南方中证500 信 息 技术 指 数 交 易型 开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基金2017 年
第 4 季 度 报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年1 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产,但 不 保证基 金一 定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。 投资 有风 险,投资 者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本 报告 财务 资料 未经 审计。
本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方 500 信息 ETF 发 起式 联接
基金主 代码
002900
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年08 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额
94,777,395.66 份
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数， 追 求与
业绩比 较基 准相 似的 回报 。
投资策 略
本基金 以目 标 ETF 作 为其 主要投 资标 的， 方便 特定 的客户
群通过 本基 金投 资目 标 ETF 。本 基金 并不 参与 目标ETF 的
管理。 在正 常市 场情 况下 ， 本基 金力 争净 值增 长率 与业绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 不超 过0.35% ，年 跟踪误
差不超 过 4% 。 如 因指 数编 制规则 调整 或其 他因 素导 致跟踪
偏离度 和跟 踪误 差超 过上 述范围 ， 基 金管 理人 应采 取合理
措施避 免跟 踪偏 离度 、跟 踪误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 收益 率×95%+ 银行 人民
币活期 存款 利率 （税 后） ×5%。
南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 3 页 共 12 页
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高
于混合 型基 金、 债券 型基 金 与货币 市场 基金 。 本 基金 为 ETF
联接基 金， 通过 投资 于目 标 ETF 跟踪 标的 指数 表现 ， 具有
与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的证 券市 场相 似的 风险
收益特 征。
基金管 理人
南方基 金管 理股份 有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
南方500 信息ETF 发起 式 联接
A
南方500 信息ETF 发起 式 联接
C
下属分 级基 金的 交易 代码
002900
004347
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
92,703,729.50 份
2,073,666.16 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信 息联 接” 。
2.2 目 标基 金基本 情况
基金名 称
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
512330
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2015-06-29
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2015-07-20
基金管 理人 名称
南方基 金管 理股份 有 限公 司
基金托 管人 名称
中国农 业银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“500 信息 ETF”。
2.3 目 标基 金 产品
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基 准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调
整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数 。 本 基金 标的 指数 为中 证 500 信息 技术 指 数 。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 本
基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数 所
代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 4 页 共 12 页
主要财 务指 标 报告期(2017 年10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
南方 500 信息 ETF 发 起式
联接 A
南方500 信息 ETF 发起
式联 接 C
1.本期 已实 现收 益 -5,976.78 -3,990.40
2. 本期 利润 -4,265,378.90 -61,440.73
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0381 -0.0323
4. 期末 基金 资产 净值 86,091,913.07 1,923,977.78
5. 期末 基金 份额 净值 0.9287 0.9278
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字；
3、本 基金 自2017 年2 月28 日 起增 加C 类收 费模 式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方500 信息 ETF 发 起式 联接 A
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-5.46%
1.37%
-5.95%
1.37%
0.49%
0.00%
南方500 信息 ETF 发 起式 联接 C
阶
段
净值增
长率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
-5.57%
1.37%
-5.95%
1.37%
0.38%
0.00%
南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 5 页 共 12 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 自2017 年2 月 28 日起 增加C 类 收费 模 式，原 有收 费模 式称 为A 类。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
孙伟
本基金
基金经
理
2016 年8 月
17 日
7 年
管 理 学 学 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 、 金 融
分析师 （CFA ） 资 格、 注册 会计师 （CPA ）
资 格 。 曾 任 职 于 腾 讯 科 技 有 限 公 司 投 资南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 6 页 共 12 页
并 购 部 、 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 深 圳 分
所审计 部。2010 年 2 月 加 入南方 基金 ，
历 任 运 作 保 障 部 基 金 会 计 、 数 量 化 投 资
部量化 投资 研究 员； 2014 年12 月至2015
年 5 月 ，担 任南 方恒 生 ETF 的 基金 经理
助理 ；2015 年5 月至2016 年7 月 ， 任南
方 500 工业 ETF 、南 方 500 原 材料 ETF
基金经 理；2015 年 7 月 至 今，任 改革 基
金、 高 铁基 金、500 信息 基 金经理 ；2016
年 5 月 至今 ， 任南 方创 业 板 ETF 、 南方 创
业板 ETF 联接 基金 经理 ；2016 年 8 月至
今， 任500 信息 联接 、 深 成 ETF 、 南 方深
成基金 经理 ；2017 年 3 月 至今， 任南 方
全指证 券 ETF 联接 、南 方 中证全 指证 券
ETF 基金 经理 ；2017 年 6 月至今 ，任 南
方 中 证 银 行 ETF 、 南 方 银 行 联 接 基 金 经
理。
注：1. 对基 金的 首任基 金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司决 定
确定的 解聘 日期 ； 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定 确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对 报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 中 证500 信 息技 术指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 发起式 联接 基金 基金
合同 》 的 规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，没 有损害 基金 份额 持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 7 页 共 12 页
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 中 证500 信息 指数 下跌 6.28% 。
期间我 们通 过 自 建的 “指 数化交 易系 统” 、“ 日内 择时交 易模 型” 、“ 跟踪 误差归 因分 析系
统”等 ，将 本基 金的 跟踪 误差指 标控 制在 较好 水平 ，并通 过严 格的 风险 管理 流程， 确保 了本 基金
的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1） 接 受申 购赎 回所 带来 的股票 仓位 偏离， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最 小 化 ；
（2 ） 本 基金 换购 目标 ETF 所带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对 此我 们采 取了 优化 的 “再 平衡 ” 操作
进行应 对；
（3 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的微 小偏 离。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金A 级份额 净值 为0.9287 元， 份额净 值增 长率 为-5.46% ， 同 期业 绩基 准
增长率 为-5.95% ； 本基 金C 级份 额净 值为0.9278 元 ， 份 额净 值增 长率 为-5.57%， 同 期业 绩基 准增
长率为-5.95%。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
1,279,447.00 1.44
其中： 股票
1,279,447.00 1.44
2
基金投 资
82,605,978.00 93.14
3
固定收 益投 资
200.00 0.00
其中： 债券
200.00 0.00
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- - 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 8 页 共 12 页
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,641,823.72 5.23
8 其他资 产
161,146.63 0.18
合计
88,688,595.35 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
549,572.90 0.62
D
电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
12,220.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
717,654.10 0.82
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,279,447.00 1.45
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量 （ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600289 亿阳信 通 29,400 292,236.00 0.33
2 002405 四维图 新 1,600 42,224.00 0.05
3 600584 长电科 技 1,500 31,995.00 0.04
4 002049 紫光国 芯 600 28,794.00 0.03
5 603019 中科曙 光 700 28,168.00 0.03
6 000050 深天 马A 1,300 25,623.00 0.03
7 002179 中航光 电 630 24,809.40 0.03
8 000977 浪潮信 息 1,200 23,856.00 0.03
9 002410 广联达 1,200 23,520.00 0.03
10 300088 长信科 技 2,900 22,707.00 0.03 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 9 页 共 12 页
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
200.00 0.00
8
同业存 单
- -
9 其他
- -
合计
200.00 0.00
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128027 崇达转 债 2 200.00 0.00
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号
基金名 称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价值
（元）
占基金 资产 净值
比例（%）
1
南方中 证500 信
息技术 指 数ETF
股票型
交易型
开放式
南方基 金管 理 股
份有限 公司
82,605,978
.00
93.85
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本 基金 在进 行股 指期 货投资 时， 将根 据风 险管 理原则 ，以 套期 保值 为主 要目的 ，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 10 页 共 12 页
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告 期 内未 投资国 债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
根据2017 年12 月8 日亿 阳信通 股份 有限 公司 （下 称亿阳 信通 ，股 票代 码：600289 ）《 亿阳
信通股 份有 限公 司关 于收 到中国 证券 监督 管理 委员 会调查 通知 书暨 风险 提示 公告》 ，亿 阳信 通于
2017 年12 月6 日收 到中 国证券 监督 管理 委员 会 《 调查通 知书 》 （编 号： 黑 调查字[2017]26 号） ：
“因公 司涉 嫌信 息披 露违 法违规 ，根 据《 中华 人民 共和国 证券 法》 的有 关规 定，我 会决 定对 公司
进行立 案调 查， 请予 以配 合”。 基金 管理 人对 上述 股票的 投资 决策 程序 符合 相关法 律法 规和 公司
制度的 要求 。
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 除亿 阳信 通（600289 ）， 本期 没有 出现 被 监管部 门立 案
调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.12.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.12.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
13,893.01
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
997.67
5
应收申 购款
118,122.65
6
其他应 收款
28,133.30
7
待摊费 用
-
8 其他
-
合计
161,146.63
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 11 页 共 12 页
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
南方500 信息 ETF 发 起式 联接 A
南方500 信息ETF 发起 式联 接
C
报告期 期初 基金 份额 总额 134,527,961.41 3,276,163.75
报告期 期间 基金 总申 购份 额
11,363,241.20 3,078,650.08
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
53,187,473.11 4,281,147.67
报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
92,703,729.50 2,073,666.16
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
项目
南方 500 信息 ETF 发 起式 联接 A 南方500 信息ETF 发 起式 联 接C
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本
基金份 额
30,006,916.66 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
- -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
19,000,000.00 -
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本
基金份 额
11,006,916.66 -
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份
额占基 金总 份额 比例 （% ）
11.61 -
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率
1 赎回 2017 年 11 月 15 日
6,000,000.00
6,142,405.50 0.25%
2 赎回 2017 年 11 月 16 日
6,000,000.00
6,026,296.50 0.25%
3 赎回 2017 年 12 月 13 日
7,000,000.00
6,673,873.50 0.25%
合计
19,000,000.00 18,842,575.50
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占 基
金总份 额比 例
发起份 额
总数
发起份 额占 基
金总份 额比 例
发起份 额承 诺持
有期限
基 金 管 理 人 固 有
资金
11,006,9
16.66
11.61 10,000,0
00.00
10.55 自合同 生效 之日
起不少 于3 年 南方中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年第 4 季 度报告
第 12 页 共 12 页
基 金 管 理 人 高 级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
11,006,9
16.66
11.61 10,000,0
00.00
10.55 自合同 生效 之日
起不少 于3 年
§9 影响投 资者决策的其他重 要信息
9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
机构 1
20171001-20171
115
30,006,9
16.66
-
19,000,0
00.00
11,006
,916.6
6
11.61
产品特有 风险
本基金存 在持有 基金份 额 超过 20% 的基金 份额持 有 人， 在特定赎 回比例 及市 场条件下 ， 若 基
金管理人 未能以 合理价 格 及时变现 基金资 产，将 会 导致流动 性风险 和基金 净 值波动风 险。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§1 0 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、南 方中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金基金 合同
2 、南 方中 证500 信 息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 托管 协议
3 、南 方中 证500 信 息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基 金 2017 年4 季
度报告 原文
10.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
10.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
