南 方 兴 利 半年 定 期 开 放债 券 型 发 起式 证 券
投资基金 2017 年第 4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 兴业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2018 年1 月18 日复核 了本 报告 中
的财务 指标 、 净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容,保 证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重
大遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投 资者 在做 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方兴 利半 年定 开债 券发 起
基金主 代码
005024
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年09 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额
3,009,999,000.00 份
投资目 标
本基 金在 严格 控制 风险 的前提 下， 力争 获得 长期 稳定的 投资 收
益。
投资策 略
1 、信 用债 投资 策略
本基金 将重 点投 资信 用类 债券 ， 以 提高 组合 收益 能 力。 信用 债券 相
对央票 、 国债 等利 率产 品的 信用利 差是 本基 金获 取较 高投资 收益 的
来源 ， 本 基金 将在 南方 基金 内部信 用评 级的 基础 上和 内部信 用风 险
控制的 框架 下 ， 积 极投 资 信用债 券 ， 获 取信 用利 差 带来的 高投 资收
益。
债券的 信用 利差 主要 受两 个方面 的影 响 ， 一 是市 场信 用利差 曲线 的
走势； 二是 债券 本身 的信 用变化 。 本 基金 依靠 对宏 观经济 走势 、 行
业信用 状况 、 信用 债券 市 场流动 性风 险 、 信 用债 券 供需情 况等 的分南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
析， 判 断市 场信 用利 差曲 线整体 及分 行业 走势 ， 确 定各期 限、 各类
属信用 债券 的投 资比 例 。 依 靠内部 评级 系统 分析 各信 用债券 的相 对
信用水 平、 违约 风险 及理 论信用 利差 ， 选 择信 用利 差被高 估、 未来
信用利 差可 能下 降的 信用 债券进 行投 资 ， 减 持信 用 利差被 低估 、 未
来信用 利差 可能 上升 的信 用债券 。
2 、收 益率 曲线 策略
收益率 曲线 形状 变化 代表 长、 中 、 短 期债 券收益 率 差异变 化， 相同
久期债 券组 合在 收益 率曲 线发生 变化 时差 异较 大 。 通 过对同 一类 属
下的收 益率 曲线 形态 和期 限结构 变动 进行 分析 ， 首先 可以确 定债 券
组合的 目标 久期 配置 区域 并确定 采取 子弹 型策 略 、 哑 铃型策 略或 梯
形策略 ；其 次， 通过 不同 期限间 债券 当前 利差 与历 史利差 的比 较 ，
可以进 行增 陡、 减斜 和凸 度变化 的交 易。
3 、杠 杆放 大策 略
杠杆放 大操 作即 以组 合现 有债券 为基 础 ， 利 用买 断 式回购 、 质押 式
回购等 方式 融入 低成 本资 金， 并购 买剩 余年 限相 对较 长并具 有较 高
收益的 债券 ，以 期获 取超 额收益 的操 作方 式。
4 、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券投 资关 键在 于对基 础资 产质 量及 未来 现金流 的分 析 ，
本基金 将在 国内 资产 证券 化产品 具体 政策 框架 下 ， 采 用基本 面分 析
和数量 化模 型相 结合 ，对 个券进 行风 险分 析和 价值 评估后 进行 投
资。 本基 金将 严格 控制 资产 支持证 券的 总体 投资 规模 并进行 分散 投
资，以 降低 流动 性风 险。
5 、开 放期 投资 策略
本基金 以定 期开 放方 式运 作， 即采 取在 封闭 期内 封 闭运作 、 封闭 期
与封闭 期之 间定 期开 放的 运作方 式 。 开 放期 内， 基金 规模将 随着 投
资人对 本基 金份 额的 申购 与赎回 而不 断变 化 。 因 此本 基金在 开放 期
将保持 资产 适当 的流 动性 ， 以 应付 当时 市场 条件 下 的赎回 要求 ， 并
降低资 产的 流动 性风 险， 做好流 动性 管理 。
业绩比 较基 准
中债综 合指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益率 低于股 票型 基南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 12 页
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
兴业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方兴 利” 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
25,615,318.79
2.本期 利润
1,797,388.11
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
0.0006
4.期末 基金 资产 净值
3,018,042,619.42
5.期末 基金 份额 净值
1.0027
注： 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
0.06%
0.04%
-1.15%
0.06%
1.21%
-0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 12 页
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 ， 截
止至本 报告 期末 ，建 仓期 尚未结 束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
刘
文
良
本 基 金
基 金 经
理
2017
年9
月
12
日
5 年
北京大 学金 融学 专业 硕士 ， 具有 基金 从业 资格。2012 年7
月加入 南方 基金 ， 历 任固 定收益 部转 债研 究员 、 宏 观研究
员、 信用 分析 师 ；2015 年2 月至2015 年8 月 ， 任 南 方永
利基金 经理 助理 ；2015 年 12 月至 2017 年 2 月 ，任 南方
弘利基 金经 理；2015 年 12 月至 2017 年 5 月 ，任 南 方安
心基金 经理 ；2015 年 8 月 至今， 任南 方永 利基 金经 理；
2016 年 6 月 至今 ，任 南方 广利基 金经 理；2016 年 7 月至
今， 任南 方甑 智混 合基 金 经理 ；2016 年11 月至 今 ， 任南
方荣发 、南 方卓 元基 金经 理；2017 年 5 月 至今 ，任 南方
和利 、 南 方和 元 、 南 方纯 元基 金 经理 ；2017 年6 月 至今，
任南方 高元 基金 经理 ；2017 年 8 月 至今 ，任 南方 祥 元基
金经理 ；2017 年9 月至 今 ，任南 方兴 利基 金经 理。
李
璇
本 基 金
基 金 经
理
2017
年9
月
12
日
10 年
女， 清华 大学 金融 学学 士 、 硕士 ， 注 册金 融分 析师 （CFA ） ,
具有 基金从业资格 。2007 年加 入南方基金， 担任信用 债
高级分 析师 ， 现 任固 定收 益投资 部负 责人 、 固 定收 益投资
决策委 员会 委员 。2010 年9 月至2012 年6 月， 担任 南方
宝元基 金经 理；2012 年 12 月至 2014 年 9 月 ，担 任 南方南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 12 页
安心基 金经 理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月 ，担 任 南方
润元基 金经 理；2013 年 7 月至 2017 年 9 月， 担 任南 方稳
利基金 经理 ；2010 年9 月 至今， 担任 南方 多利 基金 经理；
2012 年 5 月 至今 ，担 任南 方金利 基金 经理 ；2016 年 8 月
至今 ， 担 任南 方通 利、 南方 丰元 、 南 方荣 冠基 金经 理； 2016
年9 月 至今， 担任 南方 多 元基金 经理； 2016 年 11 月 至今，
任南方 荣安 基金 经理 ；2016 年 12 月 至今， 任南 方睿 见混
合基金 经理 ；2017 年 1 月 至今， 任南 方宏 元、 南方 和利
基金经 理；2017 年3 月 至 今， 任 南方 荣优 基金 经理 ；2017
年 5 月至 今， 任南 方荣 尊 基金经 理；2017 年 6 月 至 今，
任南方 荣知 基金 经理 ；2017 年 7 月 至今 ，任 南方 荣 年基
金经理 ；2017 年9 月至 今 ，任南 方兴 利基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首任 基 金经理 ， 其 “ 任职 日期” 为基金 合同 生效 日， “ 离任 日期” 为根 据公司 决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “任 职日期 ” 和 “ 离任 日期” 分别指 根据 公司 决 定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 兴利 半年定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋求
最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作整 体合 法合 规， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年四 季度 经济 数据 整 体表现 有所 弱化 ， 10-11 月 工业增 加值 同比 增速 下降 至 6.2% 、 6.1% ，
固定资 产投 资累 计同 比增 速回落 至 7.2% ， 基建 仍保 持相对 高增 长， 商品 房销 售增速 继续 回落 ， 房南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 12 页
地产投 资同 比增 速下 滑 ， 制造业 投资 增速 保持 低位 。10-11 月 金融 数据 略超 预 期， 但其 中 10 月 M2
同比增 速降至 8.8% ，M2 同 比增速 持续 低位 是金 融去 杠杆的 结果 ，不过 10 月创 出历史 新低 主 要 受
当月财政存款 超季节性增 长的影响。10-11 月通胀 水平平稳，工 业品价格同 比增速受到高 基数 影
响开始 回落 ，其 中 11 月CPI 同 比增 速1.7% ，PPI 同比 增速 5.8% 。
美 联储 12 月 会议 宣布 加息 25BP ，将 联邦 基金 利 率目标 调升至 1.25%-1.5% ，由于 此前 市场 对
加息预期已经 非常充分 ， 叠加美联储的 政策声明 并 没有预期中的 鹰派，加 息 靴子落地后反 而导致
美元下 跌 。 从 目前 公布 的 点阵图 上看 ，2018 年预 计 加息 3 次，2019 年2 次 ， 整体路 径和 之前 没有
明显变 化。 欧央 行议 息会 议维持 利率 决议 不变 ，但 是上调 了 2017-2019 年的 经济增 长和 通货 膨 胀
预期。三季度 美元指数 先 涨后跌，人民 币兑美元 汇 率中间价升值 。美联储 加 息后，央行跟 随上调
了公开 市场 操作 利 率5BP ， 并于12 月底 宣布 建立 “ 临时准 备金 动用 安排 ” ， 维护春 节期 间的 流 动
性稳定。此外 ，四季度 资 管新规的征求 意见稿发 布 ，部分条款的 市场分歧 较 大，或对市场 产生较
大影响 ，有 待新 规的 进一 步落地 。
债 券市 场方 面， 四季 度收益 率大 幅上 行，1 年 国债、1 年国 开收 益率 分 别上 行 32BP 、72BP ，
10 年 国债 、10 年 国开 收益 率分别 上 行 27BP 、63BP ， 利率曲 线平 坦化 上移 ，3-5 年信用 债整 体表 现
弱于同 期限 国开 债， 城投 债表现 弱于 中票 ，AA 级 信 用债表 现弱 于 AAA 级。
展望 2018 年一 季度 ， 预计经 济依 然保 持着 较强 的韧性 ， 通胀 方面 ， 预 计 明年 CPI 中 枢上 升至
2.5%左 右 ， 但 难以 达到3.0% ，PPI 中枢 回落 至3.0% 左右 ， 较 今年 显著 下降 。 政策层 面 ， 海 外央 行
依然处于货币 政策边际 收 紧的通道中， 但人民币 汇 率表现较好， 央行货币 政 策受到的压力 较小。
监管政策依然 严格，四 季 度相继发布了 资管新规 和 流动性新规的 征求意见 稿 ，监管对市场 依然存
在较大 影响 。
债 市策 略方 面， 预计 2018 年 名义 增速 大概 率稳 中有落 ， 经 济基 本面 情况 或支持 利率 水平 有 所
下降。但加强 金融监管 仍 是明年主题， 或导致市 场 利率较长期偏 离与经济 增 速相适宜的水 平。目
前扰动 债券 市场 的 ， 无 论 是 2018 年 的通 胀预 期， 货 币政策 ， 还是 金融 监管 ， 都 是偏中 长期 的因 素，
债市的磨顶时 期或较长 ， 仍需要耐心等 待基本面 和 政策面更加明 确的信号 。 利率债方面， 虽然利
率债收 益率 已 创3 年 新高 ， 但在 降杠 杆的 大背 景下 货币政 策仍 偏紧 ， 同 时监 管新规 细则 仍未 落地 ，
在监管政策的 压制下不 能 轻言转向。信 用债方面 ， 当前信用债收 益率配置 价 值提升，但是 相对利
率债调 整幅 度， 信用 利差 有进一 步扩 大风 险。
投 资运 作上 ， 南方 兴 利以持 有高 等级 信用 债为 主， 严控 组合 整体 久期 ， 把握 12 月 底流 动性 偏
紧格局 进行 资产 置换 ，配 置高收 益， 短久 期资 产。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 12 页
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0027 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.06%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-1.15% 。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
3,615,214,378.40 98.24
其中： 债券
3,208,638,778.40 87.19
资产支 持证 券
406,575,600.00 11.05
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
23,147,398.73 0.63
8 其他资 产
41,787,270.96 1.14
9 合计
3,680,149,048.09 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
329,783,778.40 10.93
其中： 政策 性金 融债
55,433,778.40 1.84
4
企业债 券
922,957,000.00 30.58
5
企业短 期融 资券
819,056,000.00 27.14 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 12 页
6
中期票 据
942,012,000.00 31.21
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
194,830,000.00 6.46
9 其他
- -
10 合计
3,208,638,778.40 106.32
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041754010 17 鞍 钢集CP001 1,000,000 100,650,000.00 3.33
2 011764131 17 陕 煤化SCP007 1,000,000 99,800,000.00 3.31
3 143327 17 招商 G1 1,000,000 99,250,000.00 3.29
4 143366 17 环能 01 1,000,000 98,970,000.00 3.28
5 112587 17 越租 01 1,000,000 98,410,000.00 3.26
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值（ 人民
币元）
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 116710 万科 14A1 1,000,000 100,000,000.00 3.31
2 116687 一方 碧 16 710,000 70,808,300.00 2.35
3 146560 借呗 37A1 500,000 50,000,000.00 1.66
4 146569 借呗 38A1 500,000 50,000,000.00 1.66
5 146566 花呗 40A1 500,000 50,000,000.00 1.66
6 116615 一方 碧 10 400,000 39,896,000.00 1.32
7 116686 一方 碧 15 390,000 38,871,300.00 1.29
8 146563 借呗 36A1 70,000 7,000,000.00 0.23
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 12 页
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
140,557.93
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
41,646,713.03
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
41,787,270.96
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,009,999,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额
-
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
-
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
3,009,999,000.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
- 南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 12 页
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ）
0.33
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 本报 告期 内， 基金 管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总 数
持有份 额占 基
金总份 额比 例
(%)
发起份 额总 数
发起份 额占 基
金总份 额比 例
(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理
人固有资
金
10,000,000.00 0.33 10,000,000.00 0.33 自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基金管理
人高级管
理人员
- - - - -
基金经理
等人员
- - - - -
基金管理
人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,000.00 0.33 10,000,000.00 0.33 自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20171001-20171
231
2,999,99
9,000.00
- -
2,999,
999,00
0.00
99.67
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 12 页
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方兴 利半 年定 期开 放 债券型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同
2 、南 方兴 利半 年定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基金 托管 协议
3 、南 方兴 利半 年定 期 开放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度 报 告原文
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
