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华泰柏瑞丰盛A(000187)

华泰柏瑞丰盛:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 柏 瑞 丰盛 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2018 年 1 月 19 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至2017 年 12 月 31 日止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 交易代 码 000187 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 9 月 2 日 报告期 末基 金份 额总 额 53,905,552.79 份 投资目 标 在合理 控制 风险 的基 础上 , 追求 基金 资产 的长 期 稳健增 值, 力争 实现 超越 业绩比 较基 准的 投资 收 益 投资策 略 本基金 将在 对宏 观经 济走 势、 利率 变化 趋势、 收 益率曲 线形 态变 化和 发债 主体基 本面 分析 的基 础上, 综 合运 用久 期管 理 策略、 期 限结 构配 置策 略、 骑 乘策 略、 息 差策 略 等主动 投资 策略 , 选 择 合适的 时机 和品 种构 建债 券组合 。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价( 总值 )指 数 风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 , 低 于混 合 型基金 和股 票型 基金 。 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券C 下属分 级基 金的 交易 代码 000187 000188 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 51,728,666.77 份 2,176,886.02 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 309,080.83 44,396.31 2.本 期利 润 269,689.40 -55,421.04 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0073 -0.0072 4.期 末基 金资 产净 值 56,543,235.04 2,344,879.15 5.期 末基 金份 额净 值 1.0931 1.0772 注:1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。


2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.72% 0.06% -1.15% 0.06% 1.87% 0.00% 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.63% 0.06% -1.15% 0.06% 1.78% 0.00%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:1 、图 示日 期为2013 年9 月2 日至 2017 年12 月 31 日。 2、 按 基金 合同 规定 , 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 , 截至 报 告日本 基金 的各 项投 资比例 已达 到基 金合 同第 十二部 分( 二) 投资 范围 中规定 的各 项比 例, 投资 于债券 等固 定收 益类 资产占 基金 资产 的比 例不 低于 80% , 现金 及到 期日 在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 不低 于5% 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 陈东 固 定 收 益 部 总 监、 本 基 金 的 基 金经理 2013 年 9 月2 日 - 10 年 金融学 硕士 , 10 年 证券 从 业 经历。曾任深圳发展银行 (现已 更名 为平 安银 行) 总 行金融市场部固定收益与 衍生品 交易 员, 负 责本 外 币华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 13 页


理财产 品的 资产 管理 工作 ; 中国工商银行总行金融市 场部人 民币 债券 交易 员, 负 责银行账户的自营债券投 资工作 。 2012 年 9 月加 入 华 泰柏瑞 基金 管理 有限 公司 , 2012 年 11 月 起任 华泰 柏 瑞 金字塔稳本增利债券型证 券投资 基金 基金 经理,2013 年9 月起 任华 泰柏 瑞丰 盛 纯 债债券型证券投资基金的 基金经 理,2013 年 11 月至 2017 年 11 月 任华 泰柏 瑞 季 季红债券型证券投资基金 的基金 经理 ,2014 年 12 月 起任华泰柏瑞丰汇债 券 型 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2015 年1 月起 任固 定收 益 部 副总监 。 2016 年 1 月起 任 固 定收益 部总 监。2017 年 11 月起任华泰柏瑞稳健收益 债券型证券投资基金和华 泰柏瑞信用增利债券型证 券投资 基金 的基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定, 不存 在损 害基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ,通 过科学 完善 的制 度及 流程 ,从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。 首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令 的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ,在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块, 确保公 平交 易的 实施 。同 时,风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。 本报 告期 内,上 述公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交 易 行为 。 本 报告 期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年, 中国 经济 延续 了 稳中向 好的 态势 , 伴 随全 球经济 全面 好转 , 无 论是 内需还 是外 需都 体现了 强有 力的 增长 势头 。从政 策角 度, 稳健 中性 的货币 政策 总基 调没 有改 变,利 率债 曲线 震荡 中陡峭 化上 行, 信用 利差 走扩。 投资 方面 ,在 房地 产和基 建投 资的 有力 支撑 下,固 定资 产投 资增 长保持 稳定 。通 胀方 面, 受到供 给侧 改革 和环 保影 响,商 品价 格全 年震 荡上 行,PPI 增 速提 升, 而CPI 继续 维持 低位 。金 融去杠 杆的 政策 成为 市场 主基调 ,银 行间 市场 资金 面全年 维持 紧平 衡。 债市仍 处于 调整 期, 市场 情绪谨 慎。 市场将 表现 为区 间波 动, 存在阶 段性 投资 机会 。需 要关注 货币 政策 边际 收紧 的节奏 和市 场预 期的调 整, 金融 去杠 杆和 监管政 策出 台, 以及 抑制 资产泡 沫对 各类 资产 的影 响。 策略上 ,基 金保 持适 当的 久期与 适中 的杠 杆水 平, 有效规 避信 用风 险, 同时 把握时 机博 取资 本利得 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 , 本 基金A 类和C 类份 额净 值分 别 为1.0931 元和 1.0772 元, 分 别上 涨 0.72% 和0.63% , 同期 本基 金的 业绩比 较基 准下 跌 1.15% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 截止本 报告 期末 ,因 赎回 等原因 ,本 基金 于2017 年 11 月 1 日至2017 年 12 月 4 日 超过 二十 个工作 日出 现基 金资 产净 值低 于 5000 万 的情 形, 但 无基金 份额 持有 人数 量不 满200 人的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 13 页


3 固定收 益投 资


54,334,092.20 90.75 其中: 债券


54,334,092.20 90.75 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


1,200,000.00 2.00 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,889,044.48 4.83 8 其他资 产


1,447,300.07 2.42 9 合计





59,870,436.75





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 18,998,100.00 32.26 其中: 政策 性金 融债 18,998,100.00 32.26 4 企业债 券 226,492.20 0.38 5 企业短 期融 资券 30,087,000.00 51.09 6 中期票 据 5,022,500.00 8.53 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 54,334,092.20 92.27


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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150201 15 国开 01 190,000 18,998,100.00 32.26 2 011767006 17 首钢 SCP005 50,000 5,029,000.00 8.54 3 011764053 17 粤 珠江 SCP002 50,000 5,026,500.00 8.54 4 1382173 13 中 航控 MTN1 50,000 5,022,500.00 8.53 5 041751007 17 澜 沧江 CP001 50,000 5,013,500.00 8.51


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 情形 ,也没 有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 4,060.63 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,443,219.46 5 应收申 购款 19.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,447,300.07


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券 A 华泰柏 瑞丰 盛纯 债债 券C 报告期 期初 基金 份额 总额 40,880,939.15 21,086,683.76 报告期 期间 基金 总申 购份 额 40,708,617.24 900,097.66 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 29,860,889.62 19,809,895.40 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 - - 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 13 页


少以"-"填 列) 报告期 期末 基金 份额 总额 51,728,666.77 2,176,886.02


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 0.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 1,839,587.93 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 1,839,587.93 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 3.41


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 基金转 换入 2017 年12 月4 日 1,839,587.93 2,000,000.00 0.00% 合计


1,839,587.93 2,000,000.00





§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到或 者超 过20% 的时 间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 2017.10.09-2017.10.30 、 2017.11.01-2017.12.14 19,692,497.73 - 19,692,497.73 - - 2 2017.11.01-2017.11.13 9,409,108.02 - 9,409,108.02 - - 3 2017.11.01-2017.12.04 、 2017.12.15-2017.12.15 9,352,787.13 - - 9,352,787.13 17.35% 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 13 页


4 2017.10.09-2017.10.31 19,049,433.28 - 19,049,433.28 - - 5 2017.12.04-2017.12.29 - 22,077,085.82 - 22,077,085.82 40.96% 个 人 - - - - - - -








产品特 有风 险 本基金 报告 期内 有单 一机 构持有 基金 份额 超 过 20% 的情形 。 如果 这些 份额 持 有比例 较大 的投 资者 赎回 , 可 能导 致巨 额赎回,从而引发流动性 风险,可能对基金产生如 下影响:(1)延期办理赎 回申请或暂停赎回的风 险 。当发生巨 额赎回时,投资者可能面 临赎回申请延期办理、延 缓支付或暂停赎回的风险 。(2)基金净值大幅波动 的风险。 基 金管理 人为 了应 对大 额赎 回可能 短时 间内 进行 资产 变现 , 这 将对 基金 资产 净 值产生 不利 影响 , 同时 可 能发生 大额 赎 回费用 归入 基金 资产、 基 金份额 净值 保留 位数 四舍 五入等 问题 , 这 些都可 能 会造成 基金 资产 净值 的较 大波动 。 (3) 基金投 资目 标偏 离的 风险 。 单一 投资 者大 额赎 回后 可能 导 致基 金规 模缩 小, 基金将 面临 投资 银行 间债 券、 交 易所 债 券时交易困难的情形,从 而使得实现基金投资目标 存在一定的不确定性。(4 )基金合同提前终止的 风 险。如果投 资者大 额赎 回可 能导 致基 金资产 规模 过小 ,不 能满 足存续 的条 件, 基金 将根 据基金 合同 的约 定面 临合 同终止 清 算 、 转型等 风险 。 本 基金 管理 人将密 切关 注申 赎动 向, 审慎评 估大 额申 赎对 基金 持有集 中度 的影 响, 同时 将完善 流动 性 风险管 控机 制, 最大 限度 的保护 基金 份额 持有 人的 合法权 益。


8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件


2 、本 基金 的《 基金 合同 》


3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》


4 、本 基金 的《 托管 协议 》


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照


6 、本 基金 的公 告 9.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 华泰柏瑞丰盛纯债债券 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 13 页


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。 客户服 务热 线:400-888-0001 ( 免长 途费 ) 021-3878 4638 公司网 址:www.huatai-pb.com 华 泰柏 瑞基金 管理 有限公 司 2018 年 1 月 22 日