嘉 实 保 证 金理 财 场 内 实时 申 赎 货 币市 场 基
金 2017 年第 4 季 度 报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：北京银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日
嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 北京 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实 宝A/B
基金主 代码
519808
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年 12 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额
15,465,190,269.00 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持较 高流动 性的 基础 上， 力求 获 得高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标 （ 主要 包括： 市场 资金 供求、 利 率水平 和市 场预
期、 通货 膨胀 率 、GDP 增 长率 、 货 币供 应量 、 就业 率水平 、 国际 市
场利率 水平 、汇 率等 ） ， 决 定组合 的平 均剩 余期 限（ 长/中/ 短） 和
比例分 布。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （ 主要 包括 ： 平 均日 交易 量、 交易 场所、
机构投 资者 持有 情况 、回 购抵押 数量 等） ，决 定组 合 中各类 资产 的
投资比 例。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ，决 定组 合的 风险级 别。
业绩比 较基 准
人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
北京银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实 宝A
嘉实 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码
519808
519809
嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
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报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
11,659,559,213.00 份
3,805,631,056.00 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月 1 日 - 2017 年12 月31 日)
嘉实 宝 A 嘉实 宝B
1.本期 已实 现收 益
1,368,340.91 506,261.86
2.本期 利润
1,368,340.91 506,261.86
3.期末 基金 资产 净值
116,595,592.13 38,056,310.56
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实 宝A 与 嘉实 宝B 适用 不同的 销售 服务 费率 ，嘉 实宝 A 计提 增值 服务 费。 （3）本 基金 无持 有人
认购/ 申购 或交 易基 金的 各 项费用 ； （4 ）本 基金 收益 分配按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实 宝A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.8560% 0.0013% 0.0881% 0.0000% 0.7679% 0.0013%
嘉实 宝B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
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过去三 个月 1.0069% 0.0013% 0.0881% 0.0000% 0.9188% 0.0013%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
图1： 嘉实 宝A 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
（2013 年 12 月11 日至 2017 年 12 月31 日）
图2： 嘉实 宝B 基金 累计 净值收 益率 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
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（2013 年 12 月11 日至 2017 年 12 月31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
李曈
本基金 、 嘉实 货
币、 嘉实 超短 债
债券 、 嘉 实安 心
货币 、 嘉 实理 财
宝7 天 债券 、 嘉
实活期 宝货 币 、
嘉实活钱包货
币、 嘉实 快线 货
币、 嘉实 现金 宝
货币 、 嘉 实增 益
宝货币 、 嘉实 定
期宝 6 个 月 理
财债券 、 嘉实 现
金添利货币基
金经理
2017 年5 月
25 日
8 年
曾 任 中 国 建 设 银 行 金 融 市
场 部 、 机 构 业 务 部 业 务 经
理。2014 年 12 月加 入嘉
实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现
任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系
短端 alpha 策略 组。 硕士
研 究 生 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。
张文玥
本基金 、 嘉实 货
币、 嘉实 安心 货
币、 嘉实 理财 宝
7 天债 券、 嘉 实
1 个月理财债
券、 嘉 实3 个月
理财债 券 、 嘉 实
快线货 币 、 嘉 实
现金宝 货币 、 嘉
实 定 期 宝 6 个
月理财债券基
金经理
2016 年1 月
28 日
9 年
曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股
份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 货
币 市 场 交 易 员 及 债 券 投 资
经理。2014 年4 月加 入嘉
实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现
任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系
短端 alpha 策略 组。 硕士，
具有基 金从 业资 格。
李金灿
本基金 、 嘉实 超
短债债 券 、 嘉 实
安心货 币 、 嘉 实
理 财 宝 7 天债
券、 嘉实 活期 宝
货币、嘉实 1
个月理 财债 券 、
2015 年6 月9
日
8 年
曾任 FutexTradingLtd 期
货 交 易 员 、 北 京 首 创 期 货
有 限 责 任 公 司 研 究 员 、 建
信 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券
交易员 。2012 年8 月 加入
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 债 券 交 易 员 ， 现 任 职嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
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嘉实活钱包货
币、 嘉实 薪金 宝
货币、嘉实 3
个月理 财债 券 、
嘉实快 线货 币 、
嘉实现金宝货
币、 嘉实 增益 宝
货币 、 嘉 实定 期
宝 6 个 月 理 财
债券 、 嘉 实现 金
添利货 币 、 嘉 实
6 个月理财债
券基金 经理
于 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策略组。硕 士研究
生，CFA 、 具 有基 金从 业资
格。
万晓西
本基金 、 嘉实 货
币、 嘉实 活期 宝
货币 、 嘉 实活 钱
包货币 、 嘉实 薪
金宝货 币 、 嘉 实
3 个月理财债
券、 嘉实 快线 货
币、 嘉实 现金 添
利货币 、 嘉 实 6
个月理财债券
基金经 理 ， 公 司
固定收益业务
体 系 短 端
alpha 策 略 组
组长
2013 年12 月
11 日
17 年
曾 任 职 于 中 国 农 业 银 行 黑
龙 江 省 分 行 及 深 圳 发 展 银
行 的 国 际 业 务 部 ， 南 方 基
金 固 定 收 益 部 总 监 助 理 、
首 席 宏 观 研 究 员 、 南 方 现
金 增 利 基 金 经 理 ， 第 一 创
业 证 券 资 产 管 理 总 部 固 定
收 益 总 监 、 执 行 总 经 理 ，
民 生 证 券 资 产 管 理 事 业 部
总 裁 助 理 兼 投 资 研 究 部 总
经理，2013 年2 月加 入嘉
实 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现
任 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端
alpha 策 略 组 组 长 ， 中 国
国籍。
注： （1 ）基 金经 理万 晓西 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日； 基金 经理 李金灿 、张 文玥 、李
曈任职 日期 是指 公司 作出 决定后 公告 之日 ，离 任日 期是指 公司 作出 决定 后公 告之日 ； （2 ）证 券从
业的含 义遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定; （3） 本基金 基金 经理 张文
玥女士 因休 产假 超 过30 日 ， 在 其休 假期 间， 本基 金 暂由我 公司 基金 经理 万晓 西先生 、 李金 灿先 生
及李曈 先生 代为 履行 基金 经理职 责 。 该 事项 已于2017 年7 月5 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》上 进行 了披 露 ； （4 ）本 基金 基金 经理 张文玥 女士 已结 束休 假， 自2018 年1 月12 日
起恢复 履行 基金 经理 职务 。该事 项已 于2018 年1 月12 日在 《中 国证 券报》 、 《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 进行 了披 露。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实保证 金理 财场 内实 时申 赎货币 市场 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
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勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律 法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 央行 主导 下货 币政策 保持 稳健 中性 ，货 币市场 收益 率波 动性 增加 ，债券 市场 利率
整体上 行。 宏观 经济 数据 显示，4 季 度整 体经 济增 长呈现 平稳 增长 ，供 给侧 改革和 去产 能过 程收
到明显 成效 ，CPI 保持 低位 运行 ，PPI 高 位回 落， 房地 产市场 继续 遭到 政策 打压 ， 工 业增 速数 据 波
动较大 。 从 国际 上看 ， 全 球经济 增长 势头 有所 加强 ， 12 月美 联储 再次 加息 ， 欧元 区经 济环 境 改
善，英 国通 胀形 势向 好， 英国央 行加 息， 全球 货币 收紧预 期升 温， 美元 指数 表现较 弱， 美债 收益
率整体 上行 ，人 民币 贬值 压力有 所缓 解。 针对 上述 宏观经 济环 境， 央行 更加 注重货 币政 策执 行的
前瞻性 、针 对性 和灵 活性 ，完善 宏观 审慎 政策 框架 ，根据 经济 和市 场运 行情 况，运 用公 开市 场操
作和各 类创 新工 具对 市场 资金面 进行 预调 微调 。中 央经济 工作 会议 明确 下一 步要将 抑制 资产 泡沫
和防范 金融 风险 放在 首要 位置， 未来 金融 去杠 杆过 程仍将 延续 ，资 金面 也存 在多重 不确 定因 素，
央行切 实管 住货 币供 给总 闸门， 整体 货币 市场 整体 处于紧 平衡 状态 。4 季度 央行上 调公 开市 场逆
回购操 作利 率 和MLF 利率 0.05% ，对 于利 率上 调的 原 因，央 行强 调了 “目 前货 币市场 利率 显著 高
于公开 市场 操作 利 率 ，此 次公开 市场 操作 利率 小幅 上行可 适度 收窄 二者 之间 的利差 ，有 助于 修复
市场扭 曲， 理顺 货币 政策 传导机 制。 ”4 季 度央 行公 开市场 逆回 购、MLF 、 国库 现金等 净投 放 9625
亿，为 了调 节市 场流 动性 缺口。4 季 度央 行多 次发 布公告 ，意 图呵 护市 场流 动性。2017 年 12 月
29 日 ，央 行公 告决 定建 立 临时准 备金 动用 安排 ，以 支持金 融机 构做 好春 节前 后的各 项金 融服 务 。
但是由 于银 行MPA 考 核， 非银机 构融 资难 度较 大， 市场资 金利 率波 动性 上升 。4 季 度银 行间 隔夜
和7 天 回购 利率 均值 分别 为 2.79% 和3.52%，较 17 年 3 季 度均 值2.88% 和3.45% 变化 较小 。4 季度嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
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债券市 场剧 烈波 动， 收益 率整体 上行 ， 曲 线先 陡后 平。4 季末1 年 期和10 年 期国开 债收 益率 分 别
收于4.68% 和4.82%，较 17 年 3 季度 末3.96% 和 4.19% 大幅 上行 。4 季度 信用 债 市场在 资金 紧张 和
估值上 行压 力推 动下 ， 收 益率也 跟随 利率 债上 扬 ， 信用利 差略 有扩 大 。4 季末 1 年 期高 评级 的 AAA
级短融 收益 率 由3 季 度末 的 4.53%升至 5.22% ，同 期 中等评 级 的 AA+ 级短 融收 益率则 由 4.76% 上行
至5.50% 。 在一级 市场 债券 发行利 率明 显高 于 1 年期 贷款基 准利 率 4.35% 的情 况下， 部分 高资 质 债
券发行 人取 消发 行计 划， 转而寻 求银 行的 贷款 资金 支持，4 季 度整 体信 用债 发行净 增量 比 3 季度
有所降 低。
报告 期内 ， 本基 金秉 持稳健 投资 原则 ， 谨慎 操 作， 以确 保组 合安 全性 为 首要任 务 ； 灵 活配 置
逆回购 、 银行 存单 、 债券 和同业 存款 ， 管理 现金 流 分布 ， 保 障组 合充 足流 动 性;控 制银 行存 款和 债
券资产 配置 比例 ，组 合保 持中性 久期 ，在 收益 率曲 线平坦 化环 境中 管理 组合 利率风 险； 谨慎 筛选
组合投 资个 券 ， 严 控信 用 风险; 灵活 运用 短期 杠杆 资 源提高 组合 收益 。 整体 看 ， 本 基金 成功 应对 了
市场和 规模 波动 ，投 资业 绩平稳 ，实 现了 安全 性、 流动性 和收 益性 的目 标， 并且整 体组 合的 持仓
结构相 对安 全， 流动 性和 弹性良 好， 为下 一阶 段抓 住市场 机遇 、创 造安 全收 益打下 了良 好基 础。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实 宝A 的 基金 份额净 值收 益率 为 0.8560%，本 报告 期嘉 实宝B 的 基 金份额 净值 收
益率 为1.0069% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.0881%。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
69,507,840.44 44.79
其中： 债券
69,507,840.44 44.79
资产支 持证 券
- -
2
买入返 售金 融资 产
29,516,284.27 19.02
其中： 买断 式回 购的 买
入返售 金融 资产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金
合计
42,715,664.40 27.52
4
其他资 产
13,448,832.73 8.67
5
合计
155,188,621.84 100.00
嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
报告期 内本 基金 未发 生债 券回购 融资 交易 。报 告期 内本基 金每 日债 券正 回购 的资金 余额 均未 超过
资产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
56
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
13
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
1
30 天 以内
48.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利
率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利
率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
32.06 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利
率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
12.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利
率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
6.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利
率债
- -
合计
99.78 -
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
19,981,923.46 12.92
6
中期票 据
- - 嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
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7
同业存 单
49,525,916.98 32.02
8
其他
- -
9
合计
69,507,840.44 44.94
10
剩余存续期超过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111715458 17 民 生银 行 CD458 200,000 19,826,481.22 12.82
2 111718473 17 华 夏银 行 CD473 200,000 19,825,535.69 12.82
3 011761067 17 中 电投SCP024 100,000 10,001,708.77 6.47
4 011751116 17 南电 SCP003 100,000 9,980,214.69 6.45
5 111710367 17 兴 业银 行 CD367 100,000 9,873,900.07 6.38
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 5 支债 券。
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0013%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0535%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简
单平均 值
0.0115%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 0.01 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。 嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
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5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的 前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
575,655.10
2
应收证 券清 算款
11,999,900.71
3
应收利 息
873,276.92
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
其他
-
7
合计
13,448,832.73
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目 嘉实 宝 A 嘉实 宝 B
报告期 期初 基金 份额 总额 15,553,073,314.00 5,230,247,433.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额
84,557,406,334.00 21,128,065,348.00
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
88,450,920,435.00 22,552,681,725.00
报告期 期末 基金 份额 总额
11,659,559,213.00 3,805,631,056.00
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 基金 份额自 动升 降级 调增 份额 ；基金 总赎 回份 额含
基金份 额自 动升 降级 调减 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 保证金 理财 场内 实时 申赎 货币市 场基 金募 集的 文件 ；
（2 ） 《嘉 实保 证金 理财 场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实保 证金 理财 场 内实时 申赎 货币 市场 基金 招募说 明书 》；
（4 ） 《嘉 实保 证金 理财 场 内实时 申赎 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5 ） 基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照；
（6 ） 报 告期 内嘉 实保 证 金理财 场内 实时 申赎 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
嘉实宝 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 12 页
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话 400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管理有限公司
2018 年 1 月22 日
