管人保存 15 年以 上，法
律法规另 有规定 的 从其规定 。
八、争 议解决方式
59
各方当事 人同意 ， 因 《基 金合同 》 而 产生的或 与 《 基金 合同》 有
关的一切 争议 ， 如 经友好协 商未能 解 决的， 任何一 方均 有权提交 上海
国际经济 贸易仲 裁 委 员 会 ，根 据 该会届 时 有 效的 仲 裁规则 进 行 仲裁 ，
仲裁的地 点在上 海 市， 仲裁裁 决是终 局 性的并对 相关各 方 均有约束 力，
仲裁费用 由败诉 方 承担。
争议处理 期间 ，基金 合 同 当事 人 应恪守 各 自 的职 责 ，继续 忠 实、
勤勉、 尽责地 履行 基金合同 规定的 义 务， 维 护基金 份额 持有人的 合法
权益。
《基金合 同》 受 中 国法律管 辖。
九、基 金合同存放地和投 资者取得基金合同 的方式
《基金合 同》 可 印制 成册， 供 投资者 在基 金管理人 、 基金 托管 人、
销售机构 的办公 场 所和营业 场所查 阅 。
