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汇添富双利A(000406)

汇添富双利:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 双 利增 强 债 券 型证 券 投 资 基金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2018 年 1 月 18 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本 报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 双利 增强 债券 交易代 码 000406 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 12 月3 日 报告期 末基 金份 额总 额 420,066,551.85 份 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券资 产,通 过精 选信 用债 券, 并适 度参 与权 益类 品 种投资, 在承 担合 理风 险和保 持资 产流 动性 的基 础上, 力争 实现 资产 的 长期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的80% ,其 中投 资于 信用 债券的 资产 不低 于基 金 资产 的 60% ;股 票资 产的 投资比 例合 计不 超过 基 金资产 的 20% ; 基金 持有 的全部 权证 的市 值不 超 过基金 资产 净值 的 3% ; 持 有的现 金或 到期 日 在 1 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 业绩比 较基 准 银行三 年期 存款 税后 利率+1.5% 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低 预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种, 其预 期风 险及 预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 , 低 于混 合型 基 金及股 票型 基金 。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 双利 增强 债 券 A 汇添富 双利 增强 债券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000406 000407 汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 418,881,542.63 份 1,185,009.22 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 汇添富 双利 增强 债 券 A 汇添富 双利 增强 债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 15,253,641.78 37,330.96 2.本 期利 润 11,882,066.14 29,283.14 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0226 0.0229 4.期 末基 金资 产净 值 448,142,054.78 1,276,099.62 5.期 末基 金份 额净 值 1.070 1.077 注: 1、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含 公允价 值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 , 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富 双利 增强 债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.20% 0.27% 1.07% 0.01% 1.13% 0.26% 汇添富 双利 增强 债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.09% 0.25% 1.07% 0.01% 1.02% 0.24%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2013 年 12 月3 日)起 6 个 月,建 仓结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 曾刚 汇 添 富 多 元 收 益、 可 转 换债券 、 实 业 债 债券、 双 利 增 强 债券、 汇 添 富 安 鑫 智 选 2013 年12 月3 日 - 16 年 国籍: 中国 。 学 历: 中 国 科 技大学 学士 , 清华 大学MBA 。 业务资 格: 基金 从业 资格 。 从业经 历:2008 年 5 月 15 日至 2010 年 2 月 5 日任华 富货币基金的基金经理、 2008 年5 月28 日至2011 年 11 月1 日 任华 富收 益增 强 基 金的基 金经 理 、 2010 年 9 月 8 日至 2011 年 11 月 1 日任汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


混合、 汇 添 富 稳 健 添 利 定 期 开 放 债 券 基金、 汇 添富 6 月 红 定 期 开 放 债 券 基 金、 汇 添 富 盈 安 保 本 混 合基金 、 汇 添 富 盈 稳 保 本 混 合 基金、 汇 添 富 保 鑫 保 本 混 合 基 金、 汇 添 富 长 添 利 定 期 开 放 债 券基金 、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 基 金 的 基 金 经 理, 固 定 收 益 投 资 副 总 监。 华富强化回报基金的基金 经理。2011 年 11 月加 入 汇 添富基 金, 现 任固 定收 益 投 资副总 监 。 2012 年 5 月 9 日 至2014 年1 月21 日任 汇 添 富理 财 30 天 基金 的基 金 经 理, 2012 年6 月12 日至2014 年 1 月 21 日 任汇 添富 理 财 60 天 基金 的基 金经 理, 2012 年 9 月 18 日 至今 任汇 添 富 多元收 益基 金的 基金 经理 , 2012 年 10 月 18 日至 2014 年 9 月 17 日 任汇 添富 理 财 28 天 基金 的基 金经 理, 2013 年1 月 24 日至 2015 年3 月 31 日任 汇添 富理财 21 天基 金的基 金经 理 , 2013 年 2 月 7 日至今 任汇 添富 可转 换 债 券基金 的基 金经 理 , 2013 年 5 月 29 日至 2015 年3 月 31 日任汇 添富 理 财7 天基 金 的 基金经 理,2013 年 6 月 14 日至今任汇添富实业债基 金的基 金经 理 , 2013 年 9 月 12 至2015 年3 月31 日任汇 添富现金宝货币基金的基 金经理 ,2013 年 12 月 3 日 至今任汇添富双利增强债 券基金 的基 金经 理 , 2015 年 11 月 26 日至 今任 汇添 富 安 鑫智选混合基金的基金经 理,2016 年 2 月 17 日至今 任汇添 富6 月 红定 期开 放 债 券基金 的基 金经 理 , 2016 年 3 月16 日 至今 任汇 添富 稳 健 添利定期开放债券 基 金 的 基金经 理,2016 年 4 月 19 日至今任汇添富盈安保本 混合基 金的 基金 经理,2016 年8 月3 日至 今任 汇添 富 盈 稳保本混合基金的基金经 理,2016 年 9 月 29 日至今 任汇添富保鑫保本混合基 金的基 金经 理,2016 年 12 月6 日至 今任 汇添 富长 添 利汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


定期开放债券基金的基金 经理,2017 年 5 月 15 日至 今任添富年年益定开混合 的基金 经理 。 郑慧莲 汇 添 富 双 利 增 强债券 、 汇 添 富 双 利 债 券、 添 富 年 年 丰 定 开 混 合、 添 富 年 年 泰 定 开 混 合、 汇 添 富 6 月 红 定 期 开 放 债 券、 汇 添 富 多 元 收 益 债 券、 添 富 年 年 益 定 开 混 合 的 基 金经理 。 2017 年12 月12 日 - 7 年 国籍: 中国 。 学 历: 复 旦 大 学会计 学硕 士。 相 关业 务 资 格:证券投资基金从业资 格、 中国 注册 会计 师。 从 业 经历 : 2010 年 7 月 加入 汇 添 富基金 管理 股份 有限 公司 , 历任行 业研 究员、 高级 研 究 员。 2017 年5 月18 日至2017 年12 月11 日 任汇 添富 年 年 丰定开 混合 基金 和汇 添富 6 月红定开债基金的基金经 理助理 ,2017 年 5 月 18 日 至 2017 年 12 月 25 日任汇 添富年年益定开混合基金 的 基 金 经 理 助 理 。2017 年 12 月 12 日至 今任 汇添 富 双 利增强 债券、 汇添 富双 利 债 券、添 富年 年丰 定开 混合 、 添富年 年泰 定开 混合、 汇 添 富6 月红 定期 开放 债券 的 基 金经理, 2017 年 12 月26 日 至今担任汇添富多元收益 债券、 添 富年 年益 定开 混 合 的基金 经理 。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场 等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决 策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 3 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 , 并 经过 公司 内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 ,国 内经 济形 势总 体平稳 ,从 数据 上看 , 投 资、工 业生 产继 续缓 慢回 落,物 价方 面略 有压力 ,PPI 的 降幅 偏慢 ,反映 供给 侧改 革之 后, 上下游 物价 的传 导还 不顺 畅还未 结束 ,同 时结 构变化 格局 中, 某些 环节 的议价 能力 也较 强; 十九 大报告 对经 济情 况有 更多 的新思 维, 将增 速目 标转换 为追 求高 质量 的增 长,对 经济 增长 的目 标明 显淡化 。四 季度 ,美 联储 再次加 息, 国内 债券 市场已 经有 提前 的反 应, 影响有 限。 货币 政策 总体 有所收 紧, 资金 的紧 平衡 依旧, 推动 进一 步去 杠杆。 四季 度, 也是 监管 政策集 中出 台的 时段 ,从 互动的 过程 和结 果看 ,本 轮监管 方面 的重 大调 整非常 坚定 ,监 管因 素才 是四季 度债 市收 益率 上行 的最大 根源。 四季度 股市 见顶 回落 , 在 连续上 涨之 后 , 较 为疲 弱 , 总 体仍 是存 量资 产博 弈 , 指 数小 幅下 行, 多数行 业和 个股 表现 不佳 ,但白 酒和 家电 继续 明显 上涨, 进一 步强 化了 全年 的价值 风格 。可 转债 大扩容 的背 景下 , 新发 转 债对市 场形 成压 制 , 转 债 打新也 可能 亏损 , 在估 值 水平进 一步 夯实 之后 , 部分股 性转 债的 交易 性机 会开始 显现 。 本组合 四季 度净 值上 涨 2.2% , 股 票保 持在 中高 仓位 , 个股 选择 较好 , 贡 献了 大部分 的净 值增 长,纯 债配 置保 持较 低久 期,有 少量 的正 贡献 ,转 债方面 仓位 略有 下调 ,收 益方面 大体 持平 ,总汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


体上资 产的 配置 思路 顺应 了市场 ,取 得了 较好 的回 报。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 汇添 富双 利增强 债 券A 基 金份 额净 值为 1.070 元, 本报 告期 基金份 额净 值增 长率 为2.20% ; 截至 本报 告期末 汇添 富双 利增 强债 券 C 基 金份 额净 值 为1.077 元, 本报 告期 基金 份额净 值增 长率 为2.09% ;同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.07% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 64,448,774.89 8.89 其中: 股票


64,448,774.89 8.89 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


520,758,994.50 71.82 其中: 债券


520,758,994.50 71.82 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,571,274.43 0.22 8 其他资 产


138,321,585.20 19.08 9 合计





725,100,629.02





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 44,632,642.89 9.93 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 - - 汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


应业 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 4,128,880.00 0.92 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 6,011,282.00 1.34 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 9,675,970.00 2.15 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 64,448,774.89 14.34


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601888 中国国 旅 223,000 9,675,970.00 2.15 2 002507 涪陵榨 菜 438,920 7,360,688.40 1.64 3 600887 伊利股 份 207,000 6,663,330.00 1.48 4 601318 中国平 安 85,900 6,011,282.00 1.34 5 000661 长春高 新 28,200 5,160,600.00 1.15 6 600519 贵州茅 台 7,201 5,022,625.49 1.12 7 600809 山西汾 酒 86,100 4,906,839.00 1.09 8 002536 西泵股 份 310,000 4,498,100.00 1.00 9 601933 永辉超 市 408,800 4,128,880.00 0.92 10 002415 海康威 视 80,000 3,120,000.00 0.69


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 499,250.00 0.11 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 61,500,800.00 13.68 其中: 政策 性金 融债 61,500,800.00 13.68 汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


4 企业债 券 272,449,807.60 60.62 5 企业短 期融 资券 119,952,000.00 26.69 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 17,602,136.90 3.92 8 同业存 单 48,755,000.00 10.85 9 其他 - - 10 合计 520,758,994.50 115.87


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111709524 17 浦发 银行 CD524 500,000 48,755,000.00 10.85 2 018005 国开1701 320,000 31,644,800.00 7.04 3 011775005 17 招 商局 SCP002 300,000 29,994,000.00 6.67 4 011754162 17 国电 SCP007 300,000 29,964,000.00 6.67 5 143114 17 电投 01 300,000 29,877,000.00 6.65 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 137,961.77 2 应收证 券清 算款 129,973,634.26 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,208,593.13 5 应收申 购款 1,396.04 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 138,321,585.20


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 113010 江南转 债 5,502,460.00 1.22 2 127004 模塑转 债 3,411,410.10 0.76 3 110032 三一转 债 788,580.00 0.18


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002507 涪陵榨 菜 7,360,688.40 1.64 重大事 项停 牌


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 双利 增强 债 券 A 汇添富 双利 增强 债券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 713,425,487.11 1,314,217.99 报告期 期间 基金 总申 购份 额 42,238,543.54 185,160.16 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 336,782,488.02 314,368.93 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 418,881,542.63 1,185,009.22 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间


期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 10 月1 日 至 2017 年 12 月 28 日 336,537,500.00 - 336,537,500.00 0.00 0.00% 2 2017 年 10 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 259,999,230.77 - - 259,999,230.77 61.89% 3 2017 年 10 月 17 日至2017 年 12 月 31 日 104,614,615.38 - - 104,614,615.38 24.90% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 1 、持有人 大会投 票权集 中的风险 当基金份 额集中 度较高 时 , 少数 基金份额 持有人 所 持有的基 金份额 占比较 高 , 其在 召开持有 人大 会并对审 议事项 进行投 票 表决时可 能拥有 较大话 语 权。 2 、巨额赎 回的风 险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 量赎回 时, 更 容 易触发巨 额赎回 条款, 基 金份额持 有人将 可能 无法及时 赎回所 持有的 全 部基金份 额。 汇添富双利增强债券 2017 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


3 、基金规 模较小 导致的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可 能 导致基金 规模较 小, 基 金 持续稳定 运作可 能面 临一定困 难。本 基金管 理 人将继续 勤勉尽 责,执 行 相关投资 策略, 力争实 现 投资目标 。 4 、基金净 值大 幅 波动的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者大 额赎回 时, 基金 管理人进 行基金 财产变 现 可能会对 基金资 产净 值造成较 大波动 。 5 、提前终 止基金 合同的 风险 持有基金 份额比 例较高 的 投资者集 中赎回 后, 可能 导致在其 赎回后 本基金 资 产规模长 期低于5000 万元,进 而可能 导致本 基 金终止、 转换运 作方式 或 与其他基 金合并 。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 双利增 强债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ; 2 、《 汇添 富双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》; 3 、《 汇添 富双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》; 4 、《 上海 浦东 发展 银行 证 券交易 资金 结算 协议 》; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、报 告期 内双 利增 强债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 ; 7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼 汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站 www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2018 年 1 月 22 日