南 方 智 造 未来 股 票 型 证券 投 资 基金2017 年
第 4 季 度 报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
南方智造未来股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 平安 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年1 月18 日复核 了本 报告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方智 造股 票
基金主 代码
001696
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年08 月 03 日
报告期 末基 金份 额总 额
201,783,792.36 份
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下 ， 通 过专业 化研 究
分析及 投资 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本 基 金 通 过 定 性 与 定 量 相 结 合 的 方 法 分 析 宏 观 经 济 和 证 券 市
场发展 趋势 ， 对证 券市 场当 期的系 统性 风险 以及 可预 见的未 来时 期
内各大 类资 产的 预期 风险 和预期 收益 率进 行分 析评 估， 并据 此制 定
本基金 在股 票、 债券、 现 金等资 产之 间的 配置 比例 、 调整 原则 和调
整范围 ， 在保 持总 体风 险 水平相 对稳 定的 基础 上 ， 力争投 资组 合的
稳定增 值 。 此 外， 本基 金将 持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风
险监控 ，适 时地 做出 相应 的调整 。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×90% ＋上证 国债 指数 收益 率×10%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益 水 平高于 混合 型南方智造未来股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
平安银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方智 造” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
3,062,342.32
2.本期 利润
18,281,627.40
3. 加权平均基金份额
本期利 润
0.0658
4.期末 基金 资产 净值
211,195,501.44
5.期末 基金 份额 净值
1.047
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
4.28%
1.10%
4.58%
0.72%
-0.30%
0.38%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方智造未来股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 截
止至本 报告 期末 ，建 仓期 尚未结 束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日
期
应
帅
本基
金基
金经
理
2017
年8 月
3 日
16
年
北 大 光 华管 理 学 院管 理 学硕 士 ， 具有 基 金 从业 资 格。 曾 担 任长
城基金 管理 公司 行业 研究 员，2007 年加 入南 方基 金 ，2007 年 5
月至 2009 年 2 月 ，任 南方 宝元基 金经 理；2007 年 5 月至 2012
年 11 月， 任南 方成 份基 金 经理；2010 年 12 月至 2016 年 3 月，
任南方 宝元 基金 经理 ； 2012 年 11 月 至今 ， 任 南方 稳 健基金 经理 ；
2012 年 11 月 至今 ，任 南 稳贰号 基金 经理 ；2016 年 3 月至 今，
任南方 驱动 基金 经理 ；2017 年 8 月至 今， 任南 方智 造股票 基金
经理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方智造未来股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 智造 未来股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管 理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 四季 度宏 观经 济运 行平稳 ，PPI 高 位震 荡， 进出口 数据 高位 上略 有回 落；房 地产 投 资
受宏观 调控 冲击 不大 ， 二 三线去 库存 速度 加快 ， 全 国房地 产投 资增 速继 续超 预期增 长。2017 年四
季度我国资本 市场继续 稳 步上涨，全年 呈现稳步 慢 牛格局。钢铁 、煤炭为 代 表的周期股在 三季度
大幅上涨后， 在四季度 出 现了较为明显 的调整； 而 白酒为代表的 消费品受 基 本面推动，在 四季度
出现了较为明 显上涨。 而 创业板在三季 度企稳后 ， 在四季度出现 了较为明 显 的调整。总体 而言，
四季度风格上 偏价值偏 消 费偏大盘蓝筹 。本基金 今 年以来继续保 持较高仓 位 运作，以绝对 收益为
投资理念，主 要投资了 具 有较好安全边 际的白酒 、 金融、家电。 在主题投 资 上，本基金基 本清仓
新能源汽车配 置，主要 理 由是有业绩风 险，同时 增 加了估值较低 的建材板 块 。本基金将继 续采取
自下而 上的 选股 策略 ，以 价值投 资为 理念 ，争 取获 得较好 的绝 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.047 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为4.28%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为4.58% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 南方智造未来股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
173,126,268.85 80.99
其中： 股票
173,126,268.85 80.99
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
14,300,182.60 6.69
其中： 债券
14,300,182.60 6.69
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
20,017,766.84 9.36
8 其他资 产
6,322,456.16 2.96
9 合计
213,766,674.45 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 134,816,662.34 63.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,143.20 0.01
E
建筑业 3,037,500.00 1.44
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,968,512.55 0.93
J
金融业 33,269,508.00 15.75
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 173,126,268.85 81.97
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 南方智造未来股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651 格力电 器 410,000 17,917,000.00 8.48
2 601318 中国平 安 250,000 17,495,000.00 8.28
3 600519 贵州茅 台 21,920 15,288,980.80 7.24
4 601009 南京银 行 1,504,200 11,642,508.00 5.51
5 600176 中国巨 石 600,000 9,774,000.00 4.63
6 600487 亨通光 电 200,000 8,084,000.00 3.83
7 600745 闻泰科 技 230,400 7,771,392.00 3.68
8 000568 泸州老 窖 100,000 6,600,000.00 3.13
9 000063 中兴通 讯 150,000 5,454,000.00 2.58
10 002511 中顺洁 柔 320,000 5,209,600.00 2.47
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
14,155,382.60 6.70
其中： 政策 性金 融债
14,155,382.60 6.70
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
144,800.00 0.07
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
10 合计
14,300,182.60 6.77
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018002 国开 1302 96,900 9,810,156.00 4.65
2 018005 国开 1701 43,940 4,345,226.60 2.06
3 123004 铁汉转 债 1,448 144,800.00 0.07
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
南方智造未来股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
197,634.54
2
应收证 券清 算款
5,265,543.25
3
应收股 利
-
4
应收利 息
690,593.85
5
应收申 购款
168,684.52
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
6,322,456.16
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 391,309,185.25 南方智造未来股票型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额
30,487,170.46
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
220,012,563.35
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
201,783,792.36
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、《 南方 智造 未来 股票 型 证券投 资基 金基 金合 同》 。
2、《 南方 智造 未来 股票 型 证券投 资基 金托 管协 议》 。
3、南 方智 造未 来股 票型 证 券投资 基 金2017 年4 季 度 报告原 文。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
