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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2017年第四季度报告

 
 
汇 添 富 添 富通 货 币 市 场基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 
 
 
 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 17 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 添富 通货 币 场内简 称 现金添 富 交易代 码 000366 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月 16 日 报告期 末基 金份 额总 额 9,019,528,181.84 份 投资目 标 在 保 持 基 金 资 产 的 低 风 险 和 高 流 动 性 的 前 提 下 , 力 争 实 现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 本 基 金 将 结 合 宏 观 分 析 和 微 观 分 析 制 定 投 资 策 略 , 力 求 在满足 安全 性 、 流 动性 需 要的基 础上 实现 更高 的收 益率 。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 , 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 。 本 基 金 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 低 于 股 票 型 基 金 、 混 合型基 金和 债券 型基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金的 基金 简称 汇 添 富 添 富 通 货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇 添 富 添 富 通 货币E 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 现金添 富 下属分 级基 金的 交易 代码 000366 000980 511980 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 200,768,325.75 份 8,804,931,690.29 份 13,828,165.80 份 注:1 、汇 添富 添富 通货 币 市场基 金 E 类合 同生 效日 为 2015 年10 月16 日; 2、汇 添富 添富 通货 币市 场 基金 E 类份 额上 市交 易; 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 17 页


3、本 基金A 类、B 类份 额 面值为 人民 币 1 元,E 类 份额面 值为 人民 币 100 元。


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 汇添富 添富 通货 币A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通货 币 E 1. 本期已 实现 收益 2,034,714.67 131,522,578.53 16,008,253.20 2.本 期利 润 2,034,714.67 131,522,578.53 16,008,253.20 3.期 末基 金资 产净 值 200,768,325.75 8,804,931,690.29 1,382,816,580.20 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富添富通货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9291% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8409% 0.0010%


汇添富添富通货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过 去 三 个 月 0.9902% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9020% 0.0010%


汇添富添富通货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 17 页


过 去 三 个 月 0.9278% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.8396% 0.0010% 注:汇 添富 添富 通货 币市 场基 金 E 类 合同 生效 日 为2015 年10 月 16 日。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 17 页


汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 17 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2015 年 1 月 16 日 )起6 个 月 ,建 仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 ; 自 2015 年 10 月 16 日起 , 本 基金 增设E 类 份 额类别 , 份额 申购 首 次确认 日 为2015 年10 月22 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇添富 货 币基金 、 现 金宝货 币 基金、 添富 2016 年6 月 7 日 - 11 年 国籍 : 中 国。 学历 : 上 海财 经 大学经 济学 硕士 。业 务资 格: 证券投 资基 金从 业资 格。 从 业 经历: 曾 任汇 添富 基金 债券 交汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 17 页


通货币 基 金、 理 财14 天债券 基 金、 理 财30 天债券 基 金、 理 财60 天债券 基 金、 实 业债 债券基 金、 优选回 报 混合基 金、 汇添富 鑫 益定开 债 基金、 添富 年年益 定 开混合 、 添 富鑫汇 定 开债券 基 金的基 金 经理。 易员、 债券 风控 研究 员。2012 年11 月30 日至 2014 年1 月 7 日任浦 银安 盛基 金货 币市 场 基金的 基金 经理 。2014 年1 月加入 汇添 富基 金, 历 任金 融 工程部 高级 经理、 固定 收益 基 金经理 助理 。2014 年 4 月8 日至今 任汇 添富 多元 收益 债 券基金 的基 金经 理助 理, 2015 年3 月10 日至 今任 汇添 富 现 金宝货 币基 金、 汇添 富理 财 14 天 债券 基金 、汇 添富 优 选 回报混 合基 金( 原理 财 21 天 债券基 金) 的基 金经 理,2016 年6 月7 日至 今任 汇添 富货 币 基金、 添富 通货 币基 金、 理 财 30 天 债券 基金、 理财60 天债 券基金、 实业 债债 券基 金的 基 金经理 ,2017 年4 月20 日至 今任汇 添富 鑫益 定开 债基 金 的基金 经理 ,2017 年 5 月15 日至今 任添 富年 年益 定开 混 合基金 的基 金经 理, 2017 年6 月23 日至 今任 添富 鑫汇 定 开 债券基 金的 基金 经理 。 陶然 汇添富 现 金宝货 币、 汇添富 添 富通货 币 2017 年9 月 7 日 - 7 年 国籍 : 中 国, 学历 : 法 国图 卢 兹国立 综合 理工 学院 信息 系 统与软 件开 发硕 士、 法 国图 卢 兹第一 大学 金融 工程 硕士, 相汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 17 页


基金的 基 金经理 。 关业务 资格: 证券 投资 基金 从 业资格 、CFA 。 从业 经历 : 曾 任海富 通基 金、 华 安基 金债 券 交易员 ,2016 年 9 月加 入 汇 添富基 金管 理股 份有 限公 司, 2016 年 9 月 9 日至 今任 汇 添 富收益 快线 货币 基金、 汇添 富 和聚宝 货币 基金、 汇添 富全 额 宝货币 基金、 汇添 富理 财 7 天 债券基 金的 基金 经理 助理 , 2016 年9 月13 日 至今 任汇 添 富收益 快钱 货币 基金 的基 金 经理助 理,2017 年9 月7 日 至今任 汇添 富现 金宝 货币、 汇 添富添 富通 货币 基金 的基 金 经理。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4、 本 基金 的基 金经 理蒋 文 玲女士 于 2017 年 8 月 21 日起休 产假 , 无法 正常 履 行职务 。 依据 法律 法 规及公司制度 规定,本 公 司研究决定, 蒋文玲女 士 休假期间,本 基金的投 资 管理工作由基 金经理 徐寅喆 女士 代为 履行 职责 。本基 金管 理人 已 于 2017 年 8 月 18 日就 上述 事 项 进 行公告 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 17 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 3 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年第 四季 度宏 观环 境 发生巨 大变 化。 首先 , 十九 大圆 满召 开, 标志 着我 国特色 社会 主义 进入新 时代 。对 社会 矛盾 有新论 断, 即从 物质 文化 需要转 化为 美好 生活 需要 与发展 不平 衡不 充分 之间的 矛盾 。 对 经济 发展 有新要 求, 即从 追求 高速 增长阶 段转 向高 质量 发展 阶段。 其次 ,12 月份 召开中 央经 济工 作会 议, 会议要 求继 续坚 持稳 中求 进的工 作总 基调 ,同 时格 外强调 防控 金融 风险 和必须 管住 货币 供给 总阀 门。在 这一 背景 下, 加强 金融监 管和 加大 金融 治理 力度方 向明 确目 标清 晰。11 月一 行三 会联 合发 布 《关 于规 范金 融机 构资 产管理 业务 的指 导意 见 ( 征求意 见稿 ) 》 , 引 发 债券市 场的 快速 下跌 。12 月银监 会制 定 《 商业 银行 流动性 风险 管理 办法(修 订 征求意 见稿)》 继续 对债券 市场 构成 下跌 压力 。 再 次 , 海 外方 面美 国税 改终于 尘埃 落定 , 美联 储 12 月如 期加 息 。 在 居 民增加 家庭 消费 和企 业扩 大资本 支出 的双 重刺 激下 ,市场 普遍 对美 国经 济抱 乐观预 期, 经济 增长 有望继 续加 速 到2.5%-3% 。这将 对新 兴经 济体 造成 资本外 流压 力。 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 17 页


四季度 央行 对流 动性 延续 稳健中 性的 态度 ,操 作上 削峰填 谷。 本季 度银 行间 流动性 除缴 准缴 税特殊 时点 有所 抽紧 之外 其余时 段总 体平 稳, 但年 末市场 机构 流动 性普 遍存 在压力 ,尤 其是 商业 银行高 价发 行存 单压 缩年 末资金 缺口 。跨 年资 金价 格一路 飙升 ,R007 回购 价 格年底 创 下 6.94% 的 年内最 高水 平 。 债 券方 面 , 长 短期 债券 收益 率均 大 幅上升 。 以3M 国股 行存 单 为代表 的短 期收 益率 从季初4.34% 提升 到季 末5.34% 附 近。 季末10 年国 开 收益率 相比 季初 大幅 上行65bp 至4.84% 附近。 本基金 考虑 到四 季度 尤其 是年末 时点 资金 面的 情况 ,结合 组合 以往 的规 模变 化和客 户的 申购 赎回 规律, 对流 动性 管理 采取 稳健灵 活的 做法 。整 体思 路是控 制组 合资 产久 期和 杠杆水 平, 同时 对组 合债券 比例 和债 券结 构进 行灵活 调整 。根 据组 合规 模波动 较大 的特 点, 债券 比例的 波动 也较 为 显 著, 但主 要是 非常 短期 限 的存单 导致 。 在12 月确 认 组合流 动性 充裕 的情 况下 , 积 极配 置高 收益 存 款存单 以及 回购 资产 ,提 高组合 的静 态收 益率 。债 券选择 方面 ,根 据流 动性 新规的 要求 ,严 格执 行对AAA 以 下资 产的 比例 控制, 完全 按照 前十 大持 有人的 集中 度情 况控 制组 合的剩 余天 数; 同业 存款方 面, 结合 银行 评级 和存款 利率 ,灵 活选 择多 种期限 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期汇 添富 添富 通货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.9291% , 本报 告期 汇添富 添富 通货 币B 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.9902% , 本报 告期 汇添富 添富 通货 币E 的基 金份额 净值 收益 率为 0.9278% , 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.0882% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,862,654,775.57 37.16 其中: 债券 3,862,654,775.57 37.16 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 3,906,159,999.23 37.58 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 - - 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 17 页


返售金 融资 产 3 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,601,948,596.10 25.03 4 其他资 产 22,502,804.30 0.22 5 合计 10,393,266,175.20 100.00





5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 0.61 其中: 买断 式回 购融 资 - - 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 50 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 74 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 32


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注: 本基 金合 同约 定: “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” , 本 报 告期内 ,本 基金 未发 生超 标情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 55.22


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 17 页


2 30 天( 含)-60 天 10.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 20.00 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 1.91 - 4 90 天( 含)-120 天 1.91 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 11.86 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.83 -


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 1,357,626,418.32 13.07 其中: 政策 性金 融债 1,357,626,418.32 13.07 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,505,028,357.25 24.11 8 其他 - - 9 合计 3,862,654,775.57 37.18 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮 动利率 债券 198,926,412.76 1.91


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 130242 13 国开 42 4,300,000 430,260,525.55 4.14 2 170410 17 农发 10 3,800,000 378,988,542.41 3.65 3 130216 13 国开 16 3,500,000 349,450,937.60 3.36 4 111720303 17 广发 银行 3,500,000 348,563,162.56 3.36 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 17 页


CD303 5 111721102 17 渤海 银行 CD102 2,000,000 199,487,148.76 1.92 6 120227 12 国开 27 2,000,000 198,926,412.76 1.91 7 111711479 17 平安 银行 CD479 2,000,000 198,802,156.28 1.91 8 111710582 17 兴业 银行 CD582 2,000,000 198,789,796.19 1.91 9 111720296 17 广发 银行 CD296 2,000,000 197,589,637.76 1.90 10 111710600 17 兴业 银行 CD600 2,000,000 195,950,212.50 1.89


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0697% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0111% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0407%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 14 页 共 17 页


5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ,即 估值 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 每日 计提利 息, 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。 5.9.2


报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体没有 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 22,435,904.50 4 应收申 购款 66,899.80 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 22,502,804.30


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 添富 通货 币 A 汇添富 添富 通货 币 B 汇添富 添富 通 货币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 222,785,153.42 13,745,058,827.66 24,507,490.14 报告期 期间 基金 总申 购份 额 110,598,249.43 18,953,956,629.75 2,306,823.53 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 132,615,077.10 23,894,083,767.12 12,986,147.87 报告期 期末 基金 份额 总额 200,768,325.75 8,804,931,690.29 13,828,165.80 注: 总 申购 份额 含红 利再 投 、 转换 入份 额, 总赎 回份 额 含转换 出份 额。 本基 金E 类 合同生 效日 为 2015 年10 月16 日, 基金 份额 面值为 人民 币 100 元 ,本 报告期 的相 关数 据按 实际 存续期 计算 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细


注: 本报 告期 内基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 15 页 共 17 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2017 年10 月1 日至 2017 年 10 月 17 日; 2017 年11 月1 日至 2017 年 11 月 2 日; 2017 年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日 3,006,848,5 28.14 29,099,627.51 - 3,035,948,155.65 33.75% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当基金份 额集中 度较高 时 , 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 , 其在 召开持有 人大 会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。 2 、巨额赎 回的风 险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时, 更 容 易触发巨 额赎回 条款, 基 金份额持 有人将 可能 无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。 3 、基金规 模较小 导致的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可 能 导致基金 规模较 小, 基 金 持续稳定 运作可 能面汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 16 页 共 17 页


临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责,执 行 相关投资 策略, 力争实 现 投资目标 。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时, 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净 值造成较 大波动 。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万元,进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 添富通 货币 市场 基金 募集 的文件 ;


2 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 基金 合同 》 ;


3 、 《汇 添富 添富 通货 币市 场基金 托管 协议 》 ;


4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 添富 通 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 汇添富添富通货币 2017 年第 4 季度报告 第 17 页 共 17 页


2018 年 1 月 22 日