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嘉实3个月A(000487)

嘉实3个月:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
嘉实3 个 月理 财 债 券 型证 券 投 资 基金 
2017 年第4 季度报告


2017 年12 月31 日 基金管 理人:嘉实基金管 理有限公司 基金托 管人:中国银行股 份有限公司 报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 嘉实 3 个月理财债券 2017 年第 4 季度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 17 日复核 了本 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金 的招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止 ( 注: 本 基金 以 2017 年12 月 7 日至2018 年3 月6 日 为第 五个 运作 期)。 §2 基金产 品概况


基金简 称


嘉实 3 个月 理财 债券


基金主 代码


000487 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2014 年 6 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额


1,068,072,283.09 份


投资目 标


在力求 本金 安全 的基 础上 ,追求 稳定 收益 。 投资策 略


在运作 期内 ,本 基金 将在 坚持组 合久 期与 运作 期基 本匹配 的原 则 下, 采用 持有 到期 策略 构 建投资 组合 , 基本 保持 大 类品种 配置 的比 例恒定 。 如 果需 要, 在 运 作期之 间的 短暂 开放 期内 , 本基 金将 采用 流动性 管理 与组 合调 整相 结合的 策略 。


本基金 主要 投资 于利 率市 场化程 度较 高的 货币 市场 工具 , 如 : 银行 定期存 款及 大额 存单 、 债 券回购 和短 期债 券 ( 包括 短期融 资券 、 超 短期融 资券 、 即将 到期 的 中期票 据等 ) 等。 在运 作 期, 根据 市场 情 况和可 投资 品种 的容 量 , 在严谨 深入 的研 究分 析基 础上 , 综 合考 量 市场资 金面 走向 、 信用 债 券的信 用评 级 、 协 议存 款 交易对 手的 信用 资质以 及各 类资 产的 收益 率水平 等, 确定 各类 货币 市 场工具 的配 置 比例, 主要 采取 持有 到期 的投资 策略 。 业绩比 较基 准


- 风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金 , 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 , 风险 与 预期收 益高 于货 币市 场基 金,低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。 基金管 理人


嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人


中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称


嘉实 3 个月 理财 债 券 A


嘉实 3 个月 理财 债 券 E


嘉实 3 个月理财债券 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 11 页


下属分 级基 金的 场内 简称





下属分 级基 金的 交易 代码


000487


000488


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


46,172,346.73 份


1,021,899,936.36 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标











































































































单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2017 年10 月 1 日 - 2017 年12 月 31 日)


嘉实 3 个月 理财 债 券 A 嘉实 3 个月 理财 债 券E 1.本期 已实 现收 益


151,497.94 3,492,333.45 2.本期 利润


151,497.94 3,492,333.45 3.期末 基金 资产 净值


46,172,346.73 1,021,899,936.36 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 嘉实3 个月 理 财A 类和 E 类基金 份额 适用 相同 的托 管费率 ;管 理费 以分 档计 提方式 收取 ,浮 动管 理费率 上限 为0.30% ;A 类、E 类 适用 不同 的销 售服 务费费 率。 (3 ) 本基 金无 持有人 认购/申 购或 交易基 金的 各项 费用 。 (4 )本基 金每 日计 算当 日收 益并分 配, 在每 个运 作期 期满后 的下 一个 工作 日集中 支付 。 (5 )本 基金 以 2017 年12 月7 日至 2018 年3 月6 日 为第 五个 运 作期。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


嘉实3 个月 理财 债 券 A 阶段


净值收 益 率①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 0.3318% 0.0028%





嘉实3 个月 理财 债 券 E 阶段


净值收 益 率①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 0.3480% 0.0029%





3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益率 变动的 比较


嘉实 3 个月理财债券 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 11 页


图1: 嘉实3 个 月理 财债 券A 基 金累 计净 值收 益率 的历史 走势 对比 图 (2014 年6 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日) 图2: 嘉实3 个 月理 财债 券E 基 金累 计净 值收 益率 的历史 走势 对比 图 (2014 年6 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日) 注: 按基 金合 同和 招募 说 明书的 约定 , 本基 金自 每 个运作 期开 始后 的 10 个 工 作日内 为建 仓期 , 建 仓期结 束时 本基 金的 各项 投资比 例符 合基 金合 同( 十二( 二) 投资 范围 和( 四)投 资限 制) 的有 关约定 。 §4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业 年限


说明


嘉实 3 个月理财债券 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 11 页


任职日 期


离任日 期


李金灿


本 基 金、 嘉 实超 短债 债券、 嘉实 安心 货币 、 嘉 实 理 财 宝 7 天债 券 、 嘉实 宝 、嘉 实活 期宝货 币、 嘉实 1 个 月 理 财债 券 、嘉 实活 钱 包 货币 、 嘉实 薪金 宝 货 币、 嘉 实快 线货 币、 嘉 实现 金宝 货币 、 嘉 实 增益 宝 货币 、嘉 实定期 宝 6 个 月理 财 债 券 、嘉 实 现金 添利 货币、 嘉实 6 个月 理 财债券 基金 经理


2017 年5 月 25 日


8 年


曾任 FutexTradingLtd 期货交 易员 、 北 京首 创 期 货 有 限 责 任 公 司 研 究员、 建信 基金 管理 有 限 公 司 债 券 交 易 员 。 2012 年8 月 加入 嘉实 基 金管理 有限 公司 , 曾 任 债券交 易员 , 现 任职 于 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 策 略组 。 硕 士 研 究 生 ,CFA 、 具 有 基 金从业 资格 。


张文玥


本 基 金、 嘉 实货 币、 嘉 实 安心 货 币、 嘉实 理财宝 7 天债 券、 嘉 实宝、 嘉实 1 个月 理 财 债 券、 嘉 实快 线货 币、 嘉 实现 金宝 货币 、 嘉实定 期宝 6 个月 理 财债券 基金 经理


2014 年8 月 13 日


9 年


曾 任 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 金 融 市 场 部 货 币 市 场 交 易 员 及 债 券 投 资 经 理 。 2014 年4 月 加入 嘉实 基 金管理 有限 公司 , 现 任 职 于 固 定 收 益 业 务 体 系短 端 alpha 策 略组 。 硕士, 具有 基金 从业 资 格。


万晓西


本 基 金、 嘉 实货 币、 嘉 实 宝、 嘉 实活 期宝 货 币 、嘉 实 活钱 包货 币、 嘉 实薪 金宝 货币 、 嘉 实 快线 货 币、 嘉实 现 金 添利 货 币、 嘉实 6 个 月理 财 债券 基金 经 理 ,公 司 固定 收益 业务体系短端 alpha 策略组 组长


2014 年6 月 27 日


17 年


曾 任 职 于 中 国 农 业 银 行 黑 龙 江 省 分 行 及 深 圳 发 展 银 行 的 国 际 业 务部, 南方 基金 固定 收 益部总 监助 理、 首席 宏 观研究 员、 南方 现金 增 利基金 经理 , 第 一创 业 证 券 资 产 管 理 总 部 固 定收益 总监 、 执 行总 经 理, 民 生证 券资 产管 理 事 业 部 总 裁 助 理 兼 投 资研究 部总 经理 ,2013 年2 月加入 嘉实 基金 管 理有限 公司 , 现 任固 定 收益业务体系短端 alpha 策略 组组 长, 中 国国籍 。


注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥的 任职 日期嘉实 3 个月理财债券 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 11 页


指公司 作出 决定 后公 告之 日; (2) 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 的相关 规定 ; (3 ) 本 基金 基金经 理张 文玥 女士 因休 产假超 过 30 日 , 在其 休假 期间 , 本 基金 暂由 我 公司基 金经 理李 曈先 生 、 万晓西 先生 代为 履行 基金 经理职 责 。 该 事项 已于2017 年 7 月 5 日在 《中 国证券 报》 上进 行了 披露 ; (4) 本基 金基 金经 理张 文 玥女士 已结 束休 假, 自2018 年1 月 12 日起 恢复履 行基 金经 理职 务。 该事项 已 于2018 年1 月12 日在 《中 国证 券报 》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报》 上进 行了 披露 。


4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实3 个 月理 财债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定, 本着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制 风险 的基础 上, 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 , 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况


报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明


报告 期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


报告期 内, 央行 主导 下货 币政策 保持 稳健 中性 ,货 币市场 收益 率波 动性 增加 ,债券 市场 利率 整体上 行。 宏观 经济 数据 显示,4 季 度整 体经 济增 长呈现 平稳 增长 ,供 给侧 改革和 去产 能过 程收 到明显 成效 ,CPI 保持 低位 运行 ,PPI 高 位回 落, 房地 产市场 继续 遭到 政策 打压 , 工 业增 速数 据 波 动较大 。 从 国际 上看 , 全 球经济 增长 势头 有所 加强 , 12 月美 联储 再次 加息 , 欧元 区经 济环 境 改 善,英 国通 胀形 势向 好, 英国央 行加 息, 全球 货币 收紧预 期升 温, 美元 指数 表现较 弱, 美债 收益 率整体 上行 ,人 民币 贬 值 压力有 所缓 解。 针对 上述 宏观经 济环 境, 央行 更加 注重货 币政 策执 行的 前瞻性 、针 对性 和灵 活性 ,完善 宏观 审慎 政策 框架 ,根据 经济 和市 场运 行情 况,运 用公 开市 场操 作和各 类创 新工 具对 市场 资金面 进行 预调 微调 。中 央经济 工作 会议 明确 下一 步要将 抑制 资产 泡沫 和防范 金融 风险 放在 首要 位置, 未来 金融 去杠 杆过 程仍将 延续 ,资 金面 也存 在多重 不确 定因 素,嘉实 3 个月理财债券 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 11 页


央行切 实管 住货 币供 给总 闸门, 整体 货币 市场 整体 处于紧 平衡 状态 。4 季度 央行上 调公 开市 场逆 回购操 作利 率 和MLF 利率 0.05% ,对 于利 率上 调的 原 因,央 行强 调了 “目 前货 币市场 利率 显著 高 于公开 市场 操作 利率 ,此 次公开 市场 操作 利率 小幅 上行可 适度 收窄 二者 之间 的利差 ,有 助于 修复 市场扭 曲, 理顺 货币 政策 传导机 制。 ”4 季 度央 行公 开市场 逆回 购、MLF 、 国库 现金等 净投 放 9625 亿,为 了调 节市 场流 动性 缺口。4 季 度央 行多 次发 布公告 ,意 图呵 护市 场流 动性。2017 年 12 月 29 日 ,央 行公 告决 定建 立 临时准 备金 动用 安排 ,以 支持金 融机 构做 好春 节前 后的各 项金 融服 务 。 但是由 于银 行MPA 考 核, 非银机 构融 资难 度较 大, 市场资 金利 率波 动性 上升 。4 季 度银 行间 隔夜 和7 天 回购 利率 均值 分别 为 2.79% 和3.52%,较 17 年 3 季 度均 值2.88% 和3.45% 变化 较小 。4 季度 债券市 场剧 烈波 动, 收益 率整体 上行 , 曲 线先 陡后 平。4 季末1 年 期和10 年 期国开 债收 益率 分 别 收于4.68% 和4.82%,较 17 年 3 季度 末3.96% 和 4.19% 大幅 上行 。4 季度 信用 债 市场在 资金 紧张 和 估值上 行压 力推 动下 , 收 益率也 跟随 利率 债上 扬 , 信用利 差略 有扩 大 。4 季末 1 年 期高 评级 的 AAA 级短融 收益 率 由3 季 度末 的 4.53%升至 5.22% ,同 期 中等评 级 的 AA+ 级短 融收 益率则 由 4.76% 上行 至5.50% 。 在一级 市场 债券 发行利 率明 显高 于 1 年期 贷款基 准利 率 4.35% 的情 况下, 部分 高资 质 债 券发行 人取 消发 行计 划, 转而寻 求银 行 的 贷款 资金 支持,4 季 度整 体信 用债 发行净 增量 比 3 季度 有所降 低。 报告期 内, 本基 金秉 持稳 健投资 原则 ,谨 慎操 作, 以确保 组合 安全 性为 首要 任务; 灵活 配置 逆回 购、 银行 存单 、 债券 和同 业存款 , 管理 现金 流分 布 , 保 障组 合充 足流 动性;控 制银行 存款 和债 券资 产配置 比例 ,组 合保 持中 性久期 ,在 收益 率曲 线平 坦化环 境中 管理 组合 利率 风险; 谨慎 筛选 组合 投资个 券 , 严 控信 用风 险; 灵活运 用短 期杠 杆资 源提 高组合 收益 。 整体 看, 本 基金成 功应 对了 市场 和规模 波动 ,投 资业 绩平 稳,实 现了 安全 性、 流动 性和收 益性 的目 标, 并且 整体组 合的 持仓 结构 相对安 全, 流动 性和 弹性 良好 , 为下 一阶 段抓 住市 场机遇 、创 造安 全收 益打 下了良 好基 础。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实3 个月 理财 债券 A 基金 份额 净值 收益 率为 0.3318%, 本报 告期 嘉实 3 个月 理财 债券E 基金 份额 净值 收益 率为 0.3480%。 4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益投 资


- - 嘉实 3 个月理财债券 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 11 页


其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 2


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


- - 3


银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,068,072,495.26 99.65 4


其他资 产


3,703,257.31 0.35 5


合计


1,071,775,752.57 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


报告期 内本 基金 未发 生债 券回购 融资 交易 。报 告期 内本基 金每 日债 券正 回购 的资金 余额 均未 超过 资产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


65 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


89 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


65 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(% )


各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%)


1


30 天 以内


0.03 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


- - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


99.97 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


- - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


- - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债


- - 合计


100.00 - 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 嘉实 3 个月理财债券 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 债券。 5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


0 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0000%


报告期 内偏 离度 的最 低值


0.0000%


报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0000%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注


5.9.1 基 金计 价方法 说明


本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是, 还应 对相 关证 券的投 资 决 策程 序做出 说明


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成


序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


3,703,257.31 4


应收申 购款


- 5


其他应 收款


- 嘉实 3 个月理财债券 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 11 页


6


其他


- 7


合计


3,703,257.31 §6 开放式 基金份额变动




















































































































单 位: 份


项目 嘉实 3 个月 理财 债 券 A 嘉实 3 个月 理财 债 券 E 报告期 期初 基金 份额 总额 - - 报告期 期间 基金 总申 购份 额


46,172,346.73 1,021,899,936.36 报告期 期间 基金 总赎 回份 额


- - 报告期 期末 基金 份额 总额


46,172,346.73 1,021,899,936.36 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细































































































报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投资 者类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情 况


序 号


持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的 时间区 间


期 初


份 额


申购


份额


赎 回


份 额


持有份 额


份额占 比(%)


机构 1 2017/12/07 至 2017/12/31 - 400,000,000.00 - 400,000,000.00 37.45 2 2017/12/07 至 2017/12/07 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 18.73 3 2017/12/07 至 2017/12/07 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 18.73 4 2017/12/07 至 2017/12/07 - 200,000,000.00 - 200,000,000.00 18.73 5 2017/12/07 至 2017/12/07 - 6,000,000.00 - 6,000,000.00 0.56 个人 1 2017/12/06 至 2017/12/06 - 3,000,000.00 - 3,000,000.00 0.28 产品特 有风 险


报告期 内本 基金 出现 了单 一投资 者份 额占 比达 到或 超过 20% 的 情况 。 未来本 基金 如果 出现 巨额 赎回甚 至集 中赎 回 , 基 金 管理人 可能 无法 及时 变现 基金资 产 , 可 能对 基 金份额 净值 产生 一定 的影 响; 极端 情况 下可 能引 发 基金的 流动 性风 险 , 发 生 暂停赎 回或 延缓 支付 赎回款 项; 若个 别投 资者 巨 额赎回 后本 基金 出现 连续 六十个 工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元,嘉实 3 个月理财债券 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 11 页


还可能 面临 转换 运作 方式 、与其 他基 金合 并或 者终 止基金 合同 等情 形。 §9 备查文 件目录


9.1 备 查文 件目录


(1 ) 中国 证监 会核 准嘉 实 3 个 月理 财债 券型 证券 投资基 金募 集的 文件 ; (2 ) 《嘉 实3 个月 理财 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》;


(3 ) 《嘉 实3 个月 理财 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》;


(4 ) 《嘉 实3 个月 理财 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; (5 ) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ;


(6 ) 报告 期内 嘉实3 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 9.2 存 放地 点


北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦 8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 9.3 查 阅方 式


(1 ) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可按 工 本费购 买复 印件 。


(2 ) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 , 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司, 咨询 电 话 400-600-8800 , 或发电 子邮 件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实基 金管理有限公司 2018 年 1 月22 日