建信中证 500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 建信中证 500 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信中 证500 指 数增 强
基金主 代码 000478
交易代 码 000478
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 833,121,208.94 份
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 标的 指数 进行 有效
跟踪的 被动 投资 基础 上 ， 结合增 强型 的主 动投 资 ， 力争
获取高 于标 的指 数的 投资 收益。
投资策 略
本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ， 以 中证500 指数 作为
基金投 资组 合的 标的 指数 ， 结 合深 入的 宏观 面 、 基 本面
研究及 数量 化投 资技 术， 在指数 化投 资基 础上 优化 调整
投资组 合， 以实 现高 于标 的指数 的投 资收 益和 基金 资产
的长期 增值 。
在资产 配置 策略 方面 ， 本 基金以 追求 基金 资产 收益 长期
增长为 目标 ， 根 据宏 观经 济趋势 、 市 场政 策、 资产 估值
水平、 外围 主要 经济 体宏 观经济 和资 本市 场的 运行 状况
等 因 素 的 变 化 在 本 基 金 的 投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 配
置。 本 基金 将参 考标 的指 数成份 股在 指数 中的 权重 比例
构建投 资组 合 ， 并 通过 事 先设置 目标 跟踪 误差 、 事 中监
控、 事后 调整 等手 段 ， 严 格将跟 踪误 差控 制在 规定 范围
内， 控制 与标 的指 数主 动 偏离的 风险 。 本基 金债 券 投资
将以优 化流 动性 管理 、 分 散投资 风险 为主 要目 标 ， 同时
根据需 要进 行积 极操 作 ， 以提高 基金 收益 。 本基 金 进行
股指期 货投 资的 目的 是对 股票组 合进 行套 期保 值， 控制
组合风 险 ， 达 到在 有效 跟 踪标的 指数 的基 础上 ， 力 争实建信中证 500 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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现高于 标的 指数 的投 资收 益和基 金资 产的 长期 增值 。
业绩比 较基 准
95%× 中证500 指 数收 益率 +5%× 商业 银行 活期 存款 利 率
（税前 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期的 风险 和收 益高
于货币 市场 基金 、 债 券基 金、 混 合型 基金 ， 属 于较 高预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,099,247.81
2.本期 利润
-76,969,879.46
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1206
4.期末 基金 资产 净值 1,960,779,136.93
5.期末 基金 份额 净值 2.3535
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -5.43% 0.90% -5.06% 0.93% -0.37% -0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
本报 告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 助 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2014 年1 月
27 日
- 9
硕士。2008 年 5 月至 2011
年9 月就 职于 中国 国际 金 融
有限公 司 ， 历 任市 场风 险 管
理分析 员、 量化 分析 经理 ，
从事风 险模 型 、 量 化研 究 与
投资 。 2011 年9 月 加入 建 信
基金管 理有 限责 任公 司 ， 历
任 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经建信中证 500 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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理、 金融 工程 及指 数投 资 部
总经理 助理 ，2012 年 3 月
21 日至2016 年7 月20 日任
上 证 社 会 责 任 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其
联接基金基金经理；2013
年 3 月 28 日 起任 建信 央 视
财经 50 指数 分级 发起 式 证
券投资 基金 基金 经理 ；2014
年 1 月 27 日 起任 建信 中 证
500 指数 增强 型证 券投 资 基
金基金 经理 ；2015 年 8 月
26 日起 任 建 信 精 工 制 造 指
数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ； 2016 年8 月9 日起
任 建 信 多 因 子 量 化 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2017 年4 月 18 日 起任 建 信
民 丰 回 报 定 期 开 放 混 合 基
金的基金经理；2017 年 5
月 22 日 起任 建信 鑫荣 回 报
混合基 金的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，基金管理 人不存在损害 基金份额持 有人利益的行 为。基金管 理人勤勉尽 责 地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 了 《证 券法》 、 《 证券 投资 基金 法》 、 其 他有关 法律 法规 的 规
定和《 建信 中 证500 指数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人，保 护投资人利益 ，避免出现 不正当关联交 易、利益输 送等违法违 规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交易 制度指导 意 见》 、 《基金管理 公司特定 客户资产管理 业务试点 办 法》等法律法 规和公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利益 冲突管理 办法》等风险 管控制度 。 公司使用的交 易系统中 设 置了公平交易 模块，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保在 投资管建信中证 500 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之间 进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本基金管理 人所有投资组 合参与的交 易所公开竞价 同日反向交 易 成交较少 的 单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 为指 数增 强型 基金 ，管理 人以 量化 分析 研究 为基础 ，利 用量 化模 型进 行指数 增强 和风
险管理 ，在 四季 度市 场整 体震荡 下行 、一 九分 化严 重的情 况下 ，坚 持量 化增 强策略 ，努 力控 制超
额收益 的回 撤。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长率-5.43% ， 波 动率0.9% ， 业绩 比较基 准收 益率-5.06% ， 波动 率0.93% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,749,087,808.73 88.33
其中： 股票 1,749,087,808.73 88.33
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 208,698.63 0.01
其中： 债券 208,698.63 0.01
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 30,000,000.00 1.52
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 147,000,029.60 7.42
8 其他资 产 53,886,563.27 2.72
9 合计 1,980,183,100.23 100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 30,567,926.24 1.56
B 采矿业 34,232,542.72 1.75
C 制造业 828,830,271.74 42.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供 应业
41,487,787.71 2.12
E 建筑业 36,015,991.47 1.84
F 批发和 零售 业 117,888,171.96 6.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 40,440,004.84 2.06
H 住宿和 餐饮 业 4,505,294.54 0.23
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
91,672,627.43 4.68
J 金融业 14,590,245.80 0.74
K 房地产 业 98,364,593.60 5.02
L 租赁和 商务 服务 业 19,363,088.32 0.99
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 18,788,353.00 0.96
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 4,471,384.10 0.23
R 文化、 体育 和娱 乐业 31,631,535.80 1.61
S 综合 - -
合计 1,412,849,819.27 72.06
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 13,747,451.00 0.70
C 制造业 225,240,804.44 11.49
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
9,373,397.83 0.48
E 建筑业 2,265,627.70 0.12
F 批发和 零售 业 20,663,102.64 1.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,007,051.22 0.20
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
30,418,307.57 1.55 建信中证 500 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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J 金融业 12,069,395.00 0.62
K 房地产 业 11,585,798.92 0.59
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 404,570.00 0.02
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,660,081.94 0.14
S 综合 3,770,078.00 0.19
合计 336,237,989.46 17.15
以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002195 二三四 五 4,281,480 25,003,843.20 1.28
2 000998 隆平高 科 956,867 24,610,619.24 1.26
3 600260 凯乐科 技 844,033 24,569,800.63 1.25
4 600325 华发股 份 3,311,691 24,374,045.76 1.24
5 000090 天健集 团 2,197,134 22,059,225.36 1.13
6 000050 深天马 Ａ 1,093,600 21,554,856.00 1.10
7 600743 华远地 产 5,761,782 21,088,122.12 1.08
8 600380 健康元 1,863,671 20,854,478.49 1.06
9 600633 浙数文 化 1,309,493 19,904,293.60 1.02
10 002384 东山精 密 698,560 19,881,017.60 1.01
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值建信中证 500 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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比例（ ％）
1 300184 力源信 息 1,074,192 12,181,337.28 0.62
2 300296 利亚德 615,292 11,992,041.08 0.61
3 002572 索菲亚 325,194 11,967,139.20 0.61
4 300145 中金环 境 982,433 11,740,074.35 0.60
5 000059 华锦股 份 1,141,760 10,880,972.80 0.55
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 208,698.63 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 208,698.63 0.01
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128028 赣锋转 债 2,087 208,698.63 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 建信中证 500 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1801 IC1801 48 60,090,240.00 674,228.77 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 674,228.77
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） -3,867,458.28
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 866,218.28
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将根 据风险管理的 原则，以套 期保值为主要 目的，选择 流动性好、 交 易
活跃的标的指 数对应的 股 指期货合约。 本基金力 争 利用股指期货 的杠杆作 用 ，降低股票仓 位频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差， 同 时兼 顾基 差的 变化， 以达到 有效 跟踪 并力 争超 越标的 指数 的 目 的 。
本 基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资前 十名证券的发 行主体均无 被监管部门立 案调查和在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 建信中证 500 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 12,484,079.52
2 应收证 券清 算款 33,575,296.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 95,040.63
5 应收申 购款 7,732,146.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 53,886,563.27
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受 限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
5.11.8 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 566,948,768.52
报告期 期间 基金 总申 购份 额 431,835,253.10
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 165,662,812.68
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 833,121,208.94
总申购 份额 含转 换入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 出份 额。 建信中证 500 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建 信基 金管理 有限 责任公 司
2018 年 1 月 22 日
