华夏新锦源混合：2017年第四季度报告查看PDF公告
华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年一月二十二日华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 1 § 1 重 要提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ， 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 2 §2 基金产品 概况 基金简 称 华夏新 锦源 混合 基金主 代码 002871 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月 9 日 报告期 末基 金份 额总 额 370,852.88 份 投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，把 握市场 机会 ，追 求资 产的 稳健增 值。
投资策 略 本 基金主 要通过 采取资 产配 置策略 、股票 投资策 略、 固定收 益 品 种投资 策略、 资产支 持证 券投资 策略、 权证投 资策 略、股 指 期 货投资 策略、 期权投 资策 略、国 债期货 投资策 略等 投资策 略 以实现 投资 目标 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋上证 国债 指数 收益 率× 50% 。 风险收 益特 征 本 基金属 于混合 基金， 风险 与收益 高于债 券基金 与货 币市场 基 金，属 于较 高风 险、 较高 收益的 品种 。 基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华夏新 锦源 混 合 A 华夏新 锦源 混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002871 002872 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额总额 370,852.88 份 - 份 § 3 主 要财务指标和基金净 值表现 3.1 主 要财 务指 标 单位： 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日) 华夏新 锦源 混 合 A 华夏新 锦源 混 合 C 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 3 1. 本期 已实 现收 益 -30,163.01 - 2. 本期 利润 -30,163.01 - 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0789 - 4. 期末 基金 资产 净值 392,241.90 - 5. 期末 基金 份额 净值 1.0577 - 注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益 水 平要低 于所 列数 字。 ② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 本 报告 期基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 华夏新 锦源 混合A ： 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①－ ③ ②－④ 过去三 个月 -6.94% 0.10% 2.60% 0.40% -9.54% -0.30% 华夏新 锦源 混合C ： 2016 年 8 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日期 间， 华夏 新锦源 混 合 C 类基 金份 额 为零。 3.2.2 自 基金 合同 生效 以来 基金累 计净 值增 长率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较 华夏新 锦源 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 8 月 9 日 至 2017 年 12 月 31 日) 华夏新 锦源 混合A ： 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 4 注：① 根据 华夏 新锦 源灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金的基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同 生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 本基 金合同 第十 二部 分 “ 二、 投 资范围 ” 、 “ 四 、 投 资 限制 ” 的有 关约 定。 ②2016 年 8 月 9 日至 2017 年 12 月 31 日 期间 ，华 夏新锦 源混 合 C 类 基金 份 额为零 。 § 4 管 理人报告 4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理 小组） 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 佟巍 本基金 的基金 经理、 股票投 资部总 监 2016-09-14 - 9 年 美国密 歇根 大学 工业 工程 、 金 融 工程硕 士 。 曾 任雷 曼兄 弟 亚洲投 资有限 公司 、野 村国 际（ 香港 ） 有限公司结构化信贷交易部交 易员等 。 2009 年 1 月加 入 华夏基 金管理 有限 公司 ，曾 任研 究员 、 投资经 理 ， 华 夏大 盘精 选 证券投 资基金 基金 经理 （2015 年 2 月 27 日至 2017 年 5 月 2 日 期间） 、 华夏新锦安灵活配置混合型证 券投资 基金 基金 经理 （2016 年 9 月 14 日至 2017 年 8 月 17 日期 间 ） 、 华 夏 新 锦 福 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 （2016 年 9 月 14 日至 2017 年 8 月 17华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 5 日期间 ）等 。 陈伟彦 本基金 的基金 经理、 股票投 资部高 级副总 裁 2017-03-07 - 10 年 厦门大 学统 计学 硕士 。 曾 任华泰 联合证券有限责任公司研究员 等。 2010 年 3 月加 入华 夏 基金管 理有限 公司 ， 曾 任研 究员 、 基金 经理助 理 ， 华 夏新 锦安 灵 活配置 混合型证券投资基金基金经理 （2017 年 3 月 7 日至 2017 年 8 月 17 日期 间） 、 华 夏新 锦 福灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理（2017 年 3 月 7 日至 2017 年 8 月 17 日期 间） 、 华 夏 回报二 号证券 投资 基金 基金 经理 （2015 年 12 月 14 日至 2017 年 8 月 29 日 期 间 ） 、 华 夏 回 报 证 券 投 资 基 金基金 经理 （2015 年 11 月 19 日 至 2017 年 8 月 29 日 期间 ）等。 注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 ② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说明 报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投 资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 、 《 基金 管 理公司 开展 投资 、 研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基金 合同 和其 他 有关法 律法 规， 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、 安 全高效 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制投 资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最 大 利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制 度的 执行 情况 本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程， 通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 和《 华夏 基金管 理有 限公 司公 平交 易制度 》的 规定 。 4.3.2异 常交 易行 为的 专项 说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过 该 证券当 日成 交 量 5% 的 情况 。 4.4 报 告期 内基 金的 投资 策 略和业 绩表 现说 明 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 6 4.4.1 报 告期 内基 金投 资策 略和运 作分析 4 季度 ，全 球经 济整 体延 续复苏 态势 。国 内经 济虽 有短期 波动 ，但 整体 仍处 于平稳 区间 。A 股有较 大波 动， 大盘 蓝筹 股整体 上涨 ，周 期股 和创 业板股 有所 下跌 。 报告期 末， 本基 金未 持有 股票。 4.4.2 报 告期 内基 金的 业绩 表现 截至 2017 年 12 月 31 日 ， 华夏新 锦源 混 合 A 基金 份 额净值 为 1.0577 元 ，本 报 告期份 额净 值 增长率 为-6.94% ， 同期 业 绩比较 基准 增长 率 为 2.60% 。 4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明 本基金 自 2017 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 出 现基金 资产 净值 低于 五千 万元及 基金 份额 持有人 数量 低于 200 人的 情形。 基金 管理 人已 向中 国证监 会报 告通 过召 开基 金份额 持有 人大 会 实 施基金 转型 的方 案， 方案 已获中 国证 监会 批准 。基 金管理 人已 于 2018 年 1 月 20 日发 布《 华夏 基 金管理 有限 公司 关于 以通 讯方式 召开 华夏 新锦 源灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人 大 会的公 告》 ，审 议关 于本 基 金转型 事项 的议 案。 § 5 投 资组合报告 5.1 报 告期 末基 金资 产组 合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例(%) 1 权益投 资 - - 其中： 股票 - - 2 固定收 益投 资 - - 其中： 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 432,446.93 99.98 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 7 7 其他各 项资 产 104.75 0.02 8 合计 432,551.68 100.00 5.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 5.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 本基金 本报 告期 未持 有股 票。 5.4 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.5 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.6 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 5.9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。 5.10 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 5.10.1 本期 国债 期货 投资 政 策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.2 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10.3 本期 国债 期货 投资 评 价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资 。 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 8 5.11 投资 组合 报告 附注 5.11.1 报告 期内 ，本 基金 投资决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求， 未发 现本 基金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本 期出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的 情 形。 5.11.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。 5.11.3 其他 资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 104.75 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 104.75 5.11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 § 6 开 放式基金份额变动 单位： 份 项目 华夏新 锦源 混合A 华夏新 锦源 混合C 本报告 期期 初基 金份 额总 额 391,770.11 - 报告期 基金 总申 购份 额 - - 减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 20,917.23 - 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 9 报告期 基金 拆分 变动 份额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 370,852.88 - §7 基金管理 人运用固有资 金投资本基金情况 7.1 基 金管 理人 持有 本基 金 份额变 动情 况 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 7.2 基 金管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金交 易明 细 本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 § 8 影响投资 者决策的其他 重要信息 8.1 报 告期 内单 一投 资者 持 有基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例达 到 或者超 过 20% 的 时间 区 间 期初份 额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 个人 1 2017-10-01 至 2017-12-31 301,258.11 - - 301,258.11 81.23% 产品特 有风 险 本基金在报告期内存在 单 一投资者持有基金份 额比 例达到或者超过基金 总份 额 20% 的情形， 在 市 场 流动 性不 足 的情 况下， 如 遇投 资者 巨 额赎 回或集 中 赎回 ，基 金 管理 人可能 无 法以 合理 的价 格及时 变现 基金 资产 ，有 可能对 基金 净值 产生 一定 的影响 ，甚 至可 能引 发基 金的流 动性 风险 。 在 特 定情 况下 ， 若持 有基金 份 额占 比较 高 的投 资者大 量 赎回 本基 金 ，可 能导致 在 其赎 回后 本基 金资产 规模 持续 低 于 5000 万元， 面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 8.2 影 响投 资者 决策 的其 他 重要信 息 1 、报 告期 内披 露的 主要 事 项 本基金 本报 告期 无已 披露 的重大 事项 。 2 、其 他相 关信 息 华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基 金 管理公 司之 一。 公司 总部 设在北 京， 在北 京、 上海 、深圳 、成 都、 南京 、杭 州、广 州和 青岛 设 有 分公司 ，在 香港 、深 圳、 上海设 有子 公司 。公 司是 首批全 国社 保基 金管 理人 、首批 企业 年金 基 金 管理人 、 境 内首 批 QDII 基金管理 人、 境内 首只 ETF 基金管 理人 、 境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理 人、首 批内 地与 香港 基金 互认基 金管 理人 、首 批基 本养老 保险 基金 投资 管理 人资格 、首 家加 入 联 合国责 任投 资原 则组 织的 公募基 金公 司、 首批 公 募 FOF 基金管理人， 以及 特定 客 户资 产管 理人 、 保险资 金投 资管 理人 ， 香 港子公 司是 首 批 RQFII 基金管理 人。 华夏 基金 是业 务领域 最广 泛的 基金华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 10 管理公 司之 一。
华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础， 尽力 捕捉 市场 机会， 为投 资人 谋求 良好 的回报 。根 据 银 河证券 基金 研究 中心 基金 业绩统 计报 告， 在基 金分 类排名 中（ 截 至 2017 年 12 月 31 日 数据） ，华 夏大盘 精选 混合 在 135 只 混合偏 股型 基金 中排 名 第 7，华 夏消 费升 级混 合 A 在 263 只灵 活配 置型 基金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基准股 票比 例 30%-60%）（ A 类） 中排 名 第 10； 华 夏回报 混 合 A 和华 夏回报 二号 混合 分别 在 174 只绝 对收 益目 标基 金 （A 类） 中排 名第 3 和第 4； 华 夏安康 债 券 A 在 177 只 普通 债券 型基 金 （ 二 级 A 类） 中排 名 第 7； 华夏 可转债 增强 债 券 A 在 17 只可转 换债 券型 基 金（A 类） 中排 名第 5； 华 夏理 财 30 天债 券 A 在 39 只短期 理财 债券 型基 金 （A 类 ） 中 排名 第 8； 华夏全 球股 票(QDII) 在 56 只 QDII 股票型基 金 （A 类 ） 中 排名 第 4 ； 华夏 收益 债 券(QDII)A 及华夏 大中华 信用 债券(QDII)A 分别 在 15 只 QDII 债券型 基金（A 类） 中排 名第 1 和第 3 。 在客户 服务 方面 ，4 季度 ，华夏 基金 继续 以客 户需 求为导 向， 努力 提高 客户 使用的 便利 性和 服务体 验： （1 ） 企业 理财 微信端 、 基金 管家 APP 固 定业务 自助 办理 功能 陆续 上线 ， 为 客户 提供 了 更丰富 的基 金投 资方 式和 更便捷 的业 务办 理平 台； （2）与 嘉实 财富 、基 煜基 金 、上海 华信 证券 等 多家基 金销 售机 构合 作， 为客户 提供 更多 理财 渠道 ，进一 步提 升客 户体 验； （3 ）开 展 “F O F 基金 知识大 挑战 ” 、 “Q D I I 基金知识大 闯关 ” 、 “ 和老 乡一 起分红 包 ” 、 “ 货家三 兄弟 迎新年 ” 等 活动 ， 为 客 户提供 多样 化的 投资 者教 育和关 怀服 务。 § 9 备查文件 目录 9.1 备 查文 件目 录 9.1.1 中国 证监 会准 予基 金 注册的 文件 ； 9.1.2 《 华夏 新锦 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ； 9.1.3 《 华夏 新锦 源灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ； 9.1.4 法律 意见 书； 9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ； 9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件 。 在 支付 工 本费后 ， 投资 者 可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。 华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告 11 华夏基 金管 理有 限公 司 二〇一 八年 一月 二十 二日
