中科沃土沃祥债券：更新招募说明书摘要（2018年1月）查看PDF公告
中 科 沃 土 沃祥 债 券 型 发起 式 证 券 投资 基
金 更新的 招募 说 明 书 摘要
基 金管 理人 ： 中 科沃 土 基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司
二 〇一 八 年 一月
重要提 示
本基金根据 2017 年 3 月 30 日中国证券监督管 理委 员会 《关于 准予中 科沃土 沃祥债券型
发起式证券投资基金 注册 的批复》 （证监许可[2017]423 号）进行募集。
本摘要根据基金合同 和基 金招募说明书编写 ， 并经 中国证监会核准。 基金合 同是约定基
金当事人之间权利、 义务 的法律文件。 基金投资人 自依基金合同取得基 金份 额， 即成为基金
份额持有人和本基金 合同 的当事人， 其持有 基金份 额的行为本身即表明 其对 基金合同的承认
和 接 受 ， 并按 照 《 基金 法 》 、 《 运 作 办 法》 、 基 金合 同及 其 他 有 关规 定 享 有权 利、 承 担 义 务 。
基金投资人欲了解基 金份 额持有人的权利和义 务， 应详细查阅基金合同 。
基金管理人保证招募 说明 书的内容真实、 准确 、 完 整。 本 基金 经中国证 监会 注册， 但中
国证监会对本基金募 集的 注册， 并不表明其对 本基 金的投资价值 、 市场 前景 和收益作出实质
性判断或保证，也不 表明 投资于本基金没有风 险。
投资有风险， 投资者 认购 （或申购） 基金份 额时应 认真阅读基金合同、 本招 募说明书等
信息披露文件， 自主判断 基金的投资价值， 全面认 识本基金产品的风险 收益 特征， 应充分考
虑投资者自身的风险 承受 能力， 并对认购 （或申购 ） 基金的意愿、 时机、 数 量等投资行为作
出独立决策。 基金管 理人 提醒投资者基金投资 的 “ 买者自负 ” 原则， 在 投资 者作出投资决策
后，基金运营状况与 基金 净值变化导致的投资 风险 ，由 投资者自行负担 。
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动 ， 投 资者投资本
基金前， 应全面了解 本基金 的产品特性， 理性判 断市场 ， 并承担基金投资中 出现的 各类风险，
包括： 因政治、 经济 、 社 会等环境因素对证券 价格 产生影响而形成的系 统性 风险、 个别证券
特有的非系统性风险 、 基 金管理人在基金管理 实施 过程中产生的基金管 理风 险、 本基金的特
定风险等等。
本基金为债券 型基金 ， 预 期风险和预期收益高 于货 币市场基金， 低于 混合型 基金和 股票
型基金。
本基金为发起式基金， 在 基金募集时， 使用 基金 管 理人的股东资金、 基金 管 理人固有资
金、基金管理人高级 管理 人员或基金经理等人 员 参 与认购本基金的金额 不低 于 1000 万元，
认购的基金份额持有 期限 不低于三年。 基金管理人 认购的基金份额持有 期限 满三年后， 基金
管理人将根据自身情 况决 定是否继续持有， 届时， 基 金管理人有可能赎回 认购 的本基金份额。
另 外 ， 本基 金 的基 金 合同生 效 三 年后 （ 指基 金 合同生 效 之 日起 三 年后 的 对应日 ） ， 若基 金 资
产净值低于两亿元的， 基 金合同自动终止。 投资者 将面临基金合同可能 终止 的不确定性风险。
本基金的投资范围为 具有 良好流动性的金融工 具， 包括 国内依法发行上 市的 债券 （包括
国债、 金融债、 央行票据、 企业 债、 公司债、 证券公 司短期公司债、 中期票据 、 地方政府债、
次 级 债 、 可 转换 公 司 债、可 交 换 公 司 债、 短 期 融资券 等 ） 、 债 券回 购 、 资产 支持 证 券 、 协 议
存款、 通知存款、 银 行存 款和国内依法发行上 市的 股票 （包括中小板、 创业 板及其他经中国
证 监 会 核 准 上市 的 股 票） 、权 证 等 金 融 工具 ， 以 及法律 法 规 或 中 国证 监 会 允许基 金 投 资 的 其
他金融工具（但须符 合中 国证监会相关规定） 。
如法律法规或监管机 构以 后允许基金投资其他 品种 ， 基金管理人在履 行适当 程序后， 可
以将其纳入投资范围 。
基金的投资组合比例 为： 投资于债券资产的比 例不 低于基金资产的 80% ， 投资于股 票和
权证资产的比例不 高于基 金资产的 20% ， 其 中 持 有的 全 部 权 证 市 值 不超 过 基金 资 产 净 值 的
3% 。本基金持有现金或到 期日在一年以内的政 府债 券不低于基金资产净 值的 5% 。
本基金初始募集面值 为人 民币 1.00 元。 在市场波动 因素影响下， 本基金净 值 可能低于初
始面值，本基金投资 者有 可能出现亏损。
基金的过往业绩并不 预示 其未来表现， 基 金管理人 管理的其他基金的业 绩也 不构成对本
基金业绩表现的保证 。
基金管理人依照恪尽 职守 、 诚实信用、 谨慎勤勉的 原则管理和运用基金 财产 ， 但不保证
基金一定盈利，也不 保证 最低收益。
本招募说明书已经本 基金 托管人复核。 除非另有 说 明， 本招募说明书所载 内 容截止日为
2017 年12 月 29 日， 与有关财务数据截止日为 2017 年9 月30 日 （本报告中财 务数据未经审
计） 。
一 、基金 管理人
（一） 基金 管理 人基 本情 况
1. 基金 管理 人： 中科 沃土 基金管 理有 限公 司
公司住 所： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号 105 室-5668
办公场所 ： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心 21 楼 01 单元 自 编 06-08 号
法定代 表人 ：朱 为绎
成立日 期：2015 年 9 月 6 日
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监许 可[2015]1937 号
组织形 式： 有限 责任 公司
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、特 定客 户资 产管 理、资 产管 理和 中国 证监 会许可 的其
他业务 。
注册资 本： 人民 币 1 亿元
存续期 限： 持续 经营
联系电 话：020-23388993
联系人 ：古 琳花
2 、股 权结 构：
股东名 称 持股比 例
广东中 科招 商创 业投 资管 理有限 责任 公司 51%
广东省 粤科 金融 集团 有限 公司 20%
广东中 广投 资管 理有 限公 司 4.5%
珠海横 琴沃 土创 业投 资有 限公司 4.9%
珠海横 琴沃 海投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 4.9%
珠海横 琴沃 智投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 4.9%
珠海横 琴沃 富投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 4.9%
珠海横 琴沃 泽投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 4.9%
总计 100%
（二） 主要 人员 情况
1 、董 事、 监事 及高 级管 理 人员
（1） 董事 会成 员
朱为绎 先生 ，会 计学 硕士 ，董事 长， 中国 注册 会计 师。曾 任中 国证 监会 广东 证监局 稽查
二处主 任科 员、 上市 公司 监管一 处主 任科 员、 基金 监管处 主任 科员 ，广 东中 科招商 创业 投资
管理有 限责 任公 司研 究部 总经理 、项 目管 理部 总经 理、副 总裁 ，现 任中 科沃 土基金 管理 有限
公司董 事长 ， 兼任 中科 招 商投资 管理 集团 股份 有限 公司常 务副 总裁 、 广东 中 科招商 创业 投资管理有 限责 任公 司副 总裁 、珠海 横琴 沃智 投资 合伙 企业（ 有限 合伙 ）执 行事 务合伙 人， 珠海
横琴沃 信投 资合 伙企 业 （有 限合伙 ） 执行 事务 合伙 人 ， 广东海 印集 团股 份有 限公 司独立 董事 ，
珠海横 琴零 壹沃 土新 三板 研究院 有限 公司 董事 ，暨 南大学 会计 硕士 ，审 计硕 士专业 学位 研究
生实践 指导 教师 。
杨绍基 先生 ，管 理学 博士 ，董事 ，总 经理 。曾 任广 东发展 银行 资产 管理 部资 产管理 员，
金鹰基 金管 理有 限公 司基 金经理 、研 究部 副总 监、 投资管 理部 总监 、首 席投 资官， 现任 中科
沃土基 金管 理有 限公 司董 事，总 经理 。
谢勇先 生， 企业 管理 硕士 ，董事 。 曾 任大 鹏证 券公 司高级 投资 经理 ，赛 博维 尔中国 投资
基金执 行董 事 ， 中 科招 商投 资管理 集团 股份 有限 公司 董事执 行副 总裁 ， 中炬 高新 技术实 业 （ 集
团）股 份有 限公 司独 立董 事， 现 任中 科招 商投 资管 理集团 股份 有限 公司 联席 总裁， 广东 中科
招商创 业投 资管 理有 限责 任公司 首席 投资 官、 董事 总经理 ，兼 任中 山公 用事 业集团 股份 有限
公司独 立董 事， 广州 市政 协第十 三届 委员 会委 员， 广州市 股权 投资 行业 协会 联席会 长， 中国
股权投 资基 金 50 人 论坛 执 行副秘 书长 ， 广东 省创 业 投资协 会常 务副 会长 ， 新 三板投 融资 俱乐
部首任 轮值 主席 ，广 州市 天 河区 工商 联合 会（ 总商 会）执 行委 员会 副主 席 ， 广州市 天河 区工
商联合 会（ 总商 会） 执行 委员会 副主 席 。
刘卫东 先生 ，经 济学 博士 ，董事 。曾 任核 工业 华南 地质局 科员 ，韶 关证 券登 记公司 登记
部副经 理、 经理 ，中 国人 民银行 韶关 市分 行办 公室 、金管 科科 员， 中国 人民 银行翁 源县 支行
副行长 、行 长， 中国 人民 银行韶 关市 中心 支行 调查 统计科 、人 事科 科长 ，中 国人民 银行 韶关
市中心 支行 副行 长。 现任 广东省 粤科 金融 集团 有限 公司金 融业 务部 副部 长。 兼任广 东省 粤科
融资担 保股 份有 限公 司董 事长。
潘捷先 生， 经济 学博 士， 董事。 曾任 广东 省国 际问 题研究 中心 副主 任科 员， 广东省 政府
办公厅 副主 任科 员、 主任 科员， 广东 省粤 科金 融集 团有限 公司 高级 经理 ，广 东省粤 科母 基金
投资管 理有 限公 司投 资副 总监。 现任 广东 省粤 科母 基金投 资管 理有 限公 司副 总经理 。兼 任广
东浙大 粤科 华南 创业 投资 合伙企 业（ 有限 合伙 ）执 行事务 合伙 人委 派代 表， 广东浙 大粤 科世
纪投资 管理 有限 公司 法定 代表人 、总 经理 ，广 东省 粤科松 山湖 创新 创业 投资 母基金 有限 公司
董事、 总经 理。
彭志红 女士 ， 高 级管 理人 员工商 管理 硕士 （EMBA ） ， 董事 。 现 任完美 （中 国 ） 有限 公司
财务中 心总 经理 ， 兼任 中山 市玛丽 艳娜 美容 品有 限公 司董事 ， 珠海 横琴 沃海 投资 合伙企 业 （ 有
限合伙 ）执 行事 务合 伙人 。
马经先 生， 高级 经济 师， 独立董 事。 曾任 中国 人民 银行贵 州省 分行 、 海 南省 分行、 深圳 特
区分行 副行 长 ， 中 国人 民银 行稽核 监督 局副 局长 ， 中国 人民银 行广 州市 分行 、 深圳 中心支 行 、
广州分 行行 长， 中国 人民 银行巡 视二 组组 长， 广东 省金融 学会 第七 届理 事会 会长， 十一 届全
国政协 委员 。2013 年 3 月 退休。
邢志盈 先生 ，文 学学 士， 独立董 事。 曾任 中国 工商 银行广 东省 分行 科长 、办 公室副主 任、
信贷处 长、 资金 计划 处长 、行长 助理 、副 行长 ，海 南省分 行行 长。 现任 中国 秦发集 团有 限公
司独立 董事 。
杨建斌 先生 ， 法 学博 士， 独立董 事。 现任 黑龙 江大 学法 学 院教 授， 黑龙 江大 学知识 产权 研
究中心 主任 ， 中 国知 识产 权 法学研 究会 副秘 书长 ， 黑 龙 江省法 学会 知识 产权 法学 研究会 会长 ，
黑龙江 省高 级人 民法 院知 识产权 审判 技术 咨询 专家 ，黑龙 江省 商标 协会 理事 ，哈尔 滨仲 裁委
员会仲 裁员 。
（2） 监事 会成 员
胡玮先 生， 工商 管理 和信 息技术 学士 ， 监 事会 主席 。 现任 广东 中科 招商 创业 投资管 理有 限
责任公 司总 经理 助理 ，广 东中广 投资 管理 有限 公司 副总经 理兼 董事 会秘 书。
洪树林 先生 ，FRM ，经 济 学硕士 ，产 品设 计 与 业务 创新 部 总经 理 、 职工 代表 监事。 曾任
招商证 券股 份有 限公 司资 产管理 总部 投资 风险 和绩 效评估 分析 师， 金鹰 基金 管理有 限公 司产
品研究 员， 平安 大华 基金 管理有 限公 司产 品经 理， 现任中 科沃 土基 金管 理有 限公司 产品 设计
与业务 创新 部总 经理 、职 工代表 监事 。
白玉玲 女士 ， 法 学硕 士， 监察风 控部 副总 经理 、 职 工代表 监事 。 曾 任河 南省 信阳国 家投 资
银行营 业部 科员 ，中 国银 行广东 省分 行法 律事 务处 科员、 个人 金融 部风 险经 理，现 任中 科沃
土基金 管理 有限 公司 监察 风控部 副总 经理 、职 工代 表监事 。
（3） 高级 管理 人员
朱为绎 先生 ，会 计学 硕士 ，董事 长， 中国 注册 会计 师 ，简 历 同 上。
杨绍基 先生 ， 管 理学 博士 ，董事 ，总 经理 ，简 历同上.。
曹萍女 士， 经济 学硕 士， 律师， 督察 长。 曾任 原华 夏证券 有限 责任 公司 （现 中信建 投证
券有限 公司 ）广 州分 公司 研究发 展部 、投 资银 行部 经理助 理， 广东 省风 险投 资集团 战略 发展
部项目 经理 ， 金 鹰基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部部 门负责 人， 泰康 资产 管理 有限责 任公 司合
规法律 部总 经理 ，现 任中 科沃土 基金 管理 有限 公司 督察长 、合 规负 责人 。
李昱女 士， 管理 学硕 士， 副总经 理兼 权益 投资 部总 经理、 基金 经理 。曾 任广 发证券 股份
有限公 司环 市东 营业 部业 务经理 、投 资理 财部 投资 经理、 资产 管理 部投 资经 理，新 华基 金管
理有限 公司 专户 管理 部副 总监 、 专户 管理 部负 责人 、基金 管理 部基 金经 理 、 基金管 理部 副总
监 ，现 任中 科沃 土基 金管 理有限 公司 副总 经理 兼任 权益投 资部 总经 理、 中科 沃土沃 鑫成 长精
选灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金 基 金经 理 和 中科沃 土沃 祥债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金经 理。
钟俊敏 先生 ，经 济学 学士 、EMBA ， 常务 副总 经理 兼市场 营销 总部 总经 理。 曾任中 国工
商银行 广东 省营 业部 个人 金融业 务部 副总 经理 ，博 时基金 管理 有限 公司 零售 部总经 理兼 任销
售管理 部总 经理 ，现 任中 科沃土 基金 管理 有限 公司 常务副 总经 理兼 任市 场营 销总部 总经 理。 傅军先 生， 计算 机专 业硕 士，副 总经 理。 曾任 金鹰 基金管 理有 限公 司运 作保 障部总 监、
富荣基 金管 理有 限公 司（ 筹）总 经理 助理 、运 营总 监， 现 任中 科沃 土基 金管 理有限 公司 副总
经理。
2 、基 金经 理
马洪娟 女士 ，金 融学 博士 ，固定 收益 部副 总经 理、 基金经 理。 曾任 金鹰 基金 管理有 限公
司研究 员、 基金 经理 ，现 任中科 沃土 基金 管理 有限 公司固 定收 益部 副总 经理 、中科 沃土 货币
市场基 金 基 金经 理和 中科 沃土沃 祥债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 经理 。
李昱女 士， 管理 学硕 士， 副总经 理兼 权益 投资 部总 经理、 基金 经理 ，简历 同上 。
杨凡先 生， 经济 学硕 士， 基金经 理。 曾任 金鹰 基金 管理有 限公 司研 究部 研究 员，广 发证
券股份 有限 公司 自营 部研 究员， 现任 中科 沃土 沃祥 债券型 发起 式证 券投 资基 金 基金 经理 和 中
科沃土 沃嘉 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
3 、投 资决 策委 员会 成员
本 公司 公募 投资 决策 委员 会成员 包括 ：杨 绍基 先生 、李昱 女士 、马 洪娟 女士 、赵湘 媛女
士、杨 凡先 生 。
杨绍基 先生 ， 管 理学 博士 ，董事 ，总 经理 ，简 历同上 。
李昱女 士， 管理 学硕 士， 副总经 理兼 权益 投资 部总 经理、 基金 经理 ，简历 同上 。
马洪娟 女士 ，金 融学 博士 ，固定 收益 部副 总经 理、 基金经 理， 简历 同上 。
赵湘媛 女士 ，工 学硕 士， 研究部 副总 经理 。曾 任玛 氏中国 信息 技术 部分 析师 ，新华 富时
指数有 限公 司研 究发 展部 高级分 析师 ，金 鹰基 金管 理有限 公司 研究 发展 部研 究员， 现任 中科
沃土基 金管 理有 限公 司研 究部副 总经 理。
杨凡先 生， 经济 学硕 士， 基金经 理 ， 简历 同上 。
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
（备注 ：上 述人 员履 历根 据最新 情况 更新 ）
二、 基金 托管人
基金托 管人 基本 情况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年 1 月 1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 35 ，640 ，625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：郭 明 三、 相关 服务机 构
（一） 基金 份额 销售 机构
1 、直 销机 构： 中科 沃土 基 金管理 有限 公司
公司住 所 ： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号 105 室-5668
办公场 所 ： 广东 省广 州市 天 河区珠 江西 路 5 号 广州 国 际金融 中 心 21 楼 01 单元 自编 06-08
号
法定代 表人 ：朱 为绎
联系人 ：古 琳花
联系电 话：020-23388993
网址：www.richlandasm.com.cn
2 、非 直销 销售 机构
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
法定代 表人 ：易 会满
联系人 ：杨 菲
客服电 话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2） 广州 农村 商业 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 1 号 信合 大厦
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城华 夏 路 1 号 信合 大厦
法定代 表人 ：王 继康
联系人 ：刘 强
电话：020-22389067
客服电 话：95313
传真：020-22389031
网址：www.grcbank.com
（3） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明
联系人 ：张 作伟
电话：021-58781234-1740
客服电 话：95559
传真：021-58408483 网址：www.bankcomm.com
（4） 珠海 华润 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东 1346 号
办公地 址： 广东 省珠 海市 吉大九 洲大 道 东 1346 号
法定代 表人 ：刘 晓勇
联系人 ：李 阳
电话：0755-82817529
客服电 话：0756-96588
传真：0755-82817612
网址：www.crbank.com.cn
（5） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 共炎
联系人 ：辛 国政
电话：010-83574507
客服电 话：4008-888-888 或 95551
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
（6） 万联 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 F 座 18、19 层
办公地 址： 广东 省广 州市 天河区 珠江 东 路 11 号高 德 置地广 场 E 座 12 层
法定代 表人 ：张 建军
联系人: 甘蕾
电话：020-38286026
客服电 话：400-888-8133
传真：020-38286588
网址：www.wlzq.cn
（7） 华泰 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 南京 市江 东中 路 228 号
办公地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号 华泰 证券 广场
法定代 表人 ：周 易
联系人: 庞晓 芸
电话： 0755-82492193
客服电 话：95597
传真：0755-82492962 网址: www.htsc.com.cn
（8） 广州 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中心 主 塔 19 层、20 层
法定代 表人 ：胡 伏云
联系人 ：梁 微
电话：020-88836999
客服电 话：95396
传真：020-88836984
网址：www.gzs.com.cn
（9） 广发 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 广东 省广 州市 黄埔区 中新 广州 知识 城腾 飞一 街 2 号 618 室
办公地 址： 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场 5 、18 、19、36、38、41、42、43 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
客户服 务电 话：95575
网址：www.gf.com.cn
（10） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人: 李玉 婷
电话：021-33388229
客服电 话：95523 或 4008895523
传真：021-33388224
网址：www.swhysc.com
（11 ）申 万宏 源西 部证 券 有限公 司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号大 成国 际大厦 20 楼 2005
室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区（ 新市 区） 北京 南路 358 号大 成国 际大厦 20 楼 2005
室
法定代 表人 ：韩 志谦
联系人 ：王 怀春
电话：0991-2307105
客服电 话：400-800-0562
传真：0991-2301927 网址：www.hysec.com
（12） 中信 期货 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场（二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场（二 期） 北座 13 层 1301-1305 室、
14 层
法定代 表人 ：张 皓
联系人: 刘宏 莹
电话：010-60833754
客服电 话：400-990-8826
传真：0755-83217421
网址：www.citicsf.com
（13） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址： 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：许 曼华
电话：021-20315290
客服电 话：95538
传真：0531-68889095
网址：www.zts.com.cn
（14） 民生 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 16 层--18 层
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号 民生 金 融中 心 A 座 16 层--20 层
法定代 表人 ：冯 鹤年
联系人: 易楠
电话：010-85127629
客服电 话：400-619-8888
传真：010-85127641
网址：www.mszq.com
（15） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号
办公地 址： 哈尔 滨市 松北 区创新 三 路 833 号
法定代 表人 ：孙 名扬
联系人 ：姜 志伟
电话：0451-87765732 客服电 话：400-666-2288
传真：0451-82337279
网址：www.jhzq.com.cn
（16） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
办公地 址： 深圳 市南 山区 科技中 一路 西华 强高 新发 展大 楼 7 层、8 层
法定代 表人 ：黄 扬录
联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-82943755
客服电 话：95329
传真：0755-82960582
网址：www.zszq.com
（17） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号 荣超 大 厦 16-20 层
法定代 表人 ：刘 世安
联系人 ：周 一涵
电话：021-38637436
客服电 话：95511-8
传真：0755-82435367
网址：http://stock.pingan.com
（18） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 222 号 南京 奥体 中心现 代五 项 馆 2105 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区峨山 路 505 号 东方 纯一 大厦 15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明
联系人: 王骅
电话：021-20324174
客服电 话：400-928-2266
传真：021-20324199
网址：http://www.dtfunds.com
（19） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠海 市横 琴新 区宝华 路 6 号 105 室 —3491
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 1 号保 利国 际广 场南 塔 1201-1203 室
法定代 表人 ：肖 雯
联系人 ：邱 湘湘
电话：020-89629099 客服电 话：020-89629066
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
（20） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 15 楼
法定代 表人 ：胡 学勤
联系人 ：宁 博宇
电话：021-20665952
客服电 话：400-821-9031
传真：021-22066653
网址：www.lufunds.com
（21） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 中山南 路 100 号 金外 滩国 际广 场 19 楼
法定代 表人 ：金 佶
联系人 ：傅 晨
电话：021-33323998
客服电 话：4008213999
网址：licaijia.chinapnr.com
（22） 深圳 市金 斧子 投资 咨询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑 路 16 号东 方 科技大 厦 18 楼
办公地 址： 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园 B3 单元 7 楼
法定代 表人 ：赖 任军
联系人: 张烨
电话：0755-29330502
客服电 话：400-9500-888
传真：0755-26920530
网址：www.jfzinv.com
（23） 北京 展恒 基金 销售 股份有 限公 司
注册地 址： 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富 街 6 号
办公地 址： 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号邮 电新 闻大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人: 刘静
电话：010-59601366-7055
客服电 话：400-818-8000 传真：01062020355
网址：www.myfund.com
（24） 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大 厦 8 楼
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
客服电 话：400-678-8887
传真：0755-33227951
网址：www.jjmmw.com
（25） 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路 10 号五层 5122 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 北路甲 19 号 SOHO 嘉 盛中 心 30 层 3001 室
法定代 表人 ：周 斌
联系人 ：张 鼎
电话：010-53509644
客服电 话：400-786-8868
传真：010-56642623
网址：www.chtfund.com
（26） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 二层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 东方 财富 大 厦
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：黄 妮娟
联系电 话：021-54509998
客服电 话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn/
（27） 乾道 金融 信息 服务 （北京 ）有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 德胜门 外大 街 13 号院 1 号楼 1302
办公地 址： 北京 市西 城区 德胜门 外大 街合 生财 富广 场 1302 室
法定代 表人 ：王 兴吉
联系人 ：宋 子琪
电话：18500501595
客服电 话：400-088-8080
传真：010-82057741 网址：www.qiandaojr.com
（28） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 1002 室
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦 10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：刘 洋
电话：010-85650628
客服电 话：400-920-0022
传真：010-65884788
网址：licaike.hexun.com
（29） 深圳 前海 京西 票号 基金销 售有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 和平路 鸿隆 世纪 广 场 B 座 211 室
法定代 表人 ：吴 永宏
联系人 ：盖 润英
电话：0755-66606450
客服电 话：400-800-8668
网址：www.ph6.com
（30） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 号
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街 11 号 11 层 1108 号
法定代 表人 ：王 伟刚
联系人 ：熊 小满
电话：010-56251471
客服电 话：400-619-9059
传真：010-62680827
网址：www.hcjijin.com
（31） 奕丰 金融 服务 （深 圳）有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室 （ 入住 深圳 市前 海商务 秘 书
有限公 司）
办公地 址： 深圳 市南 山区 海德三 道航 天科 技广 场 A 座 17 楼 1704 室
法定代 表人 ：TEO WEE HOWE
联系人 ：叶 健
电话：0755-89460500
客服电 话：400-684-0500
传真：0755-21674453 网址: www.ifastps.com.cn
（32） 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
办公地 址： 南京 市玄 武区 苏宁大 道 1-5 号
法定代 表人 ：刘 汉青
联系人: 赵耶
电话：025-66996699-884131
客服电 话：95177
传真：025-66996699-884131
网址：www.snjijin.com
（33） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号 903 室
办公地 址： 杭州 市余 杭区 五常街 道同 顺 街 18 号同 花 顺大楼
法定代 表人 ：凌 顺平
联系人 ：刘 宁
电话：0571-88911818
客服电 话：4008-773-772
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
（34） 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福田街 道民 田 路 178 号华 融大 厦 27 层 2704
办公地 址： 北京 市西 城区 宣武门 外大 街 28 号 富卓 大 厦 A 座 7 层
法定代 表人 ：马 勇
联系人 ：文 雯
电话：010-83363101
客服电 话：400-116-1188
传真：010-83363072
网址：8.jrj.com.cn
（35） 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 东 路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地 址： 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一 街 18 号院 A 座
法定代 表人 ：江 卉
联系人 ：徐 伯宇
电话：010-89189285
客服电 话：95118
网址：fund.jd.com （36） 上海 云湾 投资 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 新金 桥 路 27 号 13 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区锦康 路 308 号 6 号楼 6 层
法定代 表人 ：戴 新装
联系人 ：朱 学勇
电话：021-20538888
客服电 话：400-820-1515
传真：021-20538999
网址：www.zhengtongfunds.com
（37） 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部 科
研楼 5 层 518 室
办公地 址： 北京 市海 淀区 东北旺 西路 中关 村软 件园 二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总 部 科
研楼 5 层 518 室
法定代 表人 ：李 昭琛
联系人 ：吴 翠
电话：010-60619607
客服电 话：010-62675369
传真：8610-62676582
网址：www.xincai.com
（38） 武汉 市伯 嘉基 金销 售有限 公司
注册地 址： 武汉 市江 汉区 武汉中 央商 务区 泛海 国 际 SOHO 城 （一 期） 第七 幢 23 层 1 号 4
号
办公地 址： 武汉 市江 汉区 武汉中 央商 务区 泛海 国 际 SOHO 城 （一 期） 第七 幢 23 层 1 号 4
号
法定代 表人 ：陶 捷
联系人 ：徐 淼
电话：027-87006009-8015
客服电 话：400-027-9899
传真：027-87006010
网址：www.buyfunds.cn
（39） 江西 正融 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 高新开 发区 紫阳 大道 绿地 新都 会 38 栋商 业楼 2107 室
办公地 址： 江西 省南 昌市 高新开 发区 紫阳 大道 绿地 新都 会 38 栋商 业楼 2107 室
法定代 表人 ：陆 雯
联系人 ：傅 翌乔 电话：0791-86692502
客服电 话：0791-86692502
传真：0791-86692502
网址: www.jxzrzg.com.cn
（40） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 福泉北 路 518 号 8 座 3 层
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：兰 敏
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电 话：400-166-6788
网址：www.66zichan.com
（41） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地 址： 上海 市浦 东南 路 1118 号鄂 尔多 斯国 际大 厦 903 ～906 室
法定代 表人 ：杨 文斌
联系人 ：王 诗玙
电话：021-20613999
客服电 话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址: www.ehowbuy.com
（42） 喜鹊 财富 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 西藏 拉萨 市柳 梧新区 柳梧 大 厦 1513 室
办公地 址： 西藏 拉萨 市柳 梧新区 柳梧 大 厦 1513 室
法定代 表人 ：陈 皓
联系人 ：曹 砚财 、张 萌
电话：010-58349088
客服电 话：0891-6177483
传真：010-88371180
网址：www.xiquefund.com
（二） 基金 注册 登记 机构
名称： 中科 沃土 基金 管理 有限公 司
公司住 所： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 华 路 6 号 105 室-5668
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广 州国 际金 融中 心 21 楼 01 单元 自 编 06-08 号
法定代 表人 ：朱 为绎 联系人 ：高 寅初
联系电 话：020-37128624
传真：020-23388994
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
律师事 务所 ：北 京市 盈科 （广州 ）律 师事 务所
办公地 址： 广东 省广 州市 越秀区 广州 大道 中 289 号 南方传 媒大 厦 15 、16 、17 、18 层
负责人 ：牟 晋军
经办律 师： 侯旺 、陈 设
联系人 ：侯旺
电话：020-66857288
传真：020-66857289
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
会计师 事务 所： 天健 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
主要经 营场 所： 杭州 市西 溪路 128 号 9 楼
执行事 务合 伙人 ：胡 少先
经办注 册会 计师 ：杨 克晶
联系人 ：卢 玲玉
电话：020-37600380
传真：020-37606120
四、基金 的名称
中科沃 土沃 祥债 券型 发起 式证券 投资 基金
五、 基金 的类型
债券型 发起 式证 券投 资基 金
六、基金 的投资 目标
本基金主 要投资 于债券 资 产，严格 管理 股 票资产 的 投资比例 ，在控 制基金 资 产净值波 动
的基础 上， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
七、基金 的投资 方向
本基金的 投资范 围为具 有 良好流动 性的金 融工具 ， 包括 国内 依法发 行上市 的 债券（包 括
国债、 金融 债、 央 行票 据、 企业债 、 公 司债、 证券 公 司短期 公司 债、 中期 票据 、 地方 政府 债、
次级债 、 可转 换公 司债 、 可交换 公司 债 、 短 期融 资 券等） 、 债券 回购 、 资 产支 持证券 、 协议 存款、通知 存款、 银行 存款 和国内依 法发行 上市 的股 票（包括 中小板 、创 业板 及其他经 中国 证
监会核 准上 市的 股票 ） 、 权 证等金 融工 具 ， 以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金
融工具 （但 须符 合中 国证 监会相 关规 定） 。
如法律法 规或监 管机构 以 后允许基 金投资 其他品 种 ，基金管 理人在 履行适 当 程序后， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
基金的 投资 组合 比例 为 ： 投资于 债券 资产 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ， 投 资于股 票 和
权证资产 的 比例 不高 于基 金资产 的 20% ， 其中 持有 的 全部权 证市 值不 超过 基金 资产净 值的 3% 。
本基金 持有 现金 或到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
八、基金 的投资 策略
本基金 是以 债券 资产 的投 资为主 的债 券型 投资 基金 ， 通过债 券资 产的 投资 获取 平稳收 益 ，
并适度参 与股票 资产 的投 资以增强 回报， 投资 策略 主要包括 大类资 产配 置策 略、债券 投资 策
略、资 产支 持证 券投 资策 略、股 票投 资策 略等 。
1 、大 类资 产配 置策 略
本基金将 密切关 注宏观 经 济走势， 深入分 析货币 和 财政政策 、 国家 产业政 策 以及资本 市
场资金环 境、证 券市 场走 势等，综 合考量 各类 资产 的市场容 量、市 场流 动性 和风险收 益特 征
等因素 ，在 各类 资产 之间 进行动 态配 置， 确定 资产 的最优 配置 比例 。
2 、债 券投 资策 略
本基金债 券投资 将主要 采 取利率预 期策略 与久期 管 理 、收益 率曲线 策略、 骑 乘策略、 息
差策略、 债券选 择策 略等 投资策略 ，在合 理控 制风 险、保持 适当流 动性 的基 础上，以 企业 债
和可转 债为 主要 投资 标的 ，力争 取得 超越 基金 业绩 比较基 准的 收益 。
（1） 利率 预期 策略 与久 期 管理
本基金 将考 察市 场利 率的 动态变 化及 预期 变化 ， 对 GDP 、CPI 、国 际收 支等 引 起利率 变
化 的相关 因素进 行深 入的 研究，分 析宏观 经济 运行 的可能情 景，并 在此 基础 上判断包 括财 政
政策、货 币政策 在内 的宏 观经济政 策取向 ，对 市场 利率水平 和收益 率曲 线未 来的变化 趋势 做
出预测 和判 断， 结合 债券 市场资 金供 求结 构及 变化 趋势， 确定 债券 资产 的久 期配置 。
（2） 收益 率曲 线策 略
收益率 曲线 的形 状变 化是 判断市 场整 体走 向的 依据 之一 ， 本 基金将 据此 调整 组 合长 、 中 、
短期债 券的 搭配 。 本 基金 将通过 对收 益率 曲线 变化 的预测 ， 适 时采 用子 弹式 、 杠铃 或梯 形 策
略构造 组合 ，并 进行 动态 调整。
（3） 骑乘 策略
本基金将 采用骑 乘策略 增 强组合的 持有期 收益。 这 一策略即 通过对 收益率 曲 线的分析 ，
在可选的 目标久 期区 间买 入期限位 于收益 率曲 线较 陡峭处右 侧的债 券。 在收 益率曲线 不变 动
的情况下 ，随着 其剩 余期 限的衰减 ，债券 收益 率将 沿着陡峭 的收益 率曲 线有 较大幅的 下滑 ，从而获得 较高的 资本 收益 ；即使收 益率曲 线上 升或 进一步变 陡，这 一策 略也 能够提供 更多 的
安全边 际。
（4） 可转 债投 资策 略
本基金可 投资可 转债、 分 离交易可 转债或 含赎回 或 回售权的 债券等 ，这类 债 券赋予债 权
人或债 务人 某种 期权 ，比 普通的 债券 更为 灵活 。
1 ）可 转债 投资 策略
可转债具 有债权 的属性 ， 投资者可 以选择 持有可 转 债到期， 得到本 金与利 息 收益；也 具
有期权的 属性， 可以 在规 定的时间 内将可 转债 转换 成股票。 因此， 可转 债的 价格由债 权价 格
和期权 价格 两部 分组 成。
本基金将 采用专 业的分 析 和计算方 法，综 合考虑 可 转债的久 期、票 面利率 、 风险等债 券
因素以 及期 权价 格， 力求 选择被 市场 低估 的品 种， 获得超 额收 益。
2 ）其 他附 权债 券投 资策 略
本基金 在对 这类 债券 基本 情况进 行研 究的 同时 ，重 点分析 附权 部分 对债 券估 值的影 响。
对于分离 交易可 转债的 债 券部分将 按照债 券投资 策 略进行管 理，权 证部分 将 在可交易 之
日起不 超 过 3 个月 的 时间 内卖出 。
3 、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券主 要包 括资 产抵押 贷款 支持 证券 （ABS ） 、 住房抵 押贷 款支 持证 券（MBS ）
等证券品 种。本 基金 将重 点对市场 利率、 发行 条款 、支持资 产的构 成及 质量 、提前偿 还率 、
风险补偿 收益和 市场 流动 性等影响 资产支 持证 券价 值的因素 进行分 析， 并辅 助采用蒙 特卡 洛
方法等 数量 化定 价模 型， 评估资 产支 持证 券的 相对 投资价 值并 做出 相应 的投 资决策 。
4 、股 票投 资策 略
本基金的 股票投 资采取 自 下而上的 方法， 以深入 的 基本面研 究为基 础，从 定 量和定性 两
个方面， 精选上 市公 司中 基本面良 好、具 有较 好发 展前景且 价值被 低估 的优 质上市公 司进 行
积极投 资， 构建 投资 组合 。
（1） 个股 选择
上市公 司股 票选 择因 素主 要包括 但不 限于 ： 公 司人 力 （战 略管 理、 人 才优 势） 、 公司 财力
（财务能 力、经 营业 绩） 、 公司物力 （技术 优势 、产 品优势、 创新 能力） 、 公司 相对优势 （相
对于行 业内 其他 公司 的独 特和领 先之 处） 、 公 司销 售 与渠道 能力 。 通过 精选 以 上综合 评价 较高
的公司 进行 投资 。
（2） 估值 水平 分析
基金管理人将 对备选股票 进行估值分析 ，采用的估 值方法包括市 盈率法（P/E ） 、市 净 率
法（P/B ） 、 市 盈率 －长 期 成长法 （PEG ） 、 企 业价 值/ 销售收 入(EV/SALES) 、 企 业 价值/ 息税 折
旧摊销 前利 润法 （EV/EBITDA ） 、 自 由现 金流 贴现 模型 （FCFF 、 FCFE ） 或股 利贴 现 模型 （DDM ）
等。通 过估 值水 平分 析， 基金管 理人 将发 掘出 价值 被低估 或估 值合 理的 股票 。 九、基金 的业绩 比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：10%* 沪深 300 指 数收 益率+90%* 中债综合 指数 收益率
十、基金 的风险 收益特征
本基金为 债券型 基金， 其 预期风险 与收益 高于货 币 市场基金 ，低于 混合型 基 金和股票 型
基金。
十一、基 金的投 资组合报 告（未 经审计）
基金管理 人的董 事会及 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托管 人中国 工商银 行 股份有限 公司根 据本基 金 合同规定 ，复核 了本报 告 中的财务 指
标、净值 表现和 投资 组合 报告等内 容，保 证复 核内 容不存在 虚假记 载、 误导 性陈述或 者重 大
遗漏。
本投资 组合 报告 有关 数据 期间 为 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 。
1、 报 告期 末基 金资 产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 227，400.00 0.14
其中： 股票
227，400.00 0.14
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
110，720 ，150.00 66.04
其中： 债券
110，720 ，150.00 66.04
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
51，600 ，000.00 30.78
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3，150 ，882.33 1.88
8 其他资 产
1，948 ，449.20 1.16
9 合计
167，646 ，881.53
100.00 2 、 报告 期末 按行业 分类 的 股票投 资组 合
（1） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 227，400.00 0.14
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 227，400.00 0.14
（2 ）报 告期 末按 行业 分类 的港股 通投 资股 票投 资组 合
本报告 期末 本基 金未 持有 港股通 投资 股票 。
3、 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000933 神火股 份 20，000 227，400.00 0.14
4 、报 告期 末按 债券 品 种分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7，996 ，000.00 4.81
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 102，724 ，150.00 61.74
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 110，720 ，150.00 66.55
5、 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112424 16 文化01 150，000 14，769 ，000.00 8.88
2 136591 16 西 经发 140，000 13，721 ，400.00 8.25
3 112447 16 顺 发债 100，000 9，808 ，000.00 5.89
4 136419 16 国华01 100，000 9，773 ，000.00 5.87
5 112416 16 奥燃02 100，000 9，710 ，000.00 5.84
6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。 8、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
9、 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明
（1） 本报 告期 末本 基金 未 持有国 债期 货。
（2） 本报 告期 内本 基金 未 进行国 债期 货交 易。
10 、 投资组 合报 告附 注
（1） 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 未出 现本 报告期 被监 管部 门立 案调 查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
（2） 本基 金投 资前 十名 股 票未超 出基 金合 同规 定备 选股票 库。
（3） 其他 资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16，056.82
2 应收证 券清 算款 617，054.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1，315 ，337.59
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1，948 ，449.20
（4 ） 报告 期末 持有 的处 于转股 期的 可转 换债 券明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本报告 期末 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 十二、基 金的业 绩
本基金管理人依照恪 尽 职守、 诚实信用、 勤 勉尽 责的原则管理和运用 基 金资产 ，
但不保证基金一定盈 利， 也不保证最低收益。 基金 的过往业绩并不代表 其 未来表现。
投资有风险，投资者 在 做出投资决策前应仔 细 阅读本基金的招募说 明 书。 本基
金合同生效日为2017 年6 月 29 日，基金 合同 生效以来（截至 2017 年 9 月 30 日）
的投资业绩及同期 业 绩 比较 基准的比较如下 表 所示：
（一） 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－④
基金合 同生 效至
2017 年 9 月30 日
0.05% 0.07% 0.35% 0.06% -0.30% 0.01%
（二 ） 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的
比较
十三、费 用概览
（一） 与基金 运作 相关 的费 用
1 、基 金费 用的 种类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的信 息披 露费 用；
（4） 《 基金 合同 》生 效后 与基金 相关 的会 计师 费、 律师费 和诉 讼费 ；
（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6） 基金 的证 券交 易费 用 ；
（7） 基金 的银 行汇 划费 用 ；
（8） 基金 相关 账户 的开 户 费用及 账户 维护 费用 ；
（9） 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E ×0.7% ÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产 中一 次
性支付 给基 金管 理人 。若 遇法定 节假 日 、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 的年 费率计 提。 托管 费的计 算 方法如 下 ：
H ＝E ×0.2% ÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令 ， 经 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次
性支取 。若 遇法 定节 假日 、公休 假等 ，支 付日 期顺 延 。
上述“ 一、 基金 费用 的种 类中第 3－9 项费 用 ” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
（1）基 金管理 人和基 金托 管人因未 履行 或未完 全履 行义务导 致的 费用支 出或 基金财 产
的损失 ；
（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；
（3） 《 基金 合同 》生 效前 的相关 费用 ；
（4） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。
4 、费 用调 整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可根据 基金 发展情 况 ， 履 行适当 程序 后， 调整 基
金管理 费率 、基 金托 管费 率和销 售服 务费 率等 相关 费率。
基金管 理人 必须 于新 的费 率实施 日前 在至 少一 种指 定媒介 上公 告。
（二） 与 基金 销售 有关 的 费用
1 、申 购费
（1） 申购 费率
申购金 额（M ） 申购费 率
M ＜100 万元 0.80%
100 万 元≤ M ＜ 200 万元 0.50%
200 万 元≤ M ＜ 500 万元 0.30%
M ≥500 万元 1000 元/ 笔
（2） 申购 费的 收取 方式 和 用途
投资者 可以 多次 申购 本基 金， 申 购费 率按 每笔 申购 申请单 独计 算。 本基 金 采 用前端 收费
模式收 取基 金申 购费 用 ， 申购费 用由 投资 者 承 担， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销 售、 注册
登记等 各项 费用 ，不 列入 基金财 产。
（3） 申购 金额 的计 算方 式
1 ）申 购费 用适 用比 例费 率 的情形 下：
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 申 购费 率） 申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额
申购份 额= 净 申购 金额/T 日基金 份额 净值
2 ）申 购费 用适 用固 定金 额 的情形 下：
申购费 用= 固 定金 额
净申购 金额= 申购 金额- 固定金额
申购份 额= 净 申购 金额/T 日基金 份额 净值
2 、赎回费
（1） 赎回 费率
持有基 金份 额期 限（Y ） 赎回费 率（% ）
Y ＜30 日 0.75%
30 日 ≤Y ＜365 日 0.10%
1 年≤Y ＜2 年 0.05%
Y ≥2 年 0.00%
（2） 赎回 费的 收取 方式 和 用途
本基金的赎回费用 由基金份额持有人承担。 不低于 25% 的 赎回费总额 归入 基金财产 ，
未归入 基金 财产 的部 分用 于支付 登记 费和 其他 必要 的手续 费。
（3） 赎回 金额 的计 算方 式 ：
采用 “份 额赎 回 ” 方式 ， 赎 回价格 以 T 日 的基 金份 额 净值为 基准 进行 计算 ， 计 算公式 ：
赎回总 金额= 赎回 份额 ×T 日基金 份额 净值
赎回费 用= 赎 回总 金额 ×赎 回费率
净赎回 金额= 赎回 总金 额 — 赎回费 用
3 、转 换费 率
目前， 基金 管理 人已 开通 了本基 金与 旗下 部分 开放 式基金 之间 的转 换业 务， 具体实 施办
法和转 换费 率详 见相 关公 告。 基 金转 换费 由基 金份 额持有 人承 担， 由转 出基 金赎回 费用 及基
金申购 补差 费用 构成 ， 其 中赎回 费用 按照 基金 合同 、 更新 的招 募说 明书 及最 新的相 关公 告约
定的比 例归 入基 金财 产， 其余部 分用 于支 付注 册登 记费等 相关 手续 费， 具体 实施办 法和 转换
费率详 见相 关公 告。
4 、基金 管理人 可以在 基金 合同规定 的范 围内调 整上 述费率。 上述 费率如 发生 变更， 基
金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》 或 其他 相关 规定 于新的 费率 实施 前在 至少 一种指 定媒 体公
告。 5 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情况 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计划 ，针对 基金 投资者 定期和 不定期 地开 展基金 促销活 动。在 基金 促销活 动期间 ，
基金管 理人 可以 适当 调低 基金销 售费 率。
十四、对 招募说 明书更新 部分的 说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办
法》等 有关法 律法规 及《 中科沃 土沃祥 债券型 发起 式证券 投资基 金基金 合同》 ，结合 本基金
管理人 对本 基金 实施 的投 资管理 活动 ， 对 2017 年 5 月 6 日刊 登的 本基 金的 招 募说明 书进 行
了更新 ， 主 要更 新内 容如 下：
1. 在“三 、基 金管 理人 ”部 分，根 据最 新资 料更 新了 主要人 员情 况信 息。
2. 在“四 、基 金托 管人 ”部 分，根 据最 新资 料更 新了 托管人 的相 关信 息。
3. 在“五 、相 关服 务机 构” 部分， 根据 相关 公告 补充 了基金 份额 销售 机构 的信 息。
4. 将“六 、基 金份 额的 发售 ”改为 “六 、基 金的 募集 ” ，概述 了基 金的 募集 情况 。
5. 将“七、 基金 合同的 生效 ”改为“ 七、 基金合 同的 生效与存 续 ” ， 概述了 基金 合同生 效
的相关 情况 ，并 根据 相关 公告更 新了 部分 内容 。
6. 在“八 、基 金份 额的 申购 、赎回 ”部 分， 根据 相关 公告更 新了 部分 内容 。
7. 增加了 “九 、基 金的 转换 ”部分 ，并 根据 相关 公告 的内容 进行 了更 新。
8. 在“十 、基 金的 投资 ”部 分，根 据定 期报 告补 充了 本基金 2017 年第 3 季 度投 资组合 报
告的内 容。
9. 增加了 “十 一、 基金 的业 绩” 部 分， 根据 定期 报告 补充了 自基 金合 同生 效以 来的投 资业
绩数据 ，并 相应 调整 其他 章节的 序号 。
10. 增加了 “二 十四、 其 他应 披露事 项” 部分 ，根 据相 关公告 内容 进行 了更 新 。
中科沃 土基 金管 理有 限公 司
2018 年 1 月 24 日
