华 富 量 子 生命 力 混 合 型证 券 投 资 基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 华富量子生命力混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司据 本基 金合 同规 定， 于 2018 年1 月19 日 复核了 本报 告中
的财务 指标 、净 值表 现、 投资组 合报 告等 内容 ，保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者
重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2017 年 10 月1 日至 2017 年12 月 31 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富量 子生 命力 混合
基金主 代码 410009
交易代 码 410009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 60,659,329.63 份
投资目 标
本基金 主要 采用 数量 化投 资方法 ， 在 控制 风险 的前 提
下，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 从市 场估 值的 驱动 因素出 发进 行资 产配 置， 通
过寻找 与市 场走 势相 关性 最大的 因子 组合 ， 构 建市 场
趋势预 测模 型， 对市 场未 来 1-3 个月 整体 估值 水平 进
行预测 ， 实 现基 金在 股票 、 债券 及现 金之 间的 合理 配
置。 本 基金 采用 自下 而上 的选股 策略 ， 实 行组 合个 股
精选以 及行 业权 重优 化的 全程数 量化 投资 模式 ， 主 要
投资于 综合 资质 优良 、 价 值相对 低估 ， 能 为股 东创 造
持 续 稳 健 回 报 的 公 司 。 选 股 模 型 严 格 遵 循 “ 价值投
资”理 念， 围绕 价值 和价 格两大 因素 ， 通 过公 司资 质
和估值 情绪 双层 筛选 机制 ， 逐级 筛选 股票 ， 并 最终 确
定股票 投资 组合 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*75%+ 中证全 债指 数收 益率*25%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 华富量子生命力混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,657,644.85
2.本期 利润 2,570,187.06
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0418
4.期末 基金 资产 净值 64,160,449.34
5.期末 基金 份额 净值 1.0577
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.02% 0.84% 3.63% 0.60% 0.39% 0.24%
华富量子生命力混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富量子生 命 力混合型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 股票投资占 基金资产
的比例为 60%-95% ，债券 、货币市场工 具以及国 家 证券监管机构 允许基金 投 资的其它金融 工具占
基金资 产 的0%-40%， 权证 投资占 基金 资产 净值 的比 例为 0-3%， 基金 保留 的现 金以及 投资 于到 期 日
一年期 以内 的政 府债 券的 比例合 计不 低于 基金 资产 净值的 5% 。 本基 金建 仓期 为 2011 年 4 月 1 日
到 2011 年 10 月 1 日 ，建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 本报 告期内 ，本 基金 严 格
执行了 《华 富量 子生 命力 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
龚炜
华 富 量 子
生 命 力 混
合 型 基 金
基金经
理 、 华 富
竞 争 力 优
选 混 合 型
基 金 基 金
经 理 、 华
富 成 长 趋
势 混 合 型
基 金 基 金
经 理 、 华
富 智 慧 城
市 灵 活 配
置 混 合 型
基 金 基 金
经 理 、 华
富 国 泰 民
安 灵 活 配
置 混 合 型
基 金 基 金
经 理 、 华
富 灵 活 配
置 混 合 型
基 金 基 金
经 理 、 华
富 天 鑫 灵
活 配 置 混
合 型 基 金
基金经
理 、 华 富
物 联 世 界
灵 活 配 置
混 合 型 基
金 基 金 经
理 、 公 司
2017 年10 月
12 日
- 十三年
安徽财经大学金融学
硕士，研究生学历。
历任湘财证券有限责
任公司研究发展部行
业研究员、中国证监
会安徽监管局机构处
科员、天治基金管理
有限公司研究发展部
行业研究员、投资管
理部基金经理助理、
天治创新先锋股票型
基金和天治成长精选
股票型基金的基金经
理、 权 益投 资部 总监，
2012 年 9 月 加入 华富
基金管理有限公司，
曾任研究发展部金融
工程研究员、公司投
研副总监、基金投资
部总监、投研总监、
公 司 总 经 理 助 理 ，
2014 年 8 月 7 日至
2015 年2 月11 日 任华
富灵活配置混合型基
金基金 经理 。 华富量子生命力混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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公 募 投 资
决 策 委 员
会 主 席 、
公 司 副 总
经理
注： 这里 的任 职日 期指 公 司作出 决定 之日 。 证券 从 业年限 的计 算标 准上 ， 证 券从业 的含 义遵 从行 业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 沪 深300 指数 累计 上涨 5.07% ， 创业 板指 累计 下跌 6.12% 。 四季 度看 ， 市 场分化 趋势 再
次加大 ，从 整个 季度 看食 品饮料 、家 电再 次领 涨， 全年价 值回 归主 线在 年末 表现益 发突 出； 四季
度经济 预期 不断 波动 ，周 期股股 价起 伏较 大； 全年 走势较 弱的 高估 值板 块如 传媒、 军工 等四 季度华富量子生命力混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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走势依 旧疲 弱。
2017 年四 季度 ， 经 济总 体 仍然平 稳运 行 ， 预 计GDP 增速与 三季 度相 当或 微降 。12 月官 方制 造
业PMI 为51.6% ， 虽 环比 回 落0.2 个百 分点， 但仍 达到 年均值 水平 ， 而12 月 财新 制造 业PMI 为51.5 ，
创四个 月来 新高 ，环 比提 高 0.7 个百 分点 ，官 方以 及财新 数据 都显 示制 造业 运行保 持稳 步增 长的
发展态 势， 经济 韧性 较强 。
本基金 将综 合考 虑股 票的 估值水 平， 流动 性水 平， 成长水 平、 价值 水平 、盈 利水平 、杠 杆水
平、技 术面 因素 等， 权衡 风险与 收益 追求 更稳 定的 长期超 额收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 基金 合 同2011 年4 月1 日 生效 ， 截 止2017 年12 月 31 日 ， 本 基金 份额 净 值为 1.0577
元， 累 计份 额净 值 为1.0577 元 。 本 报告 期， 本 基金 份额净 值增 长率 为4.02% ， 同期 业绩 比较 基准
收益率 为3.63% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 55,063,432.02 85.19
其中： 股票
55,063,432.02 85.19
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 华富量子生命力混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,534,798.38 14.75
8 其他资 产
37,206.42 0.06
9 合计
64,635,436.82
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,937,332.85 7.70
C 制造业 19,948,938.00 31.09
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
3,609,622.00 5.63
E 建筑业 6,355,465.00 9.91
F 批发和 零售 业 4,588,523.20 7.15
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
13,993,870.00 21.81
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,629,680.97 2.54
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 55,063,432.02 85.82
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：无
华富量子生命力混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600048 保利地 产 153,800 2,176,270.00 3.39
2 002244 滨江集 团 249,600 1,984,320.00 3.09
3 600104 上汽集 团 59,400 1,903,176.00 2.97
4 600123 兰花科 创 205,005 1,879,895.85 2.93
5 600466 蓝光发 展 199,800 1,868,130.00 2.91
6 600674 川投能 源 181,400 1,846,652.00 2.88
7 000338 潍柴动 力 220,200 1,836,468.00 2.86
8 600606 绿地控 股 249,700 1,822,810.00 2.84
9 000498 山东路 桥 268,200 1,791,576.00 2.79
10 002233 塔牌集 团 149,600 1,781,736.00 2.78
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货 华富量子生命力混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,830.54
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,913.33
5 应收申 购款 6,462.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 37,206.42
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
华富量子生命力混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 61,934,560.23
报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,978,587.67
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,253,818.27
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 60,659,329.63
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 40,612,151.56
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 40,612,151.56
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
66.95
注：基 金管 理人 投资 本基 金的费 率按 照基 金合 同及 招募说 明书 的规 定确 定， 符合公 允性 要求 ，申
购买入 总份 额里 包含 红利 再投、 转换 入份 额。 赎回 卖出总 份额 里包 含转 换出 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 华富量子生命力混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告
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者类
别
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20%的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 10.1-12.31 40,612,151.56 0.00 0.00 40,612,151.56 66.95%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
无
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、华 富量 子生 命力 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同
2 、华 富量 子生 命力 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议
3 、华 富量 子生 命力 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书
4 、报 告期 内华 富量 子生 命 力混合 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
