南 方 大 数据100 指 数证 券 投 资 基金2017 年
第 4 季 度 报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年1 月18 日复核 了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方大 数 据100 指数
基金主 代码
001113
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 04 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
5,640,709,788.00 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追求 与业 绩比
较基准 相似 的回 报。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，原则 上采 用指 数复 制法 ，按照 成份 股在
标的指 数中 的基 准权 重构 建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份
股及其 权重 的变 化进 行相 应调整 。当 预期 成份 股发 生调整 和成 份股
发生配 股、 增发 、分 红等 行为时 ，或 因基 金的 申购 和赎回 等对 本基南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时， 或因 某些 特殊情 况导 致流
动性不 足时 ，或 其他 原因 导致无 法有 效复 制和 跟踪 标的指 数时 ，基
金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当变 通和 调整 ，并辅 之以 金融
衍生产 品投 资管 理等 ，力 争控制 本基 金的 净值 增长 率与业 绩比 较基
准之间 的日 均跟 踪偏 离度 不超 过0.5% ， 年 跟踪 误差 不超 过6%。 如因
指数编 制规 则调 整或 其他 因素导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 超过 上述
范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟踪 误差 进一
步扩大 。
业绩比 较基 准
大数 据100 指数 收益 率×95%+ 银 行人 民币 活期 存款 利 率（税 后） ×
5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型
基金、 债券 型基 金及 货币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，具 有与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的
基金简 称
大数 据 100
南方大 数 据100 指数 C
下属分 级基 金的
交易代 码
001113 004344
报告期 末下 属分
级基金 的份 额总
额
5,638,005,416.71 份
2,704,371.29 份
注： 本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ， 可 简称 为 “ 南方大 数 据 100”。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
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大数 据 100 南方大 数 据 100 指数 C
1.本期 已实 现收 益
11,094,958.46 -9,408.66
2.本期 利润
-342,669,939.06 -82,800.61
3. 加权平均基金份额本
期利润
-0.0578 -0.0402
4.期末 基金 资产 净值
4,797,271,667.65 2,295,317.76
5.期末 基金 份额 净值
0.8509 0.8487
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
大数 据100
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-6.33%
0.91%
-5.83%
0.92%
-0.50%
-0.01%
南方大 数 据100 指数 C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-6.43%
0.91%
-5.83%
0.92%
-0.60%
-0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券从
业年限
说明
任职
日期
离任
日期
李佳 本基金 2017
5 年
美国南加州大学金融工 程硕士，注册金融分析 师南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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亮
基金经
理
年 11
月 9
日
（CFA ） ，具 有基 金从 业资 格。2012 年 8 月加 入南
方基金 ，任 数量 化投 资部 研究员 ；2015 年 5 月至
2016 年 8 月 ， 任 量化 投资 经理助 理 ；2016 年8 月
至今， 任南 方消 费基 金经 理；2016 年 11 月至 今，
任南方 中 证500 增强 基金 经理； 2016 年12 月至 今，
任南方 绝对 收益 基金 经理 ；2017 年 4 月 至今 ，任
南方荣 优基 金经 理 ；2017 年 11 月至 今 ， 任 大数 据
100、 大数 据 300 、 南方 量 化成长 基金 经理 。
雷俊
本基金
基金经
理
2015
年 4
月 24
日
2017
年11
月9
日
9 年
北京大学智能科学系硕 士，具有基金从业资格 。
2008 年 7 月加 入南 方基 金 ，历任 信息 技术 部投 研
系统研发员、数量化投 资部高级研究员、数量 化
投资部 总监 助理 ；2014 年 12 月至 2016 年 4 月，
任南方 恒生 ETF 基 金经 理 ；2015 年 4 月至 2016
年 4 月 ， 任南 方中 证 500 工业ETF 、 南 方中 证500
原材料 ETF 基 金经 理；2015 年 6 月至 2016 年 7
月，任 改革 基金 、高 铁基 金、南 方 500 信息 基金
经理 ； 2015 年4 月至 2017 年11 月 ， 任 大数 据 100
基金经 理；2015 年 6 月至 2017 年 11 月， 任南 方
策略优 化 、 大 数据300 、 南 方量化 成长 的基 金经 理；
2017 年 8 月至 2017 年 11 月，任 南方 量化 混合 基
金经理 。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 大数 据 100 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内，i100 指 数下 跌6.15% 。期 间我 们通 过自 建 的“指 数化 交易 系统 ”、 “跟踪 误差 归
因分析 系统 ”、 将本 基金 的跟踪 误差 指标 控制 在较 好水平 ，并 通过 严格 的风 险管理 流程 ，确 保了
本基金 的安 全运 作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 南方 大数 据 100 指数 份额 净值 增长 率为-6.33% ，同 期业 绩基 准增 长 率为-5.83% ；
南方大 数 据100 指数 C 份 额净值 增长 率为-6.43%, 同 期业绩 基准 增长 率为-5.83% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
4,294,682,205.64 89.19
其中： 股票
4,294,682,205.64 89.19
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
6,172,800.00 0.13
其中： 债券
6,172,800.00 0.13
资产支 持
证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
457,015,460.90 9.49
8 其他资 产
57,587,820.14 1.20
- 合计
4,815,458,286.68 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
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5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
533,594,723.37 11.12
C
制造业
2,659,260,237.03 55.41
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
215,460,877.00 4.49
E
建筑业
85,608,782.50 1.78
F
批发和 零售 业
252,389,796.24 5.26
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
85,428,620.00 1.78
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
84,809,898.09 1.77
J
金融业
79,246,092.00 1.65
K
房地产 业
92,795,020.23 1.93
L
租赁和 商务 服务 业
81,441,338.62 1.70
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
84,460,272.56 1.76
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
40,186,548.00 0.84
S
综合
- -
合计
4,294,682,205.64 89.48
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000703 恒逸石 化 2,533,903 54,656,287.71 1.14
2 300349 金卡股 份 1,364,452 54,032,299.20 1.13
3 600176 中国巨 石 3,187,200 51,919,488.00 1.08
4 000732 泰禾集 团 2,552,300 51,097,046.00 1.06
5 002219 恒康医 疗 4,209,750 49,296,172.50 1.03
6 000039 中集集 团 2,146,900 49,056,665.00 1.02
7 600057 象屿股 份 5,924,150 47,926,373.50 1.00
8 002271 东方雨 虹 1,197,300 47,844,108.00 1.00 南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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9 601699 潞安环 能 4,133,357 47,037,602.66 0.98
10 002614 蒙发利 2,428,500 46,991,475.00 0.98
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
6,172,800.00 0.13
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
- 合计
6,172,800.00 0.13
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128032 双环转 债 61,728 6,172,800.00 0.13
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1801 IC1801 224 280,421,120
.00
1,816,000.0
0
-
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
1,816,000.0
0
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-13,856,400
.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
5,271,880.0南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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0
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金在进行 股指期货投 资时，将根据 风险管理原 则，以套期保 值为主要目 的，采用流 动 性
好、交易活跃 的期货合 约 ，通过对证券 市场和期 货 市场运行趋势 的研究， 结 合股指期货的 定价模
型寻求其合理 的估值水 平 ，与现货资产 进行匹配 ， 通过多头或空 头套期保 值 等策略进行套 期保值
操作。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同 规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
57,008,279.30
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
130,471.40
5
应收申 购款
449,069.44
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
- 合计
57,587,820.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 002219 恒康医 疗 49,296,172.50 1.03 重大资 产重 组
2 600057 象屿股 份 9,701,123.50 0.20 配股流 通受 限
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
大数 据 100 南方大 数 据 100 指数 C 南方大数据 100 指数证券投资 基金 2017 年第 4 季度报告
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报告期 期初 基金 份额 总额 6,303,096,660.39 2,086,022.31
报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份
额
65,471,896.31 2,631,004.23
减: 报告期期间基金总赎 回
份额
730,563,139.99 2,012,655.25
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动
份额 （份 额减 少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
5,638,005,416.71 2,704,371.29
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 大数 据100 指 数 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、《 南方 大数 据100 指 数 证券投 资基 金托 管协 议》
3 、南 方大 数据100 指数 证 券投资 基 金 2017 年第 4 季 度报告 原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
