南 方 弘 利 定期 开 放 债 券型 发 起 式 证券 投 资
基金2017 年第 4 季 度报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年1 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方弘 利债 券发 起式
基金主 代码
002218
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额
760,311,054.97 份
投资目 标
本基金 在控 制信 用风 险、 谨慎投 资的 前提 下， 力争 在获取 持有
期收益 的同 时， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础,结 合经 济周 期 、宏观 政
策方向 及收 益率 曲线 分析 ，进行 债券 投资 时机 的选 择和久 期 、
类属配 置， 实施 积极 的债 券投资 组合 管理 ， 以 获取 较高的 债券
组合投 资收 益。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中债 信用 债总 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票
型基金 、混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理股份 有 限公 司 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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基金托 管人
中国光 大银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方弘 利 A
南方弘 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码
002218 002219
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
760,311,054.97 份
0.00 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方弘 利” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
南方弘 利A 南方弘 利C
1.本期 已实 现收 益
-19,528,197.66 -
2.本期 利润
-3,873,711.84 -
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
-0.0051 -
4.期末 基金 资产 净值
761,994,476.89 -
5.期末 基金 份额 净值
1.002 -
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字；
3、南 方弘 利C 类份 额成 立 至今尚 未有 申购 赎回 交易 发生。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方弘 利 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 -0.50%
0.07%
-1.03%
0.04%
0.53%
0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
陶铄
本 基金
基 金经
理
2016 年1 月5
日
15 年
清 华 大 学 应 用 数 学 专 业 学 士 ， 中 国 科 学
院 金 融 工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格 。 曾 任 职 于 招 商 银 行 总 行 、 普 华 永 道
会 计 师 事 务 所 、 穆 迪 投 资 者 服 务 有 限 公
司、中 国国 际金 融有 限公 司；2010 年 9
月至2014 年9 月任 职于 大 成基金 管理 有
限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、
基金经 理； 2012 年2 月至 2014 年9 月任
大 成 景 丰 分 级 债 券 型 基 金 的 基 金 经 理 ；
2012 年5 月至 2012 年 10 月任大 成货 币
市 场 基 金 的 基 金 经 理 ；2012 年 9 月至
2014 年 4 月任 大成 月添 利 基金的 基金 经
理；2012 年11 月至 2014 年 4 月 任大 成
月月盈 基金 的基 金经 理；2013 年 5 月至
2014 年 9 月 任 大 成 景 安 基 金 的 基 金 经
理； 2013 年 6 月至 2014 年9 月任 大成 景
兴基金 的基 金经 理 ；2014 年 1 月至 2014
年9 月任 大成 信用 增利 基 金的基 金经 理。
2014 年 9 月加 入南 方基 金 产品开 发部 ，
从事产 品研 发工 作； 2014 年12 月至2015
年 12 月， 任 固定 收益 部资 深研究 员， 现
任固定 收益 研究 部总 经理 ；2016 年 8 月南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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至 2017 年9 月 ，任 南方 荣 毅基金 经理 ；
2015 年 12 月 至今 ，任 南 方启元 基金 经
理；2016 年 1 月至 今， 任 南方弘 利、 南
方聚利 基金 经理 ；2016 年 8 月至今 ，任
南方荣 欢、 南方 双元 基金 经理；2016 年
9 月 至 今 ， 任 南 方 颐 元 基 金 经 理 ；2016
年11 月至 今， 任南 方荣 光 基金经 理； 2016
年 12 月至 今， 任南 方宣 利 基金经 理。
注：1. 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和 《南 方弘 利 定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 4 季度 经济 数据 显 示经济 表现 整体 有所 弱化 ，但经 济韧 性仍 强。10-11 月工业 增加 值
同比增 速下 降 至 6.2% 、6.1% ，固 定资 产投 资累 计同 比增速 回落 至 7.2%，但 PMI 调查显示 4 季度
的 PMI 仍在 51.6 以上， 经 济景气 预期 仍然 位于 高位 。10-11 月金 融数 据略 超预 期， 其 中 10 月 M2
同比增 速降 至 8.8% ， M2 同比增 速持 续低 位是 金融 去杠杆 的结 果 ， 不 过 10 月 创出历 史新 低主 要 受
当月财 政存 款超 季节 性增 长的影 响， 11 月 社融 累计 同比仍 有 12.5% ， 显示 融资 需求依 然较 强。 10-11南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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月通胀 水平 平稳 ， 工业 品 价格同 比增 速受 到高 基数 影响开 始回 落 ， 其 中 11 月 CPI 同比增 速 1.7% ，
PPI 同 比增 速 5.8% 。
美联 储 12 月会 议宣 布加 息 25BP ， 将联 邦基 金利 率 目标调 升 至 1.25%-1.5% ， 由于此 前市 场对
加息预 期已 经非 常充 分， 叠加美 联储 的政 策声 明并 没有预 期中 的鹰 派， 加息 靴子落 地后 反而 导致
美元下 跌， 黄金 上涨。 从 目前公 布的 点阵 图上 看，2018 年 预计 加息 3 次，2019 年 2 次， 整体路 径
和之前 没有 明显 变化 。欧 央行议 息会 议维 持利 率决 议不变 ，但 是上 调 了 2017-2019 年的 经济 增长
和通货 膨胀 预期 。 美联 储 加息后 ， 央行 跟随 上调 了 公开市 场操 作利 率 5BP ， 并于 12 月 底宣 布建 立
“临时 准备 金动 用安 排” ， 维护春 节期 间的 流动 性稳 定。 此 外， 四 季度 资管 新规 的征求 意见 稿发 布 ，
将对市 场产 生较 大影 响， 有待新 规的 进一 步落 地。
债券市 场方 面， 四季 度收 益率大 幅上 行，1 年 国债 、1 年 国开 收益 率分 别上 行 32BP 、72BP ，
10 年 国债 、10 年国 开收 益 率分别 上 行 27BP 、63BP ，利率 曲线 平坦 化上 移，3-5 年信用债 整体 表
现弱于 同期 限国 开债 ，城 投债表 现弱 于中 票，AA 级 信用债 表现 弱 于 AAA 级。
四季度 权益 市场 分化 较大 ，沪 深 300 上涨 5.06% ， 上证综 指、 中小 板指 和创 业板指 分别 下跌
1.24% 、0.09% 和 6.12% ， 年末受 获利 了结 、 资 金面 紧张等 因素 扰动 ，A 股 11 月中旬 至年 底调 整 了
1 个半 月， 风险 有所 释放 。转债 市场 由于 前期 估值 较高， 并受 供 给 潮冲 击， 四季度 大幅 下跌 ，中
证转债 和上 证转 债指 数分 别下 跌 6.65% 和 6.49% ，随 着转债 市场 的迅 速扩 容， 转债市 场择 券空 间
有了明 显改 善。
展望 2018 年 1 季度 ，经 济 有望继 续保 持较 强的 韧性 ，通胀 方面 ，预 计明 年 CPI 中枢上升至
2.5% 左 右 ， 但 难以 达到 3.0% ，PPI 中 枢回 落至 3.0% 左右 ， 但 需要 关注 油价 上 升以及 天气 对通 胀的
影响 。 政 策层 面， 海外 央 行依然 处于 货币 政策 边际 收紧的 通道 中 ， 货 币政 策 强调管 住货 币总 闸门 ，
意味着 在防 范金 融风 险取 得明显 效果 前， 资金 成本 难以明 显下 降。 监管 政策 仍然密 集出 台中 ，对
市场有 其是 风险 资产 的估 值和定 价将 产生 明显 影响 。
债市策 略方 面， 预计 2018 年名义 增速 大概 率稳 中有 落， 经 济基 本面 情况 或支 持利率 水平 有 所
下降。 但加 强金 融监 管仍 是明年 主题 ，或 导致 市场 利率较 长期 偏离 与经 济增 速相适 宜的 水平 。目
前扰动 债券 市场 的， 无论 是明年 的通 胀预 期， 货币 政策， 还是 金融 监管 ，都 是偏中 长期 的因 素，
债市高 位震 荡的 时期 将会 较长。 利率 债方 面， 虽然 利率债 收益 率已 创 3 年新 高，但 在金 融防 风险
的大背 景下 难有 趋势 性机 会，多 看少 动。 信用 债方 面，当 前信 用债 收益 率相 对贷款 利率 的水 平位
于历史 高位 ，配 置价 值提 升，但 是信 用利 差仍 位于 低位， 有扩 大的 风险 。权 益市场 方面 ，开 年进
入春季 躁动 阶段 ，叠 加资 金面紧 张的 阶段 性缓 解， 市场开 年表 现可 能较 好， 关注有 业绩 支撑 的行
业和个 券。 转债 市场 机会 主要靠 优质 标的 正股 上涨 驱动， 个券 分化 将十 分显 著。 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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投资运 作上 ， 弘 利在 4 季 度信用 债保 持了 相对 较低 的久期 ， 但 是在 10 月 份参 与了少 量的 利 率
债交易 ，对 净值 造成 了一 定 的负 面影 响。 基于 我们 对明年 债市 仍然 面临 较强 不确定 性， 同时 考虑
到短端 收益 率位 于高 位 ， 收益率 曲线 平坦 化 ， 等 待 成本并 不高 的判 断 ， 在 12 月份我 们继 续降 低了
信用组 合的 久期 ，纯 债市 场以防 守策 略获 取短 端稳 定的持 有回 报为 主。 考虑 到转债 市场 目前 个券
较多， 自下 而上 的择 券空 间明显 上升 ，弘 利将 在控 制好风 险的 基础 上， 积极 参与转 债市 场， 以增
强回报 。
在 4 季 度， 我们 根据 投资 策略进 行了 国债 期货 操作 ，主要 目的 在于 套期 保值 ，仓位 比例 控制
在较低 水平 ，对 组合 日净 值波动 的影 响 在 0.1% 附近 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期南 方弘 利A 级基 金净值 增长 率为-0.50% ， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为-1.03%。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
3,516,065.64 0.46
其中： 股票
3,516,065.64 0.46
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
410,436,314.92 53.81
其中： 债券
410,436,314.92 53.81
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
297,360,246.04 38.99
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
35,699,026.33 4.68
8 其他资 产
15,733,637.67 2.06
合计
762,745,290.60 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
98.64 - 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J
金融业
3,515,967.00 0.46
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
3,516,065.64 0.46
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量 （股 ）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 601336 新华保 险 50,085 3,515,967.00 0.46
2 601238 广汽集 团 4 98.64 0.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
49,510,000.00 6.50
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
53,688,479.60 7.05
其中： 政策 性金 融债
53,688,479.60 7.05
4
企业债 券
90,723,181.00 11.91
5
企业短 期融 资券
20,038,000.00 2.63
6
中期票 据
29,721,000.00 3.90
7
可转债 （可 交换 债）
20,475,654.32 2.69
8
同业存 单
146,280,000.00 19.20
9 其他
- -
合计
410,436,314.92 53.86
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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比例（ ％）
1 179957 17 贴 现国 债57 500,000 49,510,000.00 6.50
2 111710600 17 兴 业银 行CD600 500,000 48,760,000.00 6.40
2 111718433 17 华 夏银 行CD433 500,000 48,760,000.00 6.40
2 111717290 17 光 大银 行CD290 500,000 48,760,000.00 6.40
5 098023 09 哈 城投 债 300,000 30,792,000.00 4.04
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 在进 行国 债期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对债 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合国债 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑国 债期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用国债 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-
国债期 货投 资本 期收 益（ 元）
-1,421,527.
97
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-17,322.03
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明 南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
66,883.86
2
应收证 券清 算款
9,051,660.25
3
应收股 利
-
4
应收利 息
6,615,093.56
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
15,733,637.67
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
（人民 币元 ）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110032 三一转 债 6,066,000.00 0.80
2 110034 九州转 债 1,639,650.00 0.22
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方弘 利A 南方弘 利C
报告期 期初 基金 份额 总额 760,311,054.97 -
报告期 期间 基金 总申 购份 额
- -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
- -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
760,311,054.97 -
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
项目
南方弘 利A 南方弘 利C
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,527.83 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
- -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
- -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,527.83 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ）
1.32 -
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例(%)
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,000,5
27.83
1.32 9,900,00
0.00
1.30 自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员
50,698.5
2
0.01 50,000.0
0
0.01 自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
50,698.5
2
0.01 50,000.0
0
0.01 -
合计
10,101,9
24.87
1.33 10,000,0
00.00
1.32 自合同 生效 之
日起不 少 于3
年
南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20171001-20171
231
750,104,
555.55
- -
750,10
4,555.
55
98.66
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方弘 利定 期开 放债 券 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
2 、南 方弘 利定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议
3 、南 方弘 利定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年4 季 度报 告原 文
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
