鹏 华 安 益 增强 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华安 益增 强混 合
场内简 称 -
基金主 代码 004100
交易代 码 004100
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月22 日
报告期 末基 金份 额总 额 89,334,678.94 份
投资目 标
本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 ， 严 选安 全边 际
较高的 股票 、 债 券等 投资 标的， 力争 实现 基金 资产 的
稳健增 值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 通 常 的 宏 观 经 济 变 量 （ 包 括
GDP 增长 率、CPI 走势 、M2 的 绝对 水平 和增 长率 、 利
率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 货
币、 税 收、 汇 率政 策等） 来判断 经济 周期 目前 的位 置
以及未 来将 发展 的方 向， 在此基 础上 对各 大类 资产 的
风险和 预期 收益 率进 行分 析评估 ，制 定股 票、 债券 、
现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 、 调 整原 则和 调整 范
围。
2、股 票投 资策 略
本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 挖 掘
优质的 公司 ， 构 建股 票投 资组合 。 核 心思 路在 于：1 ）鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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自上而 下地 分析 行业 的增 长前景 、 行 业结 构、 商业 模
式、 竞 争 要 素 等 分 析 把 握 其 投 资 机 会 ；2 ） 自 下 而 上
地评判 企业 的核 心竞 争力 、 管理 层、 治理 结构 等以 及
其 所 提 供 的 产 品 和 服 务 是 否 契 合 未 来 行 业 增 长 的 大
趋势， 对企 业基 本面 和估 值水平 进行 综合 的研 判， 深
度挖掘 优质 的个 股。
（1） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选， 重点 关注 行业 增
长前景 、 行 业利 润前 景和 行业成 功要 素。 对行 业增 长
前景， 主要 分析 行业 的外 部发展 环境 、 行 业的 生命 周
期以及 行业 波动 与经 济周 期的关 系等 ； 对 行业 利润 前
景， 主 要分 析行 业结 构， 特别是 业内 竞争 的方 式、 业
内竞争 的激 烈程 度、 以及 业内厂 商的 谈判 能力 等。 基
于 对 行 业 结 构 的 分 析 形 成 对 业 内 竞 争 的 关 键 成 功 要
素的判 断， 为预 测企 业经 营环境 的变 化建 立起 扎实 的
基础。
（2） 自下 而上 的个 股选 择
本 基 金 通 过 定 性 和 定 量 相 结 合 的 方 法 进 行 自 下 而 上
的个股 选择 ， 对 企业 基本 面和估 值水 平进 行综 合的 研
判，精 选优 质个 股。
1）定 性分 析
本 基 金 通 过 以 下 两 方 面 标 准 对 股 票 的 基 本 面 进 行 研
究分析 并筛 选出 优质 的公 司：
一方面 是竞 争力 分析 ， 通 过对公 司竞 争策 略和 核心 竞
争力的 分析 ， 选 择具 有可 持续竞 争优 势的 公司 或未 来
具有广 阔成 长空 间的 公司 。 就公 司竞 争策 略， 基于 行
业分析 的结 果判 断策 略的 有效性 、 策 略的 实施 支持 和
策略的 执行 成果 ； 就 核心 竞争力 ， 分 析公 司的 现有 核
心竞争 力， 并判 断公 司能 否利用 现有 的资 源、 能力 和
定位取 得可 持续 竞争 优势 。
另一方 面是 管理 层分 析， 通过着 重考 察公 司的 管理 层
以及管 理制 度， 选择 具有 良好治 理结 构、 管理 水平 较
高的优 质公 司。
2）定 量分 析
本基金 通过 对公 司定 量的 估值分 析， 挖掘 优质 的投 资
标的。 通过 对估 值方 法的 选择和 估值 倍数 的比 较， 选
择股价 相对 低估 的股 票。 就估值 方法 而言 ， 基 于行 业
的特点 确定 对股 价最 有影 响力的 关键 估值 方法 （包 括
PE、PEG 、PB 、PS 、EV/EBITDA 等 ） ； 就估 值倍 数而 言，
通过业 内比 较、 历史 比较 和增长 性分 析， 确定 具有 上
升基础 的股 价水 平。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、收 益率 曲线 策略 、
骑乘策 略、 息差 策略、 个 券选择 策略 、 信 用策 略等 积
极投资 策略 ， 自 上而 下地 管理组 合的 久期 ， 灵 活地 调鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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整组合 的券 种搭 配， 同时 精选个 券， 以增 强组 合的 持
有期收 益。
（1） 久期 策略
久期管 理是 债券 投资 的重 要考量 因素 ， 本 基金 将采 用
以 “目 标久 期” 为 中心、 自上而 下的 组合 久期 管理 策
略。
（2） 收益 率曲 线策 略
收 益 率 曲 线 的 形 状 变 化 是 判 断 市 场 整 体 走 向 的 一 个
重要依 据， 本基 金将 据此 调整组 合长 、 中、 短期 债 券
的搭配 ，并 进行 动态 调整 。
（3） 骑乘 策略
本 基 金 将 采 用 基 于 收 益 率 曲 线 分 析 对 债 券 组 合 进 行
适时调 整的 骑乘 策略 ， 以 达到增 强组 合的 持有 期收 益
的目的 。
（4） 息差 策略
本基金 将采 用息 差策 略， 以达到 更好 地利 用杠 杆放 大
债券投 资的 收益 的目 的。
（5） 个券 选择 策略
本 基 金 将 根 据 单 个 债 券 到 期 收 益 率 相 对 于 市 场 收 益
率曲线 的偏 离程 度， 结合 信用等 级、 流动 性、 选 择 权
条款、 税赋 特点 等因 素， 确定其 投资 价值 ， 选 择定 价
合理或 价值 被低 估的 债券 进行投 资。
（6） 信用 策略
本 基 金 通 过 主 动 承 担 适 度 的 信 用 风 险 来 获 取 信 用 溢
价， 根 据内、 外部 信用 评 级结果 ， 结 合对 类似 债券 信
用利差 的分 析以 及对 未来 信用利 差走 势的 判断 ， 选 择
信用利 差被 高估 、 未 来信 用利差 可能 下降 的信 用债 进
行投资 。
4、权 证投 资策 略
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并 结合 权
证定价 模型 及价 值挖 掘策 略、 价 差策 略、 双向 权证 策
略 等 寻 求 权 证 的 合 理 估 值 水 平 ， 追 求 稳 定 的 当 期 收
益。
5、中 小企 业私 募债 投资 策 略
中 小 企 业 私 募 债 券 是 在 中 国 境 内 以 非 公 开 方 式 发 行
和转让 ， 约 定在 一定 期限 还本付 息的 公司 债券 。 由 于
其非公 开性 及条 款可 协商 性， 普 遍具 有较 高收 益。 本
基金将 深入 研究 发行 人资 信及公 司运 营情 况， 合理 合
规合格 地进 行中 小企 业私 募债券 投资 。 本 基金 在投 资
过 程 中 密 切 监 控 债 券 信 用 等 级 或 发 行 人 信 用 等 级 变
化情况 ，尽 力规 避风 险， 并获取 超额 收益 。
6、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本 基 金 将 综 合 运 用 战 略 资 产 配 置 和 战 术 资 产 配 置 进
行资产 支持 证券 的投 资组 合管理 ，并 根据 信用 风险 、
利率风 险和 流动 性风 险变 化积极 调整 投资 策略 ， 严 格鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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遵守法 律法 规和 基金 合同 的约定 ， 在 保证 本金 安全 和
基金资 产流 动性 的基 础上 获得稳 定收 益。
业绩比 较基 准
30%× 沪深300 指数 收益 率 ＋ 70% × 中 证全 债指 数收 益
率
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币市场 基金 、 债 券基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于证 券
投资基 金中 中高 风险 、中 高预期 收益 的品 种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 959,243.29
2.本期 利润 874,773.13
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0077
4.期末 基金 资产 净值 93,247,036.26
5.期末 基金 份额 净值 1.0438
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.68% 0.20% 1.04% 0.25% -0.36% -0.05%
注：业 绩比 较基 准= 中证 全 债指数 收益 率*70%+ 沪深300 指 数收 益率*30%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 1、 本基 金基 金合 同于2017 年2 月22 日生 效， 截 至本报 告期 末本 基金 基金 合同生 效未 满一 年 。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王宗合
本 基 金 基
金经理
2017 年 2 月
22 日
- 11
王宗合先生，国籍中
国，金融学硕士，11
年证券从业经验，曾鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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经在招商基金从事食
品饮料、商业零售、
农林牧 渔、 纺织 服装、
汽车等行业的研究。
2009 年 5 月 加盟 鹏华
基金管理有限公司，
从事食品饮料、农林
牧渔、商业零售、造
纸包装等行业的研究
工作，担任鹏华动力
增长混 合 （LOF ） 基金
基 金 经 理 助 理 ，2010
年12 月 起担 任鹏 华消
费优选混合基金基金
经理，2012 年 6 月起
兼任鹏华金刚保本混
合 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年 7 月 起兼 任鹏
华品牌传承混合基金
基金经 理，2014 年12
月起兼任鹏华养老产
业 股 票 基 金 基 金 经
理，2016 年 4 月 起兼
任鹏华金鼎保本混合
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 6 月起兼 任鹏 华金
城保本混合基金基金
经理，2017 年 2 月起
兼任鹏华安益增强混
合 基 金 基 金 经 理 ，
2017 年 7 月 起兼 任鹏
华中 国50 混 合基 金基
金经理 ，2017 年 9 月
起兼任鹏华策略回报
混合基金基金经理，
现同时担任权益投资
二部总经理。王宗合
先生具备基金从业资
格。本报告期内本基
金基金经理未发生变
动。
刘太阳
本 基 金 基
金经理
2017 年 2 月
22 日
- 11
刘太阳先生，国籍中
国，理 学硕 士，11 年
金融证券从业经验。
曾任中国农业银行金鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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融 市 场 部 高 级 交 易
员，从事债券投资交
易工作 ；2011 年 5 月
加盟鹏华基金管理有
限公司，从事债券研
究工作，担任固定收
益部研 究员 ，2012 年
9 月起担任鹏华纯债
债券基金基金经理，
2012 年 12 月至 2014
年 3 月担任 鹏华 理财
21 天债 券基 金（2014
年 3 月已转 型为 鹏华
月月发短期理财债券
基金 ） 基 金经 理， 2013
年 4 月起兼 任鹏 华丰
利分级债券基金基金
经理，2013 年 5 月起
兼任鹏华实业债纯债
债券基金基金经理，
2014 年3 月至2015 年
4 月兼任鹏华月月发
短 期理财债券基金基
金经理 ，2015 年 3 月
起兼任鹏华丰盛债券
基 金 基 金 经 理 ，2016
年 2 月起兼 任鹏 华弘
盛 混 合 基 金 基 金 经
理，2016 年 8 月 起兼
任鹏华丰收债券、鹏
华双债保利债券、鹏
华丰达债券基金基金
经理，2016 年 8 月至
2017 年 9 月 兼任 鹏华
丰安债券基金基金经
理，2016 年 9 月 起兼
任鹏华丰恒债券基金
基金经 理，2016 年10
月起兼任鹏华丰腾债
券、鹏华丰禄债券基
金基金 经理 ，2016 年
11 月起 兼任 鹏华 丰盈
债券基金基金经理，
2016 年12 月 起兼 任鹏
华普泰债券、鹏华丰鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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惠 债 券 基 金 基 金 经
理，2017 年 2 月 起兼
任鹏华安益增强混合
基 金 基 金 经 理 ，2017
年 3 月起兼 任鹏 华丰
享债券、鹏华丰玉债
券、鹏华丰嘉债券、
鹏华丰康债券基金基
金经理 ，2017 年 4 月
起兼任鹏华丰瑞债券
基 金 基 金 经 理 ，2017
年 6 月起兼 任鹏 华丰
玺、丰源债券基金基
金经理，现同时担任
固 定 收 益 部 副 总 经
理。刘太阳先生具备
基金从业资格。本报
告期内本基金基金经
理未发 生变 动。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担任 新 成立基 金基 金经 理的 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 利益 的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易 行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
第四 季度 债券 收益 率整体 上行 。期 初受 国内 经济增 长保 持韧 性、 金融 监管加 强、 资金
面持续 紧张 影响 ，债 券收 益率大 幅上 行。 至 12 月 后 ，受央 行维 稳资 金面 、10 年期国 开债 发行 规
模缩减 影响 ，中 长期 债券 收益率 略有 企稳 回落 ，短 期债券 收益 率仍 维持 高位 。第四 季度 ，除 短融
总财富 指数 上涨 外， 其余 财富指 数均 出现 不同 程度 的下跌 ，其 中金 融债 财富 指数下 跌幅 度最 大，
幅度 达1.41% 。
第四 季度 权益 市场 波动加 大， 走势 出现 分化 。其中 ，沪 深 300 指 数上 涨 5.07% ， 创业
板指数 下 跌6.12% 。 本报 告期内 基金 以持 有中 等评 级信用 债为 主 ， 组合 久期 保持中 性水 平， 对权
益类市 场投 资进 行了 适度 参与。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本季度 基金 份额 净值 增长 率为 0.68% ，基 准增 长率 为 1.04% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 7,976,194.70 6.61
其中： 股票
7,976,194.70 6.61
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
104,926,925.50 86.95
其中： 债券
104,926,925.50 86.95
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,690,140.38 4.72
8 其他资 产
2,086,075.71 1.73
9 合计
120,679,336.29
100.00 鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 7,976,194.70 8.55
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 7,976,194.70 8.55
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600779 水井坊 146,400 6,851,520.00 7.35
2 000333 美的集 团 20,290 1,124,674.70 1.21
鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,776,135.50 5.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 30,343,290.00 32.54
5 企业短 期融 资券 54,926,000.00 58.90
6 中期票 据 14,881,500.00 15.96
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 104,926,925.50 112.53
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 122395 15 富 力债 75,000 7,461,000.00 8.00
2 1180115 11 辽 阳债 200,000 7,068,000.00 7.58
3 041772019
17 海瀛
CP001
50,000 5,003,000.00 5.37
4 041756030
17 冀 交投
CP004
50,000 5,000,000.00 5.36
5 011777007
17 柳 州投
资SCP001
50,000 4,999,000.00 5.36
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：无 。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：无 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：无 。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 股指 期货 投资。 鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 股指 期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 中本期 没有 发行 主体 被监 管部门 立案 调查 的、 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
5.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 6,247.16
2 应收证 券清 算款 791,606.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,288,222.21
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,086,075.71
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：无 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：无 。 鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 139,369,202.98
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,010,420.94
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 51,044,944.98
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 89,334,678.94
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注: 截 止本 报告 期末 ，本 基 金管理 人未 持有 本基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 管理 人本 报告 期未申 购、 赎回 或者 买卖 本基金 基金 份额 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：无 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 。
鹏华安益增强混合 2017 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华安 益增 强混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》；
（二） 《鹏 华安 益增 强混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》；
（三） 《鹏 华安 益增 强混 合型证 券投 资基 金2017 年第 4 季 度报 告》 （原 文） 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 中国 工商 银行 股 份有限 公司
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。
鹏 华基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 22 日
