建 信 周 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 建信周盈安心理财 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信周 盈安 心理 财
基金主 代码 530030
交易代 码 530030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年9 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 339,976,220.67 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通 过 主
动的组 合管 理为 投资 者创 造稳定 的当 期回 报， 并 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易 日 均
不得超 过 127 天。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 530030 531030
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 264,422,796.99 份 75,553,423.68 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
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3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
1. 本期已 实现 收益 2,686,727.84 550,724.79
2．本 期利 润 2,686,727.84 550,724.79
3．期 末基 金资 产净 值 264,422,796.99 75,553,423.68
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加入 本期公 允价 值变 动收 益， 由于该 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信周盈 安心理财 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.9864% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.6461% 0.0008%
建信周盈安心理财 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.0603% 0.0008% 0.3403% 0.0000% 0.7200% 0.0008%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本报告 期， 本基 金投 资比 例符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
高珊
本基金的
基金经 理
2013 年9 月
17 日
- 11
硕士。2006 年 7 月至2007 年
6 月期间 在中 信建 投证 券公 司
工 作 ， 任 交 易 员 。2007 年 6
月加入 建信 基金 管理 公司， 历
任初级 交易 员、 交易 员，2009
年 7 月起任建信货币市场基
金的基 金经 理助 理。 2012 年8
月 28 日 起任 建信 双周 安心 理
财债券型证券投资基金基金
经理；2012 年 12 月 20 日起
任建信月盈安心理财债券型
证券投 资基 金基 金经 理； 2013
年 1 月 29 日 起任 建信 双月 安
心理财债券型证券投资基金建信周盈安心理财 2017 年第 4 季度报告
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基金经 理；2013 年 9 月 17 日
起任建信周盈安心理财债券
型证券投资基金基金经理；
2013 年 12 月 20 日起 任建 信
货币市 场基 金基 金经 理； 2015
年 8 月 25 日 起任 建信 现金 添
利货币市场基金基金经理；
2016 年 6 月 3 日至 2017 年 6
月 9 日任建信鑫盛回报灵活
配 置 基 金 的 基 金 经 理 ；2016
年 7 月 26 日 起任 建信 现金 增
利货币市场基金基金经理；
2016 年 10 月 18 日起 任建 信
天添益货币市场基金基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运 作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户 资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公建信周盈安心理财 2017 年第 4 季度报告
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平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 发 达国 家相 继步 入经济 复苏 阶段 ， 寻 求加 快货币 政策 正常 化的 步伐 。 美国 经济 在 一
季度短 暂下 跌后 快速 恢复 ， 美联 储自10 月 开始 正式 启动加 息缩 表； 欧洲 经济 接过美 国经 济的 复 苏
大旗成 为全 球经 济的 新领 军者并 公布 了未 来缩 减 QE 的计划 ； 日 本经 济摆 脱长 期低通 胀的 困扰 ， 萎
靡不振 的消 费也 开始 改观 。 而中 国经 济尚 处于 筑底 期， 新 经济 在体 量上 不足 以抵消 旧经 济的 收缩 ；
与此同 时， 过低 的利 率水 平和过 于宽 松的 流动 性却 在 刺激 金融 加杠 杆， 加剧 资产价 格泡 沫、 助推
资金脱 实向 虚。 由于 发展 中的结 构性 问题 尚未 得到 根本解 决， 贸然 收紧 货币 政策去 杠杆 可能 引起
经济的 大幅 波动 ，不 利于 经济转 型的 平稳 过渡 。
2017 年以 来人 民币 贬值 预 期明显 弱化 ， 且特 朗普 税 改方案 弱于 预期 将削 弱市 场对美 国经 济增
长的信 心， 这将 支撑 人民 币汇率 在未 来一 段时 间内 保持偏 强态 势。 但当 前的 稳态依 然是 严格 资本
管制之 下的 稳态 ，人 民币 汇率的 市场 化改 革和 对人 民币资 产信 心的 增强 尚需 时日。
资金方 面，2017 全年 大部 分时间 维持 偏紧 状态 ， 且 极易受 到季 节性 因素 的影 响， 货 币市 场 七
天质押 式回 购利 率中 枢 水 平持续 上行 ， 存 款和 存单 利率也 在年 尾呈 现剧 烈波 动的上 行。 预计2018
年可能 出现 长期 限存 单供 给占比 加大 ，存 单曲 线进 一步陡 峭 化 的趋 势。
回顾全 年的 基金 管理 工作 ，建信 周盈 安心 理财 债券 型证券 市场 基金 通过 对资 金面的 预判 和阶
段性流 动性 拐点 附近 配置 机会的 把握 ，加 大对 部分 具有收 益率 比较 优势 的同 业存单 和股 份制 银行
存款的 投资 力度 ，维 持了 中短久 期和 低杠 杆的 操作 ，为投 资人 带来 了合 理的 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期周 盈A 净值 收益 率 0.9864% ， 波 动率0.0008% ； 周 盈B 净值 收益 率1.0603% ， 波 动 率
0.0008% ； 业绩 比较 基准 收 益率 0.3403% ， 波动 率0.0000% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 174,682,576.38 46.11
其中： 债券 174,682,576.38 46.11
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产 - - 建信周盈安心理财 2017 年第 4 季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
180,507,450.56 47.65
4 其他资 产 23,613,997.44 6.23
5 合计 378,804,024.38 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.39
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 27,549,838.67 8.10
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金净 值的 比例 为报 告期内 每个 交易 日融 资余 额占资 产净 值比 例的
简单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的说 明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1
2017 年11 月10
日
21.90 应对赎 回 3 个工 作日
2
2017 年11 月13
日
21.80 应对赎 回 2 个工 作日
3
2017 年11 月14
日
23.60 应对赎 回 1 个工 作日
本基金 合同 约定 ： "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金资 产 净
值的40%" ，本 报告 期内 ， 本基金 未发 生超 标情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 61
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 46
建信周盈安心理财 2017 年第 4 季度报告
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报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 47.13
8.10
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 17.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 25.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 14.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.47 8.10
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 24,998,987.92 7.35
其中： 政策 性金 融债 24,998,987.92 7.35
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 149,683,588.46 44.03
8 其他 - -
9 合计 174,682,576.38 51.38
10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 - - 建信周盈安心理财 2017 年第 4 季度报告
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动利率 债券
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111716219
17 上海 银行
CD219
600,000 59,886,039.80 17.61
2 111715360
17 民生 银行
CD360
300,000 29,944,272.26 8.81
3 170308 17 进出 08 200,000 20,005,458.46 5.88
4 111707257
17 招商 银行
CD257
100,000 9,985,080.42 2.94
5 111715359
17 民生 银行
CD359
100,000 9,985,080.37 2.94
6 111708346
17 中信 银行
CD346
100,000 9,981,356.42 2.94
7 111711431
17 平安 银行
CD431
100,000 9,980,027.32 2.94
8 111709407
17 浦发 银行
CD407
100,000 9,970,619.62 2.93
9 111711467
17 平安 银行
CD467
100,000 9,951,112.25 2.93
10 170204 17 国开 04 50,000 4,993,529.46 1.47
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0006%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0673%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0261%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值未达 到 0.5% 。
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金计价采用摊余 成本 法， 即估值对象以买 入成 本列示， 按票面利率 或商 定利率并考虑其
买入时的溢价与折价， 在 其剩余期限内按照实 际利 率法每日计提损益。 本 基 金通过每日分红使基
金份额净值维持在1.0000 元。
5.9.2
本基金本报告期末按 公允 价值占基金资产净值 比例 投资 的前十名证券发 行主 体中， 上海银行
股份有限公司于2017 年 8 月 11 日公告： 因未按规定 严格审查基础资产投 向， 信托资金违规用于
异地融资平台， 中国银 行 业监督管理委员会上 海监 管局依据 《中华人民共 和 国银行业监督管理法》
第四十六条第（五） 项处 以责令改正，并罚款 人民 币 50 万元。沪银监罚决字 〔2017 〕26 号。中
信银行股份有限公司 于2017 年11 月24 日公告： 《 关于中信银行股份有 限公 司公开发行可转债申
请文件反馈意见的回 复》 中披露了中信银行及 其控 股子公司、 分支 机构受到 的中国银监 会 （ 包括
中国银监会派出机构 ）的 处罚以及中信银行及 其 一 级分行受到的其他行 政处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 1,827,897.44
4 应收申 购款 21,786,100.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 23,613,997.44
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 建信周盈安心理财 2017 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信周 盈安 心理 财 A 建信周 盈安 心理 财 B
报告期 期初 基金 份额 总额 296,357,157.82 37,275,009.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额 103,893,684.20 68,737,273.21
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 135,828,045.03 30,458,859.28
报告期 期末 基金 份额 总额 264,422,796.99 75,553,423.68
申购份 额含 红利 再投 和因 份额升 降级 导致 的强 制调 增份额 ，赎 回份 额含 因份 额升降 级导 致的 强制
调减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 周 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信周 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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