金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度 报告
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金 鹰元 祺信用 债债 券型证 券投 资基金
( 金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基金)
2017 年第 4 季度报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 金鹰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年一 月二十 二日金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2018 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
2.1 金 鹰元 祺信 用债债券 型证 券投资 基金
基金简称 金鹰元祺债券
基金主代码 002490
交易代码 002490
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年11月8日
报告期末基金份额总额 21,492,618.79 份
投资目标
本基金在有效控制风险的前提下， 力争使基金份额
持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金充分考虑基金资产的安全性、 收益性及流动
性， 在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
增值。 在资产配置中， 本基金以信用债为主， 通过
密切关注债券市场变化， 持续研究债券市场运行状
况、 研判市场风险， 在 确保资产稳定增值的基础上，金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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通过积极主动的资产配置， 力争实现超越业绩比较
基准的投资收益。
业绩比较基准
中债信用债总财富( 总值) 指数收益率× 80%+ 一年定
期存款利率（税后）× 20% 。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基 金，属于较低预期收
益、 较低预期风险的证券投资基金品种， 其预期收
益和预期风险高于货币市场基金， 但低于混合型基
金、股票型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
2.2 金 鹰元 祺保 本混合型 证券 投资基 金
基金简称 金鹰元祺保本混合
基金主代码 002490
交易代码 002490
基金运作方式 保本期封闭式运作
基金合同生效日 2016 年4月6日
报告期末基金份额总额 21,844,735.79 份
投资目标
本基金运用投资组合保险策略，严格控制投资风
险， 通过安全资产与风险资产的动态配置， 为投资
者提供保本周期到期时保本金额安全的保证， 并力
争在保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，
通过数量化方法严格控制风险， 并通过有效的资产
配置策略， 动态调整安全资产和风险资产的投资比
例,以确保保本周期到期时实现基金资产的稳健增
值。
业绩比较基准 2年期银行定期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金为保本混合型证券投资基金， 属于证券投资金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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基金当中的低风险品种， 其长期平均风险与预期收
益率低于股票型基金、 非保本的混合型基金， 高于
货币市场基金。
投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款
放在银行或存款类金融机构， 保本基金在极端情况
下仍然存在本金损失的风险。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金保证人 深圳市高新投集团有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017年11 月8日-2017
年12月31日)
报告期
(2017 年10月1日
-2017年11 月7日)
1. 本期已实现收益 16,643.31 -5,185,001.93
2. 本期利润 -48,885.49 1,011,517.68
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0023 0.0091
4. 期末基金资产净值 22,676,487.97 23,097,561.12
5. 期末基金份额净值 1.0550 1.0570
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 金 鹰元 祺信 用债债 券型 证券投 资基 金
（ 报告 期：2017 年11 月8日-2017年12月31 日）
3.2.1.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
①- ③ ②- ④ 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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④
过去三个
月
-0.19% 0.12% -0.04% 0.03% -0.15% 0.09%
注：1、金鹰元祺保本混合型证券投资基金的保本存续期截止日为2017 年11月7
日，2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
2、转型前， “ 过去三个月 ” 计算期间为上季度结束日2017年10月09日至转型前基
金存续期截止日2017 年11月7日
3、转型后， “ 过去三个月 ” 计算期间为转型后基金存续期起始日2017年11月8日
至四季度结束日2017 年12月31日
3.2.1.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 11 月 8 日-2017 年 12 月 31 日)
注： （1） 本基金由金鹰 元祺保本混合型证券投资基金于 2017 年 11 月 8 日转型而
来，目前仍在建仓期。
（2） 本基金 的投 资范 围是： 具有良 好流 动性 的金融 工具， 包括 国债 、地方 政府
债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 中 期票据、 短期融资券、 超级短期融
资券、 次级债、 中小企业私募债、 可转换债券( 含可分离交易可转债) 、 可交换债金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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券、 资产支持证券、 债 券回购、 银行存款、 同 业存单、 国债期货等法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
（3） 本基金的业绩比较基准是： 中债信用债总财富( 总值) 指数收益 率*80%+一年
定期存款利率( 税后)*20% 。
3.2.2 金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2017 年10 月1日-2017年11月7 日）
3.2.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
净值增
长率 ①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
0.09% 0.08% 0.22% 0.01% -0.13% 0.07%
注：1、金鹰元祺保本混合型证券投资基金的保本存续期截止日为2017 年11月7
日，2017年11月8日起转型为金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
2、转型前， “ 过去三个月 ” 计算期间为上季度结束日2017年10月09日至转型前基
金存续期截止日2017 年11月7日
3、转型后， “ 过去三个月 ” 计算期间为转型后基金存续期起始日2017年11月8日
至四季度结束日2017 年12月31日
3.2.2.2 自 基 金转型 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收
益 率变 动的比 较
金鹰元祺保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 11 月 7 日) 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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注： （1） 本基金由金鹰 元祺保本混合型证券投资基金于 2017 年 11 月 8 日转型而
来，目前仍在建仓期。
（2） 本基金 的投 资范 围是： 具有良 好流 动性 的金融 工具， 包括 国债 、地方 政府
债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 中 期票据、 短期融资券、 超级短期融
资券、 次级债、 中小企业私募债、 可转换债券( 含可分离交易可转债) 、 可交换债
券、 资产支持证券、 债 券回购、 银行存款、 同 业存单、 国债期货等法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。
（3） 本基金的业绩比较基准是： 中债信用债总财富( 总值) 指数收益 率*80%+一年
定期存款利率( 税后)*20% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
倪超
基金
经理
2016-04-06 - 8
倪 超 先 生 ， 厦 门 大 学 硕
士研究生。2009 年 6 月
加 盟 金 鹰 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 先 后 任 行 业 研 究金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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员 ， 消 费 品 研 究 小 组 组
长 、 基 金 经 理 助 理 。 现
任 金 鹰 行 业 优 势 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元
禧 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 元 祺 信 用 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 金
鹰 民 丰 回 报 定 期 开 放 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
刘丽
娟
固定
收益
部总
监， 基
金经
理
2016-10-19 - 10
刘 丽 娟 女 士 ， 中 南 财 经
政 法 大 学 工 商 管 理 硕
士 ， 历 任 恒 泰 证 券 股 份
有 限 公 司 交 易 员 ， 投 资
经 理 ， 广 州 证 券 股 份 有
限 公 司 资 产 管 理 总 部 固
定收益投资总监。2014
年 12 月加入金鹰基金 管
理 有 限 公 司 ， 任 固 定 收
益 部 总 监 。 现 任 金 鹰 货
币 市 场 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 元 安 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 金 鹰 元 丰
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、
金 鹰 元 祺 信 用 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 金 鹰 元
和 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 金 鹰 添 利 中 长 期
信 用 债 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 金 鹰 添 享 纯 债 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 金
鹰 现 金 增 益 交 易 型 货 币
市 场 基 金 、 金 鹰 添 荣 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 金 鹰 添 惠 纯 债 债 券
型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
民 丰 回 报 定 期 开 放 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 金 鹰
鑫 富 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 和其他有关法律法
规及其各项实施准则、 本基金基金合同等法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求
最大利益。 本报告期内， 基金运作合法合规， 无出现重大违法违规或违反基金合
同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 公司严格执行证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 和公司 内部 公平 交易制 度，各 投资 组合 按投资 管理制 度和 流程 独立决 策 ，
并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司通过规范的投资交易流程、 完善的权限管理机制、 有效的交易控制制度，
确保公平交易的实施。 同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易， 不断
强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日
内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 未发现违反公平交
易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 未出现
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年四 季度 以来 ， 宏观经 济保 持平 稳态 势 ，消费 的稳 定与 外需 的 向好 ，
继续支撑着经济的韧性。 供给侧改革叠加采暖季环保限产， 推升周期品价格上涨，
通胀预期有所提升。 金融去杠杆、 严监管仍是金融市场主题， 货币中性基调偏紧
不变， 银行间市场流动性脉冲收紧仍是常态。 基于对经济基本面、 货币政策和监
管政策的 判断， 我们认为债市的调整仍未结束， 负债端的压力， 和监管推进的过金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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程中触发的市场冲击仍会制约市场的配置热情， 因而债券部分我们坚守短端品种，
以票息收益为主，回避久期风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年 11 月 7 日， 金鹰元祺保本混合型证券投资基金， 报告期内 （2017
年 10 月 1 日-2017 年 11 月 7 日） 份额净值为 1.0570 元， 本报告期份额净值增长
率为 0.09% ，同期业绩比较基准增长率为 0.22% 。
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 （金鹰元祺信用债债券） ， 报告期内 （2017
年 11 月 8 日-2017 年 12 月 31 日）份额净值为 1.0550 元，本报告期份额净值增
长率为-0.19% ，同期业 绩比较基准增长率为-0.04% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年一季度， 经济基本面缓中趋稳，通胀阶段性有抬头迹象，金融
去杠杆进入下半场， 货币政策仍将保持中性偏紧基调， 而资管新规落地可能对银
行表内表外同时造成压力， 故债市未来仍将高位震荡， 熊牛拐点仍需等待。 考虑
到明年信用债在资管新规落地后潜在的委外赎回冲击下仍有尾部风险， 本产品信
用标的将重点着眼于可转可交换债中债性强、 当前价格已趋近债底价值的中高评
级品种，其增强策略主要来自其未来转股期权的再定价。考虑到 18 年转债市场
的供需 关系仍 待改 善， 整体底 部需较 长的 时间 ，在这 期间， 对于 正股 价值较 低、
有业绩 支撑且 细分 行业 龙头、 行业层 面符 合政 策导向 的（新 能源 、电 子等） ，股
性和债性相对平衡的品种，也可以择时控制仓位配置。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期内， 本基金资产净值发生过连续超过 20 个工作日低于 5000 万元的情
形。
§ 5 投 资组 合报告
5.1 金 鹰元 祺信 用债债券 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2017 年11 月8日-2017年12月31 日）
5.1.1报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%) 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 13,597,531.70 58.97
其中：债券 13,597,531.70 58.97
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 7,000,000.00 30.36
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,067,617.44 4.63
7 其他各项资产 1,394,689.87 6.05
8 合计 23,059,839.01 100.00
注： 其他资产包括： 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。
5.1.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
5.1.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资股票。
5.1.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.1.3 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明
细
本基金本报告期末未投资股票。
5.1.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 1,287,910.00 5.68
2 央行票据 - - 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 2,106,452.70 9.29
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 10,203,169.00 44.99
8 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 13,597,531.70 59.96
5.1.5 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 132011 17 浙报 EB 24,600.00 2,150,040.00 9.48
2 132008 17 山高 EB 22,900.00 2,138,860.00 9.43
3 132004 15 国盛 EB 23,300.00 2,129,387.00 9.39
4 132007 16 凤凰 EB 23,200.00 2,111,200.00 9.31
5 1280044 12 攀国投 20,010.00 2,106,452.70 9.29
5.1.6 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名资产 支持 证
券 投资 明细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
5.1.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.1.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明
细
本基金本报告期内未投资权证。
5.1.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.1.9.1 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
报告
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5.1.9.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
无。
5.1.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.1.10.1 本 期国 债期货投 资政 策
无。
5.1.10.2 报 告期 末本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.1.10.3 本 期国 债期货投 资评 价
无。
5.1.11 投 资组 合报 告附注
5.1.11.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.1.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.1.11.3其他 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 29,191.08
2 应收证券清算款 1,202,577.53
3 应收股利 -
4 应收利息 162,921.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,394,689.87
5.1.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.1.11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期内未投资股票。 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
报告
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5.1.11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
5.2 金 鹰元 祺保 本混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2017 年10 月1日-2017年11月7 日）
5.2.1 报 告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 24,259,761.61 99.36
7 其他各项资产 155,515.56 0.64
8 合计 24,415,277.17 100.00
注： 其他资产包括： 交易保证金、 应收利息、 应收证券清算款、 其他应收款、 应
收申购款。
5.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
5.2.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资股票。
5.2.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
报告
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5.2.3 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明 细
本基金本报告期末未投资股票。
5.2.4 报 告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 0.00 0.00
5.2.5 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.2.6 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证 券
投 资明 细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
5.2.7 报 告期 末按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期内未投资贵金属。
5.2.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明 细
本基金本报告期内未投资权证。
5.2.9 报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.2.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
报告
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本基金本报告期末未持有股指期货。
5.2.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
无。
5.2.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.2.10.1 本 期国 债期货投 资政 策
无。
5.2.10.2 报 告期 末本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.2.10.3 本 期国 债期 货投 资评 价
无。
5.2.11 投 资组 合报告 附注
5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.2.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.2.11.3其他 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 30,350.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 125,164.99
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 155,515.56
5.2.11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.11.5 报 告期 末前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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本基金本报告期内未投资股票。
5.2.11.6 投 资组 合报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
6.1 金 鹰元 祺信 用债债券 型证 券投资 基金
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 21,844,735.79
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
0.00
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
总赎回份额
352,117.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 21,492,618.79
6.2 金 鹰元 祺保 本混合型 证券 投资基 金
单位：份
本报告期期初基金份额总额 679,143,145.51
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申
购份额
0.00
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
总赎回份额
657,298,409.72
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分
变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 21,844,735.79
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
7.2.1 金 鹰元 祺信 用债债 券型 证券投 资基 金
无
7.2.2 金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投资 基金
无
§ 8 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
8.1 金 鹰元 祺信用 债债券 型证 券投资 基金
8.1.1 报 告期 内单一 投资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的情 况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 10 月 1
日至 2017 年 10
月 10 日
500,0
90,00
0.00
-
500,090,
000.00
0.00 0.00%
产品特有风险
本基金在报告期内， 存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20% 的情形， 可
能会存在以下风险：
1) 基金净值大幅波动的风险： 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基
金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基
金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费
及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动；
2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，
可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基
金份额；
3） 流动性风险： 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基 金时， 可能
导致本基金的流动性风险； 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
报告
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4） 基金提前终止的风险： 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金
时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，
可能导致本基金提前终止基金合同的风险。
5） 基金规模过小导致的风险： 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本
基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交
易困难的情形。
6） 份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险： 当某一基金份额持有人所持有的基
金份额达到或超过本基金总份额的50% 时， 本 基金管理人将不再接受该持有人对本基金
基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一
基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50% 的情况下， 该基金份额
持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果
投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的
50% ，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。
8.2 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
1、 本报告期内， 经公 司股东会审议通过， 公司注册地址由 “ 广东省珠海市香
洲区水湾路 246 号 3 栋 2 单元 3D 房 ” 变更为 “ 广东省广州市南沙区海滨路 171 号
11 楼自编 1101 之一 J 79” 。该事项已于 2017 年 11 月 21 日在证监会 指定媒体披
露。
2、金鹰元祺保本混合型证券投资基金于 2017 年 10 月 9 日第一个 保本周期
到 期 ，经 持有 人 大会 表决 通 过， 转型 为 非保 本的 债 券型 基金 ， 即 “ 金鹰 元 祺信 用
债债券型证券投资基金 ” ，自 2017 年 11 月 8 日起，金鹰元祺信用债债券型证券
投资基金基金合同生效。相关事项详情请查阅本基金管理人相关公告。
§ 9 备 查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会注 册的 金鹰元 祺信 用债债 券型 证券投 资基 金发行 及募 集的文
件。
2、 《金鹰元祺信用债债券型证券投资基金基金合同》 。
3、 《金鹰元祺信用债债券型证券投资基金托管协议》 。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 金鹰元 祺信 用债 债券 型证 券投资 基金( 原金 鹰元 祺保 本混合 型证 券投 资基 金)2017 年第 4 季度
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5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本 报告 期内在 中国 证监会 指定 报纸上 公开 披露的 基金 份额净 值、 季度报
告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。
9.2 存 放地 点
广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
9.3 查 阅方 式
可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件， 也可登录本基金管理人网站
查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn 。
投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人客户服务中心， 客户服务
中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。
金 鹰基 金管理 有限 公司
二 〇一 八年一 月二 十二日
