嘉 实 定 期宝 6 个 月 理财 债 券 型 证券 投 资 基
金 2017 年第 4 季 度 报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日
嘉实定期宝 6 个月理财 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2018 年1 月17 日复核 了本 报告 中
的财务 指标 、净 值表 现和 投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保证基 金一 定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料 未经审 计。
本 报告 期自2017 年 10 月1 日起至 2017 年12 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债券
基金主 代码
003880
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额
1,536,938,334.55 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力求 获 得高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
本基金 通过 对各 类资 产综 合判断 ， 决 定各 类资 产的 配 置比例 并适 时
进行动 态调 整 。 在 期限 配 置上 ， 根 据对 短期 利率 走 势的判 断确 定并
调整组 合的 平均 期限 。 在 个券选 择方 面 ， 本 基金 综 合运用 收益 率曲
线分析 、 流动 性分 析、 信用 风险分 析等 方法 来评 估个 券的投 资价 值，
发掘出 具备 相对 价值 的个 券。 同 时， 通 过分 析短 期 市场机 会， 积极
利用市 场机 会获 得超 额收 益，控 制基 金组 合风 险， 谋求组 合收 益 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 6 个月定 期存 款基 准利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为理 财债 券型 基金 ， 属 证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 ， 风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合型 基金 和股票 型基 金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券B
下属分 级基 金的 交易 代码
003880
003881
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
231,833,486.20 份
1,305,104,848.35 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月 31 日)
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A 嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券B
1.本期 已实 现收 益
2,405,097.38 2,858,356.49
2.本期 利润
2,405,097.38 2,858,356.49
3. 期 末 基 金 资 产 净
值
231,833,486.20 1,305,104,848.35
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用。 （3 ） 嘉实 定期 宝6 个月 理财 债券 A 与嘉 实定 期
宝6 个 月理 财债 券B 适用 不同的 销售 服务 费率 。 （4 ） 本 基金 收益 在基 金份 额 “ 6 个 月持 有周 期
到期日 ”集 中结 转为 基金 份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.9811% 0.0016% 0.3261% 0.0000% 0.6550% 0.0016%
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
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过去三 个月 1.0290% 0.0016% 0.3261% 0.0000% 0.7029% 0.0016%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1： 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券A 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
的历史 走势 对比 图
（2017 年3 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日）
嘉实定期宝 6 个月理财 2017 年第 4 季度报告
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图2： 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券B 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
的历史 走势 对比 图
（2017 年3 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2017 年3 月23 日 至报 告期末 未 满 1 年 。按 基金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符合
基金合 同（ 十二 （二 ）投 资范围 和（ 四） 投资 限制 ）的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李曈
本基金 、 嘉 实
货币、 嘉实 超
短债债 券、 嘉
实安心 货币 、
嘉实理 财宝 7
天债券 、 嘉 实
宝、 嘉 实活 期
宝货币 、 嘉 实
活钱包 货币 、
嘉 实 快 线 货
币、 嘉 实现 金
宝货币 、 嘉 实
增益宝 货币 、
嘉 实 现 金 添
利 货 币 基 金
经理
2017 年5 月
25 日
8 年
曾任中国建
设银行金融
市场部、机
构业务部业
务 经 理 。
2014 年12 月
加入嘉实基
金管理有限
公司，现任
职于固定收
益业务体系
短端 alpha
策略组。硕
士研究生，
具有基金从
业资格 。
李金灿
本基金 、 嘉 实
超短债 债券 、
嘉 实 安 心 货
币、 嘉 实理 财
宝 7 天 债券 、
嘉实宝 、 嘉 实
活期宝 货币 、
嘉实1 个月 理
财债券 、 嘉 实
活钱包 货币、
嘉 实 薪 金 宝
货币、 嘉实 3
2017 年5 月
25 日
8 年
曾任
FutexTradi
ngLtd 期货
交易员、北
京首创期货
有限责任公
司研究员、
建信基金管
理有限公司
债 券 交 易
员。2012 年
8 月加入嘉嘉实定期宝 6 个月理财 2017 年第 4 季度报告
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个 月 理 财 债
券、 嘉 实快 线
货币、 嘉实 现
金宝货 币、 嘉
实 增 益 宝 货
币、 嘉 实现 金
添利货 币、 嘉
实6 个 月理 财
债 券 基 金 经
理
实基金管理
有限公司，
曾任债券交
易员，现任
职于固定收
益业务体系
短端 alpha
策略组。硕
士研究生，
CFA、 具 有基
金 从 业 资
格。
张文玥
本基金 、 嘉 实
货币、 嘉实 安
心货币 、 嘉 实
理财 宝7 天债
券、嘉 实宝 、
嘉实1 个月 理
财债券 、 嘉 实
3 个月 理财 债
券、 嘉 实快 线
货币、 嘉实 现
金 宝 货 币 基
金经理
2017 年3 月
23 日
9 年
曾任中国邮
政储蓄银行
股份有限公
司金融市场
部货币市场
交易员及债
券 投 资 经
理。2014 年
4 月加入嘉
实基金管理
有限公司，
现任职于固
定收益业务
体 系 短 端
alpha 策略
组。硕士，
具有基金从
业资格 。
注： （1 ）基 金经 理张 文玥 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ，基 金经 理李金 灿、 李曈 的任
职日期 是指 公司 作出 决定 后公告 之日 ； （2 ）证 券 从 业的含 义遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格
管理办 法》 的相 关规 定； （3）本 基金 基金 经理 张文 玥 女士休 产假 ，在 其休 假期 间，本 基金 暂由 我
公司基 金经 理李 金灿 先生 、 李 曈先 生代 为履 行基 金 经理职 责 。 该 事项 已于2017 年 7 月 5 日在 《中
国证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时 报》 上进 行了 披 露 ； （4 ）本 基金 基金 经理 张文玥 女士 已结 束
休假， 自2018 年1 月12 日起恢 复履 行基 金经 理职 务。该 事项 已 于2018 年1 月 12 日在 《中 国证
券报》 、 《上 海证 券报 》 、 《 证券时 报》 上进 行了 披露 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、嘉实定期宝 6 个月理财 2017 年第 4 季度报告
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勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 央行 主导 下货 币政策 保持 稳 健 中性 ，货 币市场 收益 率波 动性 增加 ，债券 市场 利率
整体上 行。 宏观 经济 数据 显示，4 季 度整 体经 济增 长呈现 平稳 增长 ，供 给侧 改革和 去产 能过 程收
到明显 成效 ，CPI 保持 低位 运行 ，PPI 高 位回 落， 房地 产市场 继续 遭到 政策 打压 ， 工 业增 速数 据 波
动较大 。 从 国际 上看 ， 全 球经济 增长 势头 有所 加强 ， 12 月美 联储 再次 加息 ， 欧元 区经 济环 境 改
善，英 国通 胀形 势向 好， 英国央 行加 息， 全球 货币 收紧预 期升 温， 美元 指数 表现较 弱， 美债 收益
率整体 上行 ，人 民币 贬值 压力有 所缓 解。 针对 上述 宏观经 济环 境， 央行 更加 注重货 币政 策执 行的
前瞻性 、针 对性 和灵 活性 ，完善 宏观 审慎 政 策 框架 ，根据 经济 和市 场运 行情 况，运 用公 开市 场操
作和各 类创 新工 具对 市场 资金面 进行 预调 微调 。中 央经济 工作 会议 明确 下一 步要将 抑制 资产 泡沫
和防范 金融 风险 放在 首要 位置， 未来 金融 去杠 杆过 程仍将 延续 ，资 金面 也存 在多重 不确 定因 素，
央行切 实管 住货 币供 给总 闸门， 整体 货币 市场 整体 处于紧 平衡 状态 。4 季度 央行上 调公 开市 场逆
回购操 作利 率 和MLF 利率 0.05% ，对 于利 率上 调的 原 因，央 行强 调了 “目 前货 币市场 利率 显著 高
于公开 市场 操作 利率 ，此 次公开 市场 操作 利率 小幅 上行可 适度 收窄 二者 之间 的利差 ，有 助于 修复
市场扭 曲， 理顺 货币 政策 传导机 制。 ”4 季度 央 行公 开市场 逆回 购、MLF 、 国库 现金等 净投 放 9625
亿，为 了调 节市 场流 动性 缺口。4 季 度央 行多 次发 布公告 ，意 图呵 护市 场流 动性。2017 年 12 月
29 日 ，央 行公 告决 定建 立 临时准 备金 动用 安排 ，以 支持金 融机 构做 好春 节前 后的各 项金 融服 务 。
但是由 于银 行MPA 考 核， 非银机 构融 资难 度较 大， 市场资 金利 率波 动性 上升 。4 季 度银 行间 隔夜
和7 天 回购 利率 均值 分别 为 2.79% 和3.52%，较 17 年 3 季 度均 值2.88% 和3.45% 变化 较小 。4 季度嘉实定期宝 6 个月理财 2017 年第 4 季度报告
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债券市 场剧 烈波 动， 收益 率整体 上行 ， 曲 线先 陡后 平。4 季末1 年 期和10 年 期国开 债收 益率 分 别
收于4.68% 和4.82%，较 17 年 3 季度 末3.96% 和 4.19% 大幅 上行 。4 季度 信用 债 市场在 资金 紧张 和
估值上 行压 力推 动下 ， 收 益率也 跟随 利率 债上 扬 ， 信用利 差略 有扩 大 。4 季末 1 年 期高 评级 的 AAA
级短融 收益 率 由3 季 度末 的 4.53%升至 5.22% ，同 期 中等评 级 的 AA+ 级短 融收 益率则 由 4.76% 上行
至5.50% 。 在一级 市场 债券 发行利 率明 显高 于 1 年期 贷款基 准利 率 4.35% 的情 况下， 部分 高资 质 债
券发行 人取 消发 行计 划， 转而寻 求银 行的 贷款 资金 支持，4 季 度整 体信 用债 发行净 增量 比 3 季度
有所降 低。
报告期 内， 本基 金秉 持稳 健投资 原则 ，谨 慎操 作， 以确保 组合 安全 性为 首要 任务； 灵活 配置 逆回
购、 银行 存单 、 债券 和同 业存款 ， 管理 现金 流分 布 ， 保 障组 合充 足流 动性;控 制银行 存款 和债 券资
产配置 比例 ，组 合保 持中 性久期 ，在 收益 率曲 线平 坦化环 境中 管理 组合 利率 风险； 谨慎 筛选 组合
投资个 券 ， 严 控信 用风 险; 灵活运 用短 期杠 杆资 源提 高组合 收益 。 整体 看， 本 基金成 功应 对了 市场
和规模 波动 ，投 资业 绩平 稳，实 现了 安全 性、 流动 性和收 益性 的目 标， 并且 整体组 合的 持仓 结构
相对安 全， 流动 性和 弹性 良好， 为下 一阶 段抓 住市 场机遇 、创 造安 全收 益打 下了良 好基 础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实定 期 宝 6 个 月理财 债 券A 的 基金 份额 净值收 益率 为 0.9811% ， 本报告 期嘉 实定
期宝6 个月 理财 债 券B 的 基金份 额净 值收 益率 为 1.0290% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.3261% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
609,853,212.90 34.51
其中： 债券
609,853,212.90 34.51
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
149,960,344.94 8.49
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
1,001,139,431.36 56.65
4
其他资 产
6,379,618.27 0.36
5
合计
1,767,332,607.47 100.00 嘉实定期宝 6 个月理财 2017 年第 4 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
12.21
其中： 买断式回购
融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
224,533,023.20 14.61
其中： 买断式回购
融资
- -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
本基金 基金 合同 第十 二部 分约定 ：债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值
的20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
141
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
154
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
87
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
0.07 14.61
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
- -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
26.63 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
87.87 - 嘉实定期宝 6 个月理财 2017 年第 4 季度报告
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其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
114.58 14.61
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
99,653,140.86 6.48
其中： 政策 性金 融债
99,653,140.86 6.48
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
510,200,072.04 33.20
8
其他
- -
9
合计
609,853,212.90 39.68
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111709484
17 浦 发银 行
CD484
1,800,000 176,179,793.47 11.46
2 150312 15 进出 12 600,000 59,748,619.09 3.89
3 111709453
17 浦 发银 行
CD453
500,000 49,042,017.59 3.19
4 111721199
17 渤 海银 行
CD199
500,000 49,041,537.54 3.19
5 111715425
17 民 生银 行
CD425
500,000 49,035,060.61 3.19
6 111770384
17 天 津银 行
CD254
500,000 48,910,391.12 3.18
7 111793661
17 广 州农 村
商业银 行
CD039
300,000 29,735,213.13 1.93
8 111783045
17 中 原银 行
CD230
300,000 29,418,630.94 1.91
9 170204 17 国开 04 200,000 19,983,333.70 1.30 嘉实定期宝 6 个月理财 2017 年第 4 季度报告
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10 150414 15 农发 14 200,000 19,921,188.07 1.30
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0171%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0506%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0240%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ， 基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。 本 基金估 值采 用 摊
余成本 法， 即估 值对 象以 买入成 本列 示， 按票 面利 率或商 定利 率并 考虑 其买 入时的 溢价 与折 价，
在其剩 余期 限内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
6,379,618.27
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
其他
-
7
合计
6,379,618.27 嘉实定期宝 6 个月理财 2017 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目 嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A 嘉实定 期 宝6 个月 理财 债 券B
报告期 期初 基金 份额 总额 246,773,676.16 5,104,848.35
报告期 期间 基金 总申 购份 额
1,473,940.71 1,300,000,000.00
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
16,414,130.67 -
报告期 期末 基金 份额 总额
231,833,486.20 1,305,104,848.35
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会准 予嘉 实 定期 宝6 个 月理 财债 券型 证券投 资基 金注 册的 批复 文件；
（2 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
（4 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券型 证券 投资基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管理有限公司 嘉实定期宝 6 个月理财 2017 年第 4 季度报告
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2018 年 1 月22 日
