南 方 大 数据300 指 数证 券 投 资 基金2017 年
第 4 季 度 报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年1 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定盈
利。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方大 数 据300 指数
场内简 称
大数 据300
基金主 代码
001420
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 06 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
692,266,416.56 份
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研究
分析及 投资 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，按照 成份 股在
标的指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。
当 预期 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、增 发、分 红等 行为
时，或 因基 金的 申购 和赎 回等对 本基 金跟 踪标 的指 数的效 果可 能带
来影响 时， 或因 某些 特殊 情况导 致流 动性 不足 时， 或其他 原因 导致
无法有 效复 制和 跟踪 标的 指数时 ，基 金管 理人 可以 对投资 组合 管理
进行适 当变 通和 调整 ，并 辅之以 金融 衍生 产品 投资 管理等 ，力 争控
制本基 金的 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 不超
过 0.5% ， 年 跟踪 误差 不超 过 6%。 如因 指数 编制 规则 调整或 其他 因素
导致跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差超过 上述 范围 ，基 金管 理人应 采取 合理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
大数 据300 指数 收益 率×95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利 率（税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型
基金、 债券 型基 金及 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，具 有与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
大数 据300A 级
大数 据300C 级
下属分 级基 金的 交易 代码
001420 001426
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
611,590,952.55 份
80,675,464.01 份
注： 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ， 可 简称 为 “ 南方大 数 据 300”。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
大数 据 300A 级 大数 据300C 级 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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1.本期 已实 现收 益
41,307,871.12 5,424,324.44
2.本期 利润
1,266,859.70 85,954.47
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0020 0.0010
4.期末 基金 资产 净值
702,698,913.67 91,968,019.15
5.期末 基金 份额 净值
1.1490 1.1400
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
大数 据300A 级
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-0.07%
0.73%
-0.06%
0.73%
-0.01%
0.00%
大数 据300C 级
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-0.17%
0.73%
-0.06%
0.73%
-0.11%
0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日 期
李佳亮
本 基 金
基 金 经
2017 年
11 月9
5 年
美 国 南 加 州 大 学 金 融 工 程 硕 士 ， 注 册 金
融 分 析 师 （CFA ） ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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理
日
2012 年 8 月加 入南 方基 金 ，任数 量化 投
资部研 究员 ；2015 年 5 月至 2016 年 8
月，任 量化 投资 经理 助理 ；2016 年 8 月
至今， 任南 方消费 基金 经 理；2016 年11
月至今 ， 任南 方中 证500 增强基 金经 理；
2016 年12 月至 今， 任南 方 绝对收 益基 金
经理；2017 年 4 月 至今 ， 任南方 荣优 基
金经理 ；2017 年 11 月 至 今，任 大数 据
100、 大数 据 300 、 南方 量 化成长 基金 经
理。
雷俊
本 基 金
基 金 经
理
2015 年
6 月24
日
2017 年11
月 9 日
9 年
北 京 大 学 智 能 科 学 系 硕 士 ， 具 有 基 金 从
业资格 。2008 年 7 月加 入 南方基 金， 历
任 信 息 技 术 部 投 研 系 统 研 发 员 、 数 量 化
投 资 部 高 级 研 究 员 、 数 量 化 投 资 部 总 监
助理；2014 年 12 月至 2016 年 4 月， 任
南方恒 生 ETF 基金 经理 ；2015 年 4 月至
2016 年4 月， 任南 方中 证500 工业 ETF 、
南方中 证500 原材 料ETF 基金经 理； 2015
年 6 月至 2016 年 7 月， 任 改革基 金、 高
铁基金 、南 方 500 信息 基 金经理 ；2015
年 4 月至 2017 年 11 月 ， 任大数 据 100
基金经 理； 2015 年6 月至 2017 年11 月，
任南方 策略 优化 、 大数 据 300 、 南方 量化
成长的 基金 经理 ；2017 年 8 月至 2017
年 11 月， 任南 方量 化混 合 基金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 300 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内，i300 指 数下 跌0.08% 。期 间我 们通 过自 建 的“指 数化 交易 系统 ”、 “跟踪 误差 归
因分析 系统 ”、 将本 基金 的跟踪 误差 指标 控制 在较 好水平 ，并 通过 严格 的风 险管理 流程 ，确 保了
本基金 的安 全运 作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 级份额 净值 为1.1490 元；C 级份 额净 值为1.1400 元。 报 告期 内，
本基 金A 级 份额 净值 增长 率为-0.07% ，同 期业 绩基 准增长 率为-0.06% ；C 级 份额净 值增 长率 为
-0.17% ，同 期业 绩基 准增 长率为-0.06% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
712,292,562.60 89.22
其中： 股票
712,292,562.60 89.22
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
198,900.00 0.02
其中： 债券
198,900.00 0.02
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- - 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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7
银行存 款和 结算
备付金 合计
78,966,934.33 9.89
8 其他资 产
6,885,828.60 0.86
- 合计
798,344,225.53 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
50,327,128.60 6.33
C
制造业
406,503,918.07 51.15
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
4,063,743.00 0.51
E
建筑业
28,613,918.00 3.60
F
批发和 零售 业
29,853,009.63 3.76
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
17,441,690.40 2.19
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
29,973,550.70 3.77
J
金融业
125,979,713.18 15.85
K
房地产 业
3,876,279.00 0.49
L
租赁和 商务 服务 业
3,621,828.65 0.46
M
科学研 究和 技术 服
务业
543,184.00 0.07
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
7,665,621.00 0.96
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
3,828,978.37 0.48
S
综合
- -
合计
712,292,562.60 89.63
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601328 交通银 行 6,041,400 37,517,094.00 4.72
2 601601 中国太 保 876,944 36,323,020.48 4.57 南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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3 600019 宝钢股 份 2,344,928 20,260,177.92 2.55
4 601390 中国中 铁 1,974,800 16,568,572.00 2.08
5 600703 三安光 电 645,100 16,379,089.00 2.06
6 600585 海螺水 泥 546,400 16,025,912.00 2.02
7 601006 大秦铁 路 1,763,700 15,996,759.00 2.01
8 600309 万华化 学 409,400 15,532,636.00 1.95
9 601628 中国人 寿 464,600 14,147,070.00 1.78
10 601088 中国神 华 607,200 14,068,824.00 1.77
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
198,900.00 0.03
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
- 合计
198,900.00 0.03
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128032 双环转 债 1,683 168,300.00 0.02
2 128027 崇达转 债 306 30,600.00 0.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/ 合约市 值 公允价 值变 风险说 明
南方大数据 300 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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卖）
(元)
动（元 ）
IF1801 IF1801 36 43,603,920.
00
63,900.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
63,900.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
543,840.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
63,900.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进 行股指期货 投资时，将根 据风险管理 原则，以套期 保值为主要 目的，采用 流 动
性好、交易活 跃的期货 合 约，通过对证 券市场和 期 货市场运行趋 势的研究 ， 结合股指期货 的定价
模型寻求其合 理的估值 水 平，与现货资 产进行匹 配 ，通过多头或 空头套期 保 值等策略进行 套期保
值操作 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
6,639,663.44
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
22,800.17
5
应收申 购款
223,364.99
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
- 合计
6,885,828.60
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 600309 万华化 学 15,532,636.00 1.95 重大资 产重 组
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§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
大数 据 300A 级 大数 据300C 级
报告期 期初 基金 份额 总额 692,828,308.55 95,244,107.56
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
27,114,873.82 9,583,651.42
减: 报告期期间基金总 赎回
份额
108,352,229.82 24,152,294.97
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
611,590,952.55 80,675,464.01
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 大数 据300 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、《 南方 大数 据300 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》
3 、南 方大 数据300 指数 证 券投资 基 金 2017 年第 4 季 度报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
