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汇添富新睿精选混合A(001816)

汇添富新睿精选混合:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 新 睿精 选 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 汇添富新睿精选混合 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 新睿 精选 混合 交易代 码 001816 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 259,429,050.52 份 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 本 基金通 过积 极主 动的 资产 配置, 充分 挖掘 各大 类 资产投 资机 会, 力争 实现 基金资 产的 中长 期稳 健 增值。 投资策 略 本基金 综合 分析 和持 续跟 踪基本 面、 政 策面、 市 场面等 多方 面因 素, 结 合 全球宏 观经 济形 势, 研 判国内 外经 济的 发展 趋势 , 并在 严格 控制 投资 组 合风险 的前 提下 , 对 投资 组合中 股票 、 债 券、 货 币市场 工具 和法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资的 其他 品种 进行 战略 配置和 动态 调整 , 以 规 避或分 散市 场风 险, 力争 实现基 金资 产的 中长 期 稳健增 值。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中债综 合指 数收 益率 *50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 高 于货币 市场 基金 和债 券型 基金, 低于 股票 型基 金,属 于中 高收 益风 险特 征的基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 新睿 精选 混 合 A 汇添富 新睿 精选 混 合 C 汇添富新睿精选混合 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分 级基 金的 交易 代码 001816 002164 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 184,402,234.86 份 75,026,815.66 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 汇添富 新睿 精选 混 合 A 汇添富 新睿 精选 混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 4,590,264.45 1,360,247.82 2.本 期利 润 9,530,258.68 1,614,872.53 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0386 0.0232 4.期 末基 金资 产净 值 197,840,986.42 81,610,567.29 5.期 末基 金份 额净 值 1.073 1.088 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富 新睿 精选 混 合 A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.27% 0.31% 1.96% 0.40% 1.31% -0.09% 汇添富 新睿 精选 混 合 C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.52% 0.29% 1.96% 0.40% 1.56% -0.11%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富新睿精选混合 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2016 年 12 月 21 日 ) 起6 个 月, 建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 合同 规定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李怀定 汇 添 富 季 季 红 定 期 开 放 债 券 基金、 汇 添 富 纯 债(LOF) 基金、 汇 2016 年12 月21 日 - 10 年 国籍: 中国 。 学 历: 复 旦 大 学经济 学博 士。 相 关业 务 资 格: 基金 从业 资格 。 从 业 经 历: 曾任 光大 证券 股份 有 限 公司研 究所 债券 分析 师, 国 信证券股份有限公司经济 研究所固定收益高级分析 师。 2012 年 5 月加 入汇 添 富汇添富新睿精选混合 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


添 富 达 欣 混 合 基金、 汇 添 富 盈 鑫 保 本 混 合 基 金、 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基 金、 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券基金 、 汇 添 富 新 睿 精 选 混 合 基金、 汇 添 富 鑫 瑞 债 券 基金、 添 富 年 年 泰 定 开 混 合 基 金、 汇 添 富 睿 丰 混 合 基 金 的 基 金经理 。 基金管理股份有限公司任 固定收 益高 级分 析师。2015 年 5 月 25 日 至今 任汇 添 富 增强收益债券基金的基金 经理助 理,2015 年11 月 18 日至今任汇添富季季红定 期开放 债券 基金、 汇添 富 纯 债(LOF) 基金(原汇添富互 利分级 债券 基金) 的基 金 经 理,2015 年 12 月 2 日至今 任汇添富达欣混合基金的 基金经 理,2016 年 3 月 11 日至今任汇添富盈 鑫 保 本 混合基 金的 基金 经理,2016 年 3 月 16 日 至今 任汇 添 富 稳健添利定期开放债券基 金的基 金经 理,2016 年 12 月6 日至 今任 汇添 富长 添 利 定期开放债券基金的基金 经理 , 2016 年 12 月 21 日至 今任汇添富新睿精选混合 基 金 的 基 金 经 理 ,2016 年 12 月 26 日至 今任 汇添 富 鑫 瑞债券基金的基金经理, 2017 年 4 月 14 日 至今 任 添 富年年泰定开混合基金的 基金经 理,2017 年 9 月 29 日至今任汇添富睿丰混合 基金的 基金 经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基汇添富新睿精选混合 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 3 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 经济 总体 依然 保持 平稳, 尽管 整体 投资 增速 在地产 和基 建带 动下 持续 回落, 但民 间投 资增速 持续 回暖 ,尤 其是 新兴产 业与 消费 相关 服务 业增长 保持 较快 增长 ,工 业企业 盈利 在工 业品 价格持 续上 涨下 也出 现明 显反弹 ,经 济形 势总 体好 于市场 预期 。四 季度 工业 品价格 指数 虽然 受去 年高基 础影 响同 比有 所回 落,但 受环 保督 查和 原油 价格上 涨的 影响 持续 在高 位运行 ,尽 管消 费物 价指数 保持 平稳 ,但 伴随 环保限 产、 原油 价格 上涨 和低基 础的 影响 ,通 胀压 力有所 抬升 。四 季度 货币政 策整 体保 持偏 紧局 面,央 行年 内第 三次 上调 公开市 场利 率, 资金 利率 整体保 持较 高位 置, 尤其是 年末 资金 利率 大幅 攀升明 显超 预期 。 四 季度 受 资金持 续偏 紧与 高层 对经 济的乐 观表 态影 响, 叠加监 管曾 策 在11 月之 后 陆续出 台, 各类 债券 收益 率大幅 上行 ,国 债普 遍上 行幅度 超 过 20BP , 金融债 和信 用债 普遍 上 行50-80BP , 信用 利差 继续 走 扩。受 供给 侧改 革和 补库 存带来 的盈 利增 长汇添富新睿精选混合 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


驱动影 响, 四季 度前 期股 票市场 继续 出现 一波 结构 性牛市 , 但 因监 管政 策陆 续公布 ,11 月 中旬 开 始早前 涨幅 较大 的个 股出 现一波 明显 调整 。整 体看 ,四季 度上 证综 指整 体下 跌-0.97% , 深圳 成指 上涨0.08% ,创 业板 下跌6.64% 。 本基金 灵活 参与 股票 和债 券市场 的配 置, 尽可 能追 求绝对 收益 目标 。整 体而 言,四 季度 股票 和债券 整体 仓位 变化 都不 大,股 票继 续以 价值 股为 主,债 券保 持低 杠杆 和短 久期特 征不 变。


4.5 报 告期 内基 金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富新 睿精选 混 合A 基 金份 额净 值为 1.073 元, 本报 告期 基金份 额净 值增 长率 为3.27% ; 截至 本报 告期末 汇添 富新 睿精 选混 合 C 基 金份 额净 值 为1.088 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为3.52% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.96% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 60,642,914.91 19.92 其中: 股票


60,642,914.91 19.92 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


234,033,204.90 76.86 其中: 债券


234,033,204.90 76.86 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,429,324.05 0.47 8 其他资 产


8,384,116.87 2.75 9 合计





304,489,560.73





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 28,864,144.15 10.33 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 16,143.20 0.01 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 4,435,116.14 1.59 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 151,740.84 0.05 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 27,175,770.58 9.72 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 60,642,914.91 21.70


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 投资 组合。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 181,020 12,667,779.60 4.53 2 600519 贵州茅 台 16,255 11,337,699.95 4.06 3 601939 建设银 行 1,003,018 7,703,178.24 2.76 4 600660 福耀玻 璃 253,763 7,359,127.00 2.63 5 600036 招商银 行 234,487 6,804,812.74 2.44 6 603658 安图生 物 100,000 5,322,000.00 1.90 7 600426 华鲁恒 升 299,995 4,775,920.40 1.71 汇添富新睿精选混合 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


8 600297 广汇汽 车 553,007 4,435,116.14 1.59 9 601326 秦港股 份 21,442 133,798.08 0.05 10 603619 中曼石 油 1,760 61,212.80 0.02


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 14,977,500.00 5.36 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 168,092,350.00 60.15 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 12,267,354.90 4.39 8 同业存 单 38,696,000.00 13.85 9 其他 - - 10 合计 234,033,204.90 83.75


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111711392 17 平安 银行 CD392 200,000 19,524,000.00 6.99 2 111790881 17 徽商 银行 CD024 200,000 19,172,000.00 6.86 3 019563 17 国债 09 150,000 14,977,500.00 5.36 4 112348 16 华美 01 150,000 14,971,500.00 5.36 5 136078 15 禹洲 01 115,000 11,395,350.00 4.08


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 汇添富新睿精选混合 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货持 仓 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注: 报告 期末 本基 金无 国 债期货 持仓 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 65,101.98 汇添富新睿精选混合 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


2 应收证 券清 算款 3,200,000.00 3 应收股 利 - 4 应收利 息 4,911,966.13 5 应收申 购款 207,048.76 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,384,116.87


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 128012 辉丰转 债 6,598,560.00 2.36 2 110032 三一转 债 3,639,600.00 1.30 3 132007 16 凤凰 EB 910,000.00 0.33 4 110031 航信转 债 413,753.60 0.15


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限股票 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 新睿 精选 混 合 A 汇添富 新睿 精选 混合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 318,772,405.93 34,548,324.36 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,208,094.92 123,785,285.21 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 136,578,265.99 83,306,793.91 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 184,402,234.86 75,026,815.66 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富新睿精选混合 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况





注: 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 新睿精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 文件 ;


2 、《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ;





3 、《 汇添 富新 睿精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ;





4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、报 告期 内汇 添富 新睿 精 选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 在指 定报 刊上 披露 的各项 公告 ;


6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 1 月 22 日