鹏 华 丰 盛 稳固 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华丰 盛债 券
场内简 称 -
基金主 代码 206008
交易代 码 206008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,431,100,598.79 份
投资目 标 注重风 险控 制， 力争 获取 超越存 款利 率的 绝对 收益 。
投资策 略
本基金 力争 获取 超越 存款 利率的 绝对 收益 ， 并 认为 对
风险的 敏感 把握 和精 准控 制是创 造绝 对收 益的 关键 。
在控制 风险 方面 ， 本 基金 将通过 投资 组合 保险 策略 对
系统性 风险 进行 管理 ， 通 过构建 投资 组合 对非 系统 性
风险进 行分 散， 在此 基础 上， 重 视基 金管 理人 自上 而
下投资 能力 的发 挥， 以追 求超越 基准 的绝 对收 益。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）＋1.6%
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 和预 期收 益高 于
货币市 场基 金， 低于 混合 型基金 、 股 票型 基金， 为 证
券投资 基金 中的 中低 风险 品种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2017 年 10 月 1 日－2017 年 12 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 13,245,373.61
2.本期 利润 31,408,641.99
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0131
4.期末 基金 资产 净值 2,800,601,859.52
5.期末 基金 份额 净值 1.152
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （ 例如 ， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.14% 0.25% 1.10% 0.01% 0.04% 0.24%
注：业 绩比 较基 准= 三年 期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）+1.6% 鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年4 月25 日 生效 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘太阳
本 基 金 基
金经理
2015 年 3 月
10 日
- 11
刘太阳先生，国籍中
国，理 学硕 士，11 年
金融证券从业经验。鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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曾任中国农业银行金
融 市 场 部 高 级 交 易
员，从事债券投资交
易工作 ；2011 年 5 月
加盟鹏华基金管理有
限公司，从事债券研
究工作，担任固定收
益部研 究员 ，2012 年
9 月起担任鹏华纯债
债券基金基金经理，
2012 年 12 月至 2014
年 3 月担任 鹏华 理财
21 天债 券基 金（2014
年 3 月已转 型为 鹏华
月月发短期理财债券
基金 ） 基 金经 理， 2013
年 4 月起兼 任鹏 华丰
利分级债券基金基金
经理，2013 年 5 月起
兼任鹏华实业债纯债
债券基金基金经理，
2014 年3 月至2015 年
4 月兼任鹏华月月发
短 期理财债券基金基
金经理 ，2015 年 3 月
起兼任鹏华丰盛债券
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 2 月起兼 任鹏 华弘
盛 混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 8 月 起兼
任鹏华丰收债券、鹏
华双债保利债券、鹏
华丰达债券基金基金
经理，2016 年 8 月至
2017 年 9 月 兼任 鹏华
丰安债券基金基金经
理，2016 年 9 月 起兼
任鹏华丰恒债券基金
基金经 理，2016 年10
月起兼任鹏华丰腾债
券、鹏华丰禄债券基
金基金 经理 ，2016 年
11 月起 兼任 鹏华 丰盈
债券基金基金经理，
2016 年12 月 起兼 任鹏鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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华普泰债券、鹏华丰
惠 债 券 基 金 基 金 经
理，2017 年 2 月 起兼
任鹏华安益增强混合
基 金 基 金 经 理 ，2017
年 3 月起兼 任鹏 华丰
享债券、鹏华丰玉债
券、鹏华丰嘉债券、
鹏华丰康债券基金基
金经理 ，2017 年 4 月
起兼任鹏华丰瑞债券
基 金 基 金 经 理 ，2017
年 6 月起兼 任鹏 华丰
玺、丰源债券基金基
金经理，现同时担任
固 定 收 益 部 副 总 经
理。刘太阳先生具备
基金从业资格。本报
告期内本基金基金经
理未发 生变 动。
注： 1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担任 新成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。 鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
第 四季 度债 券收 益 率整体 上行 。 期初 受国 内 经济增 长保 持韧 性 、 金 融 监管加 强 、 资 金
面持续 紧张 影响 ，债 券收 益率大 幅上 行。 至 12 月 后 ，受央 行维 稳资 金面 、10 年期国 开债 发行 规
模缩减 影响 ，中 长期 债券 收益率 略有 企稳 回落 ，短 期债券 收益 率仍 维持 高位 。第四 季度 ，除 短融
总财富 指数 上涨 外， 其余 财富指 数均 出现 不同 程度 的下跌 ，其 中金 融债 财富 指数下 跌幅 度最 大，
幅度 达1.41% 。
第四 季度 权益 市场 波动加 大， 走势 出现 分化 。其中 ，沪 深 300 指 数上 涨 5.07% ， 创业
板指数 下 跌6.12% 。 本报 告期内 基金 以持 有中 等评 级信用 债为 主， 组合 久期 保持中 性水 平， 对权
益类市 场投 资进 行了 适度 参与。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本季度 基金 份额 净值 增长 率为 1.14% ，基 准增 长率 为 1.1% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 285,945,870.00 8.61
其中： 股票
285,945,870.00 8.61
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,886,521,672.60 86.93
其中： 债券
2,886,521,672.60 86.93
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
64,962,807.02 1.96
8 其他资 产
82,893,259.84 2.50
9 合计
3,320,323,609.46 100.00 鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 42,160,930.00 1.51
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 16,225,139.94 0.58
K
房地产 业
227,559,800.06 8.13
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 285,945,870.00 10.21
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 5,911,526 183,611,997.56 6.56
2 601155 新城控 股 1,499,925 43,947,802.50 1.57
3 600741 华域汽 车 1,037,000 30,788,530.00 1.10
4 002311 海大集 团 486,000 11,372,400.00 0.41
5 601318 中国平 安 143,600 10,049,128.00 0.36 鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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6 601601 中国太 保 149,107 6,176,011.94 0.22
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 998,500.00 0.04
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,162,863,450.00 41.52
其中： 政策 性金 融债 955,562,950.00 34.12
4 企业债 券 1,590,879,950.20 56.80
5 企业短 期融 资券 100,918,800.00 3.60
6 中期票 据 30,024,500.00 1.07
7 可转债 （可 交换 债） 836,472.40 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,886,521,672.60 103.07
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160208 16 国开 08 7,700,000 752,906,000.00 26.88
2 112364 16 云白 01 600,000 58,332,000.00 2.08
3 150212 15 国开 12 500,000 49,805,000.00 1.78
4 170207 17 国开 07 500,000 49,760,000.00 1.78
5 143337 17 国君 G3 500,000 49,390,000.00 1.76
5 143342 17 招商 G2 500,000 49,390,000.00 1.76
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。 鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 之一的 债券 发行 人招 商证 券股份 有限 公司 ， 因 涉嫌 未按规 定开 展 PB
系统业 务等 违法 违规 行为 ，根据 《中 华人 民共 和国 证券法 》的 有关 规定 ，中 国证监 会决 定对 公司
进行立 案调 查。2017 年4 月29 日， 公司 收到 中国 证 监会深 圳监 管局 《行 政处 罚决定 书》 ， 具 体内
容如下 ：
“201 7 年2 月 23 日 ， 我 局对你 公 司 PB 系统 相关 业 务开展 情况 进行 了现 场检 查。 经 查， 你公
司存在 以下 问题 ：
一、 你公 司于2016 年 12 月6 日 为深 圳市 广众 盈资 产管理 有限 公司 开立 了证 券账户 ，并 于
2017 年1 月4 日开 立 了 PB 系统 账户 。 你 公司 在为 其 开立 PB 系 统账 户的 尽职 调 查中， 未能 发现 其
曾开展 过股 票配 资业 务， 并未对 此进 一步 调查 ，排 除其违 法从 事证 券业 务活 动的嫌 疑。
二、 你 公司 于2016 年 11 月30 日为 客户 钱某 某开 立 了 PB 系统 账户 ， 并 为该 客 户在 其 PB 系统
账户下 配置 了名 为 “ 黄某 某 ”的 交易 员角 色； 你公 司于 2017 年 1 月 13 日为 客户徐 某开 立 了 PB
系统账 户， 该账 户实 际由 “浙江 九章 资产 管理 有限 公司 ” 使用 。
你公司 上述 行为 违反 了《 证券公 司监 督管 理条 例》 第二十 七条 第一 款、 第二 十八条 第一 款的
有关规 定 ， 反 映出 你公 司 内 部控 制存 在一 定缺 陷 。 根据 《证 券公 司监 督管 理 条例 》 第 七十 条规 定，
我局决 定对 你公 司采 取责 令改正 并暂 停新 开 户PB 系 统账 户 3 个 月的 行政 监管 措施。 你公 司应 对
PB 系 统相 关业 务开 展情 况 进行全 面自 查， 并自 收到 本决定 书之 日 起30 日内 向 我局提 交自 查整 改
报告。
如对本 监督 管理 措施 不服 ， 可以在 收到 本决 定书 之日 起 60 日内 向中 国证 监会 提 出行政 复议 申
请，也 可以 在收 到本 决定 书之日 起 6 个月 内向 有管 辖权的 人民 法院 提起 诉讼 。复议 和诉 讼期 间，
上述监 督管 理措 施不 停止 执行。 ”
对该证 券的 投资 决策 程序 的说明 ：本 基金 管理 人长 期跟 踪 研究 该债 券， 本次 处罚对 该债 券的
投资价 值不 产生 重大 影响 。从公 告中 知悉 ，公 司历 来高度 重视 合规 经营 和内 部控制 ，针 对上 述问
题， 公 司将 按照 监管 要求 进 行全面 自查 并积 极整 改， 加 强和改 进 PB 系 统相 关业 务 的内部 控制 工作 ，
同时认 真查 漏补 缺， 举一 反三， 持续 全面 完善 公司 的内部 控制 和合 规管 理。 鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 他证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 195,425.93
2 应收证 券清 算款 26,545,200.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 56,148,432.92
5 应收申 购款 4,200.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 82,893,259.84
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,370,039,077.73
报告期 期间 基金 总申 购份 额 65,925,835.31
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 4,864,314.25
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,431,100,598.79
鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 26,478,375.99
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 26,478,375.99
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
1.09
注: 本 基金 管理 人投 资本 基 金的费 率标 准与 其他 相同 条件的 投资 者适 用的 费率 标准相 一致 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20171001-20171231 1,170,767,582.34 30,927,862.02 - 1,201,695,444.36 49.43%
2 20171001-20171231 1,141,105,702.21 30,144,291.87 - 1,171,249,994.08 48.18%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
基金份额 持有人 持有的 基 金份额所 占比例 过于集 中 时， 可能会 因某单 一基金 份额持有 人大额 赎回而 引
起基金净 值剧烈 波动， 甚 至可能引 发基金 流动性 风 险， 基金管 理人可 能无法 及时变现 基金资 产以应 对
基金份额 持有人 的赎回 申 请，基金 份额持 有人可 能 无法及时 赎回持 有的全 部 基金份额 。
注：1 、 申购 份额 包含 基金 申购份 额 、 基 金转 换入 份 额、 场内 买入 份额 、 指 数 分级基 金合 并份 额和 红利
再投； 鹏华丰盛债券 2017 年第 4 季度 报告
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2、赎 回份 额包 含基 金赎 回 份额、 基金 转换 出份 额、 场内卖 出份 额和 指数 分级 基金拆 分份 额。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
( 一)《 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
( 二)《 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
( 三)《 鹏华 丰盛 稳固 收益 债券型 证券 投资 基 金2017 年第 4 季度 报告 》（ 原文 ）。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨 询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 22 日
