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建信安心保本五号混合(002378)

建信安心保本五号混合:2017年第四季度报告

 
 
建 信 安 心 保本 五 号 混 合型 证 券 投 资基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 建信安心保本五号混合 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 12 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信安 心保 本五 号混 合 基金主 代码 002378


交易代 码 002378 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月4 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,099,966,924.72 份 投资目 标 本基金 自上 而下 积极 、 动 态地配 置大 类资 产 , 同 时 通 过合理 的证 券选 择 , 在 有 效控制 风险 的前 提下 , 谋 求 基金资 产的 长期 稳健 增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 在 分析 和 判 断宏观 经济 周期 和市 场环 境变化 趋势 的基 础上, 动 态 调整大 类资 产配 置比 例 , 同时将 严谨 、 规范 化的 选 股 方法与 积极 主动 的投 资风 格相结 合, 运 用自 上而 下 和 自下而 上相 结合 的个 股 、 个券投 资策 略 , 在 大类 资 产 配置和 证券 选择 两个 层面 上实现 投资 组合 的双 重优 化。 业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率(税 前) 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金, 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金与 货币 市场 基金 , 低 于股 票型 基金 , 属 于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 33,106,898.63 2. 本期 利润


22,156,379.58 3. 加 权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0070 4. 期末 基金 资产 净值 3,248,721,169.83 5. 期末 基金 份额 净值 1.048 1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 损益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.67% 0.03% 0.54% 0.01% 0.13% 0.02%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 本报告 期本 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 李菁 固定收 益投 资部总 经理 、 本基金 的基 金经理 2016 年2 月4 日 - 12 李菁女士,固定 收 益投资部总经理 , 硕士 。2002 年7 月 进入中国建设银 行 股份有限公司基 金 托管部工作,从 事 基金托管业务, 任 主任科 员 。2005 年建信安心保本五号混合 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页


9 月进入建信基 金 管 理 有 限 责 任 公 司,历任债券研 究 员、 基 金经 理助 理、 基金经理、资深 基 金经理、投资管 理 部副总监、固定 收 益 投 资 部 总 监 , 2007 年 11 月 1 日 至 2012 年 2 月 17 日任建信货币市 场 基金的基金经理 ; 2009 年6 月2 日起 任建信收益增强 债 券型证券投资基 金 的基金 经理;2011 年6 月16 日起 任建 信信用增强债券 型 证券投资基金的 基 金经理 ;2016 年 2 月 4 日起 任建 信安 心保本五号混合 型 证券投资基金的 基 金经理 ;2016 年 6 月 8 日起 任建 信安 心保本七号混合 型 证券投资基金的 基 金经理 ; 2016 年11 月 16 日起任建 信 恒瑞一年定期开 放 债券型证券投资 基 金 的 基 金 经 理 ; 2017 年 5 月 25 日 起任建信瑞福添 利 混合型证券投资 基 金的基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期 内 ,基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金份 额持 有人 谋求 利益 , 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定 和《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。 建信安心保本五号混合 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法 规 和公 司内部 制度 ,制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管 理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块, 一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时, 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作, 确保 在投 资管 理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次, 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 , 未 导致 不公 平交易 和利 益输 送。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 宏观 经济 整体 运行 平稳, 随着 海外 经济 的复 苏出口 增速 在四 季度 重 回12.3% 的高 位, 同期物 价水 平仍 在低 位运 行, 但 是随 着国 际原 油价 格上升 至 60 美 元以 上, 对 通胀和 经济 增长 韧性 的预期 在整 个四 季度 逐步 修正。 政策 方面 ,防 范金 融风险 和降 杠杆 是贯 彻全 年的政 策工 作重 点, 继《公 开募 集开 放式 证券 投资基 金流 动性 风险 管理 规定》 之后 ,四 季度 银监 会进一 步颁 布《 关于 规范金 融机 构资 产管 理业 务的指 导意 见 (征 求意 见 稿) 》 以 及 《商 业银 行流 动 性风险 管理 办法 (修 订征求 意见 稿) 》 , 均 对从2011 年 以来 迅速 扩张 的银 行理财 和资 管行 业进 行了 诸多规 范, 打破 刚性 兑付和 降杠 杆是 政策 核心 ,对四 季度 的债 券市 场以 及未来 的市 场均 将产 生重 大影响 。国 际方 面, 欧美经 济持 续复 苏, 美联 储在 12 月 如期 加息 。 在此背 景下 ,四 季度 各期 限债券 收益 率大 幅上 行, 曲线持 续平 坦化 。整 个季 度短端 收益 率上 行超 过70bp , 长端 收益 率 上行也 超 过 60bp , 期限 利 差显著 收窄 。股 票市 场方 面,上 证指 数 在 11 月中旬 一度 突 破3450 点, 随后受 到金 融监 管预 期以 及年末 资金 面收 紧影 响, 股 指再度 回落 至 3300 点附近 。 建信安心保本五号混合 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页


回顾四 季度 的基 金 管 理工 作,面 对监 管以 及资 金面 的不确 定性 ,本 基金 延续 了前期 以流 动性 管理为 主 、 追 求绝 对收 益 的投资 策略 , 本基 金在2018 年一 季度 将结 束第 一个 保本周 期 , 因 此四 季 度的组 合管 理基 本是 配置 与剩余 期限 匹配 的存 款和 信用债 券, 在提 高组 合流 动 性的同 时增 厚收 益 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率0.67% , 波 动 率0.03% , 业 绩比较 基准 收益 率 0.54% , 波动 率0.01% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 5,144,000.00 0.16 其中: 股票


5,144,000.00 0.16 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


719,829,253.20 21.91 其中: 债券


719,829,253.20 21.91








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


159,968,269.95 4.87 其 中 :买 断 式回 购的 买 入返 售金融 资产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,375,199,905.49 72.28 8 其他资 产 25,921,933.04 0.79 9 合计 3,286,063,361.68





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 5,144,000.00 0.16 B 采矿业 - - C 制造业 - - 建信安心保本五号混合 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页


D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 5,144,000.00 0.16 以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的证 监会 行业 分 类标准 为依 据。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票 投 资组合 本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 000998 隆平高 科 200,000 5,144,000.00 0.16


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 238,002,000.00 7.33 其中: 政策 性金 融债 238,002,000.00 7.33 4 企业债 券 - - 建信安心保本五号混合 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页


5 企业短 期融 资券 431,902,000.00 13.29 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 49,925,253.20 1.54 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 719,829,253.20 22.16


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 170207 17 国开 07 1,800,000 179,136,000.00 5.51 2 011760069 17 晋煤 SCP005 900,000 90,459,000.00 2.78 3 011754090 17 康美 SCP001 700,000 70,287,000.00 2.16 4 041773001 17 中 信重 工CP001 600,000 60,432,000.00 1.86 5 160402 16 农发 02 600,000 58,866,000.00 1.81


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信安心保本五号混合 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本 报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 22,098.55 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 25,897,551.79 5 应收申 购款 2,282.70 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 25,921,933.04 建信安心保本五号混合 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页





5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113009 广汽转 债 17,483,337.30 0.54 2 132007 16 凤凰 EB 12,475,190.00 0.38 3 120001 16 以岭 EB 1,102,886.40 0.03 4 127004 模塑转 债 237,226.50 0.01 5 113012 骆驼转 债 75,302.80 0.00


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 3,224,534,716.79 报告期 期间 基金 总申 购份 额 335,867.21 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 124,903,659.28 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 3,099,966,924.72 上述总 申购 份额 含转 换转 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 建信安心保本五号混合 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 五号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信安 心保 本五 号混 合 型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建 信基 金管理 有限 责任公 司 2018 年 1 月 22 日