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诺安低碳(001208)

诺安低碳:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 低 碳 经济 股 票 型 证券 投 资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 1 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安低 碳经 济股 票 交易代 码 001208 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 5 月 12 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,513,794,598.28 份 投资目 标 本 基 金通 过投 资于 低碳 经济 主 题相 关上 市公 司, 在控 制 投资 风险的 同时 ,力 争实 现基 金资产 的稳 定增 值。 投资策 略 1、 资产 配置 策略 方面 , 本 基金将 采取 战略 性资 产配 置和战 术 性资产 配置 相结 合的 资产 配置策 略, 根据 宏观 经济 运行态 势、 政 策 变化 、市 场环 境的 变化 , 在长 期资 产配 置保 持稳 定 的前 提 下 ,积 极进 行短 期资 产灵 活 配置 ,力 图通 过时 机选 择 构建 在承受 一定 风险 前提 下获 取较高 收益 的资 产组 合。 本 基 金实 施大 类资 产配 置策 略 过程 中还 将根 据各 类证 券 的风 险 收 益特 征的 相对 变化 ,动 态 优化 投资 组合 ,以 规避 或 控制 市场风 险, 提高 基金 收益 率。 2、低 碳经 济主 题配 置策 略 a)低碳 经济 主题 及其 相关 行业和 公司 的界 定 走 向 低碳 化时 代是 大势 所趋 , 低碳 经济 也势 在必 行。 低 碳经 济 是 一项 系统 工程 ,必 须从 经 济和 社会 整体 出发 ,着 重 在七 个 方 面实 现。 低碳 经济 主题 相 关行 业和 公司 来自 于这 七 个方 面 : 能源 低碳 化如 以新 能源 、 节能 减排 、绿 色发 展等 为 主营 业 务 ,提 供相 关设 备、 技术 、 产品 、服 务等 与能 源产 业 链相 关 的 行业 或公 司, 交通 低碳 化 如新 能源 汽车 等行 业或 公 司, 建 筑 低 碳 化 如 生 产 使 用 节 能 环 保 建 筑 材 料 的 相 关 行 业 或 公 司 , 农业 低碳 化如 林业 、有 机 农业 等行 业或 公司 ,工 业 低碳 化 如 发展 节能 减排 积极 参与 碳 排放 交易 与治 理的 工业 行 业或诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


公 司 ,服 务低 碳化 如提 倡智 能 信息 化服 务的 行业 或公 司 ,消 费 低 碳化 如提 倡绿 色消 费及 可 循环 消费 的酒 店、 旅游 等 行业 或公司 。 未 来 随着 经济 增长 方式 转变 和 产业 结构 升级 ,从 事或 受 益于 上 述 投资 主题 的外 延将 会逐 渐 扩大 ,本 基金 将视 实际 情 况调 整上述 对低 碳经 济主 题类 股票的 识别 及认 定。 b)行业 配置 策略 本 基 金将 分别 从以 下几 个方 面 对低 碳经 济的 各个 子行 业 进行 分析: (1 ) 政 策分 析: 本基 金将 密切关 注低 碳经 济相 关国 家产业 政 策 以 及财 政税 收政 策和 货币 政 策等 变化 对低 碳经 济主 题 相关 行业的 影响 ,积 极配 置收 益于政 策变 化的 行业 。 (2 ) 公 司分 析: 技术 水平 将影响 低碳 经济 主题 相关 公司的 发 展 情 况。 本基 金将 密切 跟踪 低 碳经 济主 题相 关公 司技 术 水平 变 化 及发 展趋 势, 重点 关注 技 术水 平提 升较 快且 发展 趋 势良 好的上 市公 司。 (3 ) 市 场分 析: 低碳 经济 主题相 关行 业可 能会 处于 各自不 同 的 发 展阶 段及 行业 周期 ,本 基 金将 重点 关注 处于 行业 上 升阶 段及上 升周 期的 子行 业进 行投资 。 3、 个 股投 资策 略方 面 , 本 基金将 结合 定量 与定 性分 析, 充分 发 挥 基金 管理 人研 究团 队和 投 资团 队的 选股 能力 ,选 择 具有 领先优 势、 创新 能力 及成 长潜力 良好 的上 市公 司进 行投资 。 4、 债券 投资 策略 方面 , 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积极管 理 的投资 策略 , 具体 包括 利 率预测 策略 、 收益 率曲 线 预测策 略、 溢价分 析策 略以 及个 券估 值策略 。 5、 权证 投资 策略 方面 , 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略和 套 利 交 易策 略等 。作 为辅 助性 投 资工 具, 我们 将结 合自 身 资产 状况审 慎投 资, 力图 获得 最佳风 险调 整收 益。 6、资 产支 持证 券投 资策 略 本 基 金将 在国 内资 产证 券化 产 品具 体政 策框 架下 ,通 过 对资 产池结 构和 质量 的跟 踪考 察、 分 析资 产支 持证 券的 发行条 款、 预 估 提前 偿还 率变 化对 资产 支 持证 券未 来现 金流 的影 响 ,充 分 考 虑该 投资 品种 的风 险补 偿 收益 和市 场流 动性 ,谨 慎 投资 资 产 支持 证券 。本 基金 将严 格 控制 资产 支持 证券 的总 体 投资 规模并 进行 分散 投资 ,以 降低流 动性 风险 。 未来 , 根 据市 场情 况 , 基 金可相 应调 整和 更新 相关 投资策 略, 并在招 募说 明书 更新 中公 告。 业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为中 证 内地 低碳 经济 主题 指数 与 中证 全债指 数的 混合 指数 , 即 : 80 %× 中证 内地 低碳 经济 主题指 数 收益率 +20% × 中 证全 债指 数收益 率 风险收 益特 征 本 基 金是 股票 型基 金, 属于 证 券投 资基 金中 的较 高预 期 风险 和 较 高预 期收 益品 种, 其预 期 风险 与预 期收 益水 平高 于 混合 型基金 、债 券型 基金 和货 币市场 基金 。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 13 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 296,591,042.43 2.本期 利润 247,567,758.58 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1489 4.期末 基金 资产 净值 1,688,242,688.35 5.期末 基金 份额 净值 1.115 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 14.95% 1.17% -1.40% 0.86% 16.35% 0.31% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 80% × 中 证内 地低 碳 经济主 题指 数收 益率 +20% × 中证 全债 指数 收益 率。


诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 建仓 期 为6 个 月,建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 盛震山 诺 安 低 碳 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 2015 年 9 月 26 日 - 8 硕士/MBA , 曾 任 职 于 中国电信集团北京市 电信有限公司、中国 移动通信有限公司研 究院,后任职于光大 证券股份有限公司, 从事行业研究工作。 2012 年 1 月 加入 诺安 基金管理有限公司,诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


任研究 员。2015 年 9 月起任诺安低碳经济 股票型证券投资基金 基金经 理。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为公 司作 出决 定并 对外公 告之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 低碳 经济 股 票型证 券投 资基 金管 理人 严格遵 守了 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基 金法》 及其 他有 关法 律法 规,遵 守了 《诺 安低 碳经 济 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定, 遵守 了本公 司管 理制 度。 本基 金投资 管理 未发 生违 法违 规行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本 公司 更 新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动, 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、 交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管 理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对 于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年第 四季 度, 本组 合 的调整 变化 如下 : 进 一步 增持了 食品 饮料 、 传 媒这 两个行 业中 个别 优质上 市公 司的 持仓 比例 ,择机 减持 了前 期收 益较 高的零 售、 医药 行业 个股 。从整 个四 季度 组合 的表现 来看 ,上 述调 整取 得了较 好的 效果 。此 外, 持仓较 多的 保险 行业 在四 季度阶 段性 冲高 之后 又明显 回落 ,本 组合 出于 有效控 制回 撤的 目的 ,及 时降低 了保 险行 业的 持仓 ,原因 如下 :从 行业 来看, 我国 的商 业保 险仍 具备长 期稳 健向 上的 发展 潜力, 但从 估值 角度 ,龙 头保险 公司 的估 值水 平从2017 年上 半年 的普 遍 显著低 估, 已经 逐步 进入 了当前 的合 理估 值区 间, 且这个 合理 估 值 区间 的跨度 较宽 ,同 时未 来保 险公司 的基 本面 及其 估值 会有所 分化 ,因 此我 们对 相关公 司的 持仓 做出 了调整 。 从组合 配置 角度 ,集 中持 股的策 略得 到了 较好 贯彻 ,选股 收益 最大 化的 目标 维持不 变。 目前 金融和 消费 仍是 本组 合持 仓比例 最大 的行 业。 未来 ,本组 合除 了在 现代 服务 业、大 消费 行业 中筛 选优质 标的 外, 也会 在一 些传统 行业 中寻 找基 本面 迎来转 机且 兼具 估值 吸引 力的公 司。 从交易 角度 ,四 季度 的换 手率相 比前 两个 季度 有所 提升, 这一 方面 与本 基金 净值返 回面 值之 上以后 ,部 分基 金持 有人 选择赎 回有 直接 的关 系, 另一方 面也 与本 基金 四季 度阶段 性行 业和 个股 的配置 调整 有关 。 展望未 来, 本基 金仍 将坚 定中长 期投 资的 风格 和理 念不变 ,坚 决不 跟风 炒作 、不参 与短 期主 题性机 会, 进一 步夯 实基 本面研 究, 努力 寻找 成长 性与高 安全 边际 的结 合点 ,争取 为基 金持 有人 贡献长 期的 、可 持续 的价 值增长 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.115 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 14.95% , 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-1.40% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,437,276,600.04 83.04 其中: 股票


1,437,276,600.04 83.04 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


156,100,000.00 9.02 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


131,587,754.18 7.60 8 其他资 产


5,800,114.87 0.34 9 合计





1,730,764,469.09





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 653,831,165.88 38.73 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 34,289,760.22 2.03 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 22,379,957.94 1.33 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 110,748.67 0.01 J 金融业 459,118,307.48 27.20 K 房地产 业 104,170,193.45 6.17 L 租赁和 商务 服务 业 163,328,000.00 9.67 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - 诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 13 页


R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,437,276,600.04 85.13 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600887 伊利股 份 5,117,400 164,729,106.00 9.76 2 002027 分众传 媒 11,600,000 163,328,000.00 9.67 3 300296 利亚德 8,248,591 160,765,038.59 9.52 4 600519 贵州茅 台 228,400 159,306,716.00 9.44 5 601336 新华保 险 1,900,037 133,382,597.40 7.90 6 601288 农业银 行 28,000,000 107,240,000.00 6.35 7 600867 通化东 宝 3,717,506 85,093,712.34 5.04 8 601939 建设银 行 9,499,806 72,958,510.08 4.32 9 600036 招商银 行 2,510,000 72,840,200.00 4.31 10 600048 保利地 产 4,499,943 63,674,193.45 3.77 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体,除 分众传 媒、 建设银 行外 , 本 报 告期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形, 也 没有 出现在 报告 编制日 前一 年内受 到 公 开谴 责、处 罚的 情形。 (1)2017 年7 月7 日 ,分 众传媒 信息 技术 股份 有限 公司收 到广 东监 管局 警示 函的整 改报 告, 主要是 因为 : ( 一) 公司2015 年 年报 财务 报表 附注 “ 货币资 金 — 使用 有限 制的 货币资 金 ” 中未 披 露上海 分众 德峰 广告 传播 有限公 司银 行账 户被 有权 机关冻 结的 情况 。 ( 二) 公 司披露 与方 源资 本 成 立体育 基金 暨关 联交 易进 展情况 的时 间晚 于相 关媒 体发布 会的 时间 。 ( 三) 公 司披露 下属 子 公 司 与 WME/IMG 中 国签 订商 业合 作协议 的公 告, 公告 中关 于协议 的主 要内 容的 表述 过于简 单, 未将 协议 中主要 条款 进行 充分 披露 。 (四)2016 年 ,经 公司 股 东大会 审议 通过 的相 关《 关于使 用自 有闲 置 资金购 买银 行理 财产 品的 议案》 均同 意公 司可 以使 用不超 过一 定额 度的 人民 币的自 有闲 置资 金购 买安全 性高 、流 动性 好的 、由商 业银 行发 行的 保证 收益型 的保 本型 理财 产品 ,并授 权公 司总 裁、 财务负 责人 根据 上述 原则 行使具 体理 财产 品的 购买 决策权 ,并 由财 务部 负责 具体购 买事 宜。 但公 司实际 购买 的属 于非 保本 型浮动 收益 银行 理财 产品 ,公司 未在 股东 大会 授权 范围内 购买 银行 理财 产品。 截至本 报告 期末 ,分 众传 媒(002027 )为 本基 金前 十大重 仓股 。此 事件 发生 后,公 司第 一时 间向全 体董 事、 监事 和高 级管理 人员 传达 本次 现场 检查的 结果 ,及 时组 织证 券部、 财务 部、 审计 部等相 关部 门对 《警 示函 》所关 注的 事项 进行 深入 分析, 制定 出相 应的 整改 措施。 从投 资角 度, 公司历 史经 营 稳 健, 估值 合理, 因此 本基 金才 继续 持有该 股票 ,本 基金 对该 股票的 投资 符合 法律 法规和 公司 制度 。 (2)2017 年7 月7 日 ,中 国建设 银行 股份 有限 公司 重庆观 音桥 支行 收到 两江 银监分 局行 政处 罚信息 ,主 要是 因( 一) 对违规 收取 银团 参加 费, 罚款人 民 币20 万元; (二 )对收 费质 价不 符, 罚款人 民 币20 万元 。2017 年7 月 20 日 , 中 国建 设 银行股 份有 限公 司江 津支 行, 收 到江 津银 监分诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


局行政 处罚 信息 ,主 要是 因提供 现金 管理 服务 质价 不符, 根据 《中 华人 民共 和国银 行业 监督 管理 法》第 四十 六条 的规 定, 罚款人 民 币20 万元 。 截至本 报告 期末 ,建 设银 行(601939 )为 本基 金前 十大重 仓股 。从 投资 的角 度看, 我们 认为 建设银 行经 营稳 健, 作为 四大国 有银 行内 部风 控严 格,上 述处 罚行 属于 个别 支行的 个别 行为 ,不 影响公 司的 长期 稳健 经营 。 因 此本 基金 才继 续持 有 建设银 行 (601939 ) , 本基 金对该 股票 的投 资符 合法律 法规 和公 司制 度。 5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的 股 票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 613,963.42 2 应收证 券清 算款 3,369,699.42 3 应收股 利 - 4 应收利 息 -9,214.95 5 应收申 购款 1,825,666.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 5,800,114.87 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存在 流 通受 限的 情况。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,902,262,942.54 报告期 期间 基金 总申 购份 额 464,333,822.79 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 852,802,167.05 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-"填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,513,794,598.28 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。 诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有 风险 本报告期 内, 本基 金未出 现单一投 资者持 有基金 份 额比例达 到或者 超过 20% 的情形, 敬 请投资 者 留意。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 基金管 理人 于2017 年 12 月30 日在 《证 券时 报 》 、 《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》 及基 金 管理人 网站 发布 了 《 诺安 基金管 理有 限公 司关 于旗 下产品 缴纳 增值 税的 公告 》 , 自 2018 年1 月1 日起, 旗下 产品 在运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为所产 生的 增值 税及 附加 税费, 将由 产品 资产 承担, 从产 品资 产中 提取 缴纳, 同时 由基 金管 理人 按照规 定完 成相 关的 纳税 申报。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 低碳 经济 股票 型证券 投资 基金 募集 的文 件。 ②《诺 安低 碳经 济股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 ③《诺 安低 碳经 济股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 诺安低碳经济股票 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


⑤诺安 低碳 经济 股票 型证 券投资 基 金2017 年 第四 季 度报告 正文 。 ⑥报告 期内 诺安 低碳 经济 股票型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺 安基 金管理 有限 公司 2018 年 1 月 22 日