汇 添 富 收 益快 线 货 币 市场 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 汇添富收益快线货币 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 收益 快线 货币
交易代 码 519888
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,341,316,923,626.00 份
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争
实现超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报。
投资策 略
本基金 的投 资将 遵循 安全 性和流 动性 优先 原则 ， 以 宏
观经济 和货 币政 策分 析为 基础， 在严 格控 制风 险 的 前
提下， 合 理构 建并 及时 调 整投资 组合 ， 力争 获得 稳 健
的、超 越业 绩比 较基 准的 收益。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是 证券 投资 基 金 中
的低风 险品 种。 本基 金的 风险和 预期 收益 低于 股 票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 汇添富 收益 快线 货 币 A 汇添富 收益 快线 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519888 519889
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 674,388,633,280.00 份
666,928,290,346.00
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
汇添富 收益 快线 货 币 A 汇添富 收益 快线 货 币 B
1. 本期已 实现 收益 65,721,839.44 114,953,075.39
2．本 期利 润 65,721,839.44 114,953,075.39
3．期 末基 金资 产净 值 6,743,886,332.80 6,669,282,903.46
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富收益快线货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8130% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.7248% 0.0010%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
汇添富收益快线货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－ ③ ②－ ④
过去三 个月 0.9649% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.8767% 0.0012%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2012 年 12 月 21 日 ） 起6 个 月， 建 仓结 束时 各 项
资产配 置比 例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇添富和
聚宝货币
基金、 汇添
富全额宝
货币基 金、
汇添富收
益快钱货
币基金 、 汇
添富收益
快线货币
2014 年8 月
27 日
- 9 年
国籍 ： 中 国。 学历 ： 复 旦大 学
法学学 士。 曾 任长 江养 老保 险
股份有限公司债券交易员。
2012 年 5 月 加入 汇添 富基 金
管理股份有限公司任债券交
易员、固定收益基金经理助
理。2014 年8 月27 日 至今 任
汇添富收益快线货币市场基
金、 汇添 富理 财 7 天债 券型 证
券投资 基金 的基 金经 理； 2014汇添富收益快线货币 2017 年第 4 季度报告
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基金、 汇添
富理 财7 天
债券基金
的基金经
理。
年11 月26 日 至今 任汇 添富 和
聚宝货 币市 场基 金经 理； 2014
年12 月23 日 至今 任汇 添富 收
益快钱货币基金基金经理；
2016 年 6 月 7 日 至今 任汇 添
富全额宝货币基金的基金经
理。
注：1 、基 金的 首任 基金 经 理，其 “任 职日 期 ” 为基 金合同 生效 日， 其 “ 离职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、非 首任 基金 经理 ，其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 开放
式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理， 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场
等各投 资市 场， 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的， 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 3 次 ， 由 于组 合投 资策 略 导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 全球 主要 经济 体延 续复苏 态势 ，其 中美 国股 市表现 强劲 ，减 税法 案与 美联储 加息 政策
吸引跨 国资 本回 流。 欧元 区失业 率降 至2009 年来 最 低，并 有计 划逐 步退 出量 化宽松 的货 币政 策 。
日本经 济复 苏相 对缓 慢， 经济数 据有 所好 转， 但 CPI 距离2%目 标仍 有距 离， 日央行 四季 度延 续 了
此前的 宽松 货币 政策 。
国内经 济方 面， 四季 度经 济运行 继续 保持 了稳 中向 好的发 展态 势， 其中 工业 企业利 润回 升，
进出口 增速 双双 回升 ，就 业形势 明显 好转 ，价 格指 数总体 平稳 ，人 民币 汇率 稳中有 升， 外汇 储备
规模环 比出 现连 续多 月的 小幅增 长。 市场 对经 济基 本面的 预期 持续 改善 ，我 国经济 仍有 望延 续目
前的发 展势 头。
四季度 一行 三会 继续 将监 管加码 ，连 续出 台资 管管 理办法 和银 行流 动性 管理 办法两 项重 要监
管举措 ， 意 在打 破刚 兑和 限制资 金在 金融 体系 空转 。 金融 去杠 杆的 效果 逐步 在四季 度显 现，M2 与
社融规 模在 增速 上产 生一 定的背 离 ，M2 增 速的 明显 放缓说 明了 没有 传导 到实 体经济 的金 融体 系 内
部空转 得到 了一 定程 度的 限制。 在强 监管的 大背 景下 ， 央行 的货 币政策 实质 上延 续了 “ 不松 不 紧 ”
的大基 调， 承担 起防 范系 统性风 险， 维护 流动 性基 本稳 定 的责 任。 债券 市场 较为悲 观的 交投 氛围
使得流 动性 市场 呈现 结构 性紧张 ，具 体表 现为 跨关 键时点 资金 利 率 居高 不下 ，并且 随着 恐慌 情绪
的蔓延 ，利 率水 平呈 现跳 跃式的 快速 上行 。3M Shibor 利 率从 季初 起持 续上 行 至季末 ，带 动短 期
同业存 单与 定存 利率 中枢 不断抬 升， 并在 年末 达到 全年高 点。
操作上 ，本 基金 采取 相对 灵活的 投资 策略 ，调 整组 合久期 ，严 格把 控组 合的 现券比 例与 风险
敞口。 根据 资金 面变 化情 况配置 足额 到期 资产 应对 关键时 点的 流动 性需 求。 同时， 通过 适度 的杠
杆操作 提高 组合 收益 ，主 动把握 季末 短期 利率 阶段 性大幅 走高 的机 会， 在控 制组合 风险 的前 提下
为持有 人获 取稳 定回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期汇 添富 收益 快线 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 0.8130% ，本 报告 期汇添 富收 益快
线货 币B 的 基金 份额 净值 收益率 为 0.9649% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0882% 。
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,801,827,618.87 36.27
其中： 债券 5,801,827,618.87 36.27
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
2,000,000,000.00
12.50
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
5,542,991,232.91 34.66
4 其他资 产 2,649,538,368.35 16.57
5 合计 15,994,357,220.13 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 3.28
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 205,199,492.20 1.53
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
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5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 27.68
16.44
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 10.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.37 -
3 60 天( 含)-90 天 27.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.96 -
4 90 天( 含)-120 天 1.57 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 32.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.94 16.44
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,464,595,599.40 10.92
其中： 政策 性金 融债 1,464,595,599.40 10.92 汇添富收益快线货币 2017 年第 4 季度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 99,827,841.60 0.74
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,237,404,177.87 31.59
8 其他 - -
9 合计 5,801,827,618.87 43.25
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
178,751,090.82 1.33
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111721193
17 渤海 银行
CD193
5,000,000 497,548,771.86 3.71
2 111710582
17 兴业 银行
CD582
5,000,000 497,163,001.04 3.71
3 111716280
17 上海 银行
CD280
4,800,000 475,707,745.71 3.55
4 111708425
17 中信 银行
CD425
4,000,000 396,207,257.92 2.95
5 170410 17 农发 10 3,300,000 329,048,078.70 2.45
6 170211 17 国开 11 3,000,000 298,386,464.67 2.22
7 111717300
17 光大 银行
CD300
2,500,000 244,370,447.01 1.82
8 110236 11 国开 36 2,000,000 199,510,328.87 1.49
9 111785721
17 天津 农村
商业银 行
CD229
2,000,000 197,674,470.44 1.47
10 111709453
17 浦发 银行
CD453
2,000,000 196,145,720.75 1.46
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1108%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0371%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0418%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 汇添富收益快线货币 2017 年第 4 季度报告
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注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.9.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 60,221,823.62
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 50,228,825.07
4 应收申 购款 2,539,087,719.66
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,649,538,368.35
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 收益 快线 货 币 A 汇添富 收益 快线 货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 778,145,104,983.00 948,669,527,984.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,842,698,663,192.00 5,528,641,037,620.00
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 8,946,455,134,895.00 5,810,382,275,258.00
报告期 期末 基金 份额 总额 674,388,633,280.00 666,928,290,346.00 汇添富收益快线货币 2017 年第 4 季度报告
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注：总 申购 份额 含红 利再 投份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注 ：无 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 收益快 线货 币市 场基 金募 集的文 件；
2 、 《汇 添富 收益 快线 货币 市场基 金基 金合 同》 ；
3 、 《汇 添富 收益 快线 货币 市场基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内收 益快 线货 币 市场基 金在 指定 报刊 上披 露的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
9.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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