建 信 上 证 社会 责 任 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 建信责任 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 建信责 任
基金主 代码 530010
交易代 码 530010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 66,456,870.18 份
投资目 标
通过将 绝大 部分 基金 财产 投资于 上证 社会 责 任 ETF ，密
切跟踪 业绩 比较 基准 ， 追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小
化。
投资策 略
本基金 为上 证社 会责 任 ETF 的联 接基 金， 主要 通过 投 资
于上证 社会 责 任 ETF 以求 达到投 资目 标。 当本 基金 申购
赎回和 在二 级市 场买 卖上 证社会 责任ETF 或本 基金 自身
的申购 赎回 对本 基金 跟踪 标的指 数的 效果 可能 带来 影
响时 ， 或 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、 增发 、
分红等 行为 时， 基金 经理 会对投 资组 合进 行适 当调 整，
降低跟 踪误 差。
业绩比 较基 准
95%× 上证 社会 责任 指数 收 益率 +5 %× 商业 银行 税后 活
期存款 利率
风险收 益特 征
本基金 为上 证社 会责 任 ETF 的联 接基 金， 风险 与预 期 收
益水平 高于 混合 基金 、 债券 基金与 货币 市场 基金 。 同时 ，
本基金 为指 数型 基金， 具 有与标 的指 数 、 以 及标 的 指数建信责任 2017 年第 4 季度报告
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所代表 的股 票市 场相 似的 风险收 益特 征， 属于 证券 投资
基金中 较高 风险 、较 高预 期收益 的品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 责任ETF
基金主 代码 510090
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2010年5月28 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2010年8月9 日
基金管 理人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化，
实现与 标的 指数 表现 相一 致的长 期投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略跟 踪标 的指 数的 表现 ，即
按照标 的指 数的 成份 股票 的构成 及其 权重 构建 基金 股票
投资组 合， 并根 据标 的指 数成份 股票 及其 权重 的变 动进
行相应 调整 。
业绩比 较基 准 上证社 会责 任指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ，其 风险和 预期 收益 高于 货币 市场
基金、 债券 基金 、混 合基 金。本 基金 为指 数型 基金 ，具
有和标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征，
属于证 券投 资基 金中 较高 风险、 较高 预期 收益 的品 种。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 1,975,458.51
2. 本期 利润
8,316,925.28 建信责任 2017 年第 4 季度报告
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3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1244
4. 期末 基金 资产 净值 122,871,847.99
5. 期末 基金 份额 净值 1.8489
1、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 损益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.22% 0.86% 6.65% 0.87% 0.57% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
本报告 期， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组 ） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
薛玲
本基金 的
基金经 理
2016 年7 月
4 日
- 4
薛玲女 士， 博士 。2009
年5 月至2009 年12 月在
国家电 网公 司研 究院 农
电配电 研究 所工 作， 任项
目经理 ；2010 年 1 月至
2013 年 4 月在 路通 世纪建信责任 2017 年第 4 季度报告
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公司亚 洲数 据收 集部 门
工作， 任高 级软 件工 程
师；2013 年 4 月至 2015
年 8 月 在中 国中 投证 券
公司工 作， 历任 研究 员、
投资经 理；2015 年9 月
加入我 公司 金融 工程 及
指数投 资部 ， 任 基金 经理
助理，2016 年7 月4 日
起任上 证社 会责 任交 易
型开 放 式指 数证 券投 资
基金及 其联 接基 金的 基
金经理 ；2017 年 5 月 27
日起任 建信 鑫盛 回报 灵
活配置 混合 型证 券投 资
基金的 基金 经理 ；2017
年 9 月 13 日起 任建 信 量
化事件 驱动 股票 型证 券
投资基 金的 基金 经理 ；
2017 年9 月28 日起 任深
证基本 面 60 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金
（ETF ）及 其联 接基 金的
基金经 理；2017 年 12 月
20 日 起任 建信 鑫稳 回报
灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 的基 金经 理； 2017
年12 月22 日起 任建 信上
证 50 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金的 基金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金 管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信上 证社 会责 任交易 型开 放式 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
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4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等 法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人所有 投资 组合 参与 的交 易所公 开竞 价同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 情况 有2 次 ， 原因 是投 资组 合投 资策 略需要 ， 未 导致 不公
平交易 和利 益输 送。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 绝大 部分 资产 投资 于上证 社会 责 任ETF ，因 此基金 的跟 踪误 差和 偏离 度主要 取决 于上
证责 任ETF 的表 现。 此外 ，由于 申赎 造成 的基 金份 额变动 、持 有的 短期 债券 价格变 动以 及成 份股
的集中 分红 也会 对本 基金 的跟踪 误差 和偏 离度 造成 一定影 响。 在报 告期 内， 基金跟 踪误 差和 日均
偏离度 均被 控制 在基 金合 同约定 的范 围内 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率7.22% ， 波 动 率0.86% ， 业 绩比较 基准 收益 率 6.65% ， 波动 率0.87%。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,120,115.86 1.72 建信责任 2017 年第 4 季度报告
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其中： 股票 2,120,115.86 1.72
2 基金投 资 113,271,750.00 91.67
3 固定收 益投 资 6,598,676.00 5.34
其中： 债券 6,598,676.00 5.34
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,372,678.55 1.11
8 其他资 产 198,274.14 0.16
9 合计 123,561,494.55
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 30,659.00 0.02
C 制造业 415,822.40 0.34
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产 和供
应业
20,244.00 0.02
E 建筑业 183,896.20 0.15
F 批发和 零售 业 67,264.70 0.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 31,511.50 0.03
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
53,263.00 0.04
J 金融业 1,189,263.16 0.97
K 房地产 业 116,998.90 0.10
L 租赁和 商务 服务 业 2,087.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 5,720.00 0.00
N 水利、 环 境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,386.00 0.00
S 综合 - -
合计 2,120,115.86 1.73 建信责任 2017 年第 4 季度报告
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以上行 业分 类 以2017 年12 月 31 日 的中 国证 监会 行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资港 股通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601318 中国平 安 6,000 419,880.00 0.34
2 600036 招商银 行 5,700 165,414.00 0.13
3 601166 兴业银 行 6,700 113,833.00 0.09
4 600016 民生银 行 13,000 109,070.00 0.09
5 601328 交通银 行 15,000 93,150.00 0.08
6 600000 浦发银 行 6,064 76,345.76 0.06
7 601668 中国建 筑 8,200 73,964.00 0.06
8 601601 中国太 保 1,700 70,414.00 0.06
9 600104 上汽集 团 2,000 64,080.00 0.05
10 600048 保利地 产 4,000 56,600.00 0.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 6,299,336.00 5.13
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,340.00 0.24
其中： 政策 性金 融债 299,340.00 0.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,598,676.00 5.37
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019563 17 国债 09 53,000 5,292,050.00 4.31
2 019571 17 国债 17 10,000 997,300.00 0.81
3 108601 国开1703 3,000 299,340.00 0.24
4 019117 11 国债 17 100 9,986.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
上证社 会责
任交易 型开
放式指 数证
券投资 基金
股票型 指
数基金
交易型 开放
式指数 基金
建信基 金管
理有限 责任
公司
113,271,750.00 92.19
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信责任 2017 年第 4 季度报告
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5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一 年内
受到公 开谴 责、 处罚 。
5.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 5,415.15
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 138,205.16
5 应收申 购款 54,653.83
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 198,274.14
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 68,231,426.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,707,203.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,481,758.94
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
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报告期 期末 基金 份额 总额 66,456,870.18
上述总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目 录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 上 证社会 责任 交易 型开 放式 证券投 资基 金联 接基 金设 立的文 件；
2 、《 建信 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投资 基金 联接基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 。 也 可在 支付 工本 费 后， 在合 理时 间内 取得 上 述文件 的复 印件 。 建信责任 2017 年第 4 季度报告
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