建 信 量 化 事件 驱 动 股 票型 证 券 投 资基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国国际金 融股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日
建信量化事件驱动股票 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 国际 金融 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信量 化事 件驱 动股 票
基金主 代码 004730
交易代 码 004730
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 9 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 189,558,574.95 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 力争 获取 稳定 、 持 续超 越 业绩比 较基
准的投 资回 报， 实现 基金 资产的 长期 增值 。
投资策 略
本基金 在积 极把 握宏 观经 济变迁 、 证 券市 场变 化以 及 证券市 场参
与各方 行为 逻辑 的基 础上 ， 将影响 行业 和公 司投 资价 值的事 件性
因素作 为投 资的 主线 ， 以 事件驱 动为 核心 的投 资策 略； 并 且采 用
多因子 量化 分析 模型 ， 综 合技术 、 财 务、 情绪 等多 方面指 标， 深
入分析 事件 性因 素冲 击的 标的股 票， 精选 受益 于事 件影响 ， 具 有
超额收 益的 股票 进行 投资 ， 优化 调整 投资 组合 ， 力 争 实现高 于业
绩基准 的投 资收 益和 基金 资 产的 长期 增值 。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率 ×85%+ 商业 银行 活期 存款 利率 ×15%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金， 具 有较高 风险 、 较 高预期 收 益的特 征， 其
风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基
金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国国 际金 融股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 433,094.32
2.本期 利润 -94,826.19
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0005
4.期末 基金 资产 净值 189,642,876.54
5.期末 基金 份额 净值 1.0004
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长 率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.08% 0.17% 1.84% 0.65% -1.92% -0.48%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本基金 基金 合同 于2017 年 9 月13 日生 效， 截至 报 告期末 仍处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛玲
本 基 金 的
基金经 理
2017 年 9
月13 日
- 4
薛玲女 士 ， 博 士 。2009 年5 月
至 2009 年 12 月在 国家 电 网公
司 研 究 院 农 电 配 电 研 究 所 工
作， 任项 目经 理 ；2010 年1 月
至2013 年4 月 在路 通世 纪 公司
亚 洲 数据 收 集部 门工 作，任 高
级软件 工程 师；2013 年4 月至
2015 年8 月在 中国 中投 证 券公 建信量化事件驱动股票 2017 年第 4 季度报告
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司 工 作， 历 任研 究员 、投资 经
理；2015 年 9 月加 入我 公 司金
融 工 程及 指 数投 资部 ，任基 金
经理助 理，2016 年7 月4 日起
任 上 证社 会 责任 交易 型开放 式
指 数 证券 投 资基 金及 其联接 基
金的基 金经 理； 2017 年5 月27
日 起 任建 信 鑫盛 回报 灵活配 置
混 合 型证 券 投资 基金 的基金 经
理；2017 年 9 月 13 日 起 任建
信 量 化事 件 驱动 股票 型证券 投
资基金 的基 金经 理；2017 年 9
月 28 日 起任 深证 基本 面 60 交
易 型 开放 式 指数 证券 投资基 金
（ETF ） 及 其联 接基 金的 基 金经
理；2017 年 12 月 20 日 起 任建
信 鑫 稳回 报 灵活 配置 混合型 证
券 投 资 基金 的 基金 经 理；2017
年12 月22 日 起任 建信 上 证50
交易型开 放 式指 数证 券投资 基
金的基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《量 化事 件驱 动股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、 《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组 建信量化事件驱动股票 2017 年第 4 季度报告
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合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 间， 本基 金在 股票 组合的 配置 上以 量化 分析 为基础 ，利 用量 化模 型精 选股票 。在 四季
度市场 调整 时， 控制 风险 的前提 下， 适当 降低 了建 仓速度 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-0.08% ， 波动 率0.17% ， 业 绩比较 基准 收益 率 1.84% ， 波动 率0.65% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 57,867,974.84 30.19
其中： 股票
57,867,974.84 30.19
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
10,793,406.40 5.63
其中： 债券
10,793,406.40 5.63
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
108,000,000.00 56.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结 算 备付 金合 计
11,366,716.89 5.93
8 其他资 产
3,673,861.31 1.92
9 合计
191,701,959.44
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 建信量化事件驱动股票 2017 年第 4 季度报告
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(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 284,410.00 0.15
B 采矿业 775,691.00 0.41
C 制造业 27,182,717.68 14.33
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
345,329.00 0.18
E 建筑业 1,794,943.00 0.95
F 批发和 零售 业 1,281,324.00 0.68
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 368,544.00 0.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,785,186.16 1.47
J 金融业 18,408,574.00 9.71
K
房地产 业
3,704,661.00 1.95
L
租赁和 商务 服务 业
43,827.00 0.02
M 科学研 究和 技 术 服务 业 74,360.00 0.04
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 716,364.00 0.38
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
61,412.00 0.03
R 文化、 体育 和娱 乐业
40,632.00 0.02
S 综合 - -
合计 57,867,974.84 30.51
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 65,200 4,562,696.00 2.41
2 000651 格力电 器 50,368 2,201,081.60 1.16
3 002415 海康威 视 56,400 2,199,600.00 1.16
4 000002 万
科Ａ 66,600 2,068,596.00 1.09
5 000333 美的集 团 37,200 2,061,996.00 1.09
6 600887 伊利股 份 63,700 2,050,503.00 1.08
7 601166 兴业银 行 116,700 1,982,733.00 1.05
8 600016 民生银 行 218,200 1,830,698.00 0.97
9 601601 中国太 保 41,300 1,710,646.00 0.90
10 600036 招商银 行 57,500 1,668,650.00 0.88
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,477,766.50 3.94
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,292,740.00 1.74
其中： 政策 性金 融债 3,292,740.00 1.74
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 22,899.90 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,793,406.40 5.69
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019563 17 国债 09 74,890 7,477,766.50 3.94
2 108601 国开1703 33,000 3,292,740.00 1.74
3 128024 宁行转 债 229 22,899.90 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基 金本 报告 期末 未持 有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投 资 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基 金本 报告 期末 未持 有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1802 IC1802 3 3,742,200.00 21,240.00 -
IH1801 IH1801 -10 -8,599,800.00 126,381.82 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 147,621.82
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股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -298,981.82
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 147,621.82
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 根据 风险管 理的 原则 ，以 套期 保值为 主要 目的 ，综 合考 虑基差 成本 、流
动性等 因素 选择 合适 的股 指期货 合约 。本 基金 投资 于股指 期货 ，对 基金 总体 风险的 影响 很小 ，并
符合既 定的 投资 政策 和投 资目标 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基 金本 报告 期末 未投 资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,174,605.33
2 应收证 券清 算款 1,115,771.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 381,426.82
5 应收申 购款 2,057.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,673,861.31
5.11.2 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.3 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基 金本 报告 期末 前十 名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
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5.11.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 243,494,235.54
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,986,587.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 56,922,247.59
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 189,558,574.95
上述总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 量 化事件 驱动 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 量化 事件 驱动 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 建信 量化 事件 驱动 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 建信 量化 事件 驱动 股 票 型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
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6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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