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南方绩优(202003)

南方绩优:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 绩 优 成长 混 合 型 证券 投 资 基金2017 年
第 4 季 度 报告


2017 年12 月31 日 基金管 理人: 南方基金管 理股份有限公司 基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司 报告送 出日期:2018 年01 月22 日 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 2 页 共 9 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年1 月18 日复 核了 本 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。


基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 。


本 报告 中财 务资 料未 经审计 。


本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称


南方绩 优成 长混 合 基金主 代码


202003 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2006 年11 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额


4,401,894,998.80 份


投资目 标


本基金 为混 合型 基金, 在 适度控 制风 险并 保持 良好 流动性 的前 提下, 根 据对上 市公 司的 业绩 质量 、 成长 性与 投资价 值的 权 衡与精 选, 力争为 投 资者寻 求超 越基 准的 投资 回报与 长期 稳健 的资 产增 值。 投资策 略


本基金 的股 票投 资主 要采 用 “自 下而 上” 的 策略 , 通过对 上市 公司 基本 面的深 入研 究 , 基 于对 上市 公司的 业绩 质量 、 成长 性与 投资价 值的 权衡 , 不仅重 视公 司的 业绩 与成 长性, 更注 重公司 的业 绩 与成长 性的 质量, 精 选中长 期持 续增 长或 未来 阶段性 高速 增长、 业绩 质 量优秀 、 且 价值被 低 估的绩 优成 长股 票作 为主 要投资 对象 。 本基 金的 股 票投资 同时 结合 “ 自 上而下 ” 的 行业 分析, 根 据宏观 经济 运行 、 上 下游 行业运 行态 势与 利益 分配的 观察 来确 定优 势或 景气行 业 , 以 最低 的组 合 风险精 选并 确定 最优南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 9 页


质的股 票组 合。 本基 金 将优先 选择 具有 良好 的行 业增长 空间 , 所处 行 业结构 相对 稳定 , 在产 业 链中处 于优 势地 位或 上下 游运行 态势 好转, 具 有一定 的垄 断竞 争优 势, 公司治 理结 构透 明完 善, 管理水 平领 先的 上市 公司。 业绩比 较基 准


80%× 沪深300 指数 + 20% ×上 证国 债指 数 风险收 益特 征


本基金 为混 合型 基金 ,其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基 金,高 于债 券型 基金 、货 币市场 基金 。 基金管 理人


南方基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方绩 优” 。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标








































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年10 月01 日 - 2017 年 12 月 31 日)


1.本期 已实 现收 益


47,409,737.94 2.本期 利润


442,824,061.95 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.1007 4.期末 基金 资产 净值


5,181,496,596.84 5.期末 基金 份额 净值


1.1771 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准 收益率 ③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 9.38%


1.12%


4.09%


0.64%


5.29%


0.48%


南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 9 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金经 理期 限


证券 从业 年限


说明


任职 日期


离任 日期


骆帅


本 基金 基 金经 理


2016 年 12 月 28 日


8 年


清华大 学管 理科 学与 工程 专业硕 士, 具有 基金 从业 资 格,2009 年 7 月加 入南 方 基金, 担任 研究 部研 究员 、 高级研 究员 ;2014 年 3 月至 2015 年 5 月 , 任 南方 成 份、南 方安 心基 金经 理助 理;2015 年 5 月至 今, 任 南方高 端装 备基 金经 理;2015 年 6 月至 今, 任南 方 价值 、 南 方成 长基 金经 理 ;2016 年 12 月至 今, 任 南 方绩优 基金 经理 。


史博


本 基金 基 金经 理


2011 年 2 月 17 日


19 年


特许金融分析师(CFA ) ,硕 士 学 历 , 具 有 基 金 从业 资格。 曾任 职于 博时 基金 管理有 限公 司、 中国 人寿 资 产管理 有限 公司 、 泰 达宏 利基金 管理 有限 公司 。 2004 年 7 月至 2005 年 2 月, 任泰达 周期 基金 经理 ;2007 年 7 月至 2009 年 5 月任 泰 达首选 基金 经理 ;2008 年 8 月至 2009 年 9 月任 泰达 市值基 金经 理;2009 年 4 月至 2009 年 9 月任 泰达 品质基 金经 理。2009 年 10 月加入 南方 基金 , 现 任南 方基金 副总 裁兼 首席 投资 官 ( 权益 ) 、资 产配置委 员会主 席、境 内权益 投资决 策南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 9 页


委员会 主席 、 国 际投 资决 策委员 会主 席、 公募 业务 协 同发展 委员 会副 主席 。2011 年 2 月至 今, 任南 方绩 优基金 经理 ;2014 年 2 月至今 ,任 南方 新优 享基 金 经理;2015 年 9 月 至今 , 任南方 消费 活力 基金 经理 ; 2017 年 3 月至 今, 任南 方 智慧混 合基 金经 理。


注:1. 对 基金 的首任 基 金经理 , 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日, “ 离任 日期” 为根 据公司 决 定确定 的解 聘日 期; 对此 后的非 首任 基金 经理 , “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。 2. 证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会 《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》 的相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 绩优 成长混 合型 证券 投资 基金 合同》 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内,基 金运 作整 体合 法合 规,没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,完 善相应 制度 及流 程, 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行, 公平 对待 旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 4 季度 PMI 指数平 稳, 较 三季度 回落 ,但 整体 好 于 1、2 季度 。12 月制 造业 PMI 指数仍处 于 全年相 对较 高的 位置 ,经 济依然 维持 较高 景气 水平 。PPI 在高 位盘 整, 主要 大 宗商品 价格 高位 震 荡,库 存水 平维 持低 位。 海外方 面, 美联 储 于 10 月 的议息 会上 推出 缩表 计划 ,并 于 12 月加 息一 次; 欧央 行将 小幅 削减 2018 年月 度 QE 规模 , “ 鸽派 ” 削 减 QE , 尽 量维 持宽 松 的货币 政策 ; 日央 行因低 通胀 而维 持当 前的 宽松政 策; 发达 国家 流动 性边际 偏紧 但影 响有 限。 欧洲经 济基 本面 超预 期,美 国税 改立 法落 地, 新兴市 场经 济增 长强 劲。 报告期 内, 本基 金在 仓位 上保持 中等 偏高 水平 ;配 置方面 倾向 于均 衡, 超配 以家电 、食 品饮南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 9 页


料为代 表的 大消 费和 以保 险为代 表的 非银 行金 融, 同时根 据经 济周 期的 运行 规律, 增加 了晚 周期 板块如 石化 能源 、农 业产 业链相 关的 配置 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2017 年4 季度 ,南 方绩 优 成长基 金期 间净 值增 长率 为 9.38 %.


4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


4,275,417,978.13 80.80 其中: 股票


4,275,417,978.13 80.80 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


313,145,643.80 5.92 其中: 债券


313,145,643.80 5.92 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


498,000,000.00 9.41 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


184,187,665.45 3.48 8 其他资 产


20,360,037.13 0.38 9 合计


5,291,111,324.51 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


201,479,769.04 3.89 B


采矿业


- - C


制造业


2,900,018,836.23 55.97 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


51,422,617.68 0.99 E


建筑业


20,289,003.00 0.39 F


批发和 零售 业


60,917,726.73 1.18 G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


33,569,149.26 0.65 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


33,212,112.55 0.64 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 9 页


J


金融业


711,252,998.48 13.73 K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


247,855,765.16 4.78 M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


- - O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


15,400,000.00 0.30 R


文化、 体育 和娱 乐 业


- - S


综合


- - 合计


4,275,417,978.13 82.51 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 601318 中国平 安 6,134,000 429,257,320.00 8.28 2 600745 闻泰科 技 7,500,100 252,978,373.00 4.88 3 300072 三聚环 保 5,326,723 187,127,778.99 3.61 4 002035 华帝股 份 6,000,060 180,841,808.40 3.49 5 600036 招商银 行 5,999,999 174,119,970.98 3.36 6 000786 北新建 材 7,395,800 166,405,500.00 3.21 7 000858 五粮液 2,000,000 159,760,000.00 3.08 8 300618 寒锐钴 业 600,021 141,466,951.17 2.73 9 002027 分众传 媒 9,899,954 139,391,352.32 2.69 10 002597 金禾实 业 5,000,041 129,601,062.72 2.50 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


299,386,000.00 5.78 其中: 政策 性金 融债


299,386,000.00 5.78 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


13,759,643.80 0.27 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 9 页


8


同业存 单


- - 9 其他


- - 10 合计


313,145,643.80 6.04 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1 150207 15 国开 07 1,000,000 99,940,000.00 1.93 2 170203 17 国开 03 800,000 79,944,000.00 1.54 3 170408 17 农发 08 600,000 59,820,000.00 1.15 4 170410 17 农发 10 600,000 59,682,000.00 1.15 5 128017 金禾转 债 53,165 6,123,544.70 0.12 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调 查,或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是, 还应 对相 关证 券 的投 资决策 程序 做出说 明 本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ,还 应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


1,244,479.53 2


应收证 券清 算款


8,115,789.03 3


应收股 利


28,000.00 4


应收利 息


7,834,801.84 南方绩优成长混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 9 页


5


应收申 购款


3,136,966.73 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8 其他


- 9 合计


20,360,037.13 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §6 开放式 基金份额变动

















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额 4,452,305,677.24 报告期 期间 基金 总申 购份 额


243,475,005.50 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


293,885,683.94 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列)


- 报告期 期末 基金 份额 总额


4,401,894,998.80 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况




























































































注:基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


注: 本报 告期 内, 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方绩 优成 长混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 。





2 、南 方绩 优成 长混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 。





3 、南 方绩 优成 长混 合 型证券 投资 基 金2017 年4 季度报 告原 文。 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com