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嘉实主题(070010)

嘉实主题:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
嘉 实 主 题 精选 混 合 型 证券 投 资 基金2017 年
第 4 季 度 报告


2017 年12 月31 日


基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司


基金托 管人:中国银行股 份有限公司


报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 嘉实主题混合 2017 年第 4 季度 报告 第 2 页 共 10 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。





基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 1 月 17 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。





本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。





本 报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 。


§2 基金产 品概况





基金简 称


嘉实主 题混 合


基金主 代码


070010


基金运 作方 式


契约型 开放 式


基金合 同生 效日


2006 年7 月21 日


报告期 末基 金份 额总 额


2,632,441,589.96 份


投资目 标


充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 , 谋 求基 金资 产 长期稳 定增 值。


投资策 略


采用“ 主题 投资 策略 ” , 从 主题发 掘、 主题 配置 和个 股精选 三个 层面构 建股 票投 资组 合, 并优先 考虑 股票 类资 产的 配置, 剩余 资 产配置 于固 定收 益类 和现 金类等 大类 资产 。


业绩比 较基 准


沪深 300 指 数增 长率 ×95% +同业 存款 收益 率×5%


风险收 益特 征


较高风 险, 较高 收益 。


基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司


基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位 : 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月 31 日)


1.本期 已实 现收 益


64,465,409.18 嘉实主题混合 2017 年第 4 季度 报告 第 3 页 共 10 页


2.本期 利润


36,021,414.59 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润


0.0149 4.期末 基金 资产 净值


4,164,660,671.97 5.期末 基金 份额 净值


1.582 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 (2) 上述 基金业 绩指 标不 包括 持有 人认购 或交 易基 金的 各项 费用, 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月


1.47%


0.93%


4.83%


0.76%


-3.36%


0.17%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变动 的比较





嘉实主题混合 2017 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 10 页


图:嘉 实主 题混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2006 年7 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日 ) 注1 : 按基 金合 同约 定, 本基金 自基 金合 同生 效日 起 6 个 月内 为建 仓期 。建 仓期结 束时 本基 金的 各项投 资比 例符 合基 金合 同第十 四条 ( ( 二) 投资 范 围、 ( 八)2. 投 资组 合比 例 限制) 约定 : (1 ) 资产配 置范 围为 : 股 票资 产 30% ~95% , 债 券0 ~70% , 权证0~3% , 现金 或者 到 期日在 一年 以内 的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5%;( 2) 持有 一家 上市公 司的 股票 , 其 市值 不超过 基金 资产 净 值 的10%;( 3 )本 基金 与基 金管理 人管 理的 其他 基金 持有一 家公 司发 行的 证券 总和, 不超 过该 证券 的10%;( 4 ) 在 任何 交易 日 买入权 证的 总金 额, 不超 过上一 交易 日基 金 资 产净 值的千 分之 五; (5) 持有的 全部 权证 ,其 市值 不超过 基金 资产 净值 的 3%;( 6 ) 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他 限 制 。 注2 :2017 年10 月25 日 , 本 基金 管理 人发 布 《关 于增聘 嘉实 主题 混合 基金 经理的 公告 》 , 增 聘方 晗先生 担任 本基 金基 金经 理职务 ,与 基金 经理 邹唯 先生共 同管 理本 基金 。 注3 :2017 年11 月14 日 , 本 基金 管理 人发 布 《关 于嘉实 主题 混合 基金 经理 变更的 公告 》 , 邹 唯先 生不再 担任 本基 金基 金经 理职务 。


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


方晗


本基金 基金 经理


2017 年10 月 25 日


9 年


曾 任 职 于 ChristensenInt ernationalLLC , 从 事 资 本 市 场 咨 询工作 。2011 年 5 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 从 事 宏 观 策 略研究 工作 。


邹唯


本 基 金 、 嘉 实 主 题 增 强 混 合 基 金 经理


2013 年10 月 29 日


2017 年11 月 14 日


15 年


曾 任 职 于 长 城 证 券 研 究 发 展 中 心 ; 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 , 先 后 任 嘉 实 浦 安 保 本 、 嘉 实 稳 健 混 合 、 嘉 实 策 略 混 合 和 嘉 实 主 题 混 合 基 金 经 理 ; 上 海 磐 信 投嘉实主题混合 2017 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 10 页


资 管 理 有 限 公 司 , 任 董 事 总 经 理。2013 年7 月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公 司 , 硕 士 研 究 生 , 具 有 基 金 从 业 资 格 , 中国国 籍。


注:(1) 任 职日 期、 离任 日 期是指 公司 作出 决定 后公 告之日 ;(2) 证 券从 业的 含 义遵从 行业 协 会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实主题 精选 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 ,本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ,无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。


4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度 和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ,合 计12 次,均 为旗 下组 合被 动跟 踪标的 指数 需要 ,与 其他组 合发 生反 向交 易, 不存在 利益 输送 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


四季度 中国 经济 平稳 运行 ,表现 为总 需求 小幅 回落 、工业 生产 在北 方大 面积 的采暖 季和 环保 限产背 景下 明显 收缩 ,在 工业品 普遍 的低 库存 背景 下,进 入淡 季的 工业 品价 格和工 业企 业利 润依 然坚挺 。消 费和 出口 依然 稳健。 海外 欧美 经济 体在 逐步完 成劳 动力 市场 的充 分就业 后释 放出 工业 企业部 门对 未来 更乐 观的 资本开 支周 期的 信号 。 在 特朗普 减税 正式 落地 后, 全球正 经 历 2008 年金嘉实主题混合 2017 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 10 页


融危机 以来 对经 济增 长最 为乐观 的时 间段 。10 月份 , 作为 全年 国内 最重 大的 政治事 件—— 中共十 九大圆 满落 幕, 会议 为未 来若干 年中 国社 会和 经济 的发展 指引 了 方 向, 明确 了主要 矛盾 的转 变, 和为满 足人 民群 众对 美好 生活向 往而 需要 解决 的“ 不平衡 、不 充分 ”问 题主 要手段 。 本组合 在报 告期 内经 历了 基金经 理调 整, 主要 的操 作一方 面针 对原 有的 仓位 水平进 行了 一定 程度 加仓, 使之 更匹 配我 们对 中期市 场风 险收 益情 形的 判断。 总体 上, 我们 主要 针对十 九大 和年 底中 央经济 工作 会议 指引 的来 年供给 侧改 革中 “补 短板 ”线索 的重 点, 结合 自下 而上对 细分 领域 和代 表性的 个股 ,精 选了 一批 个股有 针对 的布 局。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.582 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.47%,业 绩 比较基 准收 益率 为4.83% 。


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元 )


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


权益投 资


3,855,782,220.87 92.27 其中: 股票


3,855,782,220.87 92.27 2


基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


249,762,928.70 5.98 其中: 债券


249,762,928.70 5.98 资产支 持证 券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购 的买入 返售 金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备 付金合 计


65,822,035.67 1.58 8


其他资 产


7,397,005.39 0.18 9


合计


4,178,764,190.63 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


嘉实主题混合 2017 年第 4 季度 报告 第 7 页 共 10 页


A


农、林 、牧 、渔 业


123,344,066.56 2.96 B


采矿业


194,814,488.55 4.68 C


制造业


1,963,070,577.04 47.14 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


16,143.20 0.00 E


建筑业


- - F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


149,792,852.92 3.60 H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 信息技 术服 务业


150,649,512.19 3.62 J


金融业


812,552,489.81 19.51 K


房地产 业


131,501,610.00 3.16 L


租赁和 商务 服务 业


85,460,249.60 2.05 M


科学研 究和 技术 服 务业


63,558,122.00 1.53 N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


32,323.20 0.00 O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


70,883,900.80 1.70 R


文化、 体育 和娱 乐 业


110,105,885.00 2.64 S


综合


- - 合计


3,855,782,220.87 92.58 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% )


1


002048


宁波华 翔


11,108,082 264,372,351.60 6.35 2


601766


中国中 车


11,173,000 135,305,030.00 3.25 3


600048


保利地 产


9,293,400 131,501,610.00 3.16 4


601318


中国平 安


1,869,136 130,802,137.28 3.14 5


002142


宁波银 行


6,955,583 123,878,933.23 2.97 6


000998


隆平高 科


4,795,648 123,344,066.56 2.96 7


601088


中国神 华


5,211,315 120,746,168.55 2.90 8


000001


平安银 行


9,028,400 120,077,720.00 2.88 9


600036


招商银 行


4,027,865 116,888,642.30 2.81 10


600438


通威股 份


9,329,900 112,985,089.00 2.71 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


嘉实主题混合 2017 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 10 页


1


国家债 券


9,917,000.00 0.24 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


239,364,000.00 5.75 其中: 政策 性金 融债


239,364,000.00 5.75 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


481,928.70 0.01 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


249,762,928.70 6.00 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例( %)


1


170308


17 进出 08


900,000 89,694,000.00 2.15 2


170204


17 国开 04


500,000 49,900,000.00 1.20 3


170207


17 国开 07


500,000 49,760,000.00 1.19 4


110216


11 国开 16


300,000 30,012,000.00 0.72 5


150201


15 国开 01


200,000 19,998,000.00 0.48 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 贵金属 投资 。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 权证 投资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 权证。


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。


5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


报告期 内, 本基 金未 参与 国债期 货交 易。


5.11 投 资组 合报告 附注


5.11.1


报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一嘉实主题混合 2017 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 10 页


年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主 体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.11.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


1,813,233.09 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


5,001,557.74 5


应收申 购款


582,214.56 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


7,397,005.39 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明


报告期 末, 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位 : 份


报告期 期初 基金 份额 总额


2,288,715,969.81


报告期 期间 基金 总申 购份 额


544,361,157.19


减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


200,635,537.04


报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列)


-


报告期 期末 基金 份额 总额


2,632,441,589.96


注: 报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入份额 ;基 金总 赎回 份额 含转换 出份 额。


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


嘉实主题混合 2017 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 10 页


报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


§8 备查文 件目录


8.1 备 查文 件目录


(1) 中 国证 监会 批准 嘉实 主 题精选 混合 型证 券投 资基 金募集 的文 件; (2) 《 嘉实 主题 精选 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; (3) 《 嘉实 主题 精选 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》; (4) 《 嘉实 主题 精选 混合 型 证券投 资基 金基 金托 管协 议》; (5) 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; (6) 报告 期内 嘉实 主题 精 选混合 型证 券投 资基 金公 告的各 项原 稿。 8.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式


(1) 书 面查 询: 查阅 时间 为 每工作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。 投资 者可 免费 查阅, 也可 按工 本 费购买 复印 件。 (2) 网 站查 询: 基金 管理 人 网址:http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。





嘉 实基 金管理 有限 公司


2018 年 1 月 22 日