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鹏华丰融(000345)

鹏华丰融:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 丰 融 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 鹏华丰融定期开放债券 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 17 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华丰 融定 期开 放债 券 场内简 称 - 基金主 代码 000345


交易代 码 000345 前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 , 本 基金 采取 在封 闭期内 封闭 运作 、 封 闭期 与 封闭期 之间 定期 开放 的运 作方式 。 本基金 自基 金合 同生 效之 日 (含 ) 起 或自 每一 开放 期 结束之 日次 日 ( 含) 起 一 年的期 间封 闭运 作, 不办 理 申购与 赎回 业务 ,也 不上 市交易 。 本基金 自封 闭期 结束 之后 第一个 工作 日 ( 含) 起进 入 开放期 , 每 个开 放期 原则 上不少 于五 个工 作日 、 不 超 过二十 个工 作日 , 开 放期 的具体 时间 以基 金管 理人 届 时公告 为准 。 如 发生 不可 抗力或 其他 情形 致使 基金 无 法 按 时 开 放 或 需 依 据 基 金 合 同 暂 停 申 购 与 赎 回 业 务 的, 基 金管 理人 有权 合理 调整申 购或 赎回 业务 的办 理 期间并 予以 公告 。 基金合 同生 效日 2013 年 11 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额 94,782,277.15 份 投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 , 通过 每年 定期 开放 的形 式 保持适 度流 动性 , 力 求取 得超越 基金 业绩 比较 基准 的 收益。 投资策 略 本基金 债券 投资 将主 要采 取久期 策略 , 同 时辅 之以 收鹏华丰融定期开放债券 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页


益率曲 线策 略、 骑乘 策略 、 息差 策略、 债券 选择 策 略 等积极 投资 策略 , 在 有效 控制风 险的 基础 上, 通过 每 年定期 开放 的形 式保 持适 度流动 性, 力求 取得 超越 基 金业绩 比较 基准 的收 益。 业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 +0.5 % 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金, 其预期 的收 益与 风险 低于 股 票型基 金、 混合 型基 金, 高于货 币市 场基 金, 为证 券 投资基 金中 具有 较低 风险 收益特 征的 品种 。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 2,105,559.38 2.本期 利润 1,798,472.66 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0190 4.期末 基金 资产 净值 115,742,324.55 5.期末 基金 份额 净值 1.221 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 1.58% 0.07% 0.50% 0.01% 1.08% 0.06% 注:业 绩比 较基 准= 一年 期 定期存 款税 后利 率+0.5 %


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2013 年11 月19 日生 效 。 2、截 至建 仓期 结束 ,本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。


3.3 其 他指 标 注:无 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘涛 本 基 金 基 金经理 2016 年 5 月 27 日 - 4 刘涛先 生, 国籍 中国, 理学硕 士, 4 年金 融证 券从业 经验 。2013 年鹏华丰融定期开放债券 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


4 月加盟鹏华基金管 理有限公司,从事债 券投资研究工作,担 任固定收益部债券研 究员,2016 年 5 月起 担任鹏华国企债债券 基金、鹏华丰融定期 开放债券基金基金经 理, 2016 年11 月 起兼 任鹏华丰禄债券基金 基金经 理,2017 年 2 月起兼任鹏华丰达债 券、鹏华丰恒债券、 鹏华丰腾债券基金基 金经理 ,2017 年 2 月 至2017 年9 月兼 任鹏 华丰安债券基金基金 经理,2017 年 5 月起 兼任鹏华丰瑞债券、 鹏华普天债券基金基 金经理。刘涛先生具 备基金从业资格。本 报告期内本基金基金 经理未 发 生 变动 。 注:1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担任 新 成立基 金基 金经 理的 , 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 不存在 违反 基金 合同 和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 鹏华丰融定期开放债券 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发 生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 债市 大跌 后有 所修 复。10 月至 11 月底 ,资 金面逐 步收 紧, 叠加 大宗 商品价 格回 升、 经济回 暖和 通胀 预期 抬升 等因素 ,债 市出 现一 轮明 显调整 ,收 益率 不断 上行 。11 月底 至12 月上 旬债市 出现 超跌 后的 修复 性行情 。在 债券 的配 置上 ,我们 以中 短期 中高 等级 信用债 为主 ,从 而使 得组合 净值 在四 季度 债市 调整的 情况 下表 现稳 健, 并且 在 11 月底 逐步 抄底 长 端利率 债、 在 12 月 中上旬 兑现 收益 ,使 得净 值表现 相对 较佳 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.2210 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.58% , 业绩 比较基 准收 益率 为0.50% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 注:无 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


162,888,879.60 93.36 其中: 债券


162,888,879.60 93.36 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,814,377.21 1.61 8 其他资 产


8,770,542.97 5.03 鹏华丰融定期开放债券 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


9 合计





174,473,799.78





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:无 。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:无 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:无 。





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 144,851,079.60 125.15 5 企业短 期融 资券 18,037,800.00 15.58 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 162,888,879.60 140.73


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 1480261 14 四 平债 129,000 10,655,400.00 9.21 2 1180020 11 如 东东 泰债 200,000 10,136,000.00 8.76 3 1180050 11 吉 城建 债 100,000 10,126,000.00 8.75 4 041759020 17 镇 城投 CP001 100,000 10,008,000.00 8.65 5 122434 15 清 能债 100,000 9,902,000.00 8.56





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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:无 。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:无 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:无 。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,350.85 2 应收证 券清 算款 3,252,319.91 3 应收股 利 - 4 应收利 息 5,514,872.21 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,770,542.97


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5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:无 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:无 。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 94,782,277.15 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 94,782,277.15


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注: 截 止本 报告 期末 ,本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 鹏华丰融定期开放债券 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


者类 别 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20171001~20171231 50,005,750.00 - - 50,005,750.00 52.76% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时, 可 能会因 某单一 基金 份额持有 人大额 赎回 而引起基 金净值 剧烈波 动 , 甚至 可能引发 基金流 动 性风险 , 基金管 理人可 能 无法及时 变现基 金资 产以应对 基金份 额持有 人 的赎回申 请,基 金份额 持 有人可能 无法及 时赎回 持 有的全部 基金份 额。 注:1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额 、 基 金转 换入 份 额、 场内 买入 份额 、 指 数 分级基 金合 并份 额和 红利 再投; 2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金折 分份 额。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华丰 融定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》;


(二) 《鹏 华丰 融定 期开 放债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》; (三) 《鹏 华丰 融定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2017 年第 4 季度 报告 》( 原 文)。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 上海市 仙霞 路 18 号 交通 银 行股份 有限 公司 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理 人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏华丰融定期开放债券 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


鹏 华基 金管理 有限 公司 2018 年 1 月 22 日