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大摩量化配置混合(233015)

大摩量化配置混合:更新招募说明书摘要(2017年第2号)查看PDF公告

 
摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 摩根士丹利华鑫量化配置混合 型 证券投资基金 招募说明书( 更新) 摘要 (2017 年 第2号)


基金管 理人:摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司 基金托 管人:中国农业银 行股份有限公司 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 【 重要 提示】 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 于2012 年9 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1238 号文核准募集。 本基金的基金合同于 2012 年12 月11 日正式生效。 本基金为契约型开放式基金。 投资有风险,投资人投资于本基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基金合 同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得 基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行 为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受,并 按照《基 金法》 、 《运作 办法》 、基 金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 12 月 11 日,有关 财务数 据和净值表现截止日为 2017 年 9 月30 日(财务数据未经审计)。 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 目


录 一、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 3 二、基 金托 管人 ............................................................................................................................... 7 三、相 关服 务机 构 ........................................................................................................................... 9 四、基 金的 名称 ............................................................................................................................. 34 五、 基 金的 运作 方式 与类 型 ......................................................................................................... 34 六、基 金的 投资 目标 ..................................................................................................................... 34 七、 基 金的 投资 方向 ..................................................................................................................... 34 八、基 金的 投资 策略 ..................................................................................................................... 35 九、基 金的 业绩 比较 基准 ............................................................................................................. 39 十、基 金的 风险 收益 特征 ............................................................................................................. 39 十一、 基金 的投 资组 合报 告 ......................................................................................................... 40 十二、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 43 十三、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 45 十四、 对招 募说 明书 更新 部分的 说明 ......................................................................................... 48 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 3 一、基金管理人 (一) 基金 管理 人概 况 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 法定代 表人 :YU HUA (于 华) 成立日 期:2003 年3 月 14 日 批准设 立机 关及 批准 设立 文号: 中国 证监 会证 监基 金字[2003]33 号 注册资 本:22,750 万元 人 民币 联系人 :赵 婧 联系电 话: (0755 )88318883 股权结 构应 为: 华鑫 证券 有 限责任 公司 (39.560% ) 、 摩 根士丹 利国 际控 股公 司 (37.363%)、 深圳市招 融投 资控股 有限 公司(10.989%)、 深圳市 基石创业 投资 有限公 司 (6.593% ) 、深圳 市中技 实业 (集 团) 有限 公司(5.495%)。 (二) 主要 人员 情况 1 、董 事会 成员 于华先 生, 北京 大学 经济 学学士 , 鲁 汶大 学工 商管 理硕士 、 金 融博 士, 美国 注册金 融分 析师 (CFA ) 。 曾任 深圳 证 券交易 所综 合研 究所 所长 , 加 拿大 鲍尔 集团亚 太分 公司基 金与 保险 业务副 总裁 ,加 拿大 伦敦 人寿保 险公 司北 京代 表处 首席代 表, 大成 基金 管理 有限公 司董 事 、 总经理 , 摩根 士丹利 亚洲 有限公 司董 事总 经理 、 中 国投资 管理 业务 主管 , 摩 根士丹 利华 鑫 基 金管理 有限 公司 总经 理。 现任本 公司 董事 长 兼 任代 理总经 理 。 俞洋先 生 , 澳 门科技 大学 工商管 理硕 士 , 上海 财经 大学工 商管 理硕 士。 曾任 常州市 证 券 公司延 陵东 路营 业部 总经 理、 巨 田证 券有 限责 任公 司无锡 营业 部总 经理 、 华 鑫证券 有限 责任 公司总 裁助 理、 华鑫 证券 有限责 任公 司副 总裁 。2014 年 5 月 至今 任华 鑫证 券 有限责 任公 司 总裁、 党委 副书 记、 董事 , 兼任 华鑫 证券 投资 有限 公司董 事长 、 华 鑫期 货有 限公司 董事 。 现 任本公 司副 董事 长。 田明先 生, 香港 中文 大学 、 上海 国家 会计 学院 研究 生。 曾 先后 担任 上海 舒天 (集团 ) 有 限公司 财务 部主 管、 大昌 行汽车 集团 华东 总部 财务 部副经 理、 上海 广电 (集 团) 有 限公 司财摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 4 务经济 部主 管、 上海 广电 电子股 份有 限公 司财 务会 计部经 理、 上海 广电 信息 产业股 份有 限公 司总会 计师 和上 海华 鑫股 份有限 公司 总会 计师 。2015 年 9 月 至今 ,任 华鑫 证 券有限 责任 公 司财务 副总 监、 董事 ,兼 任华鑫 宽众 投资 有限 公司 董事。 现任 本公 司董 事。 孙辰健 先生 , 西 安交 通大 学工业 自动 化专 业学 士、 西安交 通大 学经 济金 融学 院产业 经济 博士研 究生 。 曾先后 担任 兰州炼 油化 工总 厂研 究所 职员 、 中 国水 电三局 技术 管理 、 深 圳证 券 交易所 电脑 工程 部业 务主 任、 深 圳证 券交 易所 交易 运行部 副经 理、 深圳 证券 交易所 西北 中心 主任、 深圳 证券 通信 公司 董事、 总经 理、 深圳 证券 交易所 信息 管理 部总 监 、 中国证 券登 记结 算 有 限 责 任 公司 北 京 数 据技 术 分 公 司 和中 证 信 息 技术 服 务 有 限 责任 公 司 党 委委 员 、 副 总经 理。2015 年 7 月 至今 担任 华鑫证 券有 限责 任公 司副 总经理 ,兼 任华 鑫证 券投 资有限 公司 法 定代表 人、 董事 长。 现任 本公司 董事 。 Todd Coltman 先 生,毕 业 于加利福 尼亚州 立大学 通 讯专业, 并于乔 治敦 大学 获得法 学 博士学 位。 曾任 美国 银行 高级政 策分 析师 、年 利达 律师事 务所 律师 、众 达律 师事务 所律 师 。 2004 年加 入摩 根士 丹利 负 责亚洲 地区 不动 产投 资 (REI ) 业 务的 不动 产收 购融 资工作 ,2016 年至今 担任 摩根 士丹 利亚 洲有限 公司 投资 管理 业务 亚洲地 区运 营总 监。 现任 本公司 董事 。 Jeremy Alton Huff 先 生, 杜克大 学文 学学 士, 哈佛 大学法 学博 士。 曾任 美国 世达律 师 事务所 律师 、NBA 中 国法 律 副总监 、NBA 中 国品 牌吸 引 事务副 总裁 。2017 年3 月 至今任 摩根 士丹利 董事 总经 理并 担任 中国首 席运 营官 。现 任本 公司董 事。 彭磊女 士 , 西 南财经 大学 经济学 学士 , 北京大 学经 济学硕 士 。 曾 任中国 南山 开发集 团 金 融投资 部主 管 , 深圳 经济 特区证 券公 司资 产管 理部 , 友 联资 产管 理公司 执行 董事 , 招 商局 金 融集团 有限 公司 综合 管理 部副总 经理 、 审计稽 核部 总经理 、 中国 业务部 总经 理、 证券 部总 经 理,招 商局 金融 集团 有限 公司总 经理 助理 。2016 年 4 月至 今任 招商 局金 融 集团有 限公 司副 总经理 。现 任本 公司 董事 。 贾丽娜 女士 , 东北财 经大 学商业 经济 系学 士、 东北 财经大 学商 业经 济系 硕士 。 曾 于金 陵 科技学 院任 教,1994 年 8 月至今 任天 衡会 计 师 事务 所注册 会计 师、 高级 合伙 人,兼 任俊 知 集团有 限公 司独 立董 事和 江苏林 洋能 源股 份有 限公 司独立 董事 。现 任本 公司 独立董 事。 彭章键 先生 , 中国人 民大 学法学 硕 士 。 曾任职 于海 南省高 级人 民法 院, 广东 信达律 师 事 务所。2008 年至今 担任北 京市中银 律师 事务所 深圳 分所合伙 人, 兼任华 南经 济贸易仲 裁委 员会和 深圳 仲裁 委员 会仲 裁员。 现任 本公 司独 立董 事。 苗复春 先生 ,中 国人 民大 学经济 专业 硕士 。2007 年 5 月至 今任 中国 人寿 养 老保险 公司 顾问 。 曾 任内 蒙古商 业局 计委科 长 , 中 国社科 院技 术经济 研究 所助 理研 究员 , 国 务院 技术 经 济研究 中心 研究 员, 国务 院办公 厅副 局长 , 外 经贸 部办公 厅主 任 , 中央 财经 领导小 组办 公 室 局长, 中国 人寿 保险 公司 副总经 理, 中国 人寿 保险 股份有 限公 司执 行董 事、 执行副 总裁 , 中 国人寿 保险 集团 公司 副总 裁。现 任本 公司 独立 董事 。 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 5 Paul M. Theil 先生,耶鲁大学东亚研究学士、硕士,哈佛大学商学院工商管理硕 士 (MBA) 、法学 院法律 博士 (JD ) 。 目前担 任中 安信业 董事长 ,曾任 摩根士 丹利 亚洲私 募股权 部门主 管、 美国 驻华 大使 馆一秘 。现 任本 公司 独立 董事。 2 、监 事会 成员 赵恒先 生 , 西 安大学 计划 统计学 学士 , 上海财 经大 学工商 管理 硕士 。 曾 任中 国人民 银 行 西安分 行干 部 、 西安 证券 有限责 任公 司总 经理 、 华 鑫证券 有限 责任 公司 总监 、 摩 根士 丹利 华 鑫基金管 理有 限公司 董事 。2008 年至 今任华 鑫证券 有限责任 公司 副总裁 ,兼 任华鑫期 货有 限公司 董事 长。 现任 本公 司监事 长。 Mok Tuang Wei 先 生, 加州 大学伯 克利 分校 学士 、硕 士。曾 经在 瓦乔 维亚 证券 负责发 行 结构化 和证 券化 产品 , 并 在安永 会计 师事 务所 提供 企业融 资咨 询服 务。2010 年 9 月加 入摩 根士丹利 亚太 区,2014 年 加入摩根 士丹 利风险 投资 管理团队 ,现 任 摩根 士丹 利投资风 险管 理的执 行董 事。 现任 本公 司监事 。 王章为 先生 , 东 北财 经大 学学士 , 南 澳大 学工 商管 理硕士 , 中 国注 册会 计师 、 国际 注册 内部审 计师 。 曾任深 圳三 九集团 会计 、 深圳中 华会 计师事 务所 项目 经理 、 招 商局蛇 口控 股 股 份有限 公司 审计 部经 理、 招商局 科技 集团 有限 公司 财务部 经理 、 招 商局 集团 有限公 司审 计部 高级经 理、 招商 局金 融集 团有限 公司 财务 部总 经理 。2016 年 5 月至 今任 招商 局金融 集团 有 限公司 总经 理助 理。 现任 本公司 监事 。 赵婧女 士 , 英 国雷丁 大学 学士 、 英 国诺 丁汉大 学硕 士。 曾任 信诚 人寿保 险公 司管理 培 训 生、广州 英国 文化教 育处 财务官员 。2007 年 加入本 公司,现 任本 公司助 理总 经理、 综 合管 理 部总 监、 规划 发展 部总 监、上 海分 公司 总经 理、 职工监 事。 周苑洁 女士 , 华东政 法大 学国际 经济 法法 学学 士, 复旦大 学管 理学 院工 商管 理硕士 。 曾 任大鹏资 产管 理有限 责任 公司客户 关系 管理经 理。2004 年 加入本 公司, 历任 客户服务 中心 负责人 、上 海理 财中 心负 责人、 营销 策划 经理 、市 场发展 部总 监助 理、 销售 服务部 副总 监 , 现任本 公司 销售 服务 部总 监、渠 道业 务二 部总 监、 职工监 事。 周源女 士 , 湘 潭大学 计算 机应用 专业 学士 、 湖 南大 学金融 学院 国际 金融 硕士 。 曾 任招 商 基金管 理有 限公 司基 金会 计(高 级经 理) 。2010 年 起加入 本公 司, 曾任 基金 运营部 副总 监 、 专户理 财部 副总 监, 现任 本公司 专户 理财 部总 监、 职工监 事。 许菲菲 女士 , 中 南财 经大 学国际 会计 专业 学士 。 曾 任职于 深圳 市华 新股 份有 限公司 财务 部、宝盈 基金 管理有 限公 司基金运 营部 。2005 年加 入本公司 ,历 任基金 运营 部基金会 计、 监察稽 核部 高级 监察 稽核 员、总 监助 理、 副总 监, 现任本 公司 监察 稽核 部总 监、职 工 监 事 。 徐达女士 ,弗 吉尼亚 大学 商业与经 济学 士。2012 年 加入本公 司, 曾任研 究管 理部研 究 员 ,现 任本 公司 权益 投资 部基金 经理 、职 工监 事。 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 6 3 、公 司高 级管 理人 员 于华先 生 , 董事 长 、 代理 总经理 , 简历 同上 孙要国先 生, 英国格 林威 治大学项 目管 理专业 硕士 ,20 年 证券基 金行 业工作 经历。 曾 任职于 西安 证券 有限 责任 公司总 经理 办公 室、 华鑫 证券有 限责 任公 司总 裁办 公室, 曾任 华鑫 证券有 限责 任公 司深 圳营 业部总 经理 。2009 年 4 月 加入本 公司 ,现 任本 公司 副总经 理兼 董 事会秘 书。 高见先 生, 北京 大学 计算 机学士 , 香 港科 技大 学 MBA , 清华 大学 五道 口金 融学 院金融 学 博士。17 年金 融证 券行业 从业经历 。曾 任华夏 基金 管理有限 公司 基金管 理部 高级经理 、市 场部执 行副 总经 理 ( 主持 工作) , 大成 基金 管理 有限 公司规 划发 展部 总监 、 委 托投资 部总 监, 中国民 生银 行私 人银 行事 业部首 席投 资顾 问兼 产品 与资产 管理 中心 总监 , 中国 国际金 融有 限 公司销 售交易 部 执行 总经 理。2014 年 2 月加 入本 公 司,现 任本 公司 副总 经理 。 李锦女士 ,吉 林大学 经济 管理学院 国际 金融专 业硕 士研究生 ,20 年证 券基金 行业工 作 经历 。 曾 就职 于巨田 证券 有限责 任公 司 , 历任 交 易 管理总 部综 合管 理部 经理 助理 、 总 经理 办 公室主 任助 理 , 资 产管 理 部理财 部副 经理 、 经理 , 研究所 研究 员 。2003 年9 月加入 本公 司, 曾任基 金运 营部 副总 监、 总监 , 总 经理 助理兼 基金 运营部 总监 , 现任本 公司 督察长 兼副 总 经 理。 4 、本 基金 基金 经理 吴国雄 先生 , 香港 科技 大 学金融 数学 与统 计专 业硕 士, 金融 风险 管理 师 (FRM),10 年 证券从 业经 历。 曾 于2007 年8 月至 2013 年 4 月任 职 于安信 证券 股份 有限 公司 风险管 理部 。 2013 年 5 月 加入 本公 司, 历任风 险管 理部 风险 管理 经理、 数量 化投 资部 基金 经理助 理兼 研 究员、 数量 化投 资部 投资 经理,2016 年 6 月起 担任 本基金 基金 经理 ,2016 年 7 月 起任 摩根 士丹利 华鑫 深证 300 指 数 增强型 证券 投资 基金 基金 经理,2017 年 1 月 起担 任 摩根士 丹利 华 鑫睿成 中小 盘弹 性股 票型 证券投 资基 金基 金经 理,2017 年 4 月起 担任 摩根 士 丹利华 鑫睿 成 大盘弹 性股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。 夏青先生, 美 国马 里兰 大学 金融数 学博 士 , 11 年证 券 从业经 历 。 曾 于2006 年 4 月至 2011 年 5 月期 间任 美国 摩根 士 丹利机 构证 券部 副总 裁;2011 年 6 月至 2012 年 12 月期间 任美 国 芝加哥 交易 对冲 基金 投资 经理 ;2012 年12 月至 2013 年 11 月 期间 任美 国斯 考 特交易 对冲 基 金投资 经理 ;2014 年3 月至 2014 年10 月 任万 向资 源有限 公司 量化 投资 部总 经理;2014 年 12 月至2016 年6 月任 东吴 证券股 份有 限公 司投 资总 部董事 总经 理。 2016 年7 月 加入本 公司 , 现任数 量化 投资 部总 监。2017 年 6 月起 担任 摩根 士 丹利华 鑫多 因子 精选 策略 混合型 证券 投 资基金 、 摩 根士 丹利 华鑫 量化多 策略 股票 型证 券投 资基金 和本 基金 基金 经理 ,2017 年12 月 起担任 摩根 士丹 利华 鑫新 趋势混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 7 本基金 历任 基金 经理 :张 靖先生 ,自 本基 金合 同生 效日起 至 2014 年 1 月管 理本基 金 。 刘钊先 生, 自2014 年 1 月至 2015 年8 月 管理 本基 金 。 杨雨 龙先 生, 自2015 年7 月至2017 年6 月 管理 本基 金。 5 、投 资决 策委 员会 成员 主任委 员: 于华 ,董 事长 、代理 总经 理。


副主任 委员: 何晓 春, 助 理总经 理兼 权益 投资 部总 监; 高 见, 副 总经理 ; 李 轶, 助理 总 经理、 固定 收益 投资 部总 监、基 金经 理 。 委员: 王大 鹏, 研 究管 理 部总监 、 基 金经 理; 夏 青 , 数量 化投 资部 总监、 基 金经理 ; 李 功 舜, 交易 管理 部副 总监 (主持 工作 ) 。 秘书: 王大 鹏, 研究 管理 部总监 、基 金经 理。 6 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。 二、基金托管人 (一) 基金 托管 人情 况 1 、基 本情 况 名称: 中国 农业 银行 股份 有限公 司( 简称 中国 农业 银行) 住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 法定代 表人 :周 慕冰 成立日 期:2009 年1 月 15 日 批准设 立机 关和 批准 设立 文号: 中国 银监 会银 监复[2009]13 号 基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 注册资 本:32,479,411.7 万元人 民币 存续期 间: 持续 经营 联系电 话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人 :林 葛 中国农业 银行 股份有 限公 司是中国 金融 体系的 重要 组成部分,总行 设在北 京。 经国务 院 批准, 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于2009 年1 月15 日依法 成立 。 中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。 中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ,成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广, 服务领 域最 广 , 服务对 象最 多 , 业务 功能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 , 中 国农 业 银行同 样通 过自 己的努 力赢 得了 良好 的信 誉,每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 8 联通国 际 、 功 能齐 备的 大型 国有 商 业银 行 , 中 国农 业银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 , 坚持审 慎稳 健经 营、 可持 续发展 , 立 足县 域和 城市 两大市 场, 实施 差异 化竞 争策略 , 着 力打 造 “伴 你成 长” 服务 品牌, 依托覆 盖全 国的 分支 机构 、 庞大 的电 子化 网络 和多 元化的 金融 产 品,致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ,与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。 中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 , 经验 丰富 , 服 务 优质 , 业 绩 突出,2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过 了美 国 SAS70 内部 控制 审 计,并 获得 无保 留意 见 的 SAS70 审 计报 告。 自 2010 年起中 国农 业 银行连 续通 过托 管业 务国 际内控 标准 (ISAE3402 ) 认证 , 表 明了 独立公 正第 三方对 中国 农业 银行托 管服 务运 作流 程的 风险管 理、 内部 控制 的健 全有效 性的 全面 认可 。 中 国农业 银行 着力 加强能 力建 设 , 品 牌声 誉 进一步 提升 , 在2010 年首 届 “ ‘金 牌理 财 ’TOP10 颁 奖盛典 ” 中成 绩突出, 获“ 最佳托 管银 行”奖。2010 年再 次荣获 《首席财 务官 》杂志 颁发 的“最佳 资产 托管奖 ” 。2012 年荣 获第 十届中 国财 经风 云榜 “最 佳资产 托管 银行 ”称 号;2013 年至 2016 年连续 荣获 上海 清算 所授 予的 “ 托管 银行 优秀 奖” 和 中央国 债登 记 结 算有 限责 任公司 授予 的 “优秀 托管 机构 奖” 称号 ;2015 年、2016 年荣 获中 国银行 业协 会授 予的 “养 老金业 务最 佳 发展奖 ”称 号。 中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成 立,2014 年更 名为 托管 业 务部/ 养老 金管 理中 心, 内 设综合 管理 部 、 业 务管 理 部、 客户 一部、 客户二 部、 客 户三 部、 客 户四部 、 风险 合规 部、 产 品研发 与信 息技 术部、 营 运一部、 营运 二 部、 市 场营 销部、 内控 监管 部、 账 户管 理部, 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系 统 。 2 、主 要人 员情 况 中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工近 140 名, 其中 具有高 级职 称的 专家30 余 名,服 务 团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强, 高级管 理层 均有 20 年 以上 金融从 业经 验 和高级 技术 职称 ,精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 3 、 基金托 管业 务经 营情 况





截止到 2017 年9 月30 日 , 中 国农业 银行 托管 的 封闭式 证券 投资 基金 和开 放式证 券投 资 基金 共415 只。 (二) 基金 托管 人的 内部 控制制 度 1 、内 部控 制目 标 严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规 、 行 业监 管规 章和行 内有 关管 理规 定, 守 法经营 、 规范运 作 、 严 格监 察,确 保 业务的 稳健 运行,保 证基 金 财产的 安全 完整,确 保有 关 信息的 真实 、 准确、 完整 、及时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 2 、内 部控 制组 织结 构 风险管理 委员 会总体 负责 中国农业 银行 的风险 管理 与内部控 制工 作, 对托 管业 务风险 管 理和内 部控制 工作进 行监 督和评 价。托 管业务 部专 门设置 了风险 管理处, 配备 了专职 内控监 督人员 负责 托管 业务 的内 控监督 工作,独 立行 使监 督 稽核职 权。 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 9 3 、内 部控 制制 度及 措施 具备系 统、 完善 的制 度控 制体系 , 建 立了 管理 制度 、 控制 制度 、 岗 位职 责、 业务操 作流 程, 可以 保证 托管业 务的 规范操 作和 顺利 进行 ; 业 务人员 具备 从业 资格 ; 业 务管理 实行 严 格 的复核 、 审 核、 检 查制 度 , 授权 工作 实行 集中 控制 , 业务 印章 按规 程保 管、 存放、 使用, 账 户资料 严格保 管,制 约机 制严格 有效; 业务操 作区 专门设 置,封 闭管理, 实施 音像监 控;业 务信息 由专职 信息披 露人 负责,防 止泄密 ;业 务实现 自动化 操作, 防止人 为事 故的发 生,技 术系统 完整 、独 立。 (三) 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 基金托管 人通 过参数 设置 将《基金 法》 、 《 运作 办法》 、基金合 同、 托管协 议规 定的投 资 比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统, 每日 登录 监控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 , 并 通过 基金资 金账 户、 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 当基金 出现 异常 交易 行为 时,基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理: 1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题, 电话 提示基 金管 理人 ; 2 、书面 警示。 对本基 金投 资比例接 近超 标、资 金头 寸不足等 问题 ,以书 面方 式对基 金 管理人 进行 提示 ; 3 、书面 报告。 对投资 比例 超标、清 算资 金透支 以及 其他涉嫌 违规 交易等 行为 ,书面 提 示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会。 三、相关服务机构 (一) 基金 份额 销售 机构 1 、直 销机 构 (1) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司直 销中 心 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 联系人 :吴 海灵 、 时 亚蒙 电话: (0755 )88318898 传真: (0755 )82990631 (2) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司北 京分 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 18 号丰 融国 际 大厦 1005 室 办公地 址: 北京 市西 城区 太平桥 大 街 18 号丰 融国 际 大厦 1005 室 联系人 : 张 宏伟 电话: (010 )66155568-6100 传真: (010 )66158135 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 10 (3) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理 有 限公 司上 海分 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1000 号恒 生 银行大 厦 45 楼011-111 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1000 号恒 生 银行大 厦 45 楼011-111 单元 联系人 : 朱 冰楚 电话: (021 )63343311-2100 传真: (021 )50429808 (4) 摩根 士丹 利华 鑫基 金 管理有 限公 司网 上直 销系 统 交易系 统网 址:https://etrade.msfunds.com.cn/etrading 目前已 开通 工商 银行、 建 设银行 、 农业 银行、 招商 银行、 银 联通 、 汇付 天下 “天天盈 ” 、 快付通 等支 付渠 道以 及基 金汇款 交易 业务 。 支 持汇 付天下 “天 天盈 ” 渠 道、 银联通 渠道 、 快 付通渠道 支付的 银行卡 详 见本公司 官方网 站 (http://www.msfunds.com.cn ) 。以上支 付渠 道支持 的银 行卡 均指 银行 借记卡 ,信 用卡 等贷 记卡 不支持 购买 基金 。 全国统 一客 服电 话:400-8888-668 客户服 务信 箱:Services@msfunds.com.cn 深圳、 北京 或上 海的 投资 人单笔 申购 金额 超 过 100 万元( 含100 万 元) 人民 币以上 的 , 可拨打 直销 中心 的上 述电 话进行 预约 ,本 公司 将提 供上门 服务 。 2 、其 他销 售机 构 (1) 中国 农业 银行 股份 有 限公司


注册地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号


办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街69 号 法定代 表人 :周 慕冰


客户服 务电 话:95599


网址:www.abchina.com


(2) 中国 工商 银行 股份 有 限公司 注册( 办公 )地 址: 中国 北京复 兴门 内大 街55 号 法定代 表人 :易 会满 客户服 务电 话:95588 ( 全 国)


网址: www.icbc.com.cn (3) 中国 建设 银行 股份 有 限公司


注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区金 融大 街25 号


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招募说明书 摘要 11 法定代 表人 :田 国立


客户服 务电 话:95533


网址:www.ccb.com


(4) 交通 银行 股份 有限 公 司


注册( 办公 )地 址: 上海 市浦东 新区 银城 中路188 号


法定代 表人 :牛 锡明


联系人 :张 宏革 联系电 话:021-58781234


传真:021-58408483


客户服 务电 话:95559


网址:www.bankcomm.com


(5) 招商 银行 股份 有限 公 司


注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区深 南大 道7088 号


法定代 表人 :李 建红


客户服 务电 话:95555


网址:www.cmbchina.com


(6) 中信 银行 股份 有限 公 司 注册地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座 办公地 址: 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街9 号文 化大 厦 法定代 表人 :李 庆萍 客户服 务电 话:95558 网址:www.bank.ecitic.com (7) 中国 民生 银行 股份 有 限公司


注册( 办公 )地 址: 北京 市西城 区复 兴门 内大 街2 号


法定代 表人 :洪 崎


联系人 :穆婷 联系电 话:010-58560666 客户服 务热 线:95568


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招募说明书 摘要 12 网址:www.cmbc.com.cn


(8) 平安 银行 股份 有限 公 司


注册( 办公 )地 址: 深圳 市深南 东路5047 号深 圳发 展银行 大厦


法定代 表人 :谢 永林 联系人 :施 艺帆 联系电 话:021-50979384 客户服 务电 话:95511 -3 网址:www.bank.pingan.com


(9) 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号 办公地 址: 上海 市中 山东 一路12 号 法定代 表人 :吉 晓辉 客户服 务热 线:95528 公司网 站:www.spdb.com.cn (10) 兴业 银行 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 福建 省福州 市湖 东路154 号中 山 大厦 法定代 表人 : 高建 平 联系人 :张 磊 联系电 话:021-52629999-218931 客户服 务电 话:95561 网址: www.cib.com.cn (11) 烟台 银行 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 山东 省烟台 市芝 罘区 海港 路25 号 法定代 表人 :叶 文君


联系人 :王 淑华 联系电 话:0535-6699660 客户服 务电 话:4008-311-777 网址: www.yantaibank.net 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 13 (12) 河北 银行 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 石家 庄市平 安北 大街28号


法定代 表人 : 乔志 强 客户服 务电 话:400-612-9999 网址: www.hebbank.com (13) 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 注册( 办公 )地 址: 哈尔 滨市道 里区 尚志 大街160 号 法定代 表人 :郭 志文 客户服 务电 话:95537 、400-60-95537 网址: www.hrbb.com.cn (14) 华鑫 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦28 层A01 、B01 (b )单 元 办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路8 号 法定代 表人 :俞洋 联系人 :杨 莉娟 联系电 话:021-54967202 客户服 务电 话:021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918 网址: www.cfsc.com.cn (15) 中信 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广东 省深 圳市 福田区 中心 三路8号 卓越 时 代广场 (二 期) 北座 办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路48 号中 信证 券大 厦 法定代 表人 :王 东明 联系人 :侯 艳红 联系电 话:010 -60838995 客户服 务电 话:400-889-5548 网址: www.cs.ecitic.com (16) 中信 建投 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 安立路66号4号楼 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 14 办公地 址: 北京 市朝 阳门 内大街188 号 法定代 表人 :王 常青 联系人 :魏 明 联系电 话: (010 )85130588 客户服 务电 话: 4008888108 网址:www.csc108.com (17) 中国 银河 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号国 际企 业大 厦C座 办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街35 号2-6层 法定代 表人 :陈 共炎 联系人 :邓 颜 联系电 话:010-66568292 客户服 务电 话: 4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn (18) 信达 证券 股份 有限 公司 注册地 址 : 北京 市西 城区 闹市口 大街9号院1号楼 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 西大 街甲127 号大 成 大厦6 层法 定代 表人 :张 志 刚 联系人 :尹 旭航 联系电 话: (010 )63081000 客户服 务电 话:95321 网址:www.cindasc.com (19) 民生 证券 股份 有限 公 司 注册( 办公 )地 址 : 北京 市东城 区建 国门 内大 街28 号民生 金融 中心A座16-18 层 法定代 表人 :余 政 联系人 :赵 明 联系电 话: (010 )85127622 客户服 务电 话:4006-19-8888 网址:http://www.mszq.com 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 15 (20) 海通 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市淮 海中 路98 号 办公地 址: 上海 市广 东路689 号海 通证 券大 厦10 楼 法定代 表人 :王 开国 联系人 :李 笑鸣 联系电 话:021-23219000 客户服 务电 话:95553 网址:www.htsec.com (21) 国泰 君安 证券 股份 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 商城 路618 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中路168 号上 海银 行 大厦29 楼 法定代 表人 :杨 德红 联系人 :芮 敏祺 、朱 雅崴 联系电 话: (021 )38676161 客户服 务电 话:95521


网址:www.gtja.com (22) 申万 宏源 证券 有限 公司 注册( 办公 )地 址 : 上海 市徐汇 区长 乐路989 号45 层 法定代 表人 :李 梅 联系人 :曹 晔 联系电 话: (021 )33389888 客户服 务电 话:95523 或4008895523 网址:www.swhysc.com (23) 光大 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址 : 上 海 市静安 区新 闸路1508 号 法定代 表人 :薛 峰 联系人 :刘 晨、 李芳 芳 联系电 话: (021 )22169999 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 16 客户服 务电 话:400-8888-788、10108998 网址:www.ebscn.com (24) 兴业 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址 : 福州 市湖东 路268 号 法定代 表人 :兰 荣 联系人 :谢 高得 联系电 话: (021 )38565785 客户服 务电 话:400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn (25) 长江 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址 : 武汉 市新华 路特8号 长江 证券 大 厦 法定代 表人 : 尤 习贵 联系人 :奚 博宇 联系电 话: (027 )65799999 客户服 务电 话:95579 或4008-888-999 网址:www.95579.com (26) 东方 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 上海 市中 山南 路318 号2号楼22 层、23层、25层-29 层 办公地 址: 上 海市 中山 南 路318 号2号楼13 层、21 层-23层、25-29 层、32 层、36 层、39 层、40 层 法定代 表人 :潘 鑫军 联系人 :孔 亚楠 联系电 话:021-63325888 客户服 务电 话:95503 网址:www.dfzq.com.cn


(27) 华泰 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 南京 市江 东中 路228 号 办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路228 号 华泰 证券 广 场 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 17 法定代 表人 :周 易 联系人 :庞 晓芸 联系电 话: (0755 )82492193 客户服 务电 话:95597 网址:www.htsc.com.cn (28) 中泰 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 济南 市经七 路86 号 法定代 表人 :李 玮 联系人 :王 霖 联系电 话: (0531 )68889157 客户服 务电 话:95538 网址:www.zts.com.cn (29) 中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 注册( 办公 )地 址: 青岛 市崂山 区深 圳路222 号青 岛 国际金 融广 场1 号楼 第20 层 法定代 表人 :杨 宝林 联系人 :孙 秋月 联系电 话: (0532 )85022026 客户服 务电 话:95548 公司网 址:www.citicssd.com (30) 山西 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 太原 市府西 街69 号山 西国 际贸 易中心 东塔 楼 法定代 表人 :侯 巍 联系人 :郭 熠 联系电 话: (0351 )8686659 客户服 务电 话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (31) 华龙 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 甘肃 省兰州 市东 岗西 路638 号 财 富大厦 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 18 法定代 表人 : 李 晓安 联系人 : 李 昕田 联系电 话:0931-8784656 客户服 务电 话 :400-689-8888 网址: www.hlzqgs.com (32) 东海 证券 股份 有限 公司


注册地 址: 江苏 省常 州延 陵西路23号 投资 广场18层


办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路1928 号 东海 证券 大厦


法定代 表人 :赵 俊 联 系人 :王 一彦 联系电 话:021-20333333 客户服 务电 话:95531 ;400-8888-588


网址: www.longone.com.cn (33) 东吴 证券 股份 有限 公司 注册地 址 : 苏州 工业 园区 翠园路181 号商 旅大 厦 办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳街5号 法定代 表人 :范 力 联系人 :方 晓丹 联系电 话:0512-65581136 客户服 务电 话:4008-601555 网址:http:www.dwzq.com.cn (34) 方正 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 湖南 长沙芙 蓉中 路2 段华 侨国 际 大厦22-24 层 法定代 表人 :何 其聪


联系人 :高 利 联系电 话: (0731 )85832507 客户服 务电 话:95571 网址:www.foundersc.com 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 19 (35) 宏信 证券 有限 责任 公司 注册( 办公 )地 址: 四川 省成都 市人 民南 路二 段18 号川信 大厦10楼 法定代 表人 :吴 玉明 联系人 :刘 进海


联系电 话:028-86199278 客户服 务电 话:4008-366-366 网址:www.hxzq.cn (36) 安信 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区金 田路4018 号安 联大厦35层、28 层A02单元 法人代 表人 :牛 冠兴 联系人 :郑 向溢 联系电 话: (0755 )82558038 客户服 务电 话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn (37) 中国 中投 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心A栋第18 层-21 层及第04 层01、02、03、05、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20、21 、22 、23 单元 办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路6003 号荣 超商 务中 心A栋第04 、18 层至21 层 法定代 表人 :高 涛 联系人 :刘 毅 联系电 话: (0755 )82023442 客户服 务电 话:400-600-8008 、95532 网址:www.china-invs.cn (38) 招商 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区益 田路 江苏 大厦A 座38—45层 法定代 表人 :霍 达 联系人 :黄 婵君 联系电 话: (0755 )82943666 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 20 客户服 务热 线:95565 、400-8888-111 网址:www.newone.com.cn (39) 国信 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层 法定代 表人 :何 如 联系人 :周 杨 联系电 话: (0755 )82130833 客户服 务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn


(40) 平安 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 中心 区金 田路4036 号荣超 大厦16-20 层 法定代 表人 :詹 露阳 联系人 :周 一涵 联系电 话: (0755 )38637436 客户服 务电 话:95511-8 网址:stock.pingan.com (41) 国海 证券 股份 有限 公司 注册地 址: 广西 南宁 市滨 湖路46 号 办公地 址: 深圳 市福 田区 竹子林 四路 紫竹 七道18号 光大银 行大 厦30 楼 法定代 表人 :张 雅锋 联系人 :牛 孟宇 联系电 话: (0755 )83709350 客户服 务电 话: 95563 网址:www.ghzq.com.cn (42) 华 西证 券股 份有 限 公司 注册( 办公 )地 址: 四川 省成都 市高 新区 天府 二街198 号华 西证 券大 厦 法定代 表人 : 杨 炯洋 联系人 :谢 国梅 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 21 联系电 话:010-52723273 客户服 务热 线:95584 网址:www.hx168.com.cn (43) 长城 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区深 南大 道6008 号 特区报 业大 厦14 、16 、17 层 法定代 表人 :黄 耀华 联系人 :刘阳 联系电 话:0755-83516289 客户服 务电 话:400-6666-888 网址:www.cgws.com (44) 广 发证 券股 份有 限 公司 注册地 址: 广州 天河 区天 河北路183-187 号大 都会 广 场43楼(4301-4316 房) 办公地 址: 广东 省广 州天 河北路 大都 会广 场5 、18 、19、36 、38 、39 、41 、42 、43、44 楼 法定代 表人 :孙 树明 联系人 :黄 岚 联系电 话: (020 )87555888


客户服 务电 话:95575


网址:www.gf.com.cn (45) 华福 证券 有限 责任 公司 注册地 址: 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7、8 层 办公地 址: 福州 市五 四路157 号新 天地 大厦7至10 层 法定代 表人 :黄 金琳 联系人 :张 腾 联系电 话: (0591 )87383623 客户服 务电 话:96326 ( 福 建省外 请加 拨0591 ) 网站: www.hfzq.com.cn (46) 东莞 证券 股份 有限 公司 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 22 注册( 办公 )地 址: 广东 省东莞 市可 园南 路1 号金 源 中心30 楼 法定代 表人 :张 运勇 联系人 :苏 卓仁 联系电 话: (0769 )22112062 客服电 话:961130 网址:www.dgzq.com.cn (47) 申万 宏源 西部 证券 有限公 司





注册( 办公 )地 址: 新疆 乌鲁木 齐市 高新 区( 新市 区)北 京南 路358 号 大成 国 际大厦20 楼2005 室 法定代 表人 :李 季 联系人 :王 怀春 联系电 话:0991-2307105 客户服 务热 线:4008-000-562 网址: www.hysec.com (48) 国金 证券 股份 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 成都 市青羊 区东 城根 上街95号 法定代 表人 :冉 云 联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏 联系电 话:028-86690057 、028-86690058 客户服 务热 线:95310 网址: www.gjzq.com.cn (49) 中国 民族 证券 有限 责任公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中路27号院5 号楼 办公地 址: 北京 市朝 阳区 北四环 中路 盘古 大观40层-43层 法定代 表人 :何 亚刚 联系人 :齐 冬妮 联系电 话:010-59355807 客户服 务电 话:40088-95618 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 23 网址:http:www.e5618.com (50) 中国 国际 金融 股份 有限公 司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街1 号国 贸大 厦2座27 层及28 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街1 号国 贸大 厦2座6层 法定代 表人 :丁 学东 联系人 :任 敏、 陈曦 联系电 话:010-65051166 客户服 务热 线:010-65051166 网址: www.cicc.com (51) 上海 证券 有限 责任 公司 注册( 办公 )地 址: 上海 市黄浦 区四 川中 路213 号7 楼 法定代 表人 :李 俊杰 联系电 话:021-53686888 客户服 务电 话:021-962518 网址:www.962518.com (52) 天相 投资 顾问 有限 公司 注册地 址: 北京 市西 城区 金融街19号 富凯 大厦B座701 办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街28 号C 座5层 法定代 表人 :林 义相 联系人 :尹伶 联系电 话: (010 )66045529 客户服 务电 话:010-66045678 网址: www.txsec.com (53) 和讯 信息 科技 有限 公司 注册( 办公 )地 址: 北京 市朝阳 区朝 外大 街22 号泛 利大厦10层 法定代 表人 :王 莉 联系人 :梁檐 联系电 话:021-20835789 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 24 客户服 务电 话:400-920-0022 网址: licaike.hexun.com (54) 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司 注册地 址: 深圳 市罗 湖区 深南东 路5047 号 发展 银行 大厦25 楼I 、J单元


办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园路 物资 控股 置地 大厦8 楼


法定代 表人 :薛 峰 联系人 :童 彩平


联系电 话: (0755 )33227950 客户服 务电 话:4006-788-887 网址: 众禄 基金 网 www.zlfund.cn 基金买 卖网 www.jjmmw.com (55) 蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 栋202 室 办公地 址: 浙江 省杭 州市 西湖区 万塘 路18 号黄 龙时 代广场B座6F 法定代 表人 :陈 柏青 联系人 :韩 爱彬


联系电 话:0571-26888888-37494 客户服 务电 话:4000-766-123 网址: www.fund123.cn (56) 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司 注册地 址: 浙江 省杭 州市 文二西 路1 号元 茂大 厦903


办公地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 五常 街道 同顺 街18 号 同 花顺 大楼4 层 法定代 表人 :凌 顺平 联系人 :吴 强 联系电 话:0571 -88911818 客户服 务电 话:4008-773-772 网址:http://www.5ifund.com (57) 上海 好买 基金 销售 有限公 司 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 25 注册地 址: 上海 市虹 口区 场中路685 弄37 号4号楼449 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南路1118 号鄂 尔多 斯国际 大厦903-906 室 法定代 表人 :杨 文斌 联系人 :张 茹 联系电 话:021-20613999 客户服 务电 话:400-700-9665 网址: www.ehowbuy.com (58) 上海 天天 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路190 号2号楼2 层 办公地 址: 上海 市徐 汇区 龙田路195 号3C 座7楼 宛平 南路88 号东 方财 富大 厦 法定代 表人 :其 实 联系人 :黄 妮娟 联系电 话:021-54509998 客户服 务电 话:400-1818-188 网址: www.1234567.com.cn (59) 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路526 号2 幢220 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路1267 号11层 法定代 表人 :张 跃伟 联系人 :沈 雯斌 联系电 话:021-58788678-8201 客户服 务电 话:400-820-2899 网址: www.erichfund.com (60) 诺亚 正行 (上 海) 基金销 售投 资顾 问有 限公 司 注册地 址: 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公路7650 号205 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路68 号时 代金融 中心8楼801 法定代 表人 :汪 静波 联系人 :方 成 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 26 联系电 话:021-38602377 客户服 务电 话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (61) 深圳 市新 兰德 证券 投资咨 询有 限公 司 注册地 址: 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技园4栋10层1006# 办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 外大 街28 号富 卓大 厦16层 法定代 表人 :杨 懿 联系人 :张 燕 联系电 话:400-166-1188 客户服 务电 话:400-166-1188 网址:http://8.jrj.com.cn (62) 宜信 普泽 投资 顾问 (北京 )有 限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市朝阳 区建 国路88号9号楼15 层1809 法定代 表人 :戎 兵 联系人 :王 巨明


联系电 话:010-52855650


客户服 务电 话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (63) 中期 资产 管理 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路16号1幢11层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路16号1幢2 层 法定代 表人 :路 瑶


联系人 :侯 英建


联系电 话:010-65807865


客户服 务电 话:010-65807609 网址:www.cifcofund.com (64) 北京 展恒 基金 销售 股份有 限公 司 注册地 址: 北京 市顺 义区 后沙峪 镇安 富街6号 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 27 办公地 址: 北京 市朝 阳区 华严北 里2 号民 建大 厦6层 法定代 表人 :闫 振杰 联系人 :马 林 联系电 话:010-62020088- 7024 客户服 务电 话:4008188000 网址:www.myfund.com (65) 中国 国际 期货 有限 公司 注册地 址: 北京 市朝 阳区 建国门 外光 华路14号1幢1 层、2 层、9 层、11层、12 层 办公地 址: 北京 市朝 阳区 麦子店 西路3号 新恒 基国 际 大厦15 层 法定代 表人 :王 兵 联系人 :赵 森 联系电 话:010-59539864


客户服 务电 话:95162 、400-8888-160 网址:www.cifco.net (66) 北京 创金 启富 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市西 城区 民丰胡 同31 号5 号楼215A 办公地 址: 北京 市西 城区 白纸坊 东街2号 经济 日报 社A座综 合楼712 号 法定代 表人 :梁 蓉 联系人 :张 旭 联系电 话:010-66154828 客户服 务电 话:400-6262-818 网址:www.5irich.com (67) 上海 汇付 金融 服务 有限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 中山南 路100 号19 层 办公地 址: 上海 市宜 山路700 号普 天信 息产 业园2期C5栋汇付 天下 总部 大楼2楼 法 定代表 人:冯 修敏 联系人 :陈 云卉 联系电 话:021-33323999-5611 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 28 客户服 务电 话:400-820-2819 网址:fund.bundtrade.com (68) 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司 注册地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼09 单元 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼 法定代 表人 :郭 坚 联系人 :宁 博宇 联系电 话:021-20665952 客户服 务电 话:4008219031 网址:www.lufunds.com (69) 上海 联泰 资产 管理 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北路277 号3 层310 室 办公地 址: 上海 市长 宁区 福泉北 路518 号8 座3 层 法定代 表人 :燕 斌 联系人 :陈 东 联系电 话:021-52822063 客户服 务热 线:4000-466-788 网址:www.66zichan.com (70) 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 上海 市黄 浦区 西藏南 路765 号602-115 室 办公地 址: 上海 市黄 浦区 延安东 路1 号凯 石大 厦4楼 法定代 表人 :陈 继武 联系人 :李 晓明 联系电 话:021-63333319


客户服 务热 线:4000 178 000





网址:www.vstonewealth.com (71) 深圳 富济 财富 管理 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 深圳 市福田 区福 田街 道金 田路 中洲大 厦35 层01B 、02 、03、04单位 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 29 法定代 表人 :刘 鹏宇 联系人 :刘 勇 联系电 话:0755-83999907-8814 客户服 务热 线:0755-83999907 网址:www.jinqianwo.cn (72) 北京 钱景 基金 销售 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市海淀 区丹 棱街6号1 幢9 层1008-1012 法定代 表人 :赵 荣春 联系人 :陈 剑炜 联系电 话:010-57418813 客户服 务热 线:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (73) 上海 利得 基金 销售 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 上海 市宝山 区蕴 川路5475 号1033 室


法定代 表人 :李 兴春 联系人 :徐 鹏 联系电 话:021-50583533 客户服 务热 线:400-921-7755 网址: http://a.leadfund.com.cn (74) 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司 注册地 址: 珠海 市横 琴新 区宝华 路6 号105 室-3491 办公地 址: 广州 市海 珠区 琶 洲大道 东1 号保 利国 际广 场 南塔12 楼B1201-1203 法定代 表人 :肖 雯 联系人 :黄 敏嫦 联系电 话:020-89629099 客户服 务电 话:020-89629066 公司网 址:www.yingmi.cn (75) 中证 金牛 (北 京) 投资咨 询有 限公 司 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 30 注册地 址: 北京 市丰 台区 东管头1号2 号楼2-45 室 办公地 址: 北京 市宣 武门 外大街 甲一 号新 华社 第三 工作区A座5 层 法定代 表人 :钱 昊旻 联系人 :孙 雯


联系电 话:010-59336519 客户服 务热 线:4008-909-998 公司网 址:www.jnlc.com (76) 北京 汇成 基金 销售 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 北京 市海淀 区中 关村 大街11号11 层1108 法定代 表人 :王 伟刚 联系人 :丁 向坤 联系电 话:010-56282140 客户服 务热 线:4006199059 网址: www.hcjijin.com (77) 大泰 金石 基金 销售 有限公 司 注册( 办公 )地 址: 上海 市浦东 新区 峨山 路505 号 东 方纯一 大厦15楼 法定代 表人 :袁 顾明 联系人 :何 庭宇 联系电 话:13917225742 客户服 务热 线:400-928-2266 网址:https://www.dtfunds.com (78) 深圳 市金 斧子 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路16号 东方 科技大 厦18 楼 办公地 址: 深圳 市南 山区 粤海街 道科 苑路 科兴 科学 园B3单元7 楼 法定代 表人 :赖 任军


联系人 :张 烨 联系电 话:0755-66892301 客户服 务热 线:4009-500-888 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 31 网址:www.jfzinv.com (79) 上海 万得 基金 销售 有限公 司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 福山 路33 号11楼B座 办公地 址: 上海 市浦 东新 区福山 路33 号8 楼 法定代 表人 : 王 廷富 联系人 : 徐 亚丹 联系电 话:021-51327185 客户服 务热 线:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn (80) 北京 新浪 仓石 基金 销售有 限公 司 注册 ( 办公 ) 地 址: 北 京市 海淀区 东北 旺西 路中 关村 软件园 二期(西扩)N-1、N-2地块 新 浪总部 科研 楼5 层518 室 法定代 表人 :李 昭琛 联系人 :付 文红 联系电 话:010-62676405 客户服 务热 线:010-62675369 网址:www.xincai.com (81) 北京 恒天 明泽 基金 销售有 限公 司 注册地 址: 北京 市经 济技 术开发 区宏 达北 路10 号五 层5122 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 北路 甲19 号SOHO 嘉 盛中心30层 法定代 表人 :李 悦 联系人 :张 晔 联系电 话:010-59313591 客户服 务热 线:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (82) 北京 晟视 天下 投资 管理有 限公 司 注册地 址: 北京 市怀 柔区 九渡河 镇黄 坎村735 号03 室 办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街甲 六号 万通 中心D 座28层 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 32 法定代 表人 :蒋 煜 联系人 :杨 雪 联系电 话:010-58170963 客户服 务热 线:400-818-8866 网址:www.shengshiview.com


(83) 北京 肯特 瑞财 富投 资管理 有限 公司 注册地 址: 北京 市海 淀区 海淀东 三街2号4 层401-15 办公地 址: 北京 市亦 庄经 济开发 区科 创十 一街18号院A座17 层 法定代 表人 :陈 超 联系人 :徐 伯宇 联系电 话:010-89189285 客户服 务热 线:95118/400-088-8816 网址:http://fund.jd.com (84) 南京 苏宁 基金 销售 有限公 司


注册( 办公 )地 址: 南京 玄武区 苏宁 大道1-5 号 法定代 表人 :钱 燕飞 联系人 :赵 耶








联系电 话:18551602256 客户服 务热 线:95177 网址:www.snjijin.com (85) 济 安财 富( 北京 ) 基金销 售有 限公 司





注册地 址: 北京 市朝 阳区 东三环 中路7号4 号楼40层4601 室 法定代 表人 :杨 健 联系人 :李 海燕 联系电 话:010-65309516 客户服 务热 线:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (86) 上海 云湾 投资 管理 有限公 司 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 33 注册( 办公 )地 址: 中国 (上海 )自 由贸 易试 验区 新金桥 路27 号13 号楼2层 法定代 表人 :戴 新装 联系人 :朱 学勇 联系电 话:021-20530012 客户服 务热 线:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com (87) 通华 财富 (上 海) 基金销 售有 限公 司 注册地 址: 上海 市虹 口区 同丰路667 弄107 号201 室 办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴世 纪金 融广 场杨 高南路799 号3号楼9 楼 法定代 表人 :兰 奇 联系电 话:021-60818588 客服电 话:400-66-95156 公司网 址:www.tonghuafund.com 基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少销 售机 构, 并 另行 公告。 销售 机构 可以根 据 情况变 化增 加或 者减 少其 销售城 市、 网点 ,并 另行 公告。 (二) 登记 机构 名称: 摩根 士丹 利华 鑫基 金管理 有限 公司 注册地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 01-04 室 办公地 址: 深圳 市福 田区 中心四 路 1 号嘉 里建 设广 场第二 座 第 17 层 法定代 表人 :YU HUA (于 华) 联系人 :赵 恒 电话: (0755 )88318809 (三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 名称: 上海 市通 力律 师事 务所 注册地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 办公地 址: 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼 负责人 :韩 炯 联系人 :安 冬 电话:021-31358666 经办律 师: 吕红 、安 冬


摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 34 (四) 审计 基金 财产 的会 计师事 务所 名称: 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙 ) 住所: 中国(上海) 自 由贸 易试验 区陆 家嘴 环 路1318 号星展 银行 大 厦6 楼 办公地 址: 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号企 业天 地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼 执行事 务合 伙人 :李 丹


电话:021-23238189


联系人 :俞 伟敏


经办注 册会 计师 :许 康玮 、俞伟 敏 四、基金的名称 本基金 名称 : 摩 根士 丹利 华鑫 量 化配 置混合 型 证券 投资基 金 五、基金的运作方式 与类 型 (一) 本基 金的 运作 方式 :契约 型开 放式 (二) 本基 金的 类型 :混合 型证 券投 资基 金 六、基金的投资目标 本基金 通过 数量 化模 型, 优化资 产配 置权 重, 力争 在降低 组合 风险 的同 时, 获得超 越 比 较基准 的超 额收 益。 七、基金的投资方向 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 (包 含 中小板 、 创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 ( 包括 交易 所和 银行间 两个 市 场的国 债、 金融 债、 企 业 债与可 转换 债、 中期 票据 、 短期 融资 券等) 、 银行 存款、 货币 市场 工具 、 权 证、 资产 支持 证 券、 股指 期货 以及法 律法 规和中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 ( 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 , 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 , 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基金的 投资 组合 比例 为 : 股票资 产占 基金 资产 的 60%-95% ; 除股 票外 的其 他资 产占基 金 资产的 比例 范围 为 5% -40% ,其 中权 证资 产占 基金 资 产净值 的比 例范 围 为0-3% ,每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 , 保持现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 35 八、基金的投资 策略 ( 一)投 资策 略 1 、资 产配 置策 略 本基金 实行 在公 司投 资决 策委员 会统 一指 导下 的资 产配置 机制 。 投资 决策 委员 会定期 或 针对特 定事 件临 时召 开, 讨论、 确定 具体 的基 金资 产未来 一段 时期 内在 权益 类资产 及固 定收 益类资 产之 间的 配置 比例 范 围, 形成 资产 配置 相关 决议。 基金 经理 根据 投资 决策委 员会 关于 资产配 置的 决议 具体 执行 并实施 资产 配置 方案 。 为了有 效实 施数 量化 投资 策略 , 本 基金 将在 投资 决策 委员会 关于 资产 配置 决议 的允许 范 围内, 采取 相对 稳定 的股 票持仓 比例 控制 措施 , 降 低由于 股票 持仓 比例 波动 过于频 繁影 响到 数量化 投资 策略 的效 果。 资产配 置采 取 “ 自上 而下 ” 的多 因素 分析 决策 支持 , 结合 定性 分析 和定 量分 析, 对 股票 资产和 固定 收益 类资 产的 风险收 益特 征进 行分 析预 测,确 定中 长期 的资 产配 置方案 。 在实施 资产 配置 时, 主要 考察三 方面 的因 素: 宏观 经济因 素 、 政 策及法 规因 素和资 本 市 场因素。 宏观经 济因 素是 资产 配置 的重点 考量 对象 。 本 基金 重点考 察全 球经 济发 展状 况、 国 际间 贸易和 资本 流动 、 国 际间 贸 易壁垒 和文 化差 异等 定性 因素和 中国 劳动 力分 布、 GDP 、 CPI、 PPI、 投资、 消费、 进出口 、 货 币流动 性状 况、 利 率、 汇 率等定 量因 素, 评 估宏 观 经济变 量变 化趋 势及对 固定 收益 投资 品和 权益类 投资 品的 影响 ,并 做出适 当的 资产 配置 策略 。 政策及 法规 因素 方面 主要 关注政 府货 币政 策、 财政 政策和 产业 政策 的变 动趋 势, 评 估其 对各行 业领 域及 资本 市场 的影响 ; 关 注资 本市 场制 度和政 策的 变动 趋势 , 评 估其对 资本 市场 体系建 设的 影响 。 资本市 场因 素方 面主 要关 注市场 估值 的比 较 、 市 场预 期变化 趋势 、 资金 供求 变化 趋势等 。 在此基 础上 ,对 市场 估值 进行整 体评 估, 依据 评估 结果决 定资 产配 置方 案。 当资本 市场 、 国家财 经政 策等发 生重 大变 化, 或发 生其他 重大 事件 (包 括但 不限于 重 大 自然灾 害、 战争 等不 可预 测 事件等 ) , 可 能导 致各 类别 资产的 风险 收益 特征 发生 显著变 化时 , 投资决 策委 员会 将临 时组 织集体 讨论 并确 定特 定时 期的资 产配 置方 案。 2 、行 业配 置策 略 本基金 采用 结合 行业 多因 子阿尔 法模 型(Multi-Factor Industry Alpha Model) 和 Black-Litterman 资 产配 置 模型(B-L Model) 的 量化 模 型以及 其他 量化 模型 进行 行业配 置。 本基金 所指 行业 多因 子阿 尔法模 型 ( 以下 称多 因子 模型) 是建 立在 已被 国际 市场广 泛应 用的多 因子 模型 的基 础上 , 根据 中国 资本 市场 的实 际情况 , 由 本基 金管 理的 金融工 程团 队开 发的更 具有 针对 性和 适用 性的量 化行 业选 择模 型。 本基金 所指Black-Litterman 资产 配置 模 型 ( 以下 称BL 模型 ) 已 成 为国际 上主 流的 量化 配置 模型 , 该 模型 能较好 地结 合各项 资产 的预 期收益 率和 历史 收益 率, 形成新 的市 场收 益预 期, 从而使 得各 项资 产配 置权 重的优 化结 果更摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 36 加有效 。 首先 , 本 基金 通过量 化方 法分析 各个 行业 的股 价表 现与宏 观经 济 、 本行 业内 、 上 下游 产 业链指 标之 间的 关系 ,并 结合各 行业 的估 值水 平、 一致预 期、 盈利 水平 、动 量反转 等指 标 , 从中筛 选出 最有 效的 指标 和因子 建立 多因 子模 型, 获得各 行业 的预 期收 益率 ; 其 次, 运用BL 模型结 合多 因子 模型 的预 测结果 ,对 行业 配置 权重 进行优 化。 (1) 多因 子模 型 A. 备选 因子 库 不同行 业的 市场 表现 对于 货币信 贷政 策、 财政 政策 、 物价 体系 、 投 资、 进 出口 等宏观 经 济环境 的变 化有 不同 反应 ;行业 产销 量、 产品 价格 、库存 等因 素将 揭示 本行 业的景 气状 况 , 从而影 响行 业股 价的 市场 表现; 上下 游产 业的 运行 状况将 改变 本行 业的 供求 状况, 从而 引起 行业股 价的 变化 ; 行 业的 估值水 平、 一致 预期 等市 场特性 将对 行业 未来 收益 率产生 一定 的影 响。 本基 金通 过深入 研究 传统投 资理 论 、 总结 分析 投资团 队多 年积 累的 投资 经验 , 构 建备 选 因子库 。 本基金 定期 或不 定期 对备 选因子 库进 行更 新, 首先 是对现 有因 子数 据的 更新 ; 其 次, 添 加值得 研究 、 跟 踪和 检验 的新因 子; 再次, 添加 复合 因子, 即利 用若 干因 子之 间的内 生关 系, 通过汇 总、 剥离 、调 整等 方法获 得的 综合 因子 。 B. 模型 的入 选因 子 本基金 结合 中国 市场 的行 业投资 逻辑 , 经 过全 面而 细致的 实证 检验 , 从 备选 因子库 中对 行业收 益最 有解 释力 的若 干因子 ,构 建多 因子 模型 。 由于因 子的 有效 性会 随着 宏观经 济周 期的 变化 、行 业发展 阶段 的演 进等 因素 发生变 化 , 本基金 定期 和不 定期 重复 从备选 因子 库中 挑选 有效 因子的 过程 ,建 立入 选因 子的更 新机 制 , 力求提 高多 因子 模型 的适 应力和 生命 力。 C. 模型 入选 因子 的权 重 入选模 型的 若干 因子 对行 业收益 的重 要性 是不 同的 , 例如, 有些 行业 注重 宏观 经济周 期 的变化 , 有些 行业注 重规 模的扩 张 , 有 些行业 注重 盈利能 力的 提升 , 有 些行 业注重 估值 的 变 化等等 。 多因 子 模 型将 采用OLS 等 方法 评价 因子 的重 要 程度给 不同 入选 因子 配以 不同的 权重 , 以反映 市场 的侧 重点 。 在因子 发挥 效用 的同 时, 其重要 性也 会随 之发 生变 化。 因 此本 基金 对因 子权 重也设 置了 更新机 制, 定期 重复 权重 分配过 程。 (2) 权重 优化 模型 本基金 采用BL模 型最 终确 定各行 业的 投资 权重 。 BL 模 型能将 基金 管理 人对 各行 业的预 期 收益观 点与 市场 均衡 状态 下个行 业隐 含的 超额 收益 率及市 场权 重相 结合 , 以风 险调整 收益 最 大化的 目标 下, 实现 各行 业的合 理和 优化 的配 置。 具体到 本基 金来 讲 , 由 于各 行业隐 含的 超额 收益 率及 市场权 重可 由历 史收 益率 以及市 场摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 37 权重计 算 得 出; 多因 子模 型通过 各项 有效 因子 对各 行业的 预期 收益 进行 评估 , 提供 预期 收益 观点。BL 模 型采 用贝 叶斯 方法把 隐含 的超 额收 益率 和预期 收益 观点 结合 起来 , 对均 衡的 市场 权重进 行调 节, 使得 组合 达到最 优的 风险 调整 收益 。 3 、股 票配 置策 略 股票配 置是 本基 金量 化资 产配置 的实 施阶 段, 股票 配置策 略将 直接 影响 到实 施效果 , 本 基金的 股票 配置 策略 以拟 合和超 越行 业平 均收 益为 目的。 本基金 从以 下几 个维 度构 建各行 业的 股票 配置 策略 : 首先, 需考 虑行 业内 股票 的权重 分 布。 每个 行业 内股票 权重 集中度 都不 尽相 同, 对于 个股权 重较 为集 中的 行业 , 若 干权 重股 的 收益能 够 较 好地 拟合 行业 平均收 益 , 而 个股权 重分 散的行 业则 不然 。 其 次 , 行业内 股票 的收 益分布 。 每个 行业内 个股 的市场 表现 一致 程度 也不 尽相同 , 对于 一致性 较强 的行业 , 拟合 行 业平均 收益 的难 度较 低, 而 一致性 较弱 的行 业的 难度 较大。 再次, 行业 内股 票的 流动性 分布 。 对于个 股流 动性 较好 的行 业, 满 足基 金交 易需 求的 股票品 种较 多, 而在 流动 性差行 业中 的股 票配置 数量 将受 到限 制。 最后, 行业 目标 配置 权重 。 对于 目标 权重 较高 的行 业, 更 多数 量的 股票能 缓和 流动 性问 题, 同时对 行业 平均 收益 率的 拟合程 度也 较高 。 除 了以 上情况 以外 , 还 需考虑 基金 的股 票品 种的 投资禁 止行 为、 比 例 限制 等各方 面的 因素 。 在行业 内选 股策 略上 , 本 基金采 用量 化模 型的 方法 进行选 股。 量化 选股 模型 包括但 不限 于以下 两种 : 一种 是持 有行 业内若 干权 重股 , 并优 化其 在基金 中的 权重 以拟 合行 业平均 收益 ; 另一种 是通 过量 化多 因子 选股模 型挑 选优 势个 股, 从而超 越行 业平 均收 益, 其中因 子主 要包 括价值 因子 、成 长因 子、 基本面 因子 、一 致预 期和 市场因 子等 。本 基金 综合 考虑以 上因 素 , 根据市 场状 况的 变化 ,定 期或不 定期 修订 行业 的股 票配置 策略 。 4 、其 他金 融工 具投 资策 略 (1) 固定 收益 投资 策略 本基金 遵循 中长 期资 产配 置策略 , 进行 国债 、 金 融 债、 公司 债等 固定收 益类 证券以 及可 转换债 券的 投资 。 由 公司 固定收 益投 资团 队独 立提 出具体 的投 资策 略及 投资 建议, 通过 评估 货币政 策、 财政 政策 和国 际环境 等因 素, 分析 市场 价格中 隐含 的对 经济 增长 、 通货 膨胀 、 违 约概率 、 提 前偿 付速 度等 因素的 预测 , 根 据固 定收 益市场 中存 在的 各种 投资 机会的 相对 投资 价值和 相关 风险 决定 总体 的投资 策略 及类 属( 政府 、企业/公 司、 可转 换债 券 、资产 支持 证 券等) 和期 限 ( 短期、 中 期和长 期) 等部 分的 投资 比例, 并基 于价 值分 析精 选投资 品种 构建 固定收 益投 资组 合。 本基金 采用 的主 要固 定收 益投资 策略 包括 : 利 率预 期策略 、 收益 率曲线 策略 、 信 用利 差 策 略、 公司/企 业债 券策 略 、可转 换债 券策 略等 。 (2) 股指 期货 投资 策略 本基金 以套 期保 值为 目的 ,参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合 风险收 益分 析的 基础 上 。 基 金管理 人将 根据 宏观 经济 因素 、 政 策及 法规 因素 和资 本市场 因素 , 结合定 性和 定量 方法 ,确 定投资 时机 。基 金管 理人 另根据CAPM 模型 计算 得到 的组合Beta 值,摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 38 结合股 票投 资的 总体 规模 , 以及 中国 证监 会的 相关 限定和 要求 , 确 定参 与股 指期货 交易 的投 资比例 。 若相关 法律 法规 发生 变化 时, 基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定, 以符 合上述 法律 法规和 监管 要求 的变 化。 (3) 权证 投资 策略 本基金 对权 证的 投资 建立 在对标 的证 券和 组合 收益 风险分 析的 基础 上, 以 Black-Scholes 模型 和二 叉 树期权 定价 模型 为基 础对 权证进 行分 析定 价, 并根 据市场 情况 对 定价模 型和 参数 进行 适当 修正。 若法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,本基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围并 及时制 定相 应的 投资 策略 。 (二) 投资 程序 1 、投 资决 策依 据 1 )国 家有 关法 律、 法规 和 基金合 同的 有关 规定 ; 2 )国 内外 宏观 经济 发展 状 况、微 观经 济运 行环 境和 证券市 场发 展趋 势; 3 )投 资品 种的 预期 收益 率 和风险 水平 。 2 、投 资决 策程 序 (1) 投资 研究 本基金 管理 人研 究团 队充 分利用 外部 和内 部的 研究 资源提 供研 究成 果, 挖掘 投资机 会 , 为投资 决策 委员 会和 基金 经理提 供决 策支 持。 (2) 投资 决策 投资决 策委 员会 是基 金投 资的最 高决 策机 构, 负责 制定基 金的 投资 原则 、 投 资目标 及整 体资产 配置 策略 和风 险控 制策略 , 并对 基金经 理进 行授权 , 对基 金的投 资进 行总体 监控 。 如 遇重大 事项 ,投 资决 策委 员会及 时召 开临 时会 议做 出决议 。 (3) 组合 构建 基金经 理根 据投 资委 员会 确定的 总体 投资 策略 和原 则以及 研究 团队 提供 的分 析和建 议 等信 息 ,在 遵守 基金 合同 的前提 下, 在投 资决 策委 员会的 授权 范围 内构 建具 体的投 资组 合 , 进行组 合的 日常 管理 。 (4) 交易 执行 本基金 实行 集中 交易 制度 。 交易 团队 负责 执行 基金 经理投 资指 令, 同时 承担 一线风 险监 控职责 。 (5) 风险 与绩 效评 估 投资风 险管 理团 队由 风险 管理部 和监 察稽 核部 组成 。 风险管 理部 定期 或不 定期 地对基 金 投资绩 效及 风险 进行 评估 ; 监察 稽核 部对 基金 投资 的合规 性进 行日 常监 控; 风险管 理委 员会 定期召 开会 议, 结合 市场 、 法律 等环 境的 变化 , 对 基金投 资组 合进 行风 险评 估, 并 提出 风险 防范措 施及 意见 。 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 39 (6) 组合 调整 基金经 理根 据行 业状 况 、 证券市 场和 上市 公司 的发 展变化 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况以 及组 合风 险与 绩效 评估的 结果 ,对 投资 组合 进行动 态调 整。 本基金 管理 人在 确保 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 , 有权根 据市 场环 境变 化和 实际需 要 调整上 述投 资程 序, 并在 更新的 招募 说明 书中 公告 。 九、基金的业绩比较 基准 依据本 基金 基金 合同 的约 定, 经与 相关 基金托 管人 协商一 致 , 并 报中国 证监 会备案 , 自 2015 年9月29 日 起, 本基 金 的业绩 比较 基准 变更 为 :


80% ? 沪深300 指数 收益 率+20% ? 标普 中国 债券 指数 收益 率 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 是沪 深300 指 数 ,债券 投资 部分 的业 绩比 较基准 是 标普中 国债 券指 数。 沪深300 指 数是 沪深 证券 交 易所第 一次 联合 发布 的反 映A股 市场 整体 走势 的指 数 , 由 中证 指数公 司编 制和 维护 , 是 在上海 和深 圳证 券市 场中 选取300 只A 股作 为样 本编 制而成 。 该 指数 样本对 沪深 市场 的覆 盖度 高, 具有 良好 的市场 代表 性, 投资 人可 以方便 地从 报纸 、 互 联网 等 财经媒 体中 获取 。 同 时, 该指数 编制 方法 清晰 透明 , 具有 独立 性和 良好 的市 场流动 性; 与市 场整体 表现 具有 较高 的相 关度, 且指 数历 史表 现强 于市场 平均 收益 水平 , 适 合作为 本基 金的 权益投 资部 分业 绩基 准。 标普中 国债 券指 数是 中信 标普指 数信 息服 务有 限公 司所开 发的 债券 系列 指数 之一 , 该 系 列指数 包括6 只 固定 收益 指数, 分别 跟踪 中国 政府 债、 企 业债 、 金 融债、 服 务债、 工业 债和 公用事 业债 的业 绩表 现以 及具有 综合 意义 的全 债指 数。 标普 中国 债券 指数 旨在 追踪中 国的 政 府债、 企业 债、 金融 债、 服务债 、 公 用事 业债 和工 业债券 市场 , 它 涵盖 了在 上海证 券交 易所 和深圳 证券 交易 所上 市的 债券。 纳入 标普 中国 债券 指数的 债券 的信 用评 级都 在投资 级以 上 。 适合作 为本 基金 的固 定收 益投资 部分 业绩 基准 。 如果上 述基 准指 数停 止计 算编制 或更 改名 称, 或者 今后法 律法 规发 生变 化, 又或者 市场 推出更 具权 威、 且更 能够 表征本 基金 风险 收益 特征 的指数 , 则 基金 管理 人将 视情况 经与 基金 托管人 协商 同意 并按 照监 管部门 要求 履行 适当 程序 后后调 整本 基金 的业 绩比 较基准 , 而无 需 召开基 金份 额持 有人 大会 审议, 并应 及时 公告 并报 证监会 备案 , 同 时在 更新 的招募 说明 书中 列示。 上述事 项已 于2015 年9月29日在指 定媒 体上 公告 。 十、基金的风险收益 特征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益和 风险 高于 货币 型基金 、 债券 型基金 , 而 低于股 票型 基金, 属于 证券 投资 基金 中的中 高风 险、 中高 收益 品种。 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 40 十一、基金 的投资组 合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2017 年10 月23 日复核 了 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 , 保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、 误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 本投资 组合 报告 所载 数据 截至2017 年9月30日 ,本 报 告中所 列财 务 数据未 经审 计。 1、 报告期 末基 金资 产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的比 例 (%) 1 权益投 资 1,240,153,697.32 80.33 其中: 股票 1,240,153,697.32 80.33 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资


- - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 302,588,268.08 19.60 8 其他各 项资 产


1,057,381.14 0.07 9 合计 1,543,799,346.54





100.00 2、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净值比例 (%) 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 41 A 农、林 、牧 、渔 业 7,343,280.33 0.48 B 采矿业 61,711,157.07 4.02 C 制造业 530,989,486.73 34.56 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 53,501,552.06 3.48 E 建筑业 49,483,724.55 3.22 F 批发和 零售 业 77,712,697.84 5.06 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 29,204,766.75 1.90 H 住宿和 餐饮 业 178,759.80 0.01 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 42,824,002.69 2.79 J 金融业 241,645,854.35 15.73 K 房地产 业 80,123,736.04 5.21 L 租赁和 商务 服务 业 33,202,857.39 2.16 M 科学研 究和 技术 服务 业 1,045,789.19 0.07 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 89,891.10 0.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 115,299.99 0.01 R 文化、 体育 和娱 乐业 29,040,782.44 1.89 S 综合 1,940,059.00 0.13 合计 1,240,153,697.32 80.71 3、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占 基 金 资 产 净值比例 (%) 1 601318 中国平 安 546,600 29,603,856.00 1.93 2 600028 中国石 化 3,867,300 22,817,070.00 1.48 3 000651 格力电 器 585,000 22,171,500.00 1.44 4 601398 工商银 行 3,593,700 21,562,200.00 1.40 5 000415 渤海金 控 3,187,373 21,100,409.26 1.37 6 601668 中国建 筑 2,183,700 20,264,736.00 1.32 7 601988 中国银 行 4,577,400 18,858,888.00 1.23 8 000725 京东方 A 4,270,000 18,788,000.00 1.22 9 600104 上汽集 团 604,900 18,261,931.00 1.19 10 600887 伊利股 份 654,000 17,985,000.00 1.17 4、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 42 5、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 6 、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 贵金 属投 资。





8 、报 告期 末按 公允 价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 9 、 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易; 截至 报告 期末, 本基 金未 持有 股指 期货 合 约 。 9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 根据本 基金 基金 合同 的规 定,本 基金 以套 期保 值为 目的, 参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合 风险收 益分 析的 基础 上 。 基金管 理人 将根 据宏 观经 济因素 、 政策 及法 规因 素 和资本 市场 因素, 结合 定性 和定 量方 法, 确 定投 资时 机。 基金 管理人 另根 据CAPM 模 型计 算得到 的 组 合Beta 值, 结合 股票 投资 的总体 规模 , 以 及中 国证 监会的 相关 限定 和要 求, 确定参 与 股 指期货 交易 的投 资比 例。 若相关 法律 法规 发生 变化 时, 基金 管理 人期 货投 资 管理从 其最 新规 定 , 以 符 合上述 法律 法规和 监管 要求 的变 化。 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 11、投 资组 合报 告附 注 11.1本基金投资的前十 名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 43 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。 11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 396,358.32 2 应收证 券清 算款 169,417.35 3 应收股 利 - 4 应收利 息 61,830.43 5 应收申 购款 404,568.97 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 25,206.07 8 其他 - 9 合计 1,057,381.14 11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。 11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 十二、基金的 业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 1 、 自基 金合 同生 效以 来至2017年9月30 日 , 本基 金份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准 收益率 比较 表: 阶段 净值增长 率 ① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基 准收益率 ③ 业绩比较 基 准收益率 标 准差④ ①-③ ②-④ 2012 年12 月11 日至2012 年12 月 31 日 0.20% 0.04% 8.87% 1.25% -8.67% -1.21% 2013 年1 月1 日至 4.29% 1.06% -5.49% 1.12% 9.78% -0.06% 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 44 2013 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 55.31% 0.93% 42.46% 0.98% 12.85% -0.05% 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 33.46% 2.40% 7.05% 1.99% 26.41% 0.41% 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 -6.88% 1.36% -8.40% 1.12% 1.52% 0.24% 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 1.49% 0.54% 8.45% 0.46% -6.96% 0.08% 自基金 合同 生效 日起 至2017 年9 月30 日 113.74% 1.43% 61.87% 1.26% 51.87% 0.17% 2 、自 基金 合同 生效 以来 基 金份额 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率 变动的 比较 摩根士 丹利 华鑫 量化 配置 混合 型 证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 : (2012 年12 月11 日至2017 年9月30 日 ) 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 45 十三、基金的费用与 税收 ( 一) 与基 金运 作有 关的 费 用 1. 基金 费用 的种 类 (1) 基金 管理 人的 管理 费 ; (2) 基金 托管 人的 托管 费 ; (3) 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的信 息披 露费 用; (4) 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费、 律师 费和诉 讼费 ; (5) 基金 份额 持有 人大 会 费用; (6) 基金 的证 券交 易费 用 ; (7) 基金 的银 行汇 划费 用 ; (8) 基金 的开 户费 用; (9) 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 2. 基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式 (1) 基金 管理 人的 管理 费


摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 46 本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值的1.5 % 年 费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E×1.5 % ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 管理 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 前5个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付 给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日期顺 延。 (2) 基金 托管 人的 托管 费 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值的0.25% 的 年 费率计 提 。 托 管费 的计 算方 法如下 : H =E×0.25 % ÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计算 , 逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付 , 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发 送基金 托管 费划 款指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 前5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支 取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ,支 付日 期顺 延。 (3) 上述 “一 、基 金费 用 的种类 中第3-8 项费 用” ,根据 有关 法规 及相 应协 议规定 , 按费用 实际 支出 金额 列入 当期费 用, 由基 金托 管人 从基金 财产 中支 付。 (二) 与基 金销 售有 关的 费用 1. 申购 费用 投资人 在一 天内 如果 有多 笔申购 , 适 用费 率按 单笔 分别计 算。 本基 金的 申购 费用最 高不 超过申购 金额 的 5% 。申购 费用由投 资人 承担, 不列 入基金财 产, 主要用 于本 基金的市 场推 广、销 售等 各项 费用 。 本基金 自2013 年11 月1日起, 对于 通过 本公 司 直 销中 心申购 本基 金的 养老 金客 户实施 特 定申购 费率 。 养老 金客 户指 基本养 老基 金与 依法 成立 的养老 计划 筹集 的资 金及 其投资 运营 收 益形成 的补 充养 老基 金等 , 包括 全国 社会 保障 基金、 可以投 资基 金的 地方 和行 业社会 保障 基 金、 企 业年 金单 一计 划以 及集合 计划 。 如 将来 出现 经养老 基金 监管 部门 认可 的新的 养老 基金 类型, 基金 管理 人可 在招 募说明 书更 新时 或发 布临 时公告 将其 纳入 养老 金客 户范围 , 并 按规 定向中 国证 监会 备案 。 通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金基 金份 额的 养老金 客户 申购 费率 见下 表: 申购金 额(M) 申购费 率 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 47 M<100 万元 0.6% 100万 元≤M <500万元 0.4% M≥500 万元 每笔1000 元 除养老 金客 户外 的其 他投 资者申 购本 基金 基金 份额 申购费 率见 下表 : 申购金 额(M) 申购费 率 M<100 万元 1.50% 100 万 元≤M <500 万元 1.00% M≥500 万元 每笔 1000 元 2. 赎回 费用 本基金 的赎 回费 用按 基金 份额持 有人 持有 时间 的增 加而递 减 。 赎 回费 用由 赎回 基金份 额 的基金 份额 持有 人承 担, 在基金 份额 持有 人赎 回基 金份额 时收 取。 赎回 费用 最高不 超过 赎回 金额 的5% 。 不低 于赎 回费 总额 的 25% 归基 金财 产 , 其 余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。 具体赎 回费 率结 构如 下: 持有年 限(Y) 赎回费 率 Y<1 年 0.50% 1 年≤Y<2 年 0.25% Y≥2 年 0% 注:1 年指365 天。 3. 转 换费 用 本基金 转换 费用 由转 出基 金的赎 回费 和转 出与 转入 基金的 申购 费补 差两 部分 构成 , 具 体 收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 率差 异情 况和赎 回费 率而 定 。 基 金转 换费用 由基 金 份额持 有人 承担 ,计 算方 法如下 :


转出金 额= 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值


转出基 金赎 回费 =转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率


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招募说明书 摘要 48 转入总 金额 =转 出金 额- 转 出基金 赎回 费 申购补 差费 =转 入总 金额 ×申购 补差 费率 /(1+ 申 购补差 费率 )


转换费 用= 转出 基金 赎回 费+申 购补 差费


(1) 对于 实行 级差 申购 费 率 ( 不同 申购 金额对 应不 同申购 费率)的 基金 , 申 购 补差费 率 =转入 总金 额对 应的 转入 基金申 购费 率 - 转 入总 金 额对应 的转 出基 金申 购费 率,若 转入 总 金额对 应的 转出 基金 申购 费率≥ 转入 总金 额对 应的 转入基 金申 购费 率, 则申 购补差 费为0。


(2) 计算 基金 转换 费用 所 涉及的 申购 费率 和赎 回费 率均按 基金 合同 、招 募说 明书及 相 关公告 的规 定费 率执 行 , 对 于通过 本公 司网 上交 易 、 费 率优惠 活动 期间 发生 的基 金转换 业务 , 按照本 公司 最新 公告 的相 关费率 计算 基金 转换 费用 。 ( 三)不 列入 基金 费用 的项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基 金管 理人 和基 金托 管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 ( 四) 基金 税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 十四、对招募说明书 更新 部分的说明 本招募 说明 书依 据 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 《 销售办 法》 、 《 信息 披露 办法》 及其 它有关法 律法 规的要 求, 对2017 年7月24 日刊 登的《 摩根士丹 利华 鑫量化 配置 混合 型证 券基 金招募 说明 书》 进行 了更 新,主 要更 新的 内容 如下 : 序号 修改部分 说明 1 重要提 示 更新了本招募说明书 所载 内容截止日期 ,以及 有关 财务数 据和净 值表 现截 止日 2 三、基 金管 理人 更新了 “基 金管 理人 概况 ”和 “ 主要 人员 情况 ” 的 信息 3 四、基 金托 管人 根据托 管人 提供 的信 息 更 新了 “ 基金 托管 人” 部分 4 五、相 关服 务机 构 根据服 务机 构的 实际 情况 更新了 相关 机构 的信 息 5 八、 基 金份 额的 申购、 赎回与 转换 根据最 新情 况更 新了 最低 申购金 额 摩根士丹利华鑫量化配置 混合型证券投资基金





















































招募说明书 摘要 49 6 九、基 金的 投资 更新了最近一期投资组合 报告的内容,即 截至 2017 年 9 月30 日的 基金 投资 组合 报 告 7 十、基 金的 业绩 更新了 基金 的投 资业 绩, 即 截至 2017 年 9 月 30 日 的基金 投资业 绩 8 二 十 一 、 对 基 金 份 额 持有人 的服 务 更新了 对基 金份 额持 有人 服务的 部分 内容 9 二十二 、 其 他 应 披 露 事项 根据最 新情 况对 相关 应披 露事项 进行 了更 新 摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司 二 〇一 八年一 月二 十三日