鹏 华 中 证 空 天 一 体 军 工 指 数
证 券 投 资 基 金 （LOF ）
更新的招 募说明 书 摘要
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
2018 年 1 月
重要提示
本基金经 2016 年 11 月 15 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证空天一体
军工指数证券投资基金（LOF ）注册的批复》注册，进 行募集。根据相关法律法 规，本基金基金
合同已于 2017 年6 月 13 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明 书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益 作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波 动，投资人在投资本基
金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场，并承担基
金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、 管理风险、流动性风险、
本基金特定风险及其他风险等。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和 预期收益水平高于混合型基 金、债券型基金及货币
市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的 业绩并不构成对本基金
表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。基金管 理人提醒投资人基金投资的“ 买者自负” 原 则， 在投 资人 作
出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人 自行承担。投资有风险，
投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合 同， 自 主判 断基 金的 投资 价值 ，
自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 12 月 12 日，有关财务数据 和净值表现截止日为
2017 年 9 月 30 日 ( 未经审计)。
一、基金管 理人
一、基金管理人概况
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
3、设立日期：1998 年 12 月 22 日
4、法定代表人：何如
5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话：（0755 ）82021233
传真：（0755 ）82021155
7、联系人：吕奇志
8、注册资本：人民币 1.5 亿元
9、股权结构：
出资人名称 出资额（万元） 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、
副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书
记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲
师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中国证
监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记 。
孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任科
员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首任行
政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国高新技
术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 国信证券股份有
限公司副总裁，国信证券股份有限公司公司顾问。
Massimo Mazzini 先生，董事，经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur
Andersen MBA ）从事 风险管理和资产管理工作，历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA
AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR ）投资副总监、
农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group ）国际执行委员会
委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）投资方案部投资总
监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR ）首席执行官，欧利盛资本股 份公司（Eurizon Capital S.A. ）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司
（Eurizon Capital SGR S.p.A. ）市场及业务发展总监。
Andrea Vismara 先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务
所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group ）东方汇理资产管理股份有限
公司（CAAM SGR ）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR
S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital
SGR S.p.A ）董 事 会秘 书 兼任 企业 事务 部总 经理 ， 欧利 盛资 本股 份 公司 （Eurizon Capital S.A. ）
（卢森堡）企业服务部总经理。
周中国先生，董事，会计学硕士研究生，国籍：中国。曾任深圳市华为技术有限公司定价中
心经理助理；2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业 务经理、外派财务经理、
高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经理、资金财务总
部副总经理；2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经理。
史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师 、中国人民大学副教授，
现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济法学研
究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委
研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部
（研究局）主任（局长）等职务；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任中央国债登记结 算有限责任
公司董事长兼党委书记；2007 年 12 月至 2010 年 12 月，任中央国债登记结算有限责任公司监事
长兼党委副书记。
高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款
管理 和运 营， 项目 涉及 制 造业 、能 源、 电信 、 跨国 并购 ；2007 年加 入 曼达 林投 资顾 问有 限公 司，
现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作，
曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上
海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资金财务总部
副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
SANDRO VESPRINI 先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、
税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资产管理 SGR 企
业经管部、圣保罗财富管理企业管控部 工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon
Capital SGR S.p.A. ）财务负责人。
于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师；
2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部总经理助
理。
郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业
部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，
现任登记结算部总经理。
刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾
问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限公司，现
任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
3、高级管理人员情况
何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、
副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任 国信证券股份有限公司董事长、党委书
记，鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生，董事，总裁，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济
学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、
中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA ），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国际金
融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金
裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投 资部总经理，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，
中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股 权资产部（实业投资部）副主任，并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员，现任鹏华基
金管理有限公司副总裁。
高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察
稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经 理、职工监事、督察长，
现任鹏华基金管理有限 公司副总裁、电子商务部总经理。
苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、
投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技术
部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华基金
管理有限公司副总裁。
高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监
会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，现任
鹏华基金管理有限公司督察长。
韩亚庆先生，副总 经理，经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全
国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总
监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
4、本基金基金经理
余斌先生，国籍中国，经济学硕士，10 年证券基金从业经验。曾任职于招商证券股份有限
公司，担任风险控制部市场风险分析师；2009 年 10 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任机构理
财部大客户经理、量化投资部量化研究员，先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究
等工作。2014 年 05 月担任鹏华证券保险分级基金基金经理，2014 年 05 月担任鹏华信息分级基
金基金经理，2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理，2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金
基金经理，2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经理，2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金
基金经理，2017 年 06 月担任鹏华空天一体军工指数（LOF ）基金基金经理，2017 年 06 月担任鹏
华量化策略混合基金基金经理。余斌先生具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况：
2014 年 05 月担任鹏华证券保险分级基金基金经理
2014 年 05 月担任鹏华信息分级基金基金经理
2014 年 11 月担任鹏华国防分级基金基金经理 2015 年 04 月担任鹏华酒分级基金基金经理
2015 年 05 月担任鹏华证券分级基金基金经理
2015 年 06 月担任鹏华环保分级基金基金经理
2017 年 06 月担任鹏华量化策略混合基金基金经理
本基金历任的基金经理：
2017 年 06 月至本更新招募书截止日
余斌先生
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生，鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。
高阳先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生，鹏华基金管理有 限公司副总裁。
高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合基
金经理。
赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托 管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2017 年 6 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 218 人， 平均 年 龄 30 岁，95% 以上
员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在 国内 首 家提 供托 管服 务以 来，
秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部 控制体系、规范的管理模
式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为 境内外广大投资者、金融
资产 管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建
立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金 、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产 、 股权 投资 基金 、证 券公
司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产 证券化、基金公司特定客
户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时 在国内率先开展绩效评
估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2017 年 6 月，中 国工
商银行共托管证券投资基金 745 只。自 2003 年以来，本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、
英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》
等境内外权威财经媒体评选的 54 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最 多的国内托管银行，优良
的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四 ） 基金 托 管人 的内 部 控制 制度
中国 工商 银行 资 产托 管部 自成 立 以来 ， 各项 业 务飞 速 发展 ，始 终保 持 在资 产 托管 行 业的 优
势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓 内控建设”的做法是分不
开的 。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展 各项托管业务的同时，把
加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险
管理作为重要工作来做。继2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、2014 年八次顺利通过
评估 组织 内部 控制 和安 全措 施是 否充 分的 最 权威 的SAS70 （审 计标 准第70 号 ）审 阅后 ，2015 年、
2016 年中 国工 商银 行资 产托 管部 均通 过ISAE3402 （原SAS70 ） 审阅 ，迄 今已 第十 次获 得无 保留 意
见的控制及有效性报告，表明独立第三方对 我行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和
有效 性的 全面 认 可,也证 明中 国工 商 银行 托管 服 务的 风险 控制 能力 已 经与 国际 大 型托 管银 行接 轨，
达到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运
作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和
化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、
稳健运行。
2、内部风险控制 组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合
规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核
监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部
内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领
导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法 律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管
业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监
督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”
的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4 ）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托
资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保
证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相
对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、
科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防
火墙隔离制度，能够确保资产独立 、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2 ）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管
理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标
方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员
工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定 向的业务与职业道德培
训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理
各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期
或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风
险控制措施，排查风险隐患。
（6 ）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗
余备份、监控设施的运 用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、
操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资
产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结
果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领
导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保 资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共
同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风
险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过
建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗 位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控
制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力， 资产托管部已经建立了
一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，
覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作 重点之一，保持与业务发展 同等地位。资产托管业务
是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范 运作，一直将建立一个系
统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和 托管业务的快速发展，新
问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同 等重要的位置，视风险防
范和控制为托管业务生存和发展的生命线 。
五、 基 金托 管 人对 基金 管 理人 运作 基金 进 行监 督的 方 法和 程序
根据 《基 金法 》 、基 金合 同、 托 管协 议 和有 关 基金 法 规的 规定 ，基 金 托管 人 对基 金 的投 资
范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行 间债券市场、基金资产净
值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确 定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查，其中对基金的投资比
例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金 托管 人发 现 基金 管理 人违 反 《基 金 法》 、 基金 合 同、 基金 托管 协 议或 有 关基 金 法律 法
规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人 收到通知后应及时核对，
并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随 时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的，基金托管
人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期
纠正。
三、相关服 务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
（1 ）鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话：0755-82021233
传真：0755-82021155
联系人：吕奇志
网址：www.phfund.com
（2 ）鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房
联系电话：010-88082426
传真：010-88082018
联系人：张圆圆
（3 ）鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室
联系电话：021-68876878
传真：021-68876821
联系人：李化怡
（4 ）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 1001 室
联系电话：027-85557881
传真：027-85557973
联系人：祁明兵
（5 ）鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
联系电话：020-38927993
传真：020-38927990
联系人：周樱
2、其他销售机构
（1 ）银行销售机构
1）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：张东宁
联系人：张喆
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn
2）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
办公地址：广东省东莞市城区南城路 2 号
法定代表人：王耀球
联系人：杨亢
客户服务电话：961122
网址：www.drcbank.com
3）江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址：江苏省常州市和平中路 413 号 办公地址：江苏省常州市和 平中路 413 号
法定代表人：陆向阳
联系人：蒋娇
客户服务电话：0519-96005
网址：www.jnbank.com.cn
4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
5）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：高国富
联系人：唐苑
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
6）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：金煜
联系人：汤征程
客户服务电话：95594
网址：www.bankofshanghai.com 7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
8）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京复兴门内大街 55 号
办公地址：北京复兴门内大街 55 号
法定代表人：易会满
联系人：刘秀宇
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2 ）证券公司销售机构
1）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志
联系人：陈剑虹
客户服务电话：4008-001-001
网址：www.essence.com.cn
2）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆
客户服务电话：400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
3）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼、16 楼、17 楼
法定代表人：丁益
联系人：金夏
客户服务电话：400-666-6888
网址：www.cgws.com
4）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：尤习贵
联系人：奚博宇
客户服务电话：95579/4008-888-999
网址：www.95579.com
5）大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
客户服务电话：4007-121212
网址：www.dtsbc.com.cn
6）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
客户服务电话：95358
网址：www.firstcapital.com.cn
7）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路华侨国际大厦 24 楼
办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层
法定代表人：高利
联系人：丁敏
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
8）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：何耀
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
9）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发
联系人：梁微
客户服务电话：95396
网址：www.gzs.com.cn 10）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪、贾鹏
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
11）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
客户服务电话：400-8888-666/95521
网址：www.gtja.com
12）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
13）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号
法定代表人：周杰
联系人：赵洋洋 客户服务电话：95553
网址：www.htsec.com
14）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层
法定代表人：祝献忠
联系人：孙燕波
客户服务电话：95390
网址：www.hrsec.com.cn
15）华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
客户服务电话：95584
网址：www.hx168.com.cn
16）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b) 单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人：俞洋
联系人：杨莉娟
客户服务电话：95323/4001099918 （全国）/021 －32109999/029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
17）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门B 座5 层 法定代表人：李刚
联系人：袁伟涛
客户服务电话：400-860-8866
网址：www.kysec.cn
18）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人：曹实凡
联系人：周一涵
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
19）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系人：李玉婷
客户服务电话：95523/4008895523
网址：www.swhysc.com
20）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场A 座 37 楼
法定代表人：余磊
联系人：夏旻
客户服务电话：95391/4008005000
网址：www.tfzq.com
21）西部证券股份有限公司 注册地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦
办公地址：西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：梁承华
客户服务电话：95582
网址：www.westsecu.com
22）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
法定代表人：吴坚
联系人：张煜
客户服务电话：4008096096 、95355
网址：swsc.com.cn
23）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心A 栋 11 楼
法定代表人：林俊波
联系人：李欣
客户服务电话：95351
网址：www.xcsc.com
24）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：尹旭航
客户服务电话：95321 网址：www.cindasc.com
25）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦2 座 27 层及 28 层
法定代表人：毕明建（代）
联系人：杨涵宇
客户服务电话：4009101166
网址：www.cicc.com.cn
26）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 40-43 层
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼
法定代表人：何亚刚
联系人：胡创
客户服务电话：40088-05618
网址：www.e5618.com
27）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：陈共炎
联系人：辛国政
客户服务电话：4008-888-888 或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
28）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心A 栋第 4、18 层至 21 层 法定代表人：高涛
联系人：万玉琳
客户服务电话：95532/4006008008
网址：www.china-invs.cn
29）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
法定代表人：李玮
联系人：许曼华
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
30）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：刘畅
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
31）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：郑慧
客户服务电话：95548
网址：www.cs.ecitic.com
32）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座5 层
法定代表人：姜晓林
联系人：刘晓明
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
（3 ）期货公司销售机构
1）中信建投期货有限公司
注册地址：重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B，名 义 层 11-A，8-B4 ，9-B、C
办公地址：重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘芸
客户服务电话：400-8877-780
网址：www.cfc108.com
2）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 、
14 层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 、
14 层
法定代表人：张皓
联系人：刘宏莹
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（4 ）第三方销售机构
1）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部A 座 17 层
法定代表人：陈超
联系人：江卉
客户服务电话：95118
网址：fund.jd.com
2）南京苏宁基金 销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人：刘汉青
联系人：王锋
客户服务电话：95177
网址：www.snjijin.com
3）钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 729S 室
办公地址：上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦 B301-305
法定代表人：许欣
联系人：屠帅颖
客户服务电话：400-700-9700
网址：www.qiangungun.com
4）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903 ～906 室
法定代表人：杨文斌
联系人：王诗玙
客户服务电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com 5）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
法定代表人：其实
联系人：高莉莉
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
6）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
客户服务电话：(0571)56768888
网址：www.5ifund.com
（2 ） 其他：具体名单详见本基金份额发售公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求 的机构销售本基金或变
更上述销售机构，并及时公告。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
办公室地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
联系电话：010-50938782
传真：010-50938907
负责人：赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：广东嘉得信律师事务所 住所：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
法定代表人：闵齐双
办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
联系电话：（0755 ）33391280
传真：0755-33033086
联系人：闵齐双
经办律师：闵齐双、王德森
四、会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上 海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
法定代表人：李丹
办公室地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021 ）23238800
联系人：魏佳亮
经办会计师：许康玮、陈熹
四、基金的 名称
本基金名称：鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF ）
五、基金运 作方式及 类型
上市契约型开放式（LOF ），股票型证券投资基金
六、基金的 投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35 ％
以内，年跟踪误差控制在 4％以内。
七、基金的 投资方向
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股 及其备选成份股（含中
小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场 工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会的
相关规定）。
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券、转融通业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将
其纳入投资范围。
基金的投资组合比例 为：
投资 于股 票资 产 的比 例不 低 于基 金资 产 的 80% ，其 中投 资 于标 的指 数 成份 股及 其 备选 成份
股的比例不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例 合计不低于基金资产净值
的 5% 。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金 的投资范围会做相应调
整。
八、基金的 投资策略
本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准 权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或 因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致 流动性不足时，或其他原
因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，
力求降低跟踪误差。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35 ％以内，年跟踪误差控制在 4％以内。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施避
免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
（1 ）股票投资组合的构 建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买 入，在力求跟踪误差最
小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份 股停牌、流动性不足等其
他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即 将调整或其他影响指数复
制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进 行适当调整，以期在规定
的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2 ）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动 而进行相应调整，本基
金还将根据法律法规中的投资比例 限制、申购赎回变动情况，对其进行 适时调整，以保证基金份
额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基 金管理人将对成份股的流
动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代 。由于受到各项持股比例
限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需 进行成份股权重新调整
时，本基金将根据各成份股的权重变化 进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发 生相应变化的，本基金
可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
2、债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析 、资金面动向分析等判
断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
3、衍生品投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主 要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购 赎回时现金资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人 员负责股指期货的投资
审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价 值挖掘策略、价差策略、
双向权证策略等寻求权证的合理估值水 平，追求稳定的当期收益。
4、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的 投资组合管理，并根据
信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律 法规和基金合同的约定，
在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 九、基金的 业绩比较 基准
中证空天一体军工指数收益率× 95 ％＋银行活期存款利率（税后）×5 ％
中证空天一体军工指数从中证全指样本股中选取主营业务与空天一体 战略高度相关的上市公
司或相关细分领域 的龙头上市 公司作为样本 股。该指数 反映沪深 A 股市 场空 天一 体军 工主 题的
公司发行的股票的整体表现，同时也为市场提供相关的主题投资标的。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受 的业绩比较基准推出，
或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基 金管理人与基金托管人协
商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告， 但不需要召开基金份额持
有人大会。
十、基金的 风险收益 特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基 金、债券型基金及货币
市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
十 一、基金 的投资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年7 月1 日起至9 月 30 日止。
1、 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
26,731,520.00
35.57
其中：股票
26,731,520.00
35.57
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
20,000,000.00
26.61
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
28,368,649.77
37.75
8
其他资产
48,603.91
0.06
9
合计
75,148,773.68
100.00
2、 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
（1 ） 报告 期末 指数 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
25,074,300.00
48.85
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
601,800.00
1.17
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
1,055,420.00
2.06
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
26,731,520.00
52.08
（2 ） 报告 期末 积极 投 资按 行业 分类 的境 内股 票投 资组 合
注：无。
（3 ） 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
注：无。
3、 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 十名 股票 投资 明细
（1 ） 报告 期末 指数 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
（元）
占基金资产净值比
例（％）
1
600893
航发动力
107,400
3,358,398.00
6.54
2
000768
中航飞机
153,300
2,947,959.00
5.74
3
600118
中国卫星
66,000
1,858,560.00
3.62
4
002179
中航光电
43,800
1,629,360.00
3.17
5
600879
航天电子
181,600
1,598,080.00
3.11
6
000547
航天发展
112,100
1,341,837.00
2.61
7
002013
中航机电
106,800
1,268,784.00
2.47
8
600038
中直股份
26,000
1,136,460.00
2.21
9
002268
卫 士 通
46,700
1,055,420.00
2.06
10
000738
航发控制
51,100
1,020,467.00
1.99
（2 ） 报告 期末 积极 投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小 排序 的前 五名 股票 投资 明细
注：无。
4、 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
注：无。
5、 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 债券 投资 明细
注：无。
6、 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 十名 资产 支持 证券 投资 明细
注：无。
7、 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 贵金 属投 资明 细
注：无。
8、 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前 五名 权证 投资 明细
注：无。
9、 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
（1 ） 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。
（2 ） 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
10、 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况 说明
（1 ） 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（2 ） 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（3 ） 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
11、 投资 组合 报告 附 注
（1 ）
本基金投资的前十名证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的证券。
（2 ）
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
16,152.65
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
1,480.32
5
应收申购款
303.93
6
其他应收款
-
7
待摊费用
30,667.01
8
其他
-
9
合计
48,603.91
（4 ） 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
注：无。
（5 ） 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
（6 ） 报告 期末 指数 投 资前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说 明
注：无。
（7 ） 报告 期末 积极 投 资前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说 明
注：无。
（8 ） 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金 的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资 决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所 示：
净值增长率
1
净值增长率
标准差 2
业绩比较基
准收益率 3
业绩比较基
准收益率标
准差 4
1-3 2-4
2017 年 06 月 13 日（基金
合同生效日）至 2017 年
09 月 30 日
4.85% 1.21% 12.00% 1.38% -7.15% -0.17%
十三、基金 的费用与 税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/ 期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、基金上市费用和年费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E× 1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资 产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，自动在月初 2 个工作日内、按照指
定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法 定节假日、公休假等，支
付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E× 0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，自动在月初 2 个工作日内、按照指
定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令 。若 遇法 定节 假日 、公 休日 等， 支
付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02 ％的年费率计提。标的指数许可
使用费的计算方法如下：
H=E× 0.02%÷ 当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的 指数 许可 使 用费 每日 计算 ，逐 日累 计 至每 季季 末 ，按 季支 付（ 当季 不足 50,000 元的，
按 50,000 元计算），计费期间不 足一季度的， 根据实际天 数按比例计算 。由基金管 理人向基
金托管人发送标的指数许可使用费划款 指令，基金托管人复核后于 次季前 10 个 工作日内从基
金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率 和计算方式时，基金管
理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告并书面通知托管
人。 上述“ 一、基金费用的种类中第 4 －11 项费用” ，根据有关法规及相应协议规定，按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、 与基金销售有关的费用
1、申购费
（1 ）场外申购
投资者可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。
本基金基金份额对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人 实施差别的申购
费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投 资运营收益形成的补充
养老基金等，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基 金、企业年金单一计划以
及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可 的新的养老基金类型，基
金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范 围，并按规定向中国证监
会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本 基金基金份额的养老金客户适用下 表特定申购费率，其他
投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：
申购金额 M （元） 一般申购费率 特定申购费率
M<100 万 1.20% 0.48%
100 万≤ M <500 万 0.60% 0.18%
M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。
（2 ）场内申购
投资者可以多次申购本基金，申购费按每笔申购申请单独计算。
本基金场内申购费率如下表：
申购金额 M （元） 申购费率
M ＜100 万 1.20%
100 万≤M ＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费 （1 ）场外赎回
本基金的场外赎回费率如下表所示：
持有年限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 年 0.50%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y≥2 年
0.00%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。
其中 赎回 费总 额的 25 ％应 归基 金财 产， 其余 用 于支 付市 场推 广、 注 册登 记费 和其 他必 要的 手续
费。
（2 ）场内赎回
本基金的场内赎回费率为固定值 0.50% 。
赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人承担，赎回费总
额的 25% 归基金财产，75% 用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
四、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基 金管 理 人和 基金 托 管人 因未 履行 或未 完 全履 行义 务导 致的 费 用支 出或 基金 财产 的 损失 ；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者 其他扣缴义务人按照国
家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招 募说明书 更新部分 的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其它有关法律
法规的 规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基 金管理人原公告的本基金
招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1 、在 “重 要 提示 ”部 分 明确 了更 新招 募说 明 书内 容的 截止 日期 和 有关 财务 数据 的截 止 日期 。
2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。
3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。
5、在“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分内容进行了更新。
6、在“第九部分 基金投资”部分内容进行了更新。
7、在“第十部分 基金业绩”部分内容 进行了更新。
8、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。
9、在“第二十二部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2018 年 1 月
