中创100联接：2017年第四季度报告查看PDF公告
华 润 元 大 中创 100 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 19 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 中创100 联接
交易代 码 001713
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年12 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 12,541,465.49 份
投资目 标
通过投 资于 目 标ETF， 紧 密跟踪 标的 指数， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误
差最小 化。
投资策 略
本基金 以华 润元 大中 创100ETF 基金 （目 标ETF ）作 为其主 要投 资标
的。 本基 金并 不参 与目 标 ETF 的 管理 ， 主要 以一 级市 场申购 的方 式进
行投资 ， 获取 基金 份额 净 值上涨 带来 的收 益 ； 在 目 标 ETF 基金 份额 二
级市场 交易 流动 性较 好的 情况下 ， 也可以 通过 二级 市场买 卖目 标 ETF
的基金 份额 。
1、资 产配 置策 略
为使本 基金 在保 障日 常申 购赎回 的前 提下 ， 更好 的 跟踪标 的指 数 ， 将
严格遵 照投 资范 围的 约定 进行投 资 。 在 巨额 申购 赎 回发生 、 成份 股大
比例分 红等 情况 下， 基金 管理人 将在 综合 考虑 冲击 成本因 素和 跟踪 效
果后， 及时 将股 票配 置比 例调整 至合 理水 平。
在正常 市场 情况 下， 本基 金力 争 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.3% ，年 跟踪 误差 不 超过 4% 。 中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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2、目 标ETF 的 投资 策略
1）申 购和 赎回 ：目 标ETF 开放申 购赎 回后 ，以 股票 组合进 行申 购赎
回。
2）二 级市 场方 式： 目标ETF 上 市交 易后 ，在 二级 市 场进行 目 标ETF
基金份 额的 交易 。
当目 标ETF 申购 、 赎回 或 二级市 场交 易模 式进 行了 变更或 调整 ， 本基
金也将 作相 应的 变更 或调 整。 在投 资运 作过 程中 ， 本基金 将在 综合 考
虑合规 、 风 险、 效 率、 成 本等因 素的 基础 上， 决定 采用一 级市 场申 赎
的方式 或二 级市 场交 易的 方式进 行目 标ETF 的 买卖 。
3、本 基金 可通 过买 入标 的 指数成 分股 来跟 踪标 的指 数。基 金还 将投
资于股 指期 货和 其他 经中 国证监 会允 许的 衍生 工具 ， 如权 证以 及其 他
与标的 指数 或标 的指 数成 份股相 关的 衍生 工具 。 基 金投资 股指 期货 将
根据风 险管 理的 原则 ， 主要 选择流 动性 好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约，
以提高 投资 效率 ，从 而更 好地跟 踪标 的指 数， 实现 投资目 标。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足安 全
性和保 证流 动性 的基 础上 ，结合 宏观 分析 和微 观分 析制定 投资 策略 。
此外 ， 本 基金 还将 积极 参 与风险 低且 可控 的债 券回 购等投 资 ， 以 及国
债期货 投资 。 基金 投资 国 债期货 将本 着谨 慎的 原则 ， 充 分考 虑其 流动
性和风 险收 益特 征， 适度 参与国 债期 货投 资。
4、投 资组 合的 调整
根据每 个交 易日 申购 赎回 情况及 本基 金实 际权 益类 资产仓 位情 况， 决
定对目 标ETF 的 操作 方式 和数量 。 在部 分情 况下 ， 本基金 将会 根据 目
标ETF 二级 市场 交易 情况 ， 适时 选择 对目 标ETF 进 行二级 市场 交易 操
作。
业绩比 较基 准 中创100 指 数收 益率 ?95 ％+银 行活 期存 款收 益率 （ 税后） ?5 ％
风险收 益特 征
本基金 属 于ETF 联接 基金 ，通过 投资 于目 标 ETF 跟 踪标的 指数 表现 ，
具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的证 券市 场相 似的风 险收 益特
征。 同 时， 本 基金 为被 动 式投资 的股 票型 指数 基金 ， 跟踪 中创 100 指
数， 其预 期风 险和 预期 收 益高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金 ， 其 风险
收益特 征与 标的 指数 所表 现的市 场组 合的 风险 收益 特征相 似。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 华润元 大中 创100 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 159942
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年5月25 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2015年6月25 日
基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商证 券股 份有 限公 司
中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式投 资策 略，通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化风 险管 理手
段， 力争 控制 本基 金的 净 值增长 率与 业绩 比较 基准 表现相 当 ， 以 便为 投资 者 带
来长期 收益 。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重 构 建
投资组 合 ， 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变动 进行相 应调 整 。 当 预期 指 数
成份股 发生 调整 和成 份股 发生配 股 、 增 发、 分红 等 行为时 ， 或因 基金 的申 购 和
赎回等 对本 基金 跟踪 标的 指数的 效果 可能 带来 影响 时， 或 因某 些特 殊情 况 导 致
流动性 不足 时 ， 或 其他 原 因导致 无法 有效 复制 和跟 踪标的 指数 时 ， 基 金管 理 人
可以对 投资 组合 管理 进行 适当变 通和 调整 ， 从 而使 得投资 组合 紧密 地跟 踪 标 的
指数。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 时 ， 以 及因 基 金
的申购 和赎 回对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 基金 管理 人 会 对
投资组 合进 行适 当调 整， 降低跟 踪误 差。
如有因 受股 票停 牌、 股票 流动性 或其 他一 些影 响指 数复制 的市 场因 素的 限 制 ，
使基金 管理 人无 法依 指数 权重购 买成 份股 ， 基金 管 理人可 以根 据市 场情 况 ， 结
合经验 判断 ，对 投资 组合 进行适 当调 整， 以获 得更 接近标 的指 数的 收益 率。
定期调 整： 本基 金股 票组 合根据 所跟 踪的 中创100 指 数对其 成份 股的 调整 而进
行相应 的定 期跟 踪调 整。
不定期 调整 ：根 据指 数编 制规则 ，中 创100 指 数成 份 股因增 发、 送配 等股 权变
动而需 进行 成份 股权 重新 调整时 ，本 基金 将根 据中 创100 指数 在股 权变动 公告
日次日 发布 的临 时调 整决 定及其 需调 整的 权重 比例 ，进行 相应 调整 。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足安 全性 和 保 证
流动性 的基 础上 ， 本基 金 将结合 宏观 分析 和微 观分 析制定 投资 策略 ， 有效 利 用
基金资 产 ， 更 好地 实现 跟 踪标的 指数 的投 资目 标 。 同时 ， 根 据本 基金 的申 购 和
赎回情 况， 对股 票投 资组 合进行 调整 ，从 而有 效跟 踪标的 指数 。
为有效 管理 投资 组合 ，基 金可投 资于 经中 国证 监会 允许的 各种 金融 衍生 产 品 ，
如股指 期货 、 权证 以及 其 他与标 的指 数或 标的 指数 成份股 相关 的衍 生工 具 。 基
金投资 于衍 生工 具的 目标 ， 是 使得 基金 的投 资组 合 更紧 密 地跟 踪标 的指 数 ， 以
便更好 地实 现基 金的 投资 目标。 基金 投资 于各 种衍 生工具 的比 例合 计不 超 过 基
金资产 总值 的10% 。 基金 拟 投资于 新推 出的 金融 衍生 产品的 ，需 将有 关投 资方
案通知 基金 托管 人 ， 并 报 告中国 证监 会备 案后 公告 。 在 正常 市场 情况 下， 本 基
金力争 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过
0.2% ， 年跟 踪误 差不 超过2% 。
业绩比 较基 准 中创100指数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 债券型 基金 与货 币市 场基
金， 为证 券投 资基 金中 中 等预期 风险 、 中等 预期 收 益的品 种 。 同 时本 基金 为 交
易型开 放式 指数 基金 ， 采 用完全 复制 法跟 踪标 的指 数表现 ， 具有 与标 的指 数 以
及标的 指数 所代 表的 公司 相似的 风险 收益 特征 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 710,943.03
2. 本期 利润
153,554.46
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0099
4. 期末 基金 资产 净值 12,709,036.45
5. 期末 基金 份额 净值 1.013
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.75% 1.07% 0.25% 1.05% -2.00% 0.02% 中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李武群
华润元 大中 创
100 交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金基 金
经理、 华润 元
大中 创100 交
易型开 放式 指
数证券 投资 基
金联接 基金 基
2016 年7 月
20 日
- 9 年
曾任中 信银 行福 州分 行统 计
分析岗 、 华 西证 券股 份有 限公
司研究 所高 级研 究员 和股 票
投资部 投资 经理 助理 ， 2016 年
4 月20 日起 担任 华润 元大 中创
100 交 易型 开放 式指 数证 券投
资基金 基金 经理 ， 2016 年7 月
20 日 起担 任华润 元大 中 创100
交易型 开放 式指 数证 券投 资中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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金经理 、华 润
元大富 时中 国
A50 指 数型 证
券投资 基金 基
金经理
基金联 接基 金基 金经 理，2017
年8 月2 日起担 任华 润元 大富
时中 国A50 指数 型证 券投 资基
金基金 经理 。 中 国， 中国 科学
院研究 生院 微电 子学 与固 体
电子学 博士 ， 具 有基 金从 业资
格。
袁华涛
华润元 大安 鑫
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
华润元 大医 疗
保健量 化混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
华润元 大信 息
传媒科 技混 合
型证券 投资 基
金基金 经理 、
华润元 大中 创
100 交 易型 开
放式指 数证 券
投资基 金联 接
基金基 金经 理
2017 年8 月
2 日
- 8 年
曾任华 泰证 券股 份有 限公 司
研究员 ， 华 泰证 券 （ 上海 ） 资
产管理 有限 公司 量化 投资 经
理。2015 年9 月16 日起 担任
华润元 大安 鑫灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 ，
2015 年9 月16 日起 担任 华润
元大医 疗保 健量 化混 合型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 2016 年
8 月5 日起 担任 华润 元大 信息
传媒科 技混 合 型 证券 投资 基
金基金 经理 ， 2017 年8 月2 日
起担任 华润 元大 中创100 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金
联接基 金基 金经 理。 中国 ， 西
南财经 大学 金融 学博 士， 具有
基金从 业资 格。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。 中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年第 四季 度以 中小 板 和创业 板为 代表 的小 盘成 长股板 块盘 走势 短期 见顶 后小幅 回调 ， 以
富时中 国A50 指 数为 代表 的大盘 蓝筹 板块 整体 仍然 保持持 续上 涨趋 势。 创业 板指数 下 跌 6.12% ，
中小板 指数 下 跌0.09% ， 上 证综指 下 跌 1.25% ， 沪深300 指 数上 涨 5.07% ， 上证50 指数 上涨7.04% ，
中创100 指 数上 涨0.24% 。 中信一 级 29 个 行业 中食 品 饮料 （15.98% ） 、 家 电 （11.44% ） 、 医药 （3.27% ）
板块走 势较 强 ， 涨 幅较 大 ； 而 计算 机 （-10.16% ） 、 国防军 工 （-11.03% ） 、 综 合 （-12.63% ） 板 块
走势明 显较 弱， 跌幅 居前 。
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金， 报告 期内 ，本 基金 主要投 资于 目 标 ETF ，获 得与目 标 ETF 所
跟踪的 标的 指数 相近 的平 均收益 率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.013 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-1.75%， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为0.25% ；报告 期内 ，本 基金 的日 均跟踪 偏离 度 为 0.048% ， 在合同 规定 的目 标控
制范围 之内 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 存在 连续六 十个 工作 日以 上基 金资产 净值 低于 五千 万元 的情形 ，本 基金
管理人 已向 中国 证监 会报 告本基 金的 解决 方案 。本 报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基
金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 116,555.00 0.89
其中： 股票 116,555.00 0.89
2 基金投 资 12,164,805.50 93.23
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - - 中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 753,751.17 5.78
8 其他资 产 13,179.76 0.10
9 合计 13,048,291.43
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 64,515.00 0.51
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 52,040.00 0.41
S 综合 - -
合计 116,555.00 0.92
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300104 乐视网 16,500 64,515.00 0.51
2 002739 万达电 影 1,000 52,040.00 0.41
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有 2 只股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 中创 100 指数型 交易型 开放 式
华润元 大基 金
管理有 限公 司
12,164,805.50 95.72
注：上 述基 金明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 基金。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.12.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 11,980.18
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 426.30
5 应收申 购款 773.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,179.76
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 64,515.00 0.51 重大资 产重 组停 牌
2 002739 万达电 影 52,040.00 0.41 重大资 产重 组停 牌
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 20,823,008.06
报告期 期间 基金 总申 购份 额 286,035.48
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,567,578.05
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 12,541,465.49
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额， 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变
动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份
额比例达 到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年 11
月 13 日至
2017 年 12
月31 日
3,499,000.00 0.00 0.00 3,499,000.00 27.90%
个人 1
2017 年 10
月 16 日至
2017 年 11
月13 日
4,089,552.24 - 4,089,552.24 0.00 0.00%
产品特有 风险
本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形， 本基金 管理人
已经采取 措施， 审慎确 认 大额申购 与大额 赎回， 防 控产品流 动性风 险并公 平 对待投资 者。 本 基金
管理人提 请投资 者注意 因 单一投资 者持有 基金份 额 集中导致 的产品 流动性 风 险、 大 额赎回 风险以
及净值波 动风险 等特有 风 险。
注： 机构 1 客 户报 告期 未 发生申 赎 ， 本 基金 规模 变 动导致 客户 持有 份额 占比 超出20% ， 属 于被 动超 过
20% 的 情况 。 中创 100 联接 2017 年第 4 季度 报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
9.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华 润元 大基金 管理 有限公 司
2018 年 1 月 22 日
