华 泰 紫 金 零钱 宝 货 币 市场 基 金 2017 年第4
季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人：华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人：招商银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年01 月22 日
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金 托管 人招 商银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2018 年1 月 18 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金 管理 人承 诺以 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 但不保 证基 金一 定盈
利。
基金 的过 往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ，投 资者 在作 出投 资决策 前应 仔细 阅读
本基金 的招 募说 明书 。
本报 告中 财务 资料 未经审 计。
本报 告期 自2017 年 10 月1 日起 至12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称
华泰紫 金零 钱宝 货币
基金主 代码
004860
交易代 码 004860
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年08 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额
169,132,050.58 份
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ， 保 持相对 流动 性的 前提 下 ， 力争实 现超 越业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将资 产配 置和 精选 个券相 结合 ， 在动 态调 整现 金类资 产与 固
定收益 类资 产的 投资 比例 的基础 上， 精选 优质 个券 构建投 资组 合 ，
在严格 控制 风险 的基 础上 ，实现 基金 资产 的保 值增 值。
业绩比 较基 准（ 若有 ）
活期存 款利 率（ 税后 ） 华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
风险收 益特 征（ 若有 ）
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 ， 其预 期
风险和 预期 收益 率均 低于 股票型 基金 、混 合型 基金 和债券 型 基 金 。
基金管 理 人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司
注：-
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2017 年10 月01 日 - 2017 年 12 月 31 日)
1.本期 已实 现收 益
1,116,419.68
2.本期 利润
1,116,419.68
3.期末 基金 资产 净值
169,132,050.58
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 转换 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶
段
净值收
益率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过
去
三
个
月
1.0283%
0.0017%
0.0882%
0.0000%
0.9401%
0.0017%
注：-
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 4 页 共 12 页
注：1 、本 基金 基准 收益 率=活期 存款 利率 （税 后） 。
2 、本 基金 于2017 年8 月 24 日 成立 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李博良
本 基 金 基
金经理
2017-08-24
-
5 年
硕 士 研 究
生，2013 年
加入华泰证
券从事资产
管理业务，
历任华泰证
券资产管理
总 部 交 易
员，华泰证
券（上海）
资产管理有
限公司投资
助 理 ，2017
年 8 月 起任
华泰紫金零
钱宝货币市
场基金基金
经理。
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 5 页 共 12 页
注：1 、 基 金经 理的 任职 日 期和离 任日 期为 公司 对外 公告之 日 ； 首 发基 金任 职 日期为 基金 合同 生效
日期。
2 、证 券从 业年 限的 统 计标准 为证 券行 业的 工作 经历年 限。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本 报告 期内 ，本 基金 管理人 严格 遵守 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规、
中国证 监会 和《 华泰 紫金 零钱宝 货币 市场 基金 基金 合同》 的规 定， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原
则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期
内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益。 基金 的投 资范 围、投 资比 例及 投资
组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公 司 公平 交易 制度 指导意 见》 建立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公 司建 立了 公募 基金 投资决 策委 员会 领导 下的 投资决 策及 授权 制度 ，以 科学规 范的 投资 决策
体系， 采用 集中 交易 管理 加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 通过 工作 制度 、流 程和技 术手 段保 证公
平交易 原则 的实 现； 通过 建立层 级完 备的 公司 股票 池和债 券库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织
结构， 规范 各项 业务 之间 的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析 评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。
本 报告 期内 ，本 公司 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 确保 本公司 管理 的不 同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本 报告 期内 ，所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 未超
过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
四季度 经济 基本 面继 续退 热， 投资 趋势 回落 ， 工 业 增加值 低位 徘徊 ， 部分 月 份消费 小幅 反弹 ，
但在房 地产 销售 易下 难上 及汽车 销量 回落 的背 景下 仍难改 弱势 。供 给侧 改革 及环保 限产 较大 程度
影响中 上游 的工 业生 产， 而高新 技术 及部 分设 备制 造业维 持相 对稳 定， 经济 结构出 现分 化。 食品华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 6 页 共 12 页
价格低 迷拖 累CPI 指 数， 四季度 继续 保持 在 2% 以 内 。上游 价格 向下 游传 导途 径并不 畅通 ，PPI 呈
现高位 回落 势态 。
货 币政 策方 面， 央行 继续实 施“ 削峰 填谷 ”的 货币政 策， 维持 紧平 衡。 美联储 在对 通胀 的担
忧中弱 势加 息 ， 央 行仅 随 行就市 小幅 上调 操作 利率 。 跨 年资 金利 率从 11 月 中 旬开始 逐步 抬升 ， 进
入12 月以 来水 涨船 高。 受 货基流 动性 新规 和货 基严 禁冲规 模的 限制 ， 非 银资 管机构 再度 感受 到 钱
荒冲击 。年 末央 行并 没有 进行大 量公 开市 场操 作， 资金面 直 到12 月 29 日才 转为宽 松。
十 九大 后金 融监 管拉 开序幕 ，资 管新 规出 台。 在去杠 杆、 防风 险的 背景 下，严 监管 的主 基调
并未发 生逆 转。 债市 在脆 弱的情 绪中 快速 进行 调整 ，大幅 走弱 ，10 年 期国 债 收益率 最高 升 至 4% ，
信用债 收益 率也 随之 上行 。在年 末效 应和 资管 新规 的影响 下， 信用 利差 再度 走阔。
操 作方 面， 报告 期内 基金以 同业 存单 、中 短期 存款及 逆 回 购为 主要 配置 资产。 在四 季度 末把
握时机 ，适 度拉 长组 合的 剩余期 限， 提升 组合 收益 率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
在本报 告期 内本 基金 净值 收益率 为 1.0283%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为0.0882% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 人民 币元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
7,883,030.71 4.66
其中： 债券
7,883,030.71 4.66
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
83,700,443.85 49.43
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
77,103,694.81 45.54
4 其他资 产
629,090.78 0.37
5 合计
169,316,260.15 100.00
注：-
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 7 页 共 12 页
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
1
报告期内债券回
购融资余额
-
0.19
其中： 买断式回购
融资
-
-
2
报告期末债券回
购融资余额
- -
其中： 买断式回购
融资
- -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 本基 金不 存在债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20% 的情 况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
19
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
50
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
10
注：-
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注: 本 报告 期内 本基 金投 资 组合平 均剩 余期 限未 超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
71.43 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
28.31 -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
- -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- - 华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 8 页 共 12 页
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （含 ）
- -
其中：剩余存续期超过
397 天 的浮 动利 率债
- -
合计
99.74 -
注:-
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本基 金投 资 组合平 均剩 余存 续期 未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
7,883,030.71 4.66
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
- -
8
其他
- -
9
合计
7,883,030.71 4.66
10
剩余存 续期 超 过 397 天
的浮动 利率 债券
- -
注：-
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019557 17 国债 03 78,920 7,883,030.71 4.66
注：-
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）
-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0090%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0054%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 0.0034%
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 9 页 共 12 页
单平均 值
注：-
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金负 偏离度 的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金正 偏离度 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金采 用固 定份 额 净值， 基 金份 额账 面净 值 始终保 持为 人民 币 1.00 元 。 本基金 估值 采用 摊
余成本 法， 即估 值对 象以 买入成 本列 示， 按实 际利 率并考 虑其 买入 时的 溢价 与折价 ，在 其剩 余期
限内平 均摊 销， 每日 计提 收益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责 、 处罚的 情形 。 如 是， 还应 对相 关证 券的投 资
决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 本报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责/处 罚 的情形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 人民 币元 ）
1
存出保 证金
1,002.51
2
应收证 券清 算款
2,625.75
3
应收利 息
625,462.52
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6 其他
-
7 合计
629,090.78
注：-
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
数值
报告期 期初 基金 份额 总额
109,552,505.48 华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 10 页 共 12 页
报告期 期间 基金 总申 购份 额
103,651,250.04
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
44,071,704.94
报告期 期末 基金 份额 总额
169,132,050.58
注：1 、 红利 再投 资和 基金 转换转 入作 为本 期申 购资 金的来 源 ， 统 一计 入本 期 总申购 份额 ， 基金 转
换转出 作为 本期 赎回 资金 的来源 ，统 一计 入本 期总 赎回份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率
1 赎回 2017-11-22 -3,500,000.00 -3,500,000.00 0.0000%
2 红利再 投资 - 145,582.65 145,582.65 0.0000%
合计
-3,354,417.35 -3,354,417.35
注：交 易日 期为 确认 日期 ；红利 再投 资统 计区 间 为2017 年10 月 1 日至2017 年12 月31 日。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构
1
2017-11-22 至
2017-12-6
17061591
.34
170284.3
5
0
172318
75.69
0.1019
2
2017-12-29 至
2017-12-31
0 36215000 0
362150
00
0.2141
个人 - - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
1、本基金 单一机 构投资 者所持有 的基金 份额占 比 较大，单 一机构 投资者 的 大额赎回 ，
可能会对 本基金 的资产 运 作及净值 表现产 生较大 影 响；
2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能
使基金资 产净值 受到不 利 影响，影 响基金 的投资 运 作和收益 水平；
3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出
现较大波 动；
华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 11 页 共 12 页
4 、单一投资者的大 额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，
在符合基 金合同 约定情 况 下， 如基金 管理人 认为有 必要， 可延 期办理 本基金 的赎回申 请， 投
资者可能 面临赎 回申请 被 延期办理 的风险； 如果连 续 2 个开 放日以 上 （含本 数） 发生巨 额赎
回， 基金管 理人可 能根据 《基金合同 》 的约 定暂 停 接受基金 的赎回 申请， 对 剩余投资 者的 赎
回办理造 成影响 ；
5 、 单 一机构投 资者 赎回后， 若 本基金 连续 60 个工作 日基金 份额持 有 人低于 200 人或 基
金资产净 值低于 5000 万 情形的， 基金管 理人应 当 向中国证 监会提 出解决 方 案，或按 基金合
同约定， 转 换运作 方式或 终止基金 合同， 其 他投资 者可能面 临基金 转换运 作 方式或终 止基金
合同的风 险；
6 、大额赎回导致本 基金在短时间内无法变现 足够的资产予以应对，可 能会产生基金仓
位调整困 难，导 致流动 性 风险；
7 、大额赎回导致基 金资产规模过小，可能导 致部分投资受限而不能实 现基金合同约定
的投资目 的及投 资策略 。
注：-
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
-
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 华 泰紫金 零钱 宝货 币市 场基 金注册 的文 件
2 、《 华泰 紫金 零钱 宝 货币市 场基 金基 金合 同》
3 、《 华泰 紫金 零钱 宝 货币市 场基 金托 管协 议》
4 、《 华泰 紫金 零钱 宝 货币市 场基 金招 募说 明书 》
5 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照
6 、报 告期 内披 露的 各 项公告
7 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件
9.2 存 放地 点
文件存 放在 本基 金管 理人 、基金 托管 人的 办公 场所
9.3 查 阅方 式
部分备 查文 件可 通过 本基 金管理 人公 司网 站查 询， 也可咨 询本 基金 管理 人。 客服电 话华泰紫金零钱宝货币市场基金 2017 年第 4 季度报告
第 12 页 共 12 页
（4008895597 ） ；公 司网 址：https://htamc.htsc.com.cn/
华泰证券（上海）资产管理有限公司
二零一八年一月二十二日
