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嘉实新兴市场C2(000341)

嘉实新兴市场:2017年第四季度报告

 
 
 
嘉 实 新 兴 市场 债 券 型 证券 投 资 基金2017 年
第 4 季 度 报告


2017 年12 月31 日


基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司


基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司


报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。





嘉 实新 兴市 场债 券型 证券投 资基 金是 由嘉 实新 兴市场 双币 分级 债券 型证 券投资 基金 转型 而 成。根 据《 嘉实 新兴 市场 双币分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 的有 关规 定,嘉 实新 兴市 场双 币分级 债券 型证 券投 资基 金的两 年运 作期 届满 日 为2015 年11 月 26 日 ,原 嘉 实新兴 市场 A 、嘉 实新兴 市场 B 分 级运 作 终止, 嘉实 新兴 市 场 A 转 换为嘉 实新 兴市 场 C2 , 嘉 实新兴 市 场 B 转换 为嘉实 新兴 市 场A1, 并更 名为 “ 嘉实 新兴 市场 债券 型证券 投资 基金 ” 。 本基 金转为 嘉实 新兴 市 场 债券型 证券 投资 基金 后, 基金合 同、 托管 协议 以及 招募说 明书 等法 律文 件名 称将一 并变 更, 投资 目标、 投资 策略 、投 资范 围、投 资限 制、 投资 管理 程序等 将保 持不 变。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。





本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。





本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。


§2 基金产 品概况





基金简 称


嘉实新 兴市 场债券


基金主 代码


000342


基金运 作方 式


契约型 开放 式


基金合 同生 效日


2015 年11 月 26 日


报告期 末基 金份 额总 额


152,158,281.52 份


投资目 标


本基金 在审 慎的 投资 管理 和风险 控制 下, 力争 总回 报最大 化, 以谋求 长期 保值 增。


投资策 略


本基金 通过 研究 全球 新兴 市场经 济运 行趋 势, 深入 分析不 同国 家和地 区财 政及 货币 政策 对经济 运行 的影 响, 结合 对中长 期利 率走势 、 通货 膨胀 及各 类 债券的 收益 率 、 波 动性 的 预期 , 自 上 而下地 决定 债券 组合 久期 , 对投 资组 合类 属资 产的 比例进 行最 优化配 置和 动态 调整 。


业绩比 较基 准


同期人 民币 一年 期定 期存 款利率+1%


嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金 , 主 要投资 于新 兴市 场的 各类 债券 , 其 预 期风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金 、 混 合型 基金 , 高于货 币市 场基金 。


基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司


基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司


境外资 产托 管人


英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名 称: 香港 上海 汇丰 银行有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实新 兴市 场 A1


嘉实新 兴市 场 C2


下属分 级基 金的 交易 代码


000342


000341


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


119,069,073.10 份


33,089,208.42 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日)


报告期(2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月 31 日)


嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 1.本期 已实 现收 益


1,632,302.78 2,251,156.45 2.本期 利润


-519,513.93 -1,375,848.93 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


-0.0040 -0.0410 4.期末 基金 资产 净值


140,242,498.78 246,239,608.47 5.期末 基金 份额 净值


1.178 1.139 注: (1) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入、 投 资收益 、 其 他收入 (不 含 公允价 值变 动收 益) 扣 除相 关费 用后 的余 额, 本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 (2) 上 述 基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。(3) 本基 金于2015 年11 月26 日对 原嘉 实新 兴市 场 A 和 嘉实 新兴 市 场B 份额 实施 了转 换。 嘉实新 兴市 场A 转换 为嘉 实新兴 市 场 C2 ;嘉 实新 兴 市场 B 转换 为嘉 实新 兴市 场A1 。(4 )本 基金 转换为 嘉实 新兴 市场 债券 型证券 投资 基金 后, 嘉实 新兴市 场 A1 份 额以 人民 币 计价并 申购 , 收 取申 购、赎 回费 。嘉 实新 兴市 场 C2 份额 以美 元计 价并 申 购,计 提销 售服 务费 ,不 收取申 购费 。(5) 嘉实新 兴市 场 C2 的 期末 基 金份额 净值 单位 为美 元。


嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


嘉实新 兴市 场 A1 阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月


-0.42%


0.18%


0.63%


0.01%


-1.05%


0.17%


嘉实新 兴市 场 C2 阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月


0.98%


0.08%


0.63%


0.01%


0.35%


0.07%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较





图1: 嘉实 新兴 市场A1 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 11 月26 日至 2017 年 12 月31 日) 嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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图2: 嘉实 新兴 市场C2 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 11 月26 日至 2017 年 12 月31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十五 部分( 二) 投资 范围 和( 四)投 资限 制” 的有 关约定 。


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


关子宏


本 基 金 基 金 经理


2013 年11 月 26 日


17 年


经济学硕士, 特 许 金 融 分 析 师, 在 2012 年 1 月加 入 嘉 实基金 管理 有限 公司 , 现 就 任 于 嘉 实 基 金 固 定 收 益 部 并 兼 任 嘉 实 国 际 固 定 收 益 投资总 监 。 关 先生 在亚 洲 固 定收益 、 美元 信用 债、 全 球 债 券 组 合 和 外 汇 投 资 方 面 具有超 过 12 年的 经验 , 曾 就 职 于 霸 菱 资 产 管 理 ( 亚 洲) 有限 公司 担任 亚洲 债 券 投资总 监 , 瑞 士信 贷资 产 管 理 有 限 公 司 ( 新 加 坡 及 北 京) 的亚 洲固 定收 益及 外 汇 部董事 , 保诚 资产 管理 ( 新嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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加坡 ) 有 限公 司的 亚洲 固 定 收 益 投 资 董 事 和 首 域 投 资 (香港 ) 有限 公司 的基 金 经 理等职 务。


注:(1) 任 职日 期是 指本 基 金基金 合同 生效 之日 ;(2) 证券从 业的 含义 遵从 行业 协会《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。


4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 , 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。


4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成 交量 的 5% 的 ,合 计12 次,均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ,与 其他组 合发 生反 向交 易, 不存在 利益 输送 行为 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明


2017 年4 季度,10 月 习近 平主持 召开 国共 产党 第十 九次全 国代 表大 会, 习近 平提出 , 提 高 保 障和改 善民 生水 平, 加强 和创新 社会 治理 ;加 快生 态文明 体制 改革 ,建 设美 丽中国 ;贯 彻新 发展 理念, 建设 现代 化经 济体 系。习 近平 作十 九大 报告 ,八次 提到 互联 网。 郭树 清称今 后金 融监 管越 来越严 , 刘 士余 称要 打好 防范重 大风 险的 攻坚 战。11 月份 , 中 资美 元债 各板 块表现 不一 。 投 资级 债表现 大致 平稳 ,高 收益 债出现 小幅 回调 。基 于加 息预期 ,对 利率 比较 敏感 的债券 例如 永续 债和 优先股 回调 幅度 比较 大。 接近年 底, 市场 流动 性差 ,加上 年底 前大 部分 投资 者倾向 锁定 利润 ,信 用曲线 因此 也有 走陡 峭趋 势。以 中资 房地 产高 息为 例,3 年债 券跟5 年 债券 的利差 从 9 月份 大概嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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80 基 点, 扩大 到10 月底 的 120 基点 。我 们认 为, 导致近 期出 现回 调的 主要 是技术 面因 素 – 十 九大后 额度 批出 节奏 突然 增快, 导致 整体 供应 增加 。我们 预计 ,随 着明 年初 资金重 新入 场、 市场 对新发 行逐 步消 化, 技术 面的不 利因 素将 有可 能淡 化。我 们认 为受 近期 回调 影响较 为显 著的 一些 名字具 有较 高的 相对 价值 。12 月份 ,美 联储 会议 加 息 25 个基 点。 美联 储官 员 预计, 明年 仍会 加 息三次 。 美联 储上 调了2018 、2019 年美 国GDP 增 速预 期, 整体 下调 失业 率预 期 , 预 计通 胀中 期内 会达到 目标 , 将按 计划2018 年增 加缩 表规 模。 习近 平 主持中 共中 央政 治局 会议 , 提 出加 快住 房制 度改革 和长 效机 制建 设是 明年要 着力 抓好 的一 项重 点工作 ,并 指出 要统 筹规 划,有 序推 进, 确保 打赢三 大攻 坚战 。中 国 11 月社会 融资 规模 增量 、新 增人民 币贷 款、M2 增速 均 超出预 期, 表明 政 府的降 杠杆 行动 尚未 抑制 所有贷 款的 增长 。中 国人 民银行 党委 扩大 会议 强调 ,要继 续实 施稳 健中 性的货 币政 策, 守住 不发 生系统 性金 融风 险的 底线 ,大力 推动 重点 领域 和关 键环节 的金 融改 革开 放。中 国银 监会 指出 ,将 妥善化 解地 方政 府隐 性债 务风险 ,有 效防 控房 地产 领域风 险。 中 国 11 月官方 制造 业PMI 意 外回 升至 51.8 , 此 前市 场预 期 将回落 至 51.4 。 官 方认 为 , 制 造业 继续 保持 稳 中有升 的发 展态 势。 国际方 面, 加泰 罗尼 亚地 方议会 宣布 独立 ,西 班牙 首相解 散当 地自 治区 政府 。在日 本, 由自 民党和 公明 党组 成的 执政 联盟在 议会 选举 中获 得多 数席位 ,安 倍晋 三极 有可 能继续 连任 首相 ,也 将有望 继续 实行 安倍 经济 学。另 外, 媒体 报道 沙特 俄罗斯 希望 将石 油减 产协 议延 至 2018 年年底。 沙特反 腐风 暴的 影响 范围 继续扩 大, 沙特 央行 向银 行提供 数百 人名 单要 求冻 结账户 ,波 及范 围扩 大至未 被逮 捕的 个人 。 在 掀起该 国史 上最 大的 反腐 风暴潮 一周 内, 沙特 国王 或有意 将王 位让 给 “ 铁 腕王储 ” 萨勒 曼。 由于 委 内瑞拉 未能 在 30 天 宽限 期 内支付 一 笔 2 亿 美元 的利 息, 标普 周二 正式 宣 布委内 瑞拉 出现 债务 违约 , 并 认为 其在 未来 三个 月 内再出 现违 约的 概率 为50%. 津巴 布韦 总统 穆加 贝正式 递交 辞呈 。通 俄门 调查传 出对 特朗 普最 大威 胁,前 美国 国家 安全 顾问 弗林 向 FBI 认罪 ,并 可能向 法庭 作证 ,在 美国 大选后 过渡 期内 ,被 特朗 普及其 下属 指使 直接 与俄 罗斯官 员接 触。 脱欧 “分手 费” 大致 敲定 ,英 国愿意 承担 欧盟 的部 分债 务,金 额大 致 为450-550 亿欧元 。韩 媒称 朝鲜 发射导 弹。 欧盟 与英 国第 一阶段 的谈 判取 得重 大进 展,为 下一 阶段 的贸 易谈 判铺平 了道 路。 英国 首相特 雷莎 ?梅 则在 关键 性 问题上 妥协 了 , 脱 欧分 手费 的数额 大概 会 在350 亿英 镑至 390 亿 英镑 之 间。欧 盟与 日本 就自 贸协 定达成 一致 ,覆 盖全 球三 成经济 体量 。 货币和 财政 政策 方面 ,科 恩出局 ,特 朗普 决定 不让 其担任 下任 美联 储主 席。 特朗普 提名 了 Powell 为 美联 储主 席人 选 。 美国 国会 众议 院采 用参 议院所 批准 的预 算解 决方 案, 意 味着 进一 步接 近推动 特朗 普税 改计 划 。 欧洲央 行公 布利 率决 议 , 维持三 大利 率不 变 , 同 时 将月度 购债 计划 从 600 亿欧元 削减 至300 亿 欧元 , 从 2018 年1 月起 至少 延 至明 年 9 月 , 如有 必要 将 持续更 长时 间 。 欧 洲嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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央行行 长德 拉吉 表示 ,该 决议并 非一 致通 过, 货币 政策委 员们 对是 否设 定 QE 结束日 期存 在分 歧 , 减少月 度购 债不 算Taper 。目前 ,欧 洲央 行正 在结 束量化 宽松 ,逐 步的 修改 预期货 币政 策路 径的 措施是 合理 的, 并与 逐步 退出非 常规 刺激 政策 的目 标一致 。中 国央 行史 上首 次进 行 500 亿元 63 天期逆 回购 , 中 标利 率2.9% 。 中 国时 隔 13 年 发美 元 债,10 年期 定 价2.687% 。 媒体报 道沙 特俄 罗 斯希望 将石 油减 产协 议延 至 2018 年 年底 。 汇率方 面, 周小 川称 扩大 人民币 汇率 浮动 区间 非当 前重点 ,人 民币 对美 元汇 率相对 平稳 。汇 率方面 ,4 季度 底在 岸人 民 币兑美 元 6.5067 , 按 季跌1.43%, 离 岸人 民币6.5143, 按 季跌1.37% 。 报告期 内市 场相 对比 较弱 。 主要 是十 九大 过后 发改 委审批 海外 债额 度的 节奏 加速, 市场 迎来 比预期 多的 新债 发行 。加 上接近 年末 ,投 资者 倾向 锁定利 润, 对新 发行 参与 度比较 保守 。市 场一 下子消 化不 了新 券导 致价 格有所 回调 。由 于在 季度 前我们 的仓 位已 经比 较保 守,仓 位多 侧于 短久 期的券 。我 们利 用市 场气 氛在期 内寻 找机 会置 换到 收益比 较高 的长 端债 券。 我们也 积极 地管 理投 资组合 的久 期, 因为 我们 预期地 缘政 治的 风险 将导 致美国 国债 收益 率在 一定 范围震 荡。 当利 率走 高时, 我们 将适 当增 加组 合久期 ,反 之亦 然。 截至本 报告 期末 嘉实 新兴 市场 A1 基 金份 额净 值为1.178 元, 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为 -0.42% ; 截 至本 报告 期末 嘉实新 兴市 场 C2 基 金份 额 净值 为 1.139 美 元, 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为0.98% ; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.63% 。


4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序 号


项目


金额( 人民 币元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


5,520,322.42 1.37 其中: 普通 股


- -








优先 股


-


-











存托 凭证


- -








房地 产信 托凭 证


5,520,322.42 1.37 2


基金投 资


15,600,428.97 3.87 3


固定收 益投 资


305,953,891.15 75.92 其中: 债券


305,953,891.15 75.92 资产支 持证 券


- - 4


金融衍 生品 投资


640,300.00 0.16 嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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其中: 远期


640,300.00 0.16 期货


- - 期权


- - 权证


- - 5


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买 入返售 金融 资产


- - 6


货币市 场工 具


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金 合计


49,065,396.35 12.17 8


其他资 产


26,224,590.29 6.51 9


合计


403,004,929.18 100.00 5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布


国家( 地区 )


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


美国


5,520,322.42 1.43 合计


5,520,322.42 1.43 5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合


行业类 别


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


房地产 信托 住宅 类


3,451,189.58 0.89 房地产 信托 特殊 类


2,069,132.84 0.54 合计


5,520,322.42 1.43 注:本 基金 持有 的股 票及 存托凭 证采 用全 球行 业分 类标准 (GICS ) 进行 行业 分类。 5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投 资 明细


序 号


公司名 称 ( 英文)


公司名 称(中 文)


证券代 码


所在证 券市场


所 属 国 家 ( 地 区)


数量( 股)


公允价 值( 人 民币元 )


占基金 资产净 值比例 (%)


1 Altisource Residential Corp Altisou rce 住宅 有限公 司 RESI UN 纽约证 券交易 所 美 国 44,534.00 3,451,189.58 0.89 2 Uniti Group Inc Uniti 集 团股份 有限公 UNIT UW 纳斯达 克证券 交易所 美 国 17,800.00 2,069,132.84 0.54 嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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司 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 2 只权 益性 投资 。 5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合


债券信 用等 级


公允价 值( 人民 币元 )


占基金 资产 净值 比例 (% )


A+ - - A 2,542,640.18 0.66 A- 5,328,823.06 1.38 BBB+ 23,905,089.73 6.19 BBB 15,316,661.39 3.96 BBB- 75,273,438.39 19.48 BB+ 4,649,044.09 1.20 BB 27,289,805.33 7.06 BB- 25,725,413.31 6.66 B+ 50,873,957.65 13.16 B 40,692,932.79 10.53 B- 29,516,791.37 7.64 CCC+ 4,839,293.86 1.25 CCC - - CCC- - - 注: 本基 金持 有的 债券 主 要采用 国际 权威 评级 机构 (标 普 、 穆 迪) 提供 的债 券信用 评级 信息 , 上述机 构未 提供 评级 信息 的债券 采用 内部 评级 。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序 号


债券代 码


债券名 称


数量( 份)


公允价 值( 人民 币元)


占基金 资 产净值 比 例(% )


1


XS0920162855


LAI FUNG HOLDINGS LT


14,000,000.00 14,080,080.00 3.64 2


US55608YAC93


MACQUARIE BANK LONDON


5,880,780.00 6,132,712.62 1.59 3


XS1548865911


BPRL INTERNATIONAL SINGA


5,750,096.00 5,940,424.18 1.54 4


XS1618163452


NANYANG COMMERCIAL BANK


5,880,780.00 5,883,543.97 1.52 5


XS1637332187


FRANSHION BRILLIANT LTD


5,880,780.00 5,795,391.07 1.50 注1 : 本表 所使 用的 证券 代码为 彭博 代码 ; 注2 : 数量 列示 债券 面值 ,以外 币计 价的 债券 面值 按照期 末中 国人 民银 行公 布的人 民币 兑外 币汇 率中间 价折 算为 人民 币。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 金融 衍生品 投资 明 细


序号


衍生品 类别


衍生品 名称


公允价 值 ( 人民 币 元)


占基金 资产 净值


比例(%)


1


远期投 资


外汇远 期( 美元 对人 民币 )


319,200.00 0.08 2


远期投 资


外汇远 期( 美元 对人 民币 )


309,100.00 0.08 3


远期投 资


外汇远 期( 美元 对人 民币 )


12,000.00 0.00 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 3 只金 融衍 生品 投资。


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细


序 号


基金


名称


基金


类型


运作


方式


管理人


公允价 值( 人 民币元 )


占基金 资产 净值


比例(%)


1


DBXII CHINA SOVREIGN BOND 1D


ETF 基 金


交易型 开 放式


Deutsche Asset Management SA


9,617,913.89 2.49 2


DBX USD ASIACORP BOND ETF 1D


ETF 基 金


交易型 开 放式


Deutsche Asset Management SA


5,982,515.08 1.55 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 2 只基 金。


5.10 投 资组 合报告 附注


5.10.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.10.3 其 他资 产构成


序 号


名称


金额( 人民 币元 )


1


存出保 证金


5,435,958.13 2


应收证 券清 算款


3,567,276.11 3


应收股 利


102,090.93 4


应收利 息


3,459,698.30 5


应收申 购款


283,451.02 6


其他应 收款


13,376,115.80 7


待摊费 用


- 8


其他


- 嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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9


合计


26,224,590.29 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


报告期 末, 本基 金前 十名 权益性 投资 中不 存在 流通 受限情 况。 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


项目 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 报告期 期初 基金 份额 总额


142,160,222.04


34,159,994.37


报告期 期间 基金 总申 购份 额


591,442.25


239,981.88


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


23,682,591.19


1,310,767.83


报 告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 (份额 减少 以"-"填 列)


-


-


报告期 期末 基金 份额 总额


119,069,073.10


33,089,208.42


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况































































































单位: 份


嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基金份 额


- 76,532.14 报告期 期间 买入/ 申 购总 份 额


- - 报告期 期间 卖出/ 赎 回总 份 额


- - 报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基金份 额


- 76,532.14 报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额占基 金总 份额 比例 (% )


- 0.23 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


§8 备查文 件目录 嘉实新 兴市 场2017 年第4 季度报 告


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8.1 备 查文 件目录


(1) 中国 证监 会《 关于 核 准嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 ; (2) 《 嘉实 新兴 市场 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; (3) 《 嘉实 新兴 市场 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; (4) 《 嘉实 新兴 市场 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; (5) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ; (6) 报告 期内 嘉实 新兴 市 场债券 型证 券投 资基 金公 告的各 项原 稿。 8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式


(1) 书 面查 询: 查阅 时间 为 每工作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅, 也可 按工 本 费购买 复印 件。


(2) 网 站查 询: 基金 管理 人 网址:http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。





嘉 实基 金管理 有限 公司


2018 年 1 月 22 日