诺 安 优 势 行业 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安优 势行 业混 合
交易代 码 000538
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 281,092,305.20 份
投资目 标
本基金 通过 积极 大类 资产 配置及 全面 深入 的研 究， 发掘
优势行 业， 精选 行业 个股 ，力图 在不 同的 市场 环境 下均
可突破 局限 ，在 长期 内获 得超过 比较 基准 的超 额收 益。
投资策 略
本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略， 具体 由大 类资 产配
置策略 ，股 票投 资策 略， 债券投 资策 略、 权证 投资 策略
四部分 组成 。
1、 大类 资产 配置 策略 方面 ， 本基 金将 采取 战略 性资 产配
置和战 术性 资产 配置 相结 合的资 产配 置策 略， 根据 市场
环境的 变化 ，在 长期 资产 配置保 持稳 定的 前提 下， 积极
进行短 期资 产灵 活配 置， 力图通 过时 机选 择构 建在 承受
一定风 险前 提下 获取 较高 收益的 资产 组合 。
2、股 票投 资策 略方 面， 本基金 的股 票投 资策 略由 行
业配置 策略 、个 股筛 选策 略两部 分组 成。
3、 债券 投资 策略 方面 ， 本 基金的 债券 投资 部分 采用 积极
管理的 投资 策略 ，具 体包 括利率 预 测 策略 、收 益率 曲线
预测策 略、 溢价 分析 策略 以及个 券估 值策 略。
4、 权证 投资 策略 方面 ， 本 基金将 主要 运用 价值 发现 策略
和套利 交易 策略 等。 作为 辅助性 投资 工具 ，我 们将 结合
自身资 产状 况审 慎投 资， 力图获 得最 佳风 险调 整收 益。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 + 40% × 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金， 预期风 险与 收益 低于 股票 型基诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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金，高 于债 券型 基金 与货 币市场 基金 ，属 于中 高风 险、
中高收 益的 基金 品种 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 诺安优 势行 业混 合 A 诺安优 势行 业混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000538 002053
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 281,091,552.55 份 752.65 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
诺安优 势行 业混 合 A 诺安优 势行 业混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 9,637,988.01 20.89
2．本 期利 润 5,494,078.72 10.56
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0167 0.0140
4．期 末基 金资 产净 值 374,397,451.41 1,001.93
5．期 末基 金份 额净 值 1.332 1.331
注：① 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
③自2015 年11 月 18 日 起 ， 本基 金分 设为两 级基 金 份额：A 类基 金份 额和C 类 基金份 额， 详情请 参
阅相关 公告 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
诺安优 势行 业混 合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.06% 0.24% 2.77% 0.49% -1.71% -0.25%
诺安优 势行 业混 合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.06% 0.23% 2.77% 0.49% -1.71% -0.26%
注：本 基金 的业 绩比 较标 准为： 60% ×沪深 300 指数+40%× 中证 全债 指数 。 诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
诺安优 势行 业混合 A
诺安优 势行 业混合 C
注：本 基金 建仓 期 为6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴博俊
诺 安 优 势 行
业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 、 诺 安
稳 健 回 报 灵
活 配 置 混 合
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 及 诺 安 创
新 驱 动 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金基金 经理
2014 年 6
月14 日
- 10
硕士，2008 年 加入 诺安 基 金管理 有
限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 基 金 经 理 助
理。2014 年 6 月起 任诺 安 优势行 业
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2015 年 6 月 起任 诺 安稳健 回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 及 诺 安 创 新 驱 动 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
裴禹翔
诺 安 增 利 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理、 诺安 天
天 宝 货 币 市
场 基 金 基 金
经理、 诺安 稳
固 收 益 一 年
定 期 开 放 债
券 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理、 诺安 优
势 行 业 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金基金 经理 、
诺 安 进 取 回
报 灵 活 配 置
混 合 型 证 券
投 资 基 金 基
金经理 、 诺 安
双 利 债 券 发
2016 年 8
月26 日
- 6
硕 士 ， 曾 先 后 任 职 于 华 融 湘 江 银 行
股 份 有 限 公 司 、 浙 江 浙 商 证 券 资 产
管 理 有 限 公 司 ， 任 投 资 经 理 。2015
年 12 月 加 入 诺 安 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 任 基 金 经 理 助 理 ， 从 事 债 券 投
资工作 。 2016 年2 月至 2017 年 4 月
任 诺 安 裕 鑫 收 益 两 年 定 期 开 放 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。2016 年
2 月 起 任 诺 安 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 及 诺 安 天 天 宝 货 币 市
场基金 基金 经理 ，2016 年 3 月起 任
诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理，2016 年 8
月 起 任 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，2016 年
9 月 起 任 诺 安 进 取 回 报 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2017
年 8 月起 任诺 安双 利债 券 发起式 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 诺 安 永 鑫 收
益 一 年 定 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
经理。 诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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起 式 证 券 投
资 基 金 基 金
经理、 诺安 永
鑫 收 益 一 年
定 开 放 债 券
型 证 券 投 资
基金经 理。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 均为 公司 作出 决定 并对外 公告 之日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间， 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金管 理人 严格 遵守 了《 中华人 民共 和国
证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规， 遵守 了《 诺安优 势行 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委 员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
自2017 年 下半 年起 ， 中 国 投资增 速又 进入 一轮 缓慢 下台阶 进程 。 这一 轮投 资 增速的 下移 ， 货
币偏紧 对当 期投 资进 度产 生了制 约， 使得 投资 进度 变慢。 但随 着货 币偏 紧状 态的常 态化 ，投 资进
程将恢 复正 常， 投资 增长 将企稳 ，并 略有 回升 。 另 外环保 升级 、库 存回 升周 期结束 ，但 这 2 个因
素仅是 短期 扰动 因素 ，并 不具延 续性 。经 济延 续稳 中向好 的态 势， 稳的 主基 调没有 改变 。
展望2018 年剩 余时 间 ， 经 济虽隐 存下 行压 力 ， 但 在 基建 、 房 地产 等政 策调 整 下， 能维 持相 对
稳定的 态势 ，十 三五 规划 的逐步 出台 有助 重拾 改革 的信心 。因 此， 在现 金、 股票、 债券 、新 股申
购等资 产类 别的 配置 上继 续维持 “ 稳健+ 成 长 ” 的 组 合。 股票 投资 方面 ， 优质 蓝筹股 以及 低估 值业
绩增长 的成 长股 都还 会是 我们投 资的 方向 ， 国 企改 革、 互 联网+等 政策 主题 投 资依然 值得 重点 跟踪
关注。 静待 新股 注册 制推 出的契 机。 债券 方面 ，适 当加大 在高 等级 、短 期限 的债券 的配 置比 例以
获取稳 定的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 诺安 优势 行业混 合 A 的基 金份 额净 值为 1.332 元。 本报 告期 基金份 额净 值增
长率 为1.06% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 2.77% 。
截至报 告期 末， 诺安 优势 行业混 合 C 的基 金份 额净 值为 1.331 元。 本报 告期 基金份 额净 值增
长率 为1.06% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 2.77% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 89,698,290.64 22.35
其中： 股票
89,698,290.64 22.35
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
294,552,357.18 73.39
其中： 债券
294,552,357.18 73.39
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,657,894.64 1.91
8 其他资 产
9,449,965.09 2.35
9 合计
401,358,507.55
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,270,355.00 0.87
C 制造业 53,907,886.38 14.40
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 421,662.70 0.11
E 建筑业 7,060,068.75 1.89
F 批发和 零售 业 3,470,993.20 0.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,385,247.69 1.44
J 金融业 10,611,304.00 2.83
K 房地产 业 1,370,041.08 0.37
L 租赁和 商务 服务 业 3,400,643.84 0.91
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 800,088.00 0.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - - 诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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合计 89,698,290.64 23.96
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300033 同花顺 78,400 3,918,432.00 1.05
2 002027 分众传 媒 241,523 3,400,643.84 0.91
3 002236 大华股 份 142,637 3,293,488.33 0.88
4 600028 中国石 化 533,500 3,270,355.00 0.87
5 600705 中航资 本 480,400 2,651,808.00 0.71
6 603839 安正时 尚 100,000 2,450,000.00 0.65
7 600030 中信证 券 131,800 2,385,580.00 0.64
8 600217 中再资 环 366,500 2,382,250.00 0.64
9 002543 万和电 气 100,000 2,288,000.00 0.61
10 600176 中国巨 石 140,000 2,280,600.00 0.61
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,856,000.00 7.97
其中： 政策 性金 融债 29,856,000.00 7.97
4 企业债 券 28,799,000.00 7.69
5 企业短 期融 资券 169,967,000.00 45.40
6 中期票 据 60,732,000.00 16.22
7 可转债 （可 交换 债） 5,198,357.18 1.39
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 294,552,357.18 78.67
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 1382012 13 陕 高速MTN1 300,000 30,375,000.00 8.11
2 1382023 13 陕 交建MTN1 300,000 30,357,000.00 8.11
3 011754078 17 联 发集SCP001 300,000 29,976,000.00 8.01
4 041751022 17 国 机汽 车CP001 300,000 29,934,000.00 8.00
5 041772015 17 环 球租 赁CP002 300,000 29,916,000.00 7.99
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体 ，除 同花顺 、分 众传媒 、中 信
证 券外 ， 本 报告期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 的情 形， 也没有 出现在 报告 编制日 前
一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
2017 年7 月14 日， 浙江 核新同 花顺 网络 信息 股份 有限公 司（ 以下 简称 “同 花顺 ” ）控 股子
公司浙 江同 花顺 网络 科技 有限公 司（ 以下 简称 “网 络科技 ”） 因涉 嫌违 反《 证券法 》等 法律 法规
的有关 规定 ， 被中 国证 券 监督管 理委 员会 （ 以下 简 称 “ 中 国证 监会 ” ） 立 案 调查 。2017 年 7 月 21
日， 网 络科 技收 到中 国证 监会浙 江监 管局 下发 的 《 行政处 罚事 先告 知书 》 （ 浙 处罚字[2017]6 号） 。
2017 年8 月4 日， 网络 科 技收到 中国 证监 会浙 江监 管局下 发的[2017]4 号 《行 政处罚 决定 书》 ， 中
国证监 会浙 江监 管局 决定 对网络 科技 责令 整改 ， 并 处以 20 万 元罚 款。 主要 是 因为网 络科 技运 营管
理的同 花顺 财经 网站 债券 子站点 传播 误导 性信 息。 目前网 络科 技生 产经 营状 况 正常 。
截至本 报告 期末 ，同 花顺 （300033 ） 为本 基金 前十 大重仓 股。 从投 资的 角度 看，我 们认 为该
公司估 值较 低， 成长 潜力 较大。 上述 行政 监管 措施 并不影 响公 司的 长期 竞争 力。因 此本 基金 才继
续持有 同花 顺。 本基 金对 该股票 的投 资符 合法 律法 规和公 司制 度。 诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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2017 年7 月7 日， 分众传 媒信息 技术 股份 有限 公司 收到广 东监 管局 警示 函的 整改报 告， 主 要
是因为 ： （ 一） 公司2015 年年报 财务 报表 附注 “货 币资金 —使 用有 限制 的货 币资金 ”中 未披 露 上
海分众 德峰 广告 传播 有限 公司银 行账 户被 有权 机关 冻结的 情况 。 （ 二） 公 司披 露与方 源资 本成 立 体
育基金 暨关 联交 易进 展情 况的时 间晚 于相 关媒 体发 布会的 时间 。 （ 三） 公司 披 露下属 子公 司与
WME/IMG 中 国签 订商 业合 作协议 的公 告， 公告 中关 于协议 的主 要内 容的 表述 过于简 单， 未将 协议
中主要 条款 进行 充分 披露 。 （四）2016 年 ，经 公司 股 东大会 审议 通过 的相 关《 关于使 用自 有闲 置
资金购 买银 行理 财产 品的 议案》 均同 意公 司可 以使 用不超 过一 定额 度的 人民 币的自 有闲 置资 金购
买安全 性高 、流 动性 好的 、由商 业银 行发 行的 保证 收益型 的保 本型 理财 产品 ，并授 权公 司总 裁、
财务负 责人 根据 上述 原则 行使具 体理 财产 品的 购买 决策权 ，并 由财 务部 负责 具体购 买事 宜。 但公
司实际 购 买 的属 于非 保本 型浮动 收益 银行 理财 产品 ，公司 未在 股东 大会 授权 范围内 购买 银行 理财
产品。
截至本 报告 期末 ，分 众传 媒（002027 ）为 本基 金前 十大重 仓股 。此 事件 发生 后，公 司第 一时
间向全 体董 事、 监事 和高 级管理 人员 传达 本次 现场 检查的 结果 ，及 时组 织证 券部 、 财务 部、 审计
部等相 关部 门对 《警 示函 》所关 注的 事项 进行 深入 分析， 制定 出相 应的 整改 措施。 从投 资角 度，
此事件 发生 不影 响公 司的 业务经 营和 发展 前景 ，也 不影响 公司 的投 资价 值。 本基金 按照 指数 基准
配置该 股票 ，符 合法 规和 公司制 度。
2017 年7 月7 日， 中信证 券股份 有限 公司 收到 中国 证监会 行 政 处罚 事先 告知 书， 主 要是 因 为
此前2015 年公 司曾 公告 收 到中国 证监 会调 查通 知书 （稽查 总队 调查 通字153121 号） ， 该次 调查 的
范围是 公司 在融 资融 券业 务开展 过程 中， 存在 违反 《证券 公司 监督 管理 条例 》第八 十四 条 “ 未按
照规定 与客 户签 订业 务合 同 ”规 定之 嫌。 截至 近日 ，依据 《证 券公 司监 督管 理条例 》第 八十 四条
第（七 ）项 的规 定， 中国 证监会 拟决 定： 一、 责令 中信证 券改 正， 给予 警告 ，没收 违法 所得 人民
币61,655,849.78 元 ，并 处人民 币 308,279,248.90 元罚款 。
截至本 报告 期末 ， 中信 证 券 （600030 ） 为 本基 金前 十大重 仓股 。 此事 件发 生 以来的 近两 年间 ，
在监管 机构 的指 导下 ，中 信证券 持续 完善 相关 内控 机制， 进一 步加 强日 常经 营管理 ，依 法合 规地
开展各 项业 务 ， 目 前该 公 司的经 营情 况正 常 。 因 此 本基金 才继 续持 有中 信证 券 （600030 ） ， 本基 金
对该股 票的 投资 符合 法律 法规和 公司 制度 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没 有投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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1 存出保 证金 171,946.31
2 应收证 券清 算款 3,092,945.98
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,185,072.80
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,449,965.09
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113011 光大转 债 3,651,906.30 0.98
2 127004 模塑转 债 237,226.50 0.06
3 113012 骆驼转 债 75,302.80 0.02
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 诺安优 势行 业混 合 A 诺安优 势行 业混 合 C
报告期 期初 基金 份额 总额 387,099,121.20 752.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 - -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 106,007,568.65 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 281,091,552.55 752.65
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本报告期 内， 本基 金未出 现单一投 资者持 有基金 份 额比例达 到或者 超过 20% 的情形， 敬 请投资 者
留意。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
基金管 理人 于2017 年 12 月30 日在 《证 券时 报 》 、 《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》 及基 金
管理人 网站 发布 了 《 诺安 基金管 理有 限公 司关 于旗 下产品 缴纳 增值 税的 公告 》 ， 自 2018 年1 月1
日起， 旗下 产品 在运 营过 程中发 生的 增值 税应 税行 为所产 生的 增值 税及 附加 税费， 将由 产品 资产
承担， 从产 品资 产中 提取 缴纳， 同时 由基 金管 理人 按照规 定完 成相 关的 纳税 申报。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 优势 行业 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 公开募 集的 文
件。
②《诺 安优 势行 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》。
③《诺 安优 势行 业灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》。
④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 优势 行业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2017 年第四 季度 报告 正文 。
⑥报告 期内 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告。 诺安优势行业混合 2017 年第 4 季度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺 安基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 22 日
