南 方 天 天 利货 币 市 场 基金2017 年第4 季度
报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
南方天天利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 交通 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年1 月18 日复核 了本 报告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方天 天利 货币
基金主 代码
003473
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年10 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额
83,184,996,666.20 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持流动 性的 前提 下 ， 力 争 为投资 人提 供稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 在控 制利 率 风险 、 尽 量降 低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款
利率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
交通银 行股 份有 限公 司 南方天天利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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下属分 级基
金的基 金简
称
南方天 天利 货 币 A 南方天 天利 货 币 B 南方天 天利 货 币 E
下属分 级基
金的交 易代
码
003473 003474 005194
报告期 末下
属分级 基金
的份额 总额
2,353,844,086.80 份
79,867,549,443.65 份
963,603,135.75 份
注：1. 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 天天 利” 。
2.自2017 年9 月13 日起 增加南 方天 天利 货币 市场 基金 E 类。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
南方天 天利 货 币 A 南方天 天利 货 币 B 南方天 天利 货 币 E
1. 本 期 已 实 现 收
益
27,648,098.50 792,760,546.76 4,073,641.33
2.本期 利润
27,648,098.50 792,760,546.76 4,073,641.33
3. 期 末 基 金 资 产
净值
2,353,844,086.80 79,867,549,443.65 963,603,135.75
注： 1 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公 允价值 变动 收益)扣
除相关 费用 后的 余额,本 期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ， 由于货 币市 场基 金
采用摊 余成 本法 核算 ， 因 此， 公允 价值 变动 收益 为 零， 本期 已实 现收 益和 本 期利润 的金 额相 等 ；2、
本基金 收益 分配 为按 日结 转份额 。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方天 天利 货 币 A
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0725%
0.0003%
0.3456%
0.0000%
0.7269%
0.0003%
南方天 天利 货 币 B
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.1338%
0.0003%
0.3456%
0.0000%
0.7882%
0.0003%
南方天 天利 货 币 E
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.1116%
0.0003%
0.3456%
0.0000%
0.7660%
0.0003%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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注：本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合
同约定 。 南方天天利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
蔡奕
奕
本基
金基
金经
理
2016
年11
月17
日
11 年
女，中南大 学管理 科学与 工程专业硕 士，具 有基金 从业
资格。曾先 后就职 于万家 基金、银河 基金、 融通基 金，
历任交 易员 、研 究员 、基 金经理 助理 ；2011 年 10 月至
2015 年 3 月 ，任 融通 易 支付货 币基 金经 理；2012 年 3
月至 2015 年 3 月， 任 融通 四季添 利债 券基 金经 理；2012
年 11 月至2015 年3 月 ， 任 融通岁 岁添 利债 券基 金经 理；
2014 年 8 月至 2015 年 3 月，任 融通 月月 添利 定开 债券
基金经 理 。 2015 年4 月加 入南方 基金 ； 2016 年8 月 至今，
任南方 薪金 宝、 南方 理财 金 、 南方 日添 益基 金经 理； 2016
年 11 月 至今 ，任 南方 天天 利基金 经理 ；2017 年 8 月至
今，任 南方 收益 宝基 金经 理。
夏晨
曦
本基
金基
金经
理
2016
年10
月20
日
12 年
香港科 技大 学理 学硕 士， 具有基 金从 业资 格。2005 年 5
月加入南方 基金， 曾担任 金融工程研 究员、 固定收 益研
究员、风险 控制员 等职务 ，现任现金 投资部 总经理 、固
定收益 投资 决策 委员 会副 主席 。 2008 年5 月至 2012 年7
月，任固定 收益部 投资经 理，负责社 保、专 户及年 金组
合的投 资管 理；2012 年 7 月至 2015 年 1 月， 任南 方 润
元基金 经理 ；2014 年7 月至 2016 年11 月 ， 任 南方 薪金
宝基金 经理 ；2014 年 12 月至 2016 年 11 月， 任南 方理
财金基 金经 理；2012 年 8 月至今 ，任 南方 理财 14 天基
金经理； 2012 年 10 月 至今 ， 任南方 理 财 60 天基 金经 理；
2014 年 12 月至 今， 任南 方收益 宝基 金经 理；2014 年 7
月至今，任 南方现 金增利 、南方现金 通基金 经理；2016
年 2 月 至今 ，任 南方 日添 益货币 基金 经理 ；2016 年 10
月至今 ， 任 南方 天天 利基 金经理 ；2017 年8 月 至今 ， 任
南方天 天宝 基金 经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理 办 法》 的相 关规定 。
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4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ， 本基 金管 理人严 格遵 守 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 等有关 法律 法规 、 中
国证监 会和 《南 方天 天利 货币市 场基 金基 金合 同》 的规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理
和运用 基金 资产 ，在 严格 控制风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 经济 数据 整体 表现 有所弱 化，10-11 月 工业 增加值 同比 增速 下降 至6.2% 、6.1% ， 固定
资产投 资累 计同 比增 速回 落至 7.2% ， 基建 仍保 持相 对高增 长， 商品 房销 售增 速继续 回落 ， 房 地 产
投资同 比增 速下 滑， 制造 业投资 增速 保持 低位 。10-11 月 金融 数据 略超 预期 ， 但其 中 10 月 M2 同
比增速 降 至8.8% 。10-11 月通胀 水平 平稳 ，工 业品 价格同 比增 速受 到高 基数 影响开 始回 落， 其中
11 月CPI 同比 增速1.7% ，PPI 同 比增 速5.8% 。
美 联储12 月 会议 宣布 加息 25BP ， 将联 邦基 金利 率目标 调升 至 1.25%-1.5% ， 由于 此前 市场 对加
息预期 已经 非常 充分 ，叠 加美联 储的 政策 声明 并没 有 预期 中的 鹰派 ，加 息靴 子落地 后反 而导 致美
元下跌 。 从目 前公 布的 点 阵图上 看 ，2018 年 预计 加 息 3 次，2019 年为 2 次 ， 整体路 径和 之前 没有
明显变 化。 欧央 行议 息会 议维持 利率 决议 不变 ，但 是上调 了 2017-2019 年的 经济增 长和 通货 膨胀
预期。 三季 度美 元指 数先 涨后跌 ，人 民币 兑美 元汇 率中间 价升 值。 美联 储加 息后， 央行 跟随 上调
了公开 市场 操作 利 率5BP ，7 天、14 天、28 天逆 回 购利率 分别 上调 至 2.50% 、2.65% 、2.80% ，1
年期 的MLF 利率 也 从3.20% 上调 至3.25% 。 同 时， 央行 于 12 月底 宣布 建立 “临 时 准备金 动用 安排 ” ，
维护春 节期 间的 流动 性稳 定。
市 场层 面， 四季 度收 益率大 幅上 行。1 年 国开 、1 年 国债 收益 率分 别上 行32BP 、72BP 。10 年南方天天利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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国开 、10 年国 债收 益率 分 别上 行 27BP 、63BP ， 利率 曲线平 坦化 上移 。 受到 年 末考核 因素 和央 行稳
健中性 的货 币政 策影 响， 非银机 构的 融资 利率 出现 了大幅 飙升 。 以AAA 评级 全国股 份制 银行 同业
存单为 代表 的货 币市 场利 率也出 现了 大幅 上行 ，3 个月 和 6 个 月品 种分 别上 行87BP 和55BP ，至
5.26% 和5.13% 。 在操 作方 面， 本 基金 主要 以中 低久 期持仓 为主 ， 以 期在 提高 组合静 态收 益和 保 持
资产高 流动 性之 间取 得较 好 的平 衡。
经 济层 面 ，12 月中 采 制造 业 PMI 有所 回落 ， 但 回落幅 度较 小 。 生 产和 新 订单指 数均 有所 回落 ，
但新出 口订 单指 数大 幅上 升，创 下年 内次 高值 ，反 映外需 情况 依然 较好 。综 合来看 ，经 济依 然保
持着较 强的 韧性 。 通 胀方 面， 预 计 12 月CPI 稳定 在1.8% 左 右，PPI 下 降至4.8%左 右。 我们 判断 ，
明年CPI 中 枢上 升 至2.5% 左右， 但难 以达 到3.0% 的 高度； 明 年 PPI 中枢 回落 至3.0% 左 右， 较今
年显著 下降 。
政 策层 面， 美联 储加 息靴子 落地 ，欧 央行 明年 开始削 减月 度购 债规 模。 海外央 行依 然处 于货
币政策 边际 收紧 的通 道中 ，但 人 民币 汇率 表现 较好 ，央行 货币 政策 受到 的压 力较小 。四 季度 央行
跟随美 联储 上调 了公 开市 场利率 ，同 时建 立了 “临 时准备 金动 用安 排” ，维 护春节 期间 的流 动性
稳定， 继续 维持 不松 不紧 的政策 态度 。但 监管 政策 依然严 格， 四季 度相 继发 布了资 管新 规和 流动
性新规 的征 求意 见稿 ，监 管对市 场依 然存 在较 大影 响。
货 币市 场方 面， 央行 稳健中 性的 货币 政策 短期 内难言 放松 ，预 计一 季度 的关键 时点 仍出 现资
金利率 上行 的情 况。 对非 银机构 而言 ，融 资成 本会 持续偏 高， 有利 于实 现金 融去杠 杆的 目的 。对
银行机 构而 言， 同业 负债 总规模 将受 监管 约束 有所 下降， 负债 久期 逐步 拉长 的同时 也会 导致 负债
成本的 提升 。此 外， 在当 前紧信 用的 背景 下， 企业 融资环 境恶 化， 需要 严防 信用风 险， 加强 对于
持仓债 券的 跟踪 和梳 理。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.0725% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456% ；B 级 基金 净
值收益 率 为1.1338% ，同 期业绩 比 较 基准 收益 率 为0.3456% ；E 级 基金 净值 收 益率 为 1.1116% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
44,993,968,012.50 52.75
其中： 债券
44,993,968,012.50 52.75
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
1,180,437,250.66 1.38
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
38,803,187,008.11 45.49
4 其他资 产
314,375,402.43 0.37
5 合计
85,291,967,673.70 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回购融资余额
3.54
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回购融资余额
2,090,236,609.87 2.51
其中：买断式回购融资
- -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 ％。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
67
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本报告期 内本货 币市场 基金投资 组合平 均剩余 期限 未超过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（%）
1
30 天 以内
17.12 2.51
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
14.61 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- - 南方天天利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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3
60 天 （含 ） —90 天
49.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
1.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
19.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债
- -
合计
102.15 2.51
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
1,097,123,669.62 1.32
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
3,154,816,319.90 3.79
其中： 政策 性金 融债
3,154,816,319.90 3.79
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
40,742,028,022.98 48.98
8
其他
- -
9
合计
44,993,968,012.50 54.09
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111715421 17 民 生银 行CD421 30,000,000 2,945,181,415.46 3.54
2 111709483 17 浦 发银 行CD483 17,000,000 1,685,251,492.21 2.03
3 111789440 17 宁 波银 行CD225 16,000,000 1,588,849,736.07 1.91
4 111709484 17 浦 发银 行CD484 16,000,000 1,567,538,572.27 1.88
5 111718471 17 华 夏银 行CD471 15,000,000 1,486,993,539.64 1.79
6 111709453 17 浦 发银 行CD453 15,000,000 1,471,612,456.54 1.77
7 111715457 17 民 生银 行CD457 12,000,000 1,189,592,443.50 1.43
8 170207 17 国开 07 10,000,000 998,017,379.89 1.20
9 111709442 17 浦 发银 行CD442 10,000,000 994,324,126.57 1.20
10 111710635 17 兴 业银 行CD635 10,000,000 991,326,600.42 1.19
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
南方天天利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0284%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0731%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0267%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基 金采用“ 摊余成 本法”计价， 即计价对象 以买入成本列 示，按票面 利率或商定利 率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
18.59
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
314,250,671.42
4
应收申 购款
124,712.42
5
其他应 收款
-
6 其他
-
7 合计
314,375,402.43
南方天天利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 14 页
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
南方天 天利 货 币 A 南方天 天利 货 币B 南方天 天利 货 币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 2,536,782,984.24 59,807,225,899.82 28,879,516.94
报告期 期间 基金 总申 购份 额
3,642,698,422.22 49,801,786,996.51 2,065,930,562.77
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
3,825,637,319.66 29,741,463,452.68 1,131,206,943.96
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
- - -
报告期 期末 基金 份额 总额
2,353,844,086.80 79,867,549,443.65 963,603,135.75
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率(%)
1
红利发 放
2017-10-09
12,525.27
12,525.27
0.00%
2
红利发 放
2017-10-10
1,263.30
1,263.30
0.00%
3
红利发 放
2017-10-11
1,255.34
1,255.34
0.00%
4
红利发 放
2017-10-12
1,243.24
1,243.24
0.00%
5
红利发 放
2017-10-13
1,215.46
1,215.46
0.00%
6
申购确 认
2017-10-13
10,000,000.00
10,000,000.00
0.00%
7
红利发 放
2017-10-16
7,190.06
7,190.06
0.00%
8
红利发 放
2017-10-17
2,397.40
2,397.40
0.00%
9
红利发 放
2017-10-18
2,378.45
2,378.45
0.00%
10
红利发 放
2017-10-19
2,389.31
2,389.31
0.00%
11
红利发 放
2017-10-20
2,393.83
2,393.83
0.00%
12
红利发 放
2017-10-23
7,172.37
7,172.37
0.00%
13
红利发 放
2017-10-24
2,400.24
2,400.24
0.00%
14
红利发 放
2017-10-25
2,405.87
2,405.87
0.00%
15
红利发 放
2017-10-26
2,407.72
2,407.72
0.00%
16
红利发 放
2017-10-27
2,410.44
2,410.44
0.00%
17
红利发 放
2017-10-30
7,191.37
7,191.37
0.00%
18
红利发 放
2017-10-31
2,413.00
2,413.00
0.00%
19
红利发 放
2017-11-01
2,374.19
2,374.19
0.00%
20
红利发 放
2017-11-02
2,413.19
2,413.19
0.00%
21
红利发 放
2017-11-03
2,413.82
2,413.82
0.00%
22
红利发 放
2017-11-06
7,255.35
7,255.35
0.00%
23
红利发 放
2017-11-07
2,589.89
2,589.89
0.00%
24
赎回确 认
2017-11-07
-20,100,000.00
-20,100,000.00
0.00%
25
红利发 放
2017-11-08
5.22
5.22
0.00%
26
红利发 放
2017-11-09
5.23
5.23
0.00%
27
红利发 放
2017-11-10
5.21
5.21
0.00%
28
红利发 放
2017-11-13
15.59
15.59
0.00%
南方天天利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 13 页 共 14 页
29
红利发 放
2017-11-14
5.17
5.17
0.00%
30
红利发 放
2017-11-15
5.18
5.18
0.00%
31
红利发 放
2017-11-16
5.17
5.17
0.00%
32
红利发 放
2017-11-17
5.21
5.21
0.00%
33
红利发 放
2017-11-20
15.67
15.67
0.00%
34
红利发 放
2017-11-21
5.27
5.27
0.00%
35
红利发 放
2017-11-22
5.25
5.25
0.00%
36
红利发 放
2017-11-23
5.28
5.28
0.00%
37
红利发 放
2017-11-24
5.24
5.24
0.00%
38
红利发 放
2017-11-27
15.74
15.74
0.00%
39
红利发 放
2017-11-28
5.26
5.26
0.00%
40
红利发 放
2017-11-29
5.28
5.28
0.00%
41
红利发 放
2017-11-30
5.29
5.29
0.00%
42
红利发 放
2017-12-01
5.26
5.26
0.00%
43
红利发 放
2017-12-04
15.88
15.88
0.00%
44
红利发 放
2017-12-05
5.33
5.33
0.00%
45
红利发 放
2017-12-06
5.42
5.42
0.00%
46
红利发 放
2017-12-07
5.44
5.44
0.00%
47
红利发 放
2017-12-08
5.48
5.48
0.00%
48
红利发 放
2017-12-11
16.34
16.34
0.00%
49
红利发 放
2017-12-12
5.25
5.25
0.00%
50
红利发 放
2017-12-13
5.28
5.28
0.00%
51
红利发 放
2017-12-14
5.24
5.24
0.00%
52
红利发 放
2017-12-15
5.40
5.40
0.00%
53
红利发 放
2017-12-18
16.19
16.19
0.00%
54
红利发 放
2017-12-19
5.43
5.43
0.00%
55
红利发 放
2017-12-20
5.40
5.40
0.00%
56
红利发 放
2017-12-21
5.47
5.47
0.00%
57
红利发 放
2017-12-22
5.53
5.53
0.00%
58
红利发 放
2017-12-25
16.71
16.71
0.00%
59
红利发 放
2017-12-26
5.63
5.63
0.00%
60
红利发 放
2017-12-27
5.26
5.26
0.00%
61
红利发 放
2017-12-28
5.68
5.68
0.00%
62
红利发 放
2017-12-29
5.42
5.42
0.00%
合计
-10,022,023.59
-10,022,023.59
南方天天利货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方天 天利 货币 市场 基 金基金 合同
2 、南 方天 天利 货币 市 场基金 托管 协议
3 、南 方天 天利 货币 市 场基 金 2017 年4 季 度报 告 原文
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
