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嘉实快线货币A(000917)

嘉实快线:2017年第四季度报告

 
 
嘉 实 快 线 货币 市 场 基金2017 年第4 季度报
告


2017 年12 月31 日 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:上海浦东发 展银行股份有限公 司 报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司根 据本基 金合 同规 定, 于2018 年1 月 17 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。





自2017 年2 月22 日 起,本 基金 名称 由“ 嘉实 机构快 线货 币市 场基 金” 变更为 “嘉 实快 线货 币市场 基金 ”。





本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。





本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


嘉实快 线货 币


场内简 称


嘉实快 线( 嘉实 快 线 H 类 份额场 内简 称) 基金主 代码


000917 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2015 年 6 月 25 日 报告期 末基 金份 额总 额


39,966,972,954.72 份


投资目 标


在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 , 追求 超 过业绩 比较 基准 的稳定 收益 。 投资策 略


本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化, 结合 宏观 和微观 研究 制定 投资 策略 , 谋 求在 满足 安全 性 、 流 动 性需要 的基 础 上,实 现较 高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准


按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征


本基金 为货 币市 场基 金, 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、 混合型 基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实快 线货 币 A


嘉实快 线货 币 H


下属分 级基 金的 交易 代码


000917


511960


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


39,966,292,570.01 份


680,384.71 份


嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年10 月 1 日 - 2017 年12 月31 日)


嘉实快 线货 币 A 嘉实快 线货 币 H 1.本期 已实 现收 益


602,985,614.62 881,621.92 2.本期 利润


602,985,614.62 881,621.92 3.期末 基金 资产 净值


39,966,292,570.01 68,038,471.37 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 (3)自 2015 年12 月31 日起 , 本 基金 收 益分配 从按 月结 转份 额调 整为 “每 日分 配、 按日 支付” 。 (4 ) 嘉 实快 线货 币A 和 嘉实快 线货 币 H 适 用不同 的销 售费 率。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及 其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


嘉实快 线货 币 A 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 1.1131%


0.0018%


0.0881%


0.0000%


1.0250%


0.0018%


嘉实快 线货 币 H 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 1.0338%


0.0018%


0.0881%


0.0000%


0.9457%


0.0018%


嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


图1: 嘉实 快线 货币A 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日) 图2: 嘉实 快线 货币H 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2017 年 12 月31 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 §4 管理人 报告


嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 14 页


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


李曈


本基金 、 嘉 实货币 、 嘉 实 超 短 债 债券、 嘉实 安心货 币、 嘉 实 理 财 宝 7 天债 券 、 嘉 实 宝、 嘉 实活 期宝货 币、 嘉 实 活 钱 包货币 、 嘉 实 现 金 宝 货币、 嘉实 增 益 宝 货 币、 嘉 实定 期宝6 个月 理财债 券、 嘉 实 现 金 添 利 货 币 基金经 理 2016 年4 月 21 日


8 年


曾任中国建 设银行金融 市场部、机 构业务部业 务 经 理 。 2014 年12 月 加入嘉实基 金管理有限 公司,现任 职于固定收 益业务体系 短端 alpha 策略组。硕 士研究生, 具有基金从 业资格 。


李金灿


本基金 、 嘉 实 超 短 债 债券、 嘉实 安心货 币、 嘉 实 理 财 宝 7 天债 券 、 嘉 实 宝、 嘉 实活 期宝货 币、 嘉实1 个月 理财债 券、 嘉 实 活 钱 包货币 、 嘉 实 薪 金 宝 货币、 嘉实 3 个月 理财 债券、 嘉实 现 金 宝 货 币、 嘉 实增 益宝货 币、 嘉 实 定 期 2016 年2 月5 日


8 年


曾任 FutexTradi ngLtd 期货 交易员、北 京首创期货 有限责任公 司研究员、 建信基金管 理有限公司 债 券 交 易 员。2012 年 8 月加入嘉 实基金管理 有限公司, 曾任债券交 易员,现任 职于固定收 益业务体系 短端 alpha 策略组。硕 士研究生,嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 14 页


宝6 个 月理 财债券 、 嘉 实 现 金 添 利货币 、 嘉 实6 个 月理 财 债 券 基 金经理 CFA、 具 有基 金 从 业 资 格。


张文玥


本基金 、 嘉 实货币 、 嘉 实 安 心 货 币、 嘉 实理 财宝7 天债 券 、 嘉 实 宝、嘉 实 1 个 月 理 财 债券、 嘉实 3 个月 理财 债券、 嘉实 现 金 宝 货 币、 嘉 实定 期宝6 个月 理 财 债 券 基金经 理 2015 年7 月 14 日


9 年


曾任中国邮 政储蓄银行 股份有限公 司金融市场 部货币市场 交易员及债 券 投 资 经 理。2014 年 4 月加入嘉 实基金管理 有限公司, 现任职于固 定收益业务 体 系 短 端 alpha 策略 组。硕士, 具有基金从 业资格 。


万晓西


本基金 、 嘉 实货币 、 嘉 实宝、 嘉实 活 期 宝 货 币、 嘉 实活 钱包货 币、 嘉 实 薪 金 宝货币 、 嘉 实3 个 月理 财债券 、 嘉 实 现 金 添 利货币 、 嘉 实6 个 月理 财 债 券 基 金经理 , 公 司 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策略 组组长 2015 年6 月 25 日


17 年


曾任职于中 国农业银行 黑龙江省分 行及深圳发 展银行的国 际业务部, 南方基金固 定收益部总 监助理、首 席宏观研究 员、南方现 金增利基金 经理,第一 创业证券资 产管理总部 固定收益总 监、执行总 经理,民生 证券资产管 理事业部总嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 14 页


裁助理兼投 资研究部总 经 理 ,2013 年 2 月 加入 嘉实基金管 理 有 限 公 司,现任固 定收益业务 体 系 短 端 alpha 策略 组组长,中 国国籍 。


注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿、 李曈的 任职 日期 是指 公司 作出决 定后 公告 之日 ; (2 )证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理 办 法 》 的 相 关规定 ; (3 ) 本 基金 基金 经理张 文玥 女士 因休 产假 超过 30 日 , 在其 休假 期间, 本基 金暂 由共 同管 理的基 金经 理万 晓西 先生 、李金 灿先 生及 李曈 先生 代为履 行基 金经 理职 责。该 事项 已 于2017 年7 月5 日 在《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《证 券时 报》上 进行 了 披 露 。


(4 ) 本基 金基 金经 理张文玥 女士 已结 束休 假 , 自2018 年 1 月 12 日 起恢 复履 行 基金经 理职 务 。 该 事项已 于 2018 年 1 月 12 日在《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 上进行 了披 露。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实快线 货币 市场 基金 基金 合同》 和其 他相 关法 律法 规的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本基 金运 作管 理符合 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定和 约定 ,无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 14 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


报告期 内, 央行 主导 下货 币政策 保持 稳健 中性 ,货 币市场 收益 率波 动性 增加 ,债券 市场 利率 整体上 行。 宏观 经济 数据 显示,4 季 度整 体经 济增 长呈现 平稳 增长 ,供 给侧 改革和 去产 能过 程收 到明显 成效 ,CPI 保持 低位 运行 ,PPI 高 位回 落, 房地 产市场 继续 遭到 政策 打压 , 工 业增 速数 据 波 动较大 。 从 国际 上看 , 全 球经济 增长 势头 有所 加强 , 12 月美 联储 再次 加息 , 欧元 区经 济环 境 改 善,英 国通 胀形 势向 好, 英国央 行加 息, 全球 货币 收紧预 期升 温, 美元 指数 表现较 弱, 美债 收益 率整体 上行 ,人 民币 贬值 压力有 所缓 解。 针对 上述 宏观经 济环 境, 央行 更加 注重货 币政 策执 行的 前瞻性 、针 对性 和灵 活性 ,完善 宏观 审慎 政策 框架 ,根据 经济 和市 场运 行情 况,运 用公 开市 场操 作和各 类创 新工 具对 市场 资金面 进行 预调 微调 。中 央经济 工作 会议 明确 下一 步要将 抑制 资产 泡沫 和防范 金融 风险 放在 首要 位置, 未来 金融 去杠 杆过 程仍将 延续 ,资 金面 也存 在多重 不确 定因 素, 央行切 实管 住货 币供 给总 闸门, 整体 货币 市场 整体 处于紧 平衡 状态 。4 季度 央行上 调公 开市 场逆 回购操 作利 率 和MLF 利率 0.05% ,对 于利 率上 调的 原 因,央 行强 调了 “目 前货 币市场 利率 显著 高 于公开 市场 操作 利率 ,此 次公开 市场 操作 利率 小幅 上行可 适度 收窄 二者 之间 的利差 ,有 助于 修复 市场扭 曲, 理顺 货币 政策 传导机 制。 ”4 季 度央 行公 开市场 逆回 购、MLF 、 国库 现金等 净投 放 9625 亿,为 了调 节市 场流 动性 缺口。4 季 度央 行多 次发 布公告 ,意 图呵 护市 场流 动性。2017 年 12 月 29 日 ,央 行公 告决 定建 立 临时准 备金 动用 安排 ,以 支持金 融机 构做 好春 节前 后的各 项金 融服 务 。 但是由 于银 行MPA 考 核, 非银机 构融 资难 度较 大, 市场资 金利 率波 动性 上升 。4 季 度银 行间 隔夜 和7 天 回购 利率 均值 分别 为 2.79% 和3.52%,较 17 年 3 季 度均 值2.88% 和3.45% 变化 较小 。4 季度 债券市 场剧 烈波 动, 收益 率整体 上行 , 曲 线先 陡后 平。4 季末1 年 期和10 年 期国开 债收 益率 分 别 收于4.68% 和4.82%,较 17 年 3 季度 末3.96% 和 4.19% 大幅 上行 。4 季度 信用 债 市场在 资金 紧张 和 估值上 行压 力推 动下 , 收 益率也 跟随 利率 债上 扬 , 信用利 差略 有扩 大 。4 季末 1 年 期高 评级 的 AAA 级短融 收益 率 由3 季 度末 的 4.53%升至 5.22% ,同 期 中等评 级 的 AA+ 级短 融收 益率则 由 4.76% 上行 至5.50% 。 在一级 市场 债券 发行利 率明 显高 于 1 年期 贷款基 准利 率 4.35% 的情 况下, 部分 高资 质 债 券发行 人取 消发 行计 划, 转而寻 求银 行的 贷款 资金 支持,4 季 度整 体信 用债 发行净 增量 比 3 季度 有所降 低。 报告期 内, 本基 金秉 持稳 健投资 原则 ,谨 慎操 作, 以确保 组合 安全 性为 首要 任务; 灵活 配置 逆回 购、 银行 存单 、 债券 和同 业存款 , 管理 现金 流分 布 , 保 障组 合充 足流 动性;控 制银行 存款 和债 券资 产配置 比例 ,组 合保 持中 性久期 ,在 收益 率曲 线平 坦化环 境中 管理 组合 利率 风险; 谨慎 筛选 组合 投资个 券 , 严 控信 用风 险; 灵活运 用短 期杠 杆资 源提 高组合 收益 。 整体 看, 本 基金成 功应 对了 市场 和规模 波动 ,投 资业 绩平 稳,实 现了 安全 性、 流动 性和收 益性 的目 标, 并且 整体组 合的 持仓 结构嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 14 页


相对安 全, 流动 性和 弹性 良好, 为下 一阶 段抓 住市 场机遇 、创 造安 全收 益打 下了良 好基 础。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实快 线货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率 为1.1131% , 本报 告期 嘉实 快 线货 币 H 的基 金份额 净值 收益 率 为1.0338% , 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为0.0881% 。


4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


13,705,720,092.73 29.00 其中: 债券


13,684,500,092.73 28.96 资产支 持 证券


21,220,000.00 0.04 2


买入返 售金 融资 产


9,735,589,352.76 20.60 其中: 买断 式回 购的买 入返 售金 融资产


- - 3


银行存 款和 结算 备付金 合计


23,470,109,570.20 49.67 4


其他资 产


341,695,927.71 0.72 5


合计


47,253,114,943.40 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号


项目


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


报告期内债券回 购融资余额


12.85 其中: 买断式回购 融资


- 序号


项目


金额( 元)


占基金 资产 净值 比例


(%)


2


报告期末债券回 购融资余额


4,203,081,436.09 10.50 其中: 买断式回购 融资


- - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2)嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 14 页


报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


60 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


42 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例 (%)


1


30 天 以内


57.99 17.99 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


9.59 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


18.40 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


11.35 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天 (含 )


19.85 - 其中:剩余存续期超过 397 天 的浮 动利 率债


- - 合计


117.18 17.99 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


698,711,090.10 1.75 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


2,559,721,416.15 6.39 其中: 政策 性金 融债


2,559,721,416.15 6.39 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


1,049,970,028.15 2.62 6


中期票 据


70,266,804.14 0.18 7


同业存 单


9,305,830,754.19 23.24 嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 14 页


8


其他


- - 9


合计


13,684,500,092.73 34.18 10


剩余存 续期 超 过 397 天 的浮动 利率 债券


- - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量( 张)


摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1 111715502 17 民 生银 行 CD502 15,000,000 1,494,336,651.57 3.73 2 111720215 17 广 发银 行 CD215 15,000,000 1,485,375,485.05 3.71 3 170401 17 农发 01 9,900,000 989,950,156.38 2.47 4 111770785 17 重 庆银 行 CD189 6,000,000 594,252,583.68 1.48 5 111716283 17 上 海银 行 CD283 5,000,000 499,008,759.90 1.25 6 111785465 17 天 津银 行 CD197 5,000,000 494,014,954.80 1.23 7 111710686 17 兴 业银 行 CD686 4,200,000 414,663,986.35 1.04 8 170301 17 进出 01 4,000,000 399,852,309.24 1.00 9 111786132 17 天 津银 行 CD210 4,000,000 399,499,088.07 1.00 10 111781304 17 徽 商银 行 CD111 4,000,000 399,211,969.75 1.00 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含) -0.5% 间的 次数


0 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0147%


报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0297%


报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平均 值


0.0084%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 14 页


明细


序 号


证券代 码


证券名 称


数量( 份)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 1789164 17 惠益 1A1 1,000,000 21,220,000.00 0.05 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 1 只资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1 基 金计 价方法 说明


本基金 采用 固定 份额 净值 ,嘉实 快线 货 币A 类 基金 份额账 面净 值始 终保 持 为1.00 人民 币元 , 嘉实快 线货 币H 类基 金份 额账面 净值 始终 保持 为 100.00 人民 币元 。本 基金 估 值采用 摊余 成本 法 , 即估值 对象 以买 入成 本列 示,按 票面 利率 或商 定利 率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ,在 其剩 余期 限内平 均摊 销, 每日 计提 收益或 损失 。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是, 还应 对相 关证 券的投 资 决 策程 序做出 说明 。 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案 调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


20,421.48 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


317,757,754.08 4


应收申 购款


23,837,752.15 5


其他应 收款


80,000.00 6


其他


- 7


合计


341,695,927.71 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位: 份


项目 嘉实快 线货 币 A 嘉实快 线货 币 H 报告期 期初 基金 份额 总额 46,290,721,761.39 969,258.94 报告期 期间 基金 总申 购份 额


52,062,921,138.52 53,850.21 报告期 期间 基金 总赎 回份 额


58,387,350,329.90 342,724.44 报告期 期末 基金 份额 总额


39,966,292,570.01 680,384.71 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ;基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。 嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 13 页 共 14 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细


序号


交易方 式


交易日 期


交易份 额( 份)


交易金 额( 元)


适 用 费 率 (%)


1


赎回


2017-12-29


-350,000,000.00


-350,000,000.00


-


2


赎回


2017-12-27


-500,000.00


-500,000.00


-


3


赎回


2017-12-26


-100,000,000.00


-100,000,000.00


-


4


红利再 投资


2017-12-15


43,334.99


-


-


5


红利再 投资


2017-12-15


3,876,595.46


-


-


6


赎回


2017-12-13


-200,000.00


-200,000.00


-


7


申购


2017-12-12


50,000,000.00


50,000,000.00


-


8


赎回


2017-11-30


-20,000,000.00


-20,000,000.00


-


9


赎回


2017-11-29


-400,000.00


-400,000.00


-


10


赎回


2017-11-27


-36,000,000.00


-36,000,000.00


-


11


红利再 投资


2017-11-15


42,840.58


-


-


12


红利再 投资


2017-11-15


2,899,284.28


-


-


13


申购


2017-11-7


200,000,000.00


200,000,000.00


-


14


申购


2017-11-2


70,000,000.00


70,000,000.00


-


15


赎回


2017-10-27


-500,000.00


-500,000.00


-


16


申购


2017-10-25


150,000,000.00


150,000,000.00


-


17


申购


2017-10-20


200,000,000.00


200,000,000.00


-


18


红利再 投资


2017-10-16


47,799.94


-


-


19


红利再 投资


2017-10-16


2,271,857.33


-


-


合计





171,581,712.58


162,400,000.00


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


(1 ) 中国 证监 会关 于准 予 嘉实机 构快 线货 币市 场基 金注册 的批 复文 件;


(2 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金基 金合 同》 ;


(3 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金招 募说 明书 》;


(4 ) 《嘉 实快 线货 币市 场 基金基 金托 管协 议》 ;


(5 ) 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照;


(6 ) 报 告期 内嘉 实快 线 货币市 场基 金公 告的 各项 原稿。 8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式


(1 ) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可按 工嘉实快线货币 2017 年第 4 季度 报告 第 14 页 共 14 页


本费购 买复 印件 。


(2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。





嘉实基 金管理有限公司 2018 年 1 月22 日