汇 丰 晋信 恒生 A 股行 业 龙头 指数 证 券投 资 基金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人: 汇丰 晋信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期:2018 年01 月 22 日
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 2
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2018年1月1
9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招 募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2
基金 产品 概况
2.1 基金 基本 情况
基金简称 汇丰晋信恒生龙头指数
基金主代码 540012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年08月01 日
报告期末基金份额总额 197,561,084.50 份
投资目标
本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资，通
过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力
争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度控制在0.35%以内， 年化跟踪误差控制在
4%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投
资策略，按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重
的变化进行相应调整，力争实现基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%
以内，年化跟踪误差控制在4%的投资目标。
业绩比较基准
恒生A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率
(税后)*5%
风险收益特征
本基金属于股票型指数基金，属证券投资基金中的
高风险、高收益品种，其长期平均风险和收益预期汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 3
高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信恒生龙头指数A 汇丰晋信恒生龙头指数C
下属分级基金的交易代码 540012 001149
报告期末下属分级基金的份额总
额
183,527,952.27 份 14,033,132.23 份
注：本基金自2015年4月1日起增加C类份额。
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2017年10月01日 - 2017 年12月31日)
汇丰晋信恒生龙头指
数A
汇丰晋信恒生龙头指
数C
1.本期已实现收益 7,721,305.26 391,069.01
2.本期利润 28,890,793.31 443,776.29
3.加权平均基金份额本期利润 0.1531 0.0715
4.期末基金资产净值 292,745,531.85 22,253,308.97
5.期末基金份额净值 1.5951 1.5858
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金
的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收 益水平要低于所列
数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
汇 丰晋 信恒生 龙头 指数A 净值 表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④ 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 4
过去三个
月
11.65% 0.87% 11.35% 0.90% 0.30% -0.03%
汇 丰晋 信恒生 龙头 指数C 净值 表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
11.48% 0.87% 11.35% 0.90% 0.13% -0.03%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
注：
1.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：投资 于标 的指 数的 成份 股与备 选成 份股 的组 合
比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的
5%。 本基 金自 基金 合同 生 效日起 不超 过三 个月 内完 成建仓 。 截止2012 年 10 月 31 日， 本基 金的 各项
投资比 例已 达到 基金 合同 约定的 比例 。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 恒生 A 股 行业 龙头指 数*95%+ 银行 活期 存 款收益 率( 税后)*5% 。
3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩 比
较基准 收益 率的 计算 未包 含恒 生 A 股 行业 龙头 指数 成份股 在报 告期 产生 的股 票红利 收益 。
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 5
注：
1.按照 基金 合同 的约 定， 本基金 的投 资组 合比 例为 ：投资 于标 的指 数的 成份 股与备 选成 份股 的组 合
比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 不低于 基金 资产 净值 的
5%。
2.报告 期内 本基 金的 业绩 比较基 准 = 恒生 A 股 行业 龙头指 数*95%+ 银行 活期 存 款收益 率( 税后)*5% 。
3.上述 基金 净值 增长 率的 计算已 包含 本基 金所 投资 股票在 报告 期产 生的 股票 红利收 益。 同期 业绩 比
较基准 收益 率的 计算 未包 含恒 生 A 股 行业 龙头 指数 成份股 在报 告期 产生 的股 票红利 收益 。
4.本基 金 自2015 年4 月1 日起增 加 C 类份 额。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方磊
本基金、
汇丰晋信
大盘波动
精选股票
型证券投
资基金基
金经理
2012-08-
01
- 17
方磊女士，新加坡南洋理工大
学数学硕士，具备基金从业资
格。曾任上海市长宁卫生局、
上海电器有限公司统计师、Ph
illip Securities Ltd. Pte
金融工程师、上海德锦投资有
限公司金融分析师、德隆友联
战略投资管理有限公司数据分
析师、易评咨询有限公司顾问汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 6
统计、汇丰晋信基金管理有限
公司风险管理部副总监。现任
本基金和汇丰晋信大盘波动精
选股票型证券投资基金基金经
理。
注：1. 任职 日期 为本 基金 基金合 同生 效日 的日 期；
2.证券 从业 年限 是证 券投 资相关 的工 作经 历年 限。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他相 关法 规、 中国证 监会 的规 定
和基金 合同 的约 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的前 提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。报 告期 内未 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
为了保 护公 司所 管理 的不 同投资 组合 得到 公平 对待 ，充分 保护 基金 份额 持有 人的合 法权 益， 汇
丰晋信 基金 管理 有限 公司 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、《 证券 投资基 金管 理公 司管 理
办法》 、《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 ，制 定了《 汇丰 晋信 基金 管
理有限 公司 公平 交易 制度 》。
《汇丰 晋信 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 规定 ：在投 资管 理活 动中 应公 平对待 不同 投资 组
合，严 禁直 接或 者通 过与 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。《 公平 交易 制度 》
适用于 投资 的全 过程 ，用 以规范 基金 投资 相关 工作 ，包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、
以及投 资管 理过 程中 涉及 的行为 监控 和业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
报告期 内， 公司 各相 关部 门均按 照公 平交 易制 度的 规定进 行投 资管 理活 动、 研究分 析活 动以 及
交易活 动。 同时 ，我 公司 切实履 行了 各项 公平 交易 行为监 控、 分析 评估 及报 告义务 ，并 建立 了相 关
记录。
报告期 内 ， 未发 现本 基金 管理人 存在 不公 平对 待不 同投资 组合 ，或 直接 或者 通过与 第三 方的 交
易安排 在不 同投 资组 合之 间进行 利益 输送 的行 为。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
公司制 定了 《汇 丰晋 信基 金管理 有限 公司 异常 交易 监控与 报告 制度 》， 加强 防范不 同投 资组 合
之间可 能发 生的 利益 输送 ，密切 监控 可能 会损 害基 金份额 持有 人利 益的 异常 交易行 为。
报告期 内， 公司 按照 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、《 汇丰晋 信基 金管 理
有限公 司异 常交 易监 控与 报告制 度》 的规 定， 对同 一投资 组合 以及 不同 投资 组合中 的交 易行 为进 行
了监控 分析 ，未 发现 异常 交易 行 为。
报告期 内未 发生 各投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 7
证券当 日成 交量 的 5% 的 情 形。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
本基金 作为 被动 式指 数基 金，将 继续 按照 基金 合同 规定， 遵循 指数 化被 动投 资策略 ，其 目的 为
力争减 少本 基金 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 之间的 跟踪 误差 。
本报 告期 内， 本基 金 的跟踪 误差 主要 源于 报告 期内基 金投 资者 的申 购赎 回、成 分股 停牌 等。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
本报告 期内 ， 本基 金A 类 份额净 值增 长率 为11.65% ， 同 期业 绩比 较基 准收 益 率为 11.35% ； 本基
金C 类 份额 净值 增长 率 为11.48% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为11.35% 。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告 期内 未发 生连 续二 十个工 作日 出现 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资产 净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 291,569,942.02 90.70
其中：股票 291,569,942.02 90.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
28,724,389.16 8.94
8 其他资产 1,177,434.99 0.37
9 合计 321,471,766.17 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的 境内 股票 投资 组合 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 8
5.2.1 报告 期末（ 指数投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
序号 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 23,451,271.28 7.44
C 制造业 121,984,933.12 38.73
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
15,951,331.18 5.06
E 建筑业 19,990,229.50 6.35
F 批发和零售业 4,124,425.11 1.31
G 交通运输、 仓储和邮政业 16,217,902.53 5.15
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
6,021,255.41 1.91
J 金融业 63,572,661.80 20.18
K 房地产业 14,851,370.06 4.71
L 租赁和商务服务业 4,940,672.00 1.57
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 291,106,051.99 92.41
5.2.2 报告 期末（ 积极投 资） 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
序号 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 397,480.87 0.12 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 9
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 17,942.76 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
32,323.20 0.01
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 463,890.03 0.15
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
5.3.1 报告 期末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,131
28,688,461.1
9
9.11
2 601318 中国平安 395,600
27,684,088.0
0
8.79
3 000333 美的集团 320,573
17,769,361.3
9
5.64 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 10
4 000651 格力电器 369,774
16,159,123.8
0
5.13
5 000002 万 科Ａ 478,151
14,851,370.0
6
4.71
6 601288 农业银行 3,614,860
13,844,913.8
0
4.40
7 002415 海康威视 302,513
11,798,007.0
0
3.75
8 000725 京东方Ａ 1,942,657
11,247,984.0
3
3.57
9 601398 工商银行 1,767,637
10,959,349.4
0
3.48
10 601668 中国建筑 1,106,410 9,979,818.20 3.17
5.3.2 积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量
期末公允价
值
公允价值占基
金资产净值比
例(%)
1 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.06
2 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
3 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
4 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
5 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 11
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告 期末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基 金投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国债 期货投 资政 策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期内 本基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 没有 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
5.11.2 本 基金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 于超 出基金 合同 规定备 选股 票库之 外的
股 票。
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 237,055.94
2 应收证券清算款 0.00
3 应收股利 0.00
4 应收利息 5,493.48
5 应收申购款 934,885.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 12
8 其他 -
9 合计 1,177,434.99
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部
分公允价值
占基金净值
比例(%)
流通受限情况说
明
1 300664 鹏鹞环保 32,323.20 0.01 新股未流通
2 002919 名臣健康 28,948.46 0.01 临时停牌
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入原因， 投资组合报告中， 市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
汇丰晋信恒生龙头指数
A
汇丰晋信恒生龙头指数
C
报告期期初基金份额总额 176,411,178.53 2,053,930.00
报告期期间基金总申购份额 104,062,315.04 13,197,076.44
减：报告期期间基金总赎回份额 96,945,541.30 1,217,874.21
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
0.00 0.00
报告期期末基金份额总额 183,527,952.27 14,033,132.23
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 13
汇丰晋信恒生龙头指
数A
汇丰晋信恒生龙头指
数C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
20,000,277.79
-
报告期期间买入/申购总份额 0.00
-
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
-
报告期期末管理人持有的本基金份
额
20,000,277.79
-
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
10.90 -
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
无。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
无。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1) 中国证监会批准汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金设立的文件
2) 汇丰晋信恒生A 股行业龙头指数证券投资基金基金合同
3) 汇丰晋信恒生A 股行业龙头指数证券投资基金招募说明书
4) 汇丰晋信恒生A 股行业龙头指数证券投资基金托管协议
5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则
6) 基金管理人业务资格批件和营业执照
7) 基金托管人业务资格批件和营业执照
8) 报告期内汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告
9) 中国证监会要求的其他文件
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 2017 年第 4 季 度报告
第
页，共 14 页 14
9.2 存放 地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行 大楼17楼本基金管理人办公地
址。
9.3 查阅 方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：021-20376888
公司网址：http://www.hsbcjt.cn
汇 丰晋 信基金 管理 有限公 司
二O一 八年一 月二 十二日
