南方中证1000 交 易 型开 放 式 指 数证 券 投 资
基金2017 年第 4 季 度报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 招商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定,于2018 年1 月18 日复 核了 本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但 不保证 基金 一定 盈
利。
基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现 。 投 资有 风险, 投资 者在 做出 投资 决 策前应 仔细 阅读 本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称
南方中 证1000ETF
场内简 称
1000ETF
交易代 码
512100
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年09 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额
122,892,000.00 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合， 并根 据标 的指数 成份 股
及其权 重的 变化 进行 相应 调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基金 标的 指 数为中 证 1000
指数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币
市场基 金。 本基 金采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现， 具有 与
标的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特 征 。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“1000ETF" 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月 01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
-2,456,755.03
2.本期 利润
-9,025,100.09
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润
-0.0807
4.期末 基金 资产 净值
101,044,359.17
5.期末 基金 份额 净值
0.8222
注： 1.本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 -9.29%
1.00%
-10.52%
1.02%
1.23%
-0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：
1 、基 金合 同生 效 时间 是 2016 年9 月29 日。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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2 、本 基金 建仓 期为3 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
3 、 基金 合同 中关 于基 金投资 比例 的约 定， 本基 金将全 部或 接近 全部 的基 金资产 用于 跟踪 标 的
指数的 表现 ，正 常情 况下 ，本基 金的 指数 化投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
周豪
本基金
基金经
理
2016 年9
月 29 日
9 年
北京大 学软 件工 程专 业硕 士， 具有 基
金从业 资格 。 2008 年 7 月 加入南 方基
金信息 技术 部 ， 长 期负 责 指数基 金及
ETF 基金的投研及系统支持工作；
2015 年6 月， 任数 量化 投 资部高 级研
究员 ；2016 年4 月 至今 ， 任 500 工业
ETF、500 原材 料ETF 基 金 经理 ；2016
年 8 月 至今 ， 任380ETF 、 南方380 、
小康 ETF 、南 方小 康、 互 联基金 基金
经理 ；2016 年9 月 至今 ， 任 1000ETF
基金经 理；2017 年8 月 至 今， 任南方
有色金 属基 金经 理； 2017 年9 月至 今，
任南方 有色 金属 联接 基金 经理。
注： 1. 对基 金的 首任 基 金经理 ，其 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日， “离 任 日期” 为根 据公 司
决定确 定的 解聘 日期 ； 对 此后的 非首 任基 金经 理， “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证 券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和 《 南方 中证 1000 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责 的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 报告 期内 ，基 金运 作整体 合法 合规 ，没 有损 害基金 份额 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量均 未超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 中 证1000 指 数 下跌10.52% 。
期间我 们通 过自 建的 “ 指 数化交 易系 统 ” 、 “日 内 择时交 易模 型 ” 、 “跟 踪 误差归 因分 析系 统 ” 、
“ETF 现金 流精 算系 统” 等，将 本基 金的 跟踪 误差 指标控 制在 较好 水平 ，并 通过严 格的 风险 管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 申购 赎回 带来 的成 份 股权重 偏差 ，对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差最 小化 ；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整
体仓位 的偏 离。
（3 ） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施过 程
中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生， 将跟 踪误 差控 制在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8222 元 ，报 告 期内， 份额 净值 增长 率为-9.29％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为-10.52 ％。
4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
97,967,998.40 96.65
其中： 股票
97,967,998.40 96.65
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
57,110.44 0.06
其中： 债券
57,110.44 0.06
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
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5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
2,827,789.58 2.79
其他资 产
506,162.52 0.50
合计
101,359,060.94 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 5.2 的合 计项 中不 含可 退替代 款估 值增 值。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （指数 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
1,195,784.50 1.18
B
采矿业
1,974,647.28 1.95
C
制造业
61,466,753.69 60.83
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
2,405,648.00 2.38
E
建筑业
3,227,616.50 3.19
F
批发和 零售 业
3,829,204.20 3.79
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
2,630,666.60 2.60
H
住宿和 餐饮 业
127,494.00 0.13
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
9,156,456.20 9.06
J
金融业
488,163.00 0.48
K
房地产 业
4,006,482.20 3.97
L
租赁和 商务 服务 业
1,249,776.30 1.24
M
科学研 究和 技术 服
务业
736,375.00 0.73
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
1,140,248.60 1.13
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
537,850.00 0.53
R
文化、 体育 和娱 乐
业
1,643,921.38 1.63
S
综合
1,224,470.28 1.21
合计
97,041,557.73 96.04
报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 （积极 投资 部分）
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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A
农、林 、牧 、渔 业
49,580.00 0.05
B
采矿业
- -
C
制造业
694,488.12 0.69
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
87,780.00 0.09
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
34,112.55 0.03
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
60,480.00 0.06
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
926,440.67 0.92
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量
（股）
公允价 值
（元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300142 沃森生 物 24,400 445,300.00 0.44
2 600779 水井坊 7,800 365,040.00 0.36
3 002185 华天科 技 38,900 331,428.00 0.33
4 300355 蒙草生 态 25,740 322,779.60 0.32
5 002035 华帝股 份 10,700 322,498.00 0.32
6 002509 天广中 茂 34,320 309,223.20 0.31
7 600567 山鹰纸 业 70,600 306,404.00 0.30 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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8 000040 东旭蓝 天 21,300 299,265.00 0.30
9 600702 沱牌舍 得 6,300 293,958.00 0.29
10 600252 中恒集 团 63,300 277,887.00 0.28
积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.18
2 002916 深南电 路 1,764 153,873.72 0.15
3 002504 弘高创 意 14,000 87,780.00 0.09
4 600530 交大昂 立 9,400 69,278.00 0.07
5 300187 永清环 保 5,400 60,480.00 0.06
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
57,110.44 0.06
8
同业存 单
- -
- 其他
- -
- 合计
57,110.44 0.06
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128019 久立 转 2 146 13,865.62 0.01
2 128023 亚太转 债 129 12,252.42 0.01
3 128030 天康转 债 112 11,200.00 0.01
4 128018 时达转 债 94 8,892.40 0.01
5 123007 道氏转 债 63 6,300.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1806 IC1806 2 2,453,840.0
0
38,240.00 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
38,240.00
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
178,240.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-250,320.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金投资股 指期货将根 据风险管理的 原则，以套 期保值为目的 ，对冲系统 性风险和某 些 特
殊情况下的流 动性风险 等 ，主要采用流 动性好、 交 易活跃的股指 期货合约 ， 通过多头或空 头套期
保值等策略进 行套期保 值 操作。本基金 力争利用 股 指期货的杠杆 作用，降 低 股票仓位频繁 调整的
交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查，或在 报告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处 罚的 情形。 如 是， 还应 对相 关证
券 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金投资的 前十名证券 的发行主体本 期没有出现 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
505,212.60
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
949.92
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
- 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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8 其他
-
9 合计
506,162.52
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况
说明
1 600530 交大昂 立 69,278.00 0.07 重大资 产重 组
2 300187 永清环 保 60,480.00 0.06 重大资 产重 组
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 110,892,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额
30,000,000.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额
18,000,000.00
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额
122,892,000.00
§7 影响投 资者决策的其他重 要信息
7.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
7.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、南 方中 证1000 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同。
2 、南 方中 证1000 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议。
3 、南 方中 证1000 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年 4 季度 报告 原 文。 南方中证 1000 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
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8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
8.3 查 阅方 式
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