汇添富弘安混合型证券投资基金
2017年第4 季度报告
2017年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 1 月22日 汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 1月 18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇添富弘安混合
交易代码 501041
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 9月 29日
报告期末基金份额总额 329,539,947.98 份
投资目标
在有效控制风险的基础上,本基金充分挖掘市场
潜在的投资机会,通过积极合理的资产配置,追
求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益
特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋
势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的
相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。
在此基础上,灵活运用债券投资策略、股票精选
策略等投资策略。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率
×70%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于
债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,
属于中等收益风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C
下属分级基金的场内简称 添富弘安 添富弘 C
下属分级基金的交易代码 501041 501042
报告期末下属分级基金的份额总额 191,445,725.97 份 138,094,222.01 份 汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年 10 月1日 - 2017年 12 月31日 )
汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C
1.本期已实现收益 323,314.75 -48,138.40
2.本期利润 3,317,152.33 2,109,739.00
3.加权平均基金份额本期利润 0.0173 0.0153
4.期末基金资产净值 194,764,920.84 140,202,407.50
5.期末基金份额净值 1.0173 1.0153
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富弘安混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.73% 0.48% 0.71% 0.24% 1.01% 0.24%
汇添富弘安混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.53% 0.48% 0.71% 0.24% 0.81% 0.24%
汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注:本《基金合同》生效之日为 2017年9 月29 日,截至本报告期末,基金成立未满 1年;本基
金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年 9月29 日)起6个月,截至本报告期末,本基金
尚未完成建仓。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
何旻
汇添富安
心中国债
券基金、
汇添富 6
月红定期
开放债券
基金、汇
添富盈鑫
2017 年 9
月 29日
- 19 年
国籍:中国。学历:英国伦
敦政治经济学院金融经济
学硕士。相关业务资格:基
金从业资格、特许金融分析
师(CFA) ,财务风险经理人
(FRM) 。从业经历:曾任国
泰基金管理有限公司行业
研究员、综合研究小组负责汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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保本混合
基金、汇
添富美元
债 债 券
(QDII)
基金、添
富添福吉
祥混合基
金、添富
盈润混合
基金、汇
添富弘安
混合基金
的基金经
理。
人、基金经理助理,固定收
益部负责人;金元比联基金
管理有限公司基金经理。
2004 年 10 月 28 日至 2006
年11月11日担任国泰金龙
债券基金的基金经理,2005
年 10 月 27 日至 2006 年 11
月 11 日担任国泰金象保本
基金的基金经理,2006年4
月 28 日至 2006 年 11 月 11
日担任国泰金鹿保本基金
的基金经理。2007 年 8 月
15 日至 2010 年 12 月 29 日
担任金元比联宝石动力双
利债券基金的基金经理,
2008 年 9 月 3 日至 2009 年
3月10日担任金元比联成长
动力混合基金的基金经理,
2009年3月29日至2010年
12 月 29 日担任金元比联丰
利债券基金的基金经理。
2011年1月加入汇添富资产
管理 (香港) 有限公司, 2012
年 2 月 17 日至今任汇添富
人民币债券基金的基金经
理。 2012年 8月加入汇添富
基金管理股份有限公司,
2013年11月22日至今任汇
添富安心中国债券基金的
基金经理,2014 年 1 月 21
日至今任汇添富6月红定期
开放债券基金(原汇添富信
用债债券基金)的基金经
理,2016 年 3 月 11 日至今
任汇添富盈鑫保本混合基
金的基金经理, 2017年4月
20 日至今任汇添富美元债
债券(QDII)基金的基金经
理,2017 年 7 月 24 日至今
任添富添福吉祥混合基金
的基金经理,2017年9月6
日至今任添富盈润混合基
金的基金经理,2017 年 9 月
29 日至今任汇添富弘安混
合基金的基金经理。 汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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赵鹏飞
汇添富多
策略定开
混合、汇
添富高端
制造股票
基金、汇
添富民丰
回报混合
基金、汇
添富弘安
混 合 基
金、汇添
富睿丰混
合基金的
基 金 经
理。
2017 年 9
月 29日
- 9 年
国籍:中国。曾任职于日信
证券、光大证券和太平洋资
产,担任高级投资经理等岗
位。 2015年 8月加入汇添富
基金。 2016年6月3 日至今
任汇添富多策略定开混合
基金的基金经理,2017年3
月 20 日至今任汇添富高端
制造股票基金的基金经理,
2017 年 9 月 27 日至今任汇
添富民丰回报基金的基金
经理,2017 年 9 月 29 日至
今任汇添富弘安混合基金
的基金经理,2017 年 9 月
29 日至今任汇添富睿丰混
合基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为 3 次,由于组合投资策略导致,并经过公司
内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年10月,CPI上升至年内次高点 1.90%,仅较年初 1月份略低,之后 11 月即开始回落,
去除食品和能源价格之后,核心 CPI仍然比较稳定,保持在 2.30%。PPI 在9至 11月,较之前三
个月略有反弹,分别是6.90%、6.90%和5.80%。采购经理人指数 PMI在9月份达到全年高点之后,
之后两个月有所回落。宏观基本面数据在第四季度虽然有所回落,但是都表现出一定的底部韧性。
投资数据方面,除房地产投资在 9月份有反弹外,固定资产投资、民间固定资产投资都是逐月回
落,基建投资和制造业投资累计同比增速在第四季度基本都是年内最低点。从房地产的细项数据
上看,70个大中城市商品房价格指数持续下滑,11月份是 2017年月度同比增速的最低点。销售
面积和销售额累计同比增速下降趋势相同。新开工面积的累计同比在 11 月出现反弹,但仍低于第
三季度平均水平。货币政策方面,第四季度央行向市场投放资金的规模是全年四个季度中最多的,
达到9300多亿元。进入11 月,监管部门陆续推出加强对金融业各类机构监管的政策和规定,旨
在对金融业“控风险”和“去杠杆”。人民币兑美元汇率在第四季度前两个月基本保持稳定,只
是在 12 月份下半月出现较快升值。在此背景下,外汇占款从 9月份开始恢复实现正增长。
第四季度,债券市场结束了前两个季度的持续上涨,中债综合财富指数下跌0.43%。月度表
现上,债券指数主要是 10 月和 11 月两个月下跌,12 月略有反弹。股票市场,沪深 300指数上涨
5.07%。11月 22 日达到指数全年的最高点之后,逐级回调。
本基金在第四季度,主要买入交易所的公司债,以短久期高收益品种为主。同时,股票资产
保持了较为稳定的比例。股票资产主要配置在相对稳定的白马股,主要以金融、消费和医药为主。
汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末添富弘安A基金份额净值为1.0173元,本报告期基金份额净值增长率为
1.73%;截至本报告期末添富弘安 C基金份额净值为1.0153 元,本报告期基金份额净值增长率为
1.53%;同期业绩比较基准收益率为 0.71%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 129,903,994.82 38.69
其中:股票
129,903,994.82 38.69
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
200,981,891.80 59.86
其中:债券
200,981,891.80 59.86
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中: 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,320,952.82 0.69
8 其他资产
2,533,514.28 0.75
9 合计
335,740,353.72
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 62,184,133.59 18.56
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- - 汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 50,036,319.82 14.94
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 8,159,986.00 2.44
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 9,523,555.41 2.84
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 129,903,994.82 38.78
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600887 伊利股份 586,442 18,877,567.98 5.64
2 002142 宁波银行 965,258 17,191,244.98 5.13
3 601398 工商银行 2,653,500 16,451,700.00 4.91
4 601318 中国平安 234,258 16,393,374.84 4.89
5 000661 长春高新 83,400 15,262,200.00 4.56
6 600867 通化东宝 618,649 14,160,875.61 4.23
7 000651 格力电器 317,700 13,883,490.00 4.14
8 600054 黄山旅游 667,383 9,523,555.41 2.84
9 002127 南极电商 669,400 8,159,986.00 2.44
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 499,250.00 0.15
2 央行票据 - - 汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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3 金融债券 9,930,000.00 2.96
其中:政策性金融债 9,930,000.00 2.96
4 企业债券 165,989,062.00 49.55
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 24,563,579.80 7.33
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 200,981,891.80 60.00
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 136301 16 龙盛 03 250,000 24,362,500.00 7.27
2 136078 15 禹洲 01 220,000 21,799,800.00 6.51
3 112596 17 瑞康 01 200,000 19,718,000.00 5.89
4 143204 17 平租 02 200,000 19,602,000.00 5.85
5 136753 16 大华 02 200,000 19,088,000.00 5.70
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金报告期末无股指期货持仓。
汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
注:本基金报告期内未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 39,448.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,494,065.71
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,533,514.28
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富弘安混合 A 汇添富弘安混合 C
报告期期初基金份额总额 191,445,725.97 138,094,222.01
报告期期间基金总申购份额 - -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 191,445,725.97 138,094,222.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富弘安混合型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》; 汇添富弘安混合 2017 年第 4 季度报告
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3、《汇添富弘安混合型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富弘安混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。
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