摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指 数 增强 型
证 券 投 资 基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩深 证300 指 数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 32,789,313.45 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为本
基金投 资组 合跟 踪的 目标 指数。 本基 金在 有效 跟踪 深证
300 指 数的 基础 上， 通过 运用增 强型 投资 策略 ，力 争获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增长 。 本 基金 对业 绩比 较 基准的 跟踪 目标 是 ： 力 求 控制
基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离
度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为
主要投 资策 略， 适度 增强 型投资 策略 为辅 助投 资策 略 。
1、股 票投 资策 略
本 基 金 股 票 投 资 策 略 由 指 数 化 投 资 策 略 和 增 强 型 投 资
策略组 成。
（1） 指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用
复制指 数的 方法 ， 根 据目 标指数 即深 证 300 指 数的 成份
股及其 权重 构建 指数 投资 组合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增 强 型 主 动 投 资 策 略 是 本 基 金 辅 助 股 票 投 资 策 略 ， 包
括： 成份 股增 强策 略和 非 成份股 增强 策略 。 管理 人 将以
对 当 前 及 未 来 国 内 外 宏 观 经 济 形 势 的 判 断 和 经 济 景 气大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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周期预 测作 为基 础， 从多 个方面 把握 不同 行业 的景 气度
变化情 况和 上市 公司 业绩 增长的 趋势 ，以 “自 下而 上”
与 “自 上而 下” 相结 合的 方法， 重点 投资 价值 被市 场低
估的指 数成 分股 ， 并适 度 投资一 些具 有估 值优 势 、 持续
成长能 力的 非成 分股 ，对 指数投 资组 合进 行优 化增 强 。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利
用基金 资产 ， 提高 基金 资 产的投 资收 益 。 本 基金 将 根据
国内外 宏观 经济 形势 、 货 币政策 、 债券 市场 供求 状 况以
及市场 利率 走势 等因 素， 合理预 期债 券市 场利 率变 动趋
势， 制定 以久 期控 制下 的 债券资 产配 置策 略 ， 主 要 投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 、金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货 ， 以提高 投资 效率 ， 有效 控 制指
数的跟 踪误 差 ， 更 好地 实 现投资 目标 。 本基 金在 股 指期
货投资 中将 根据 风险 管理 的原 则 ，以 套期 保值 为目 的，
本着审 慎原 则 ， 适 度参 与 股指期 货投 资 ， 改 善投 资 组合
风险收 益特 征 。 另 外， 本基 金将利 用股 指期 货流 动性 好、
杠杆交 易的 特点 ， 进行 现 金管理 ， 以应 对大 额申 购 赎回、
大额现 金分 红等 ， 管理 流 动性风 险 ， 优 化投 资组 合 对目
标指数 的跟 踪效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
业绩比 较基 准
深证 300 价 格指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)×5 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于
货币市 场基 金、 债券 型基 金、 混 合型 基金 ， 属 于证 券投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -285,698.55
2.本期 利润
1,072,068.41
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0345
4.期末 基金 资产 净值 52,245,591.69
5.期末 基金 份额 净值 1.593 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申
购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.25% 0.93% 1.48% 0.97% 0.77% -0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金基 金合 同于 2011 年 11 月 15 日 正式 生效 。 按照本 基金 基金 合同 的规 定， 基金 管理
人自基 金合 同生 效之 日起 6 个月 内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。建 仓期 结 束
时本基 金各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴国雄 基金经 理
2016 年7 月
16 日
- 10
金融风险管理师（FRM） ，香 港
科技大学金融数学与统计 专业
硕士，曾任职于安信证券 股份
有限公 司风 险管 理部 。2013 年
5 月加入本公司，历任风 险管
理部风险管理经理、数量 化投
资部基金经理助理、数量 化投
资部投 资经 理。2016 年6 月起
担任摩根士丹利华鑫量化 配置
混合型证券投资基金基金经
理，2016 年7 月 起任 本基 金基
金经理 ，2017 年1 月 起任 摩根
士丹利华鑫睿成中小盘弹 性股
票型证券投资基金基金经 理，
2017 年4 月 起担 任摩 根士 丹利
华鑫睿成大盘弹性股票型 证券
投资基 金基 金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期为根 据本 公司 决定 确定 的聘任 日期 ；
2、基 金经 理的 任职 已按 规 定在中 国证 券投 资基 金业 协会办 理完 毕基 金经 理注 册；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 基 金管 理人 严 格按照 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》 、 基金 合 同及其 他相 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 认 真控制 风险 的前 提下 ，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管理人严 格执行《证 券投资基金管 理公司公平 交易制度指导 意见》及内 部相关制度 和 流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基金管理 人旗下各 投 资组合在研究 、决策、 交 易执行等各方 面均得到 公 平对待。本报 告期，大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报告期内 公司管理所 有投资组合的 整体收益率 差异、分投资 类别（股票 、债券）的 收 益
率差异 ， 连 续四 个季度 期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内，本 基金未出现 基金管理人管 理的所有投 资组合参与交 易所公开竞 价同日反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 ，基 金管 理人 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 中国 经济 在 消 费托 底 及出口 、 基 建和 新经 济拉 动 下， 经济 韧性 较强 ， 全球 主要 经济 体经
济加速 复苏 ， 全 球贸 易也 出现了 强劲 的反 弹， 全球 贸易复 苏也 为 2017 年贸 易 增长拉 动中 国经 济增
长提供 了支 撑。 流动 性方 面，虽 然 一 些经 济体 货币 政策有 所转 向， 但总 体而 言，全 球利 率依 然维
持绝对 低位 ，流 动性 充足 ，经济 强增 长和 市场 低利 率催生 了 2017 年全 球股 市 大牛 。2018 年 美联
储开启 缩表 及渐 进加 息的 模式， 美联 储、 欧洲 央行 、英国 央行 、日 本央 行 等 全球四 大央行 的 货币
将整体 呈紧 缩态 势， 长期 推动收 益率 上行 。
本基金 主要 通过 量化 模型 作为投 资交 易决 策的 依据 ，通过 科学 的量 化模 型研 究体系 、严 格的
风险管 理机 制、 高效 的量 化投资 执行 制度 跟踪 指数 控制跟 踪误 差， 争取 获得 超额收 益。 本基 金投
资由三 部分 组成 ：一 是“ 指数复 制部 分” ，完 全跟 踪 指数； 二是 “指 数内 增强 部分” ，精 选指 数内
成分股 ， 力争 获得 超额 收 益； 三是 “ 个股 增强 部分” ， 该 部分 通过 量化 模型 精 选成分 外具 有 超 额收
益的个 股， 其中 第一 第二 部分资 产占 基金 净值 比例 不低 于 80% ，三 部分 股票 合计占 基金 资产 的比
例为90%-95% 。
2017 年上 半年， 在金 融去 杠杆影 响下 ， 大 盘走 势低 迷，4-5 月 沪深300 下跌5.1% ； 下半 年在
业绩推 动下 ， 大 盘震 荡上 行， 沪 深 300 指 数全 年收 益 21.38% 。 市场 风格 分化 较为严 重， 龙头 白 马
股主导 行情 走势 。 资 金面 上， 金 融去 杠杆 延续 ， 流 动性保 持紧 平衡 。2018 年 国家货 币政 策基 调 仍
然延续 政治 局会 议、 中央 经济工 作会 议基 调， 要求 稳中求 进， 保持 稳健 中性 ，预计 该基 调 将 贯穿
全年。 虽然 监管 仍然 以防 风险为 主， 但优 质权 益类 资产已 具备 配置 价值 ， 有 望吸引 增量 资金 入 市 。
2018 年一 季度， 本基 金将 在跟踪 基准 指数 的同 时 ， 继续采 用量 化因 子选 股策 略进行 投资 组 合
管理，通过科 学的量化 模 型研究体系、 严格的风 险 管理机制对组 合的跟踪 误 差和投资限制 进行控
制。本 基金 将在 控制 跟踪 误差的 前提 下， 力争 超越 基准， 取得 超额 收益 。
大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至2017 年 12 月31 日， 本基 金份 额净 值 为 1.593 元 ，累 计份 额净 值为 1.593 元，
基金份 额净 值增 长率 为2.25% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为1.48% 。
4.6 报告 期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内 ， 本 基金 基金 资 产净值 于2017 年10 月 27 日恢复 至 五 千万 元以 上 。 报告期 内 ， 本 基
金未出现连续 二十个工 作 日基金份额持 有人数量 不 满二百人或者 基金资产 净 值低于五千万 元的情
形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 48,379,833.67 90.25
其中： 股票 48,379,833.67 90.25
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 48,117.71 0.09
其中： 债券 48,117.71 0.09
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,863,329.25 7.21
8 其他资 产 1,315,599.56 2.45
9 合计 53,606,880.19 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,049,055.00 2.01
B 采矿业 269,606.30 0.52
C 制造业 26,225,329.87 50.20
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
229,199.90 0.44
E 建筑业 686,491.74 1.31 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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F 批发和 零售 业 879,290.75 1.68
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 113,685.80 0.22
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
3,324,386.39 6.36
J 金融业 3,953,446.43 7.57
K 房地产 业 2,897,608.04 5.55
L 租赁和 商务 服务 业 720,516.90 1.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 716,641.03 1.37
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 210,134.12 0.40
R 文化、 体育 和娱 乐业 936,255.00 1.79
S 综合 130,140.00 0.25
合计 42,341,787.27 81.04
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 293,942.00 0.56
C 制造业 1,644,440.00 3.15
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
234,948.00 0.45
E 建筑业 339,964.00 0.65
F 批发和 零售 业 238,817.00 0.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 308,129.00 0.59
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
116,823.00 0.22
J 金融业 2,439,190.00 4.67
K 房地产 业 308,750.40 0.59
L 租赁和 商务 服务 业 34,712.00 0.07
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 78,331.00 0.15
S 综合 - -
合计 6,038,046.40 11.56 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 43,400 2,405,662.00 4.60
2 000651 格力电 器 43,580 1,904,446.00 3.65
3 000858 五 粮 液 20,740 1,656,711.20 3.17
4 000725 京东方 Ａ 235,200 1,361,808.00 2.61
5 000002 万
科Ａ 37,602 1,167,918.12 2.24
6 002415 海康威 视 27,050 1,054,950.00 2.02
7 000001 平安银 行 72,453 963,624.90 1.84
8 300498 温氏股 份 33,380 797,782.00 1.53
9 000063 中兴通 讯 20,700 752,652.00 1.44
10 002304 洋河股 份 5,046 580,290.00 1.11
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 4,800 335,904.00 0.64
2 600519 贵州茅 台 400 278,996.00 0.53
3 601288 农业银 行 61,100 234,013.00 0.45
4 601328 交通银 行 36,600 227,286.00 0.44
5 600015 华夏银 行 24,720 222,480.00 0.43
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 48,117.71 0.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 48,117.71 0.09 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128024 宁行转 债 378 37,800.00 0.07
2 128020 水晶转 债 39 3,817.71 0.01
3 123003 蓝思转 债 37 3,700.00 0.01
4 123004 铁汉转 债 28 2,800.00 0.01
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本基金基 金合同规定 ，本基金可运 用股指期货 ，以提高 投资 效率，有效 控制指数的 跟 踪
误差，更好地 实现投资 目 标。本基金在 股指期货 投 资中将根据风 险管理的 原 则，以套期保 值为目
的，本着审慎 原则，适 度 参与股指期货 投资，改 善 投资组合风险 收益特征 。 另外，本基金 将利用
股指期货流动 性好、杠 杆 交易的特点， 进行现金 管 理，以应对大 额申购赎 回 、大额现金分 红等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。 大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证券 的发行主体未 出现本报告 期内被监管部 门立案调查 ，或在报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,256.28
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 807.64
5 应收申 购款 1,312,535.64
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,315,599.56
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.6 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投资前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
5.11.7 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 30,680,598.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,808,265.42
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,699,550.79
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 32,789,313.45
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告期，基 金管理人 未 运用固有资金 申购、赎 回 或买卖本基金 。截至本 报 告期末，基金 管理人
未持有 本基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅大摩深证 300 指数增强 2017 年第 4 季度报告
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摩 根士 丹利华 鑫基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 22 日
