对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华润元大现金通货币A(002883)

华润元大现金通货币:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
华 润 元 大 现金 通 货 币 市场 基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华润元大基 金管理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华润元 大现 金通 货币 交易代 码 002883 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年7 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,356,160,321.01 份 投资目 标 在 严格控 制投资风 险和保持 高流动 性的基础 上,力争 获 得高于 业绩 比较 基准 的投 资回报 。 投资策 略 1、整 体资 产配 置策 略 整 体资产 配置策略 主要包括 两个方 面:一是 根据宏观 经 济 形势、 央行货币 政策、货 币市场 的资金供 求状况等 因 素 ,对短 期利率走 势进行综 合判断 ;二是根 据前述判 断 形 成 的 利 率 预 期 动 态 调 整 基 金 投 资 组 合 的 平 均 剩 余 期 限。 (1) 利率 分析 策略 对 利率走 势的科学 预期是进 行久期 管理的基 本前提, 也 是 正确进 行债券投 资的首要 条件。 通过对通 货膨胀率 、 经 济增长 率、货币 供应量、 国际利 率水平、 汇率、政 策 取 向等跟 踪分析, 形成对基 本面的 宏观研判 。同时, 结 合 对市场 环境的研 究,主要 考察指 标包括: 央行公开 市 场 操作、 主流机构 投资者的 短期投 资倾向、 债券供给 、 货 币市场 与资本市 场资金互 动等, 合理预期 货币市场 利 率水平 的变 化。 (2) 久期 管理 策略 久 期是衡 量债券利 率风险的 主要指 标,反映 了债券价 格华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页


对 于收益 率变动的 敏感程度 。当预 期市场利 率上升时 , 基 金管理 人将通过 增加持有 剩余期 限较短债 券并减 持剩 余 期限较 长债券等 方式降低 组合久 期,以降 低组合跌 价 风 险;在 预期市场 收益率下 降时, 通过增持 剩余期限 较 长 债券等 方式提高 组合久期 ,以分 享债券价 格上升的 收 益。 2、类 别资 产配 置策 略 根 据整体 策略要求 ,决定组 合中类 别资产的 配置内容 和 各类别 投资 的比 例。 根 据不同 类别资产 的流动性 指标, 决定类别 资产的当 期 配置比 率。 根 据不同 类别资产 的收益率 水平、 市场偏好 、法律法 规 对 基金投 资的规定 、基金合 同、基 金收益目 标、业绩 比 较基准 等决 定不 同类 别资 产的目 标配 置比 率。 3、个 券选 择策 略 在 个券选 择层面, 首先将考 虑安全 性,优先 选择高信 用 等级的 债券 品种 以规 避违 约风险 。 除考 虑安 全性 因 素外, 在 具体的 券种选择 上,基金 管理人 将在正确 拟合收益 率 曲 线的基 础上,找 出收益率 明显偏 高的券种 ,并客观 分 析 收益率 出现偏离 的原因。 若出现 因市场原 因所导致 的 收 益率高 于公允水 平,则该 券种价 格出现低 估,本基 金 将 对此类 低估值品 种进行重 点关注 。此外, 鉴于收益 率 曲 线可以 判断出定 价偏高或 偏低的 期限段, 从而指导 相 对 价值投 资,这也 可以帮助 基金管 理人选择 投资于定 价 低估的 短期 债券 品种 。 4、流 动性 管理 策略 本 基金作 为现金管 理工具, 必须具 备较高 的 流动性。 基 金 管理人 将在流动 性优先的 前提下 ,综合平 衡基金资 产 在 流动性 资产和收 益性资产 之间的 配置比例 ,通过现 金 留 存、持 有高流动 性债券种 、正回 购、降低 组合久期 等 方 式提高 基金资产 整体的流 动性。 同时,基 金管理人 将 密 切关注 投资者大 额申购和 赎回的 需求变化 规律,提 前 做好资 金准 备。 业绩比 较基 准 按 税后计 算的中国 人民银行 公布的 人民币活 期存款基 准 利率( 税后 ) , 即活 期存 款 基准利 率×(1- 利息 税税 率) 风险收 益特 征 本 基金为 货币市场 基金,是 证券投 资基金中 的低风险 品 种 。本基 金的风险 和预期收 益低于 股票型基 金、混合 型 基金、 债券 型基 金。 基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 002883 002884 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 582,516,584.86 份 773,643,736.15 份


华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B 1. 本期已 实现 收益 5,097,977.22 3,207,950.30 2.本 期利 润 5,097,977.22 3,207,950.30 3.期 末基 金资 产净 值 582,516,584.86 773,643,736.15 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华润元大现金通货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 1.0799% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9917% 0.0010% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 华润元大现金通货币 B 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 1.1154% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 1.0272% 0.0010% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


注:按 照基 金合 同规 定, 本基金 的建 仓期 为基 金合 同生效 之日 起6 个月 。建 仓期结 束时 ,本 基金 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 的约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 张俊杰 固 定 收 益 投 资 部 负 责 人 、 华 润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 润 元 大 润 泰 双 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 华 润 元 大 2017 年4 月 14 日 - 11 年 曾 任 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 衍 生产品 部金 融工 程研 究员 、 固定 收益事 业部 高级 经理 、 高 级 债券 研究员 , 金 鹰基 金管 理有 限 公司 固定收益部基金经 理。2016 年 12 月27 日 起担 任华 润元 大 稳健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2017 年 4 月 14 日 起 担任 华 润 元 大 润 泰 双 鑫 债 券 型 证 券 投资基金基金经理 ,2017 年 4华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


现 金 收 益 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 华 润 元 大 现 金 通 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 华 润 元 大 润 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理 月 14 日起 担任 华润 元大 现 金收 益货币 市场 基金 基金 经理 , 2017 年 4 月 14 日起 担任 华润 元 大现 金 通 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 , 2017 年4 月14 日起 担任 华 润元 大 润 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 。 中国 , 厦门 大学 金 融工 程硕士 ,具 有基 金从 业 资 格。 注:1. 基 金经 理任 职日 期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日 ; 担任新 成立 基金 的基 金 经理, 即基 金的 首任 基金 经理, 其任 职日 期为 基金 合同生 效日 。 2. 证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定, 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定, 在投 资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ,公 平交 易制 度执行 情况 良好 ,未 发生 违反公 平交 易制 度的 行为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年四 季度 ,国 内经 济 继续保 持平 稳态 势。 制造 业 PMI 持续 处 于51 上方 , 显示经 济增 长 动能依 然较 强。 工业 增加 值、固 定资 产投 资等 经济 指标保 持相 对稳 定, 显示 经济基 本面 相对 比较 平稳。 从物 价来 看,CPI 虽然较 三季 度略 有上 行, 但仍 在 2% 以下 ,处 在较 低 的水平 。PPI 也 有再 次回落 的迹 象。 四季度 监管 继续 出台 政策 促进金 融去 杠杆 。公 募基 金流动 性新 规正 式实 施, 央行资 管新 规征 求意见 稿出 台。 四季 度债 市收益 率震 荡上 行,10 年 期国开 债收 益率 从三 季度 末的 4.19% 升至 四季 度末 的4.82% , 上行63bp 。四季 度资 金面 继续 维持 紧平衡 ,月 末 时 点间 歇性 紧张继 续出 现, 年底 在财政 存款 大量 投放 的情 况下, 尽管 银行 体系 流动 性总量 较高 ,但 在银 行指 标压力 下, 对非 银机华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


构的资 金融 出有 限 , 使 得 资金面 异常 紧张 ,3 个月 Shibor 一度 达到4.9% 以上 。 部 分商 业银 行负 债 端面临 压力 ,同 业存 单价 格大幅 上行 ,并 突 破2017 年 6 月 初的 高点 。 本基金 提前 做好 流动 性预 判,四 季度 资金 面的 扰动 主要来 自于 同业 存单 续发 压力较 大以 及年 末MPA 考核 等因 素。 本基 金净资 产规 模在 四季 度有 明显上 升, 在确 保充 足流 动性应 对赎 回的 前提 下,于 资金 利率 较高 时, 增加了 逆回 购和 同业 存单 的配置 ,并 保持 较低 的久 期。 4.5 报告 期 内基金 的业 绩表现 报告期 内,A 级 基金 的净 值收益 率 为 1.0799% , 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0882% , 超过 同 期业绩 比较 基 准0.9917% ; B 级 基金 的净 值收 益率 为1.1154% , 同 期业 绩比 较基 准 收益率 为0.0882% , 超过同 期业 绩比 较基 准1.0272% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 709,773,885.07 47.33 其中: 债券 709,773,885.07 47.33 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 425,500,000.00 28.37 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 347,751,291.71 23.19 4 其他资 产 16,588,054.14 1.11 5 合计 1,499,613,230.92 100.00 5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 14.78 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 142,049,516.97 10.47 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 44 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本基 金未 发生投 资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 天的 情况 。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序 号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净值 的比 例(%) 各期限 负债 占基 金 资产净 值的 比例 (%) 1 30 天 以内 43.75


10.47


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 2 30 天( 含)-60 天 15.40 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 47.63 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 0.59 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 1.99 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利率 债 - - 合计 109.36 10.47 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 出现投 资组 合平 均剩 余存 续期超 过 240 天 的情 况。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 17,100,158.08 1.26 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 57,935,301.26 4.27 其中: 政策 性金 融债 57,935,301.26 4.27 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 634,738,425.73 46.80 8 其他 - - 9 合计 709,773,885.07 52.34 华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - - 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 债券数 量 (张) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111721192 17 渤 海银 行CD192 1,000,000 99,441,092.42 7.33 2 111709493 17 浦 发银 行CD493 1,000,000 99,032,858.74 7.30 3 111715387 17 民 生银 行CD387 500,000 49,735,475.12 3.67 3 111720249 17 广 发银 行CD249 500,000 49,735,475.12 3.67 4 111715458 17 民 生银 行CD458 500,000 49,566,431.04 3.65 5 111710635 17 兴 业银 行CD635 500,000 49,566,294.02 3.65 6 111710676 17 兴 业银 行CD676 500,000 49,409,251.04 3.64 7 150201 15 国开 01 300,000 29,996,428.80 2.21 8 111784635 17 乌 鲁木 齐银 行 CD043 200,000 19,818,724.70 1.46 8 111784608 17 吉 林银 行CD117 200,000 19,818,724.70 1.46 9 111784798 17 龙 江银 行CD212 200,000 19,817,106.30 1.46 10 111784629 17 柳 州银 行CD040 200,000 19,816,155.80 1.46 5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0362% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0682% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0337% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 出现负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 出现正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 所持 有的 债券 采用 摊余成 本法 进行 估值 ,即 估值对 象以 买入 成本 列示 ,按票 面利 率或 商定利 率并 考虑 其买 入时 的溢价 或折 价, 在其 剩余 期限内 按实 际利 率法 进行 摊销, 每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。 5.9.2


本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查,或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 4,600.65 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 4,232,652.69 4 应收申 购款 12,350,800.80 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 16,588,054.14 5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华润元 大现 金通 货 币 A 华润元 大现 金通 货 币 B 报告期 期初 基金 份额 总额 428,938,993.31 200,996,530.10 报告期 期间 基金 总申 购份 额 535,918,651.49 786,720,518.31 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 382,341,059.94 214,073,312.26 报告期 期末 基金 份额 总额 582,516,584.86 773,643,736.15 注: 本基 金总 申购 份额 含 红利再 投 、 转 换入 份额 和 因份额 升降 级等 导致 的强 制调增 份额 , 总赎 回份 额含转 换出 份额 和因 份额 升降级 等导 致的 强制 调减 份额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 分红再 投资 2017 年10 月9 日 10,341.63 10,341.63 0.00% 2 分红再 投资 2017 年10 月 10 日 1,111.82 1,111.82 0.00% 3 分红再 投资 2017 年10 月 11 日 1,089.17 1,089.17 0.00% 4 分红再 投资 2017 年10 月 12 日 1,112.59 1,112.59 0.00% 5 分红再 投资 2017 年10 月 13 日 1,108.89 1,108.89 0.00% 6 分红再 投资 2017 年10 月 16 日 3,248.49 3,248.49 0.00% 7 分红再 投资 2017 年10 月 17 日 1,105.90 1,105.90 0.00% 8 分红再 投资 2017 年10 月 18 日 1,100.42 1,100.42 0.00% 9 分红再 投资 2017 年10 月 19 日 1,117.92 1,117.92 0.00% 10 分红再 投资 2017 年10 月 20 日 1,096.90 1,096.90 0.00% 11 分红再 投资 2017 年10 月 23 日 3,238.43 3,238.43 0.00% 12 分红再 投资 2017 年10 月 24 日 1,080.31 1,080.31 0.00% 华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


13 分红再 投资 2017 年10 月 25 日 1,062.67 1,062.67 0.00% 14 分红再 投资 2017 年10 月 26 日 1,075.86 1,075.86 0.00% 15 分红再 投资 2017 年10 月 27 日 1,056.82 1,056.82 0.00% 16 分红再 投资 2017 年10 月 30 日 3,263.88 3,263.88 0.00% 17 分红再 投资 2017 年10 月 31 日 1,094.23 1,094.23 0.00% 18 分红再 投资 2017 年11 月1 日 992.53 992.53 0.00% 19 分红再 投资 2017 年11 月2 日 1,094.68 1,094.68 0.00% 20 分红再 投资 2017 年11 月3 日 1,103.63 1,103.63 0.00% 21 分红再 投资 2017 年11 月6 日 3,305.09 3,305.09 0.00% 22 分红再 投资 2017 年11 月7 日 1,087.74 1,087.74 0.00% 23 分红再 投资 2017 年11 月8 日 1,083.82 1,083.82 0.00% 24 分红再 投资 2017 年11 月9 日 1,078.68 1,078.68 0.00% 25 分红再 投资 2017 年11 月 10 日 1,075.74 1,075.74 0.00% 26 分红再 投资 2017 年11 月 13 日 3,274.09 3,274.09 0.00% 27 分红再 投资 2017 年11 月 14 日 1,085.91 1,085.91 0.00% 28 分红再 投资 2017 年11 月 15 日 1,070.81 1,070.81 0.00% 29 分红再 投资 2017 年11 月 16 日 1,089.95 1,089.95 0.00% 30 分红再 投资 2017 年11 月 17 日 1,093.09 1,093.09 0.00% 31 分红再 投资 2017 年11 月 20 日 3,247.01 3,247.01 0.00% 32 分红再 投资 2017 年11 月 21 日 1,121.11 1,121.11 0.00% 33 分红再 投资 2017 年11 月 22 日 1,066.72 1,066.72 0.00% 34 分红再 投资 2017 年11 月 23 日 1,004.51 1,004.51 0.00% 35 分红再 投资 2017 年11 月 24 日 1,074.06 1,074.06 0.00% 36 分红再 投资 2017 年11 月 27 日 3,399.64 3,399.64 0.00% 37 分红再 投资 2017 年11 月 28 日 1,130.15 1,130.15 0.00% 38 分红再 投资 2017 年11 月 29 日 936.27 936.27 0.00% 39 分红再 投资 2017 年11 月 30 日 1,139.67 1,139.67 0.00% 40 分红再 投资 2017 年12 月1 日 1,114.29 1,114.29 0.00% 41 分红再 投资 2017 年12 月4 日 3,320.12 3,320.12 0.00% 42 分红再 投资 2017 年12 月5 日 1,099.41 1,099.41 0.00% 43 分红再 投资 2017 年12 月6 日 1,102.08 1,102.08 0.00% 44 分红再 投资 2017 年12 月7 日 1,102.46 1,102.46 0.00% 45 分红再 投资 2017 年12 月8 日 1,222.56 1,222.56 0.00% 46 分红再 投资 2017 年12 月 11 日 3,802.02 3,802.02 0.00% 47 分红再 投资 2017 年12 月 12 日 1,265.71 1,265.71 0.00% 48 分红再 投资 2017 年12 月 13 日 1,261.89 1,261.89 0.00% 49 分红再 投资 2017 年12 月 14 日 1,260.26 1,260.26 0.00% 50 分红再 投资 2017 年12 月 15 日 1,285.94 1,285.94 0.00% 51 分红再 投资 2017 年12 月 18 日 3,909.45 3,909.45 0.00% 52 分红再 投资 2017 年12 月 19 日 1,296.34 1,296.34 0.00% 华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


53 分红再 投资 2017 年12 月 20 日 1,258.72 1,258.72 0.00% 54 分红再 投资 2017 年12 月 21 日 1,279.62 1,279.62 0.00% 55 分红再 投资 2017 年12 月 22 日 1,270.96 1,270.96 0.00% 56 分红再 投资 2017 年12 月 25 日 3,345.46 3,345.46 0.00% 57 分红再 投资 2017 年12 月 26 日 1,297.13 1,297.13 0.00% 58 分红再 投资 2017 年12 月 27 日 1,185.11 1,185.11 0.00% 59 分红再 投资 2017 年12 月 28 日 926.43 926.43 0.00% 60 分红再 投资 2017 年12 月 29 日 1,290.85 1,290.85 0.00% 合计


101,757.64 101,757.64





§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的 时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 12 月 7 日至 2017 年 12 月31 日 300,000,000.00 870,523.52 - 300,870,523.52 22.18% 个人 - - - - - - -








产品特有 风险 本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形, 本基金 管理人 已经采取 措施, 审慎确 认 大额申购 与大额 赎回, 防 控产品流 动性风 险并公 平 对待投资 者。 本 基金 管理人提 请投资 者注意 因 单一投资 者持有 基金份 额 集中导致 的产品 流动性 风 险、 大 额赎回 风险以 及净值波 动风险 等特有 风 险。


华润元大现金通货币 2017 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。 9.3 查 阅方 式 基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。 华 润元 大基金 管理 有限公 司 2018 年 1 月 22 日