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汇添富绝对收益定开混合(000762)

汇添富绝对收益定开混合:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 绝 对收 益 策 略 定期 开 放 混 合型 发 起
式 证 券 投 资基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 汇添富绝对收益定开混合 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 绝对 收益 定开 混合 交易代 码 000762 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 3 月15 日 报告期 末基 金份 额总 额 293,313,235.23 份 投资目 标 基于基 金管 理人 对市 场机 会的判 断, 灵活 应用 包括 市 场中性 策略 在内 的多 种绝 对收益 策略 , 在 严格 的风 险 管理下 ,追 求基 金资 产长 期持续 稳定 的绝 对回 报。 投资策 略 本 基 金 采 用 包 括 市 场 中 性 投 资 策 略 在 内 的 多 种 绝 对 收益策 略, 力争 实现 基金 资产长 期持 续稳 定的 绝对 回 报。 业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 税后 利率 。 风险收 益特 征 本 基 金 为 特 殊 的 混 合 型 基 金 , 采 用 多 种 绝 对 收 益 策 略,其 中市 场中 性策 略采 用股指 期货 对冲 市场 风险 , 使得收 益波 动与 市场 相关 性较低 。 因 此, 本基 金属 于 中低风 险水 平追 求绝 对收 益的投 资品 种, 其预 期风 险 低于股 票型 基金 和一 般的 混合型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年10 月1 日 - 2017 年12 月31 日 ) 1.本期 已实 现收 益 7,532,630.00 2.本期 利润 14,383,609.80 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0490 4.期末 基金 资产 净值 318,617,352.08 5.期末 基金 份额 净值 1.086 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.73% 0.55% 0.38% 0.01% 4.35% 0.54%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 《基 金合 同》 生效 之日 为 2017 年 3 月 15 日 ,截至 本报 告期 末, 基金 成立未 满一 年; 本 基 金建仓 期为 本《 基金 合同 》生效 之日 (2017 年 3 月 15 日)起 6 个 月, 建 仓结束 时各 项资 产配 置 比例符 合合 同约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 顾耀强 汇 添 富 策 略 回 报 混 合 基 金 、 2017 年 3 月 15 日 - 13 年 国籍:中国。学历: 清 华 大 学 管 理 学 硕 士。相关业务资格:汇添富绝对收益定开混合 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


汇 添 富 逆 向 投 资 混 合 基 金 、 汇 添 富 沪 港 深 新 价 值 股 票 基 金 、 汇 添 富 绝 对 收 益 定 开 混 合 基 金 的 基金经 理。 证券投资基金从业资 格。从业经历:曾任 杭州永磁集团公司技 术员、海通证券股份 有 限 公 司 行 业 分 析 师、中海基金管理有 限公司高级分析师、 基 金 经 理 助 理 。2009 年 3 月加入 汇添 富基 金 管 理 股 份 有 限 公 司,历任高级行业分 析师、 基金 经理 助理, 2009 年 12 月 22 日至 今任汇添富策略回报 混 合 基 金 的 基 金 经 理,2012 年 3 月 9 日 至今任汇添富逆向投 资混合基金的基金经 理,2014 年 4 月 8 日 至 2016 年 8 月 24 日 任汇添富均衡增长混 合基金的基金经理, 2016 年7 月27 日 至今 任汇添富沪港深新价 值股票基金的基金经 理, 2017 年3 月15 日 至今任汇添富绝对收 益定开混合基金的基 金经理 。 吴江宏 汇 添 富 可 转 换 债 券 基 金 、 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 保 鑫 保 本 混 合 基 金 、 汇 添 富 鑫 利 债券基 金 、 汇 添 富 绝 对 收 2017 年 3 月 15 日 - 6 年 国籍:中国,学历: 厦 门 大 学 经 济 学 硕 士。2011 年 加入 汇添 富基金管理股份有限 公司任固定收益分析 师。 2015 年7 月17 日 至今任汇添富可转换 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2016 年4 月19 日 至今任汇添富盈安保 本混合基金的基金经 理,2016 年 8 月 3 日 至今任汇添富盈稳保 本混合基金的基金经 理, 2016 年9 月29 日 至今任汇添富保鑫保汇添富绝对收益定开混合 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


益 定 开 混 合 、 添 富 鑫 汇 定 开 债券基 金 、 汇 添 富 民 丰 回 报 混 合 的 基金经 理。 本混合基金的基金经 理, 2017 年3 月13 日 至今任汇添富鑫利债 券基金的基金经理, 2017 年3 月15 日 至今 任汇添富绝对收益定 开混合基金的基金经 理, 2017 年4 月20 日 至今任汇添富鑫益定 开 债 基 金 的 基 金 经 理, 2017 年6 月23 日 至今任添富鑫汇定开 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2017 年9 月27 日 至今任汇添富民丰回 报混合基金的基金经 理。 注:1 、基 金的 首任 基金 经 理,其 “任 职日 期 ” 为基 金合同 生效 日, 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、非 首任 基金 经理 ,其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司 决 议确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易汇添富绝对收益定开混合 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 3 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 债券 收益 率出 现超 大幅度 调整 ,10 年 国债收 益率触 及历 史高 位 4% 水平,3 月 期同 业存 单利率 上行 超 过100BP , 中债财 富综 合指 数下 跌 0.87% 。 经济 基本 面难 以解 释 如此大 的幅 度调 整, 海外债 券收 益率 上行 、金 融去杠 杆政 策的 继续 推进 及交易 盘拥 挤交 易等 因素 共同推 动利 率的 快速 上行。 四季度 股票 仍呈 显著 分化 格局, 沪 深300 指数 上 涨5.07% ,上 证50 指数 上 涨7.04% ,创 业板 指数则 大幅 下 跌6.12% 。 各行业 龙头 继续 领涨 市场 ,并不 断获 得基 本面 向好 和投资 者结 构偏 好推 动的估 值溢 价。 缺乏 业绩 和估值 支撑 的中 小公 司不 断为市 场所 抛弃 ,日 渐边 缘化。 四季度 本基 金管 理人 坚持 基本面 对冲 策略 ,但 考虑 到股指 期货 市场 有效 性逐 步恢复 ,适 度提 高了组 合的 股票 仓位 至接 近五成 ,对 冲比 例仍 控制 在 80-100% 之间 。其 余五 成的仓 位投 资于 短久 期的信 用债 和可 转债 。本 基金管 理人 在第 二个 封闭 期内将 继续 坚持 基本 面对 冲策略 ,自 下而 上选 择优质 公司 ,并 以相 应的 股指期 货品 种做 对冲 剥离 系统性 风险 ,以 获取 相对 稳定的 阿尔 法收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.086 元; 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.73% , 业绩 比较基 准收 益率 为0.38% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 汇添富绝对收益定开混合 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 152,064,229.39 47.54 其中: 股票


152,064,229.39 47.54 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


121,730,597.40 38.06 其中: 债券


121,730,597.40 38.06 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


7,422,548.50 2.32 8 其他资 产


38,658,540.70 12.09 9 合计





319,875,915.99





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 9,036,300.00 2.84 C 制造业 54,740,297.68 17.18 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 34,112.55 0.01 J 金融业 57,174,833.20 17.94 K 房地产 业 11,320,000.00 3.55 汇添富绝对收益定开混合 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


L 租赁和 商务 服务 业 7,040,000.00 2.21 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 12,684,600.00 3.98 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 152,064,229.39 47.73


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 300,000 20,994,000.00 6.59 2 000651 格力电 器 380,000 16,606,000.00 5.21 3 002044 美年健 康 580,000 12,684,600.00 3.98 4 601398 工商银 行 2,000,000 12,400,000.00 3.89 5 601601 中国太 保 289,910 12,008,072.20 3.77 6 000001 平安银 行 885,170 11,772,761.00 3.69 7 600048 保利地 产 800,000 11,320,000.00 3.55 8 601088 中国神 华 390,000 9,036,300.00 2.84 9 002035 华帝股 份 280,000 8,439,200.00 2.65 10 603658 安图生 物 150,800 8,025,576.00 2.52





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 82,787,000.00 25.98 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 19,862,000.00 6.23 7 可转债 (可 交换 债) 19,081,597.40 5.99 汇添富绝对收益定开混合 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 121,730,597.40 38.21


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 136581 16 外高 02 300,000 28,998,000.00 9.10 2 122486 15 旭辉 01 200,000 19,830,000.00 6.22 3 136753 16 大华 02 150,000 14,316,000.00 4.49 4 110040 生益转 债 120,000 12,993,600.00 4.08 5 101773022 17 华 远地 产MTN002 100,000 9,985,000.00 3.13





5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买/ 卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动 (元 ) 风险说 明 IF1801 IF1801 -66 -79,940,520.00 287,773.28 - IH1801 IH1801 -72 -61,918,560.00 377,055.43 - 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) 664,828.71 股指期 货投 资 本 期收 益 ( 元) -8,474,695.64 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元 ) 45,835.64


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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 根据 市场 的变 化、 现货市 场与 期货 市场 的相 关性等 因素 ,计 算需 要用 到的期 货合 约数 量,对 这个 数量 进行 动态 跟踪与 测算 ,并 进行 适时 灵活调 整。 同时 ,综 合考 虑各个 月份 期货 合约 之间的 定价 关系 、套 利机 会、流 动性 以及 保证 金要 求等因 素, 在各 个月 份期 货合约 之间 进行 动态 配置, 通过 空头 部分 的优 化创造 额外 收益 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 21,411,035.99 2 应收证 券清 算款 15,979,618.06 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,267,886.65 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 38,658,540.70


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 汇添富绝对收益定开混合 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


1 110031 航信转 债 5,398,688.80 1.69


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 293,313,235.23 报告期 期间 基金 总申 购份 额 - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 - 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 293,313,235.23 注:其 中“ 总申 购份 额” 含红利 再投 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,001,000.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,001,000.00 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 3.41 注:1 、其 中 “ 申购/ 买入 ”含红 利再 投份 额。 2、 本 基金 于2017 年3 月15 日成 立。 本公 司于2017 年 3 月 10 日用 固有 资金10,001,000.00 元认 购本基 金份 额10,001,000.00 份 ,认 购费 用0.00 元 。符合 招募 说明 书规 定的 认购费 率。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。 汇添富绝对收益定开混合 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,001,000.00 3.41 10,001,000.00 3.41 发起资 金认 购的基 金份 额持有 期限 不低于 三年 基金管 理人 高级 管理人 员 - - - - - 基金经 理等 人员 1,000,000.00 0.34 - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 70,119.51 0.02 - - - 合计 11,071,119.51 3.77 10,001,000.00 3.41 发起资 金认 购的基 金份 额持有 期限 不低于 三年


§9 影响投 资者决策的其他重 要信息 9.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况





注 :无 。 §10 备查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 绝对收 益策 略定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金 募集的 文件 ; 2 、《 汇添 富绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》; 3 、《 汇添 富绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议 》; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、 报告 期内 汇添 富绝 对收 益策略 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金在 指定 报刊上 披露 的 各汇添富绝对收益定开混合 2017 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


项公告 ; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 10.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 10.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 1 月 22 日