建 信 环 保 产业 股 票 型 证券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 建信环保产业股票 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信环 保产 业股 票
基金主 代码 001166
交易代 码 001166
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,798,344,314.45 份
投资目 标
本基金 为股 票型 基金 ， 在 有效控 制风 险前 提下 ， 精 选
优质的 为环 境保 护提 供助 力的上 市公 司， 力求 超额 收
益与长 期资 本增 值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略分 为两 个层面 ： 首 先， 依据 基金 管
理 人 的 大 类 资 产 配 置 策 略 动 态 调 整 基 金 资 产 在 各 大
类资产 间的 分配 比例 ； 而 后， 进 行各 大类 资产 中的 个
股、 个 券精 选。 具 体由 大 类资产 配置 策略 、 股 票投 资
策略、 固定 收益 类资 产投 资策略 和权 证投 资策 略四 部
分组成 。
业绩比 较基 准
中 证 环 保 产 业 指 数 收 益 率 ×80% + 中 债 综 合 指 数 收 益
率（全 价） ×20 %
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币市场 基金 、 债 券基 金、 混合型 基金 ， 属 于证 券投 资
基金中 较高 预期 风险 、较 高预期 收益 的品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 32,967,660.37
2.本期 利润 -48,903,603.89
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0125
4.期末 基金 资产 净值 3,086,142,457.20
5.期末 基金 份额 净值 0.812
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过 去三 个月 -1.69% 1.00% -4.77% 0.88% 3.08% 0.12%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姜锋
权 益 投 资
部 执 行 投
资 官 、 本
基 金 的 基
金经理
2015 年 4 月
22 日
- 10
硕士。2007 年 7 月加
入本公司，从事行业
研究，任研究员、基
金经理、资深基金经
理、权益投资部执行
投资官 。2011 年 7 月
11 日至 2013 年 3 月建信环保产业股票 2017 年第 4 季度报告
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18 日任 封闭 式基 金建
信优势动力股票型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 该 基金 于 2013 年
3 月 19 日起 转换 为开
放式基金建信优势动
力混合型证券投资基
金（LOF ） ， 姜 锋 继 续
担 任 该 基 金 基 金 经
理； 2014 年3 月21 日
起任建信健康民生混
合型证券投资基金基
金经理 ；2015 年 4 月
22 日起 任建 信环 保产
业 股 票 基 金 基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信环 保产 业股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基 金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
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4.3.2 异 常交 易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年4 季度 市场 先扬 后 抑， 蓝 筹股 领涨 市场 。 随 着全球 经济 的复 苏和 国内 供给侧 结构 性改
革的推 进， 上游 原材 料产 品价格 持续 上涨 ，行 业盈 利大幅 增长 。三 季度 开始 国内可 选消 费和 必需
消费的 需求 开始 回暖 ，白 酒、家 电等 行业 发布 靓丽 的三季 度财 报， 相关 行业 在四季 度股 价大 幅上
涨。医 药行 业由 于国 家 一 系列政 策的 出台 ，四 季度 表现也 不错 。就 本基 金可 投资范 围来 看， 光伏
板块四 季度 总体 表现 较好 ，十二 月份 环保 龙头 公司 也有所 上涨 。
经济方 面， 国内 经济 继续 保持复 苏态 势， 中上 游的 复苏开 始传 导至 下游 消费 领域， 美国 经济
持续温 和上 升； 政策 方面 ，美联 储再 次加 息； 上市 公司方 面， 消费 行业 和各 行业龙 头公 司三 季报
表现抢 眼， 周期 性行 业继 续保持 高增 长。
本基金 基于 合同 约定 ，重 点配置 仍然 是环 保相 关行 业和公 司， 其中 光伏 板块 配置比 例相 对较
高，对 消费 板块 的配 置比 例则一 直不 高； 期间 因为 光伏板 块超 预期 的财 报阶 段性表 现较 好， 四季
度总体 业绩 一般 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-1.69% ，波 动率1%， 业绩 比较基 准收 益率-4.77% ， 波动 率 0.88% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,521,100,985.07 72.76
其中： 股票
2,521,100,985.07 72.76
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
22,362,458.96 0.65
其中： 债券
22,362,458.96 0.65
资产支 持证 券
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
346,100,000.00 9.99
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
574,302,026.30 16.57
8 其他资 产
1,124,634.32 0.03
9 合计
3,464,990,104.65
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 50,369,378.77 1.63
C 制造业 1,616,816,739.74 52.39
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
223,137,973.06 7.23
E 建筑业 62,206,568.13 2.02
F 批发和 零售 业 39,510,803.88 1.28
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 27,275,588.00 0.88
J 金融业 62,220,539.46 2.02
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
149,740,734.01 4.85
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 289,822,660.02 9.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 2,521,100,985.07 81.69
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600900 长江电 力 8,510,446 132,677,853.14 4.30
2 300203 聚光科 技 3,494,568 124,231,892.40 4.03
3 601222 林洋能 源 11,961,460 121,289,204.40 3.93
4 300285 国瓷材 料 5,842,372 116,847,440.00 3.79
5 002322 理工环 科 6,202,700 116,486,706.00 3.77
6 300070 碧水源 6,180,000 107,346,600.00 3.48
7 002202 金风科 技 5,099,857 96,132,304.45 3.11
8 000826 启迪桑 德 2,802,800 92,548,456.00 3.00
9 300145 中金环 境 7,601,950 90,843,302.50 2.94
10 600388 龙净环 保 4,999,900 86,498,270.00 2.80
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 22,362,458.96 0.72
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 22,362,458.96 0.72
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113014 林洋转 债 186,340 22,021,661.20 0.71
2 123003 蓝思转 债 3,408 340,797.76 0.01
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一建信环保产业股票 2017 年第 4 季度报告
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年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 947,835.21
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 62,167.65
5 应收申 购款 114,631.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,124,634.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,038,412,549.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 20,999,493.24
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 261,067,727.90
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 3,798,344,314.45
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 建信环保产业股票 2017 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 环 保产业 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件 ；
2 、《 建信 环保 产业 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 环保 产业 股票 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 环保 产业 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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