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华富恒利债券A(001086)

华富恒利债券:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
华 富 恒 利 债券 型 证 券 投资 基 金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。








基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 19 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 、投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。








基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 财务 资料 未经 审计 。





本报告 期间 为2017 年 10 月1 日至 2017 年12 月 31 日。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华富恒 利债 券 基金主 代码 001086 交易代 码 001086 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 8 月 31 日 报告期 末基 金份 额总 额 406,687,137.38 份 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 通 过积极 主动 的投 资管 理, 追求较 高的 当期 收益 和 长期回 报, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增 值 。 投资策 略 本基金 以久 期和 流动 性管 理作为 债券 投资 的核 心,在 动态 避险 的基 础上 ,追求 适度 收益 。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市 场基金 ,低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001086 001087 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 406,539,014.46 份 148,122.92 份


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 1,659,635.25 461.96 2.本 期利 润 1,251,900.99 231.56 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0033 0.0016 4.期 末基 金资 产净 值 433,753,160.82 156,244.39 5.期 末基 金份 额净 值 1.067 1.055 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华富恒 利债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.28% 0.15% -0.69% 0.05% 0.97% 0.10% 华富恒 利债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.19% 0.16% -0.69% 0.05% 0.88% 0.11%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 16 页


注:根 据《 华富 恒利 债券 型证 券 投资 基金 基金 合同 》的规 定, 本基 金的 资产 配置范 围为 :投 资于 债券资 产的 比例 不低 于基 金资产 的 80% , 股 票、 权证 等权益 类资 产比 例不 超过 基金资 产 的 20%,其 中,本 基金 持有 的全 部权 证,其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3% ;投 资于 现金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5% 。如 法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 其他 品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后, 可以 将其 纳入 投资范 围。 本基 金建 仓期 为2015 年8 月31 日 到2016 年2 月29 日 ,建 仓期结 束时 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 本报 告期内 ,本 基金 严格 执行了 《华 富恒 利债 券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 16 页


胡伟 华 富 恒 利 债 券 型 基 金 经理、 华 富 旺 财 保 本 混 合 型 基 金经理 、 华 富 恒 稳 纯 债 债 券 型 基 金 经 理、 华 富 收 益 增 强 债 券 型 基 金 经理、 华 富 保 本 混 合 型 基 金 经 理、 华 富 恒富 18 个 月 定 期 开 放 债 券 型 基 金 经 理、 华 富 恒 财 分 级 债 券 型 基 金 经理、 华 富 安 福 保 本 混 合 型 基 金经理 、 华 富 弘 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金经理 、 华 富 天 益 货 币 市 场 基 金经理 、 华 富 天 2015 年 8 月31 日 - 十三年 中南财经政法大学经济学 学士 、 本 科学 历, 曾任 珠 海 市商业银行资金营运部交 易员, 从 事债 券研 究及 债 券 交易工 作,2006 年 11 月加 入华富 基金 管理 有限 公司 , 曾任债 券交 易员、 华富 货 币 市场基 金基 金经 理助 理、 固 定 收 益 部 副 总 监 、2009 年 10 月 19 日至 2014 年 11 月 17 日 任 华 富 货 币 市 场 基 金 基金经 理 、 2014 年 8 月 7 日 至2015 年2 月11 日任 华 富 灵活配置混合型基金基金 经理,2016 年 6 月 28 日至 2017 年7 月4 日任 华富 灵 活 配置混 合型 基金 经理 。 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 16 页


盈 货 币 市 场 基 金经理 、 华 富 星 玉 衡 一 年 定 期 开 放 混 合 型 基 金经理 、 公 司 公 募 投 资 决 策 委 员 会 委 员、 公 司 总 经 理 助理、 固 定 收 益 部总监 张惠 华 富 恒 利 债 券 型 基 金 基 金 经 理、 华 富 旺 财 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理、 华 富 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经理、 华 富 安 享 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经理、 华 富 元 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理、 华 富 益 鑫 灵 活 配 置 2015 年 8 月31 日 - 十年 合肥工业大学产业经济学 硕士 、 研 究生 学历 ,2007 年 6 月加入 华富 基金 管理 有 限 公司, 先 后担 任研 究发 展 部 助理行 业研 究员、 行业 研 究 员、 固收 研究 员,2012 年5 月 21 日至 2014 年 3 月 19 日任华富策略精选混合型 基金基 金经 理助 理 , 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 11 月 18 日 任 华 富 保 本 混 合 型 基 金基金 经理 助理,2016 年6 月 28 日至2017 年 7 月5 日 任华富灵活配置混合型基 金基金 经理 。 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 16 页


混 合 型 基 金 基 金经理 、 华 富 永 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经理 注:这 里的 任职 日期 是指 该基金 成立 之日 。证 券从 业年限 的计 算标 准上 ,证 券从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规, 对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行 为合法 合规 ,未 发现 异常 情况; 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ;基 金各种 账户 类、 申购 赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ,未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规 要求, 结合 实际 情况 ,制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ,对证 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全 部纳入 公平 交易 管理 中, 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程 上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ,并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年四 季度, 国内 各项 经济数 据显 示, 工 业增 加 值仍低 位徘 徊, 固 定资 产 投资趋 势性 回落 ,华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 16 页


部分月 份消 费小 幅反 弹 , 但在地 产周 期向 下 、 汽 车 销量回 落背 景下 经济 呈现 一定弱 势 。 总 体来 说, 17 年 经济 平稳 收官 , 但 略 显疲态 , 未来 下行 压力 仍 在。12 月 份国 际油 价持 续 上行 , 通 胀压 力初 现, 同时临 近年 末,CPI 有上 行 压力。 在 PPI 方 面, 由于 总需求 的回 落、 加之 去年 的高基 数效 应,PPI 面临持 续回 落。 四季 度在 美联储 如期 加息 背景 下, 央行并 未跟 随加 息, 仅在 货币政 策操 作中 小幅 上调逆 回购 、MLF 利率 5BP , 在 资金 面利 率已 经大 幅 上行的 背景 下 , 货 币政 策 操作工 具利 率小 幅上 行随行 就市 、被 动确 认的 意义更 大, 同时 ,尽 管操 作工具 利率 小幅 调升 ,但 净投放 量再 度扩 大, 同时央 行强 调将 进一 步合 理投放 短期 逆回 购品 种, 四季度 资金 面较 三季 度有 所好转 ,形 成操 作利 率确认 上行 与资 金面 边际 改善并 存的 局面 。 四季度 , 经济 数据 的走 弱 并未改 变债 券市 场整 体颓 势。 特别 是进 入10 月份 后 , 市 场对 监管 的 担忧再 次起 来, 在监 管形 势不明 朗的 情况 下, 债市 情绪极 度脆 弱, 受悲 观预 期笼罩 和主 导的 债市 已经脱 离基 本面 、 资金 面走 势, 债市 收益 率整 体易 上难 下, 10 月期 间10Y 国债 收 益率累 计上 行 28BP 至3.89% 。 直至11 月中 旬 , 资管 新政 征求 意见 稿终 于落地 , 《 意见 稿》 相比 之前版 本, 做了 很多 细化和 修改 , 整 体继 续延 续规范 资金 池、 控制 杠杆 、 限制 通道、 监管 非标 、 统一穿 透检 查等 思路 , 好于预 期的 措施 多于 超预 期的内 容, 整体 基调 较为 温和, 短期 并未 引发 债市 进一步 的大 幅调 整。 但后期 仍需 要关 注细 则的 出台, 以及 对现 有的 债券 配置的 影响 。 四季度 权益 市场 呈现 出波 动加大 ,年 初以 来的 低估 值白马 股在 连续 上涨 后出 现阶段 性回 调, 而代表 成长 股的 中小 创依 然因为 估值 较高 持续 下跌 ,临近 年末 ,由 于流 动性 好于预 期加 上白 马股 业绩确 定,12 月下 旬, 以 家电、 房地 产、 白酒 等为 代表的 白马 龙头 股重 拾上 涨。 四 季度 , 转 债市 场迎来 供给 加速 ,个 券普 遍压缩 估值 ,转 债出 现一 波杀跌 。 四季度 ,本 基金 保持 低杠 杆短久 期的 操作 ,主 要配 置 1.5 年以 内的 公司 债和 企业债 ,对 于权 益资产 进行 波段 操作 ,得 益于股 票资 产的 较好 表现 ,基金 净值 小幅 增长 。 2017 年债 市的 调整 整体 围 绕经济 大幅 好于 预期 下的 监管政 策不 断加 码, 展 望2018 年这 仍是 债市的 一大 关注 点, 但随 着政策 逐步 明朗 化, 悲观 情绪有 可能 会将 较 17 年 有所好 转。 但是 短期 来看, 各项 监管 细则 陆续 出台, 债市 去杠 杆惯 性存 在,虽 然我 们对 全年 债券 市场不 那么 悲观 ,但 是在年 初不 明朗 的形 势下 ,依然 保持 较低 的杠 杆和 久期, 以获 取票 息为 主, 等待趋 势进 一步 明朗 后择机 加仓 。 展望18 年 , 可转债 市场 随着 供给 的大 幅增加 可能 面临 较好 的投 资机会 , 特别 是在 债 市低迷 权益 上涨 的背 景下 ,低估 值的 转债 是较 好的 投资品 种。 2018 年由 于经 济大 概率 弱 于 17 年, 因此 股票 市场 的 整体业 绩预 期将 明显 低 于17 年 , 而 高位 的债券 利率 对于 市场 估值 的提升 也进 一步 受压 ,因 此对于 全年 股票 的收 益率 不宜乐 观。 但是 短期华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 16 页


来看 , 由 于经 济的 韧性 依 然存在 , 年初 流动 性较 宽 裕, 所谓 的春 季躁 动可 能 是全年 较好 的收 获期 , 我们将 选择 一些 业绩 增长 确定 并 且估 值合 理, 在前 期下跌 中有 一定 跌幅 的公 司进行 配置 。从 配置 角度, 我们 对债 市的 观点 仍然相 对中 性, 长端 利率 债或有 波段 机会 ,短 端1-3 年中 高等 级资 产仍 然是更 为明 确的 机会 。因 此本基 金将 继续 适度 杠杆 和久期 ,严 控信 用风 险, 弱化资 本利 得, 风险 资产及 时做 好波 段操 作和 结构调 整。 我们 将继 续做 好大类 资产 的配 置, 优化 风险资 产以 及安 全资 产的比 重, 努力 实现 本金 的保值 增值 。 本基金 将继 续把 流动 性管 理和风 险控 制放 在首 位, 在较低 风险 程度 下, 认真 研究各 个潜 在投 资领域 的机 会, 发挥 管理 人的综 合优 势, 积极 稳健 地做好 配置 策略 ,均 衡投 资,力 争为 基金 持有 人获取 合理 的投 资收 益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本基金 于2015 年8 月 31 日正式 成立 。 截 止到2017 年 12 月 31 日, 华富 恒利 债券 A 类基 金份 额净值 为1.067 元, 累计 份额净 值 为 1.067 元 ,本 报告期 的份 额累 计净 值增 长率 为 0.28% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-0.69% ; 华富 恒利 债券C 类 基 金份额 净值 为 1.055 元, 累计份 额净 值为 1.055 元, 本报 告期 的份 额累计 净值 增长 率 0.19% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为-0.69% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 从2017 年5 月17 日 起至 本报告 期末 (2017 年 12 月31 日) , 本 基金 份额 持 有人数 量存 在连 续六十 个工 作日 不满 二百 人的情 形, 至本 报告 期期 末 (2017 年 12 月 31 日) 基金份 额持 有人 数 量 仍不满 二百 人。 本基 金管 理人会 根据 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》,积 极采 取相 关措 施,并 将严 格按 照有 关法 规的要 求对 本基 金进 行监 控和操 作。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 19,914,551.00 4.58 其中: 股票


19,914,551.00 4.58 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


380,225,330.43 87.46 其中: 债券


380,225,330.43 87.46 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 16 页


资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


22,000,000.00 5.06 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


3,902,456.22 0.90 8 其他资 产


8,722,930.16 2.01 9 合计





434,765,267.81





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,841,882.00 3.19 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 2,040,000.00 0.47 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,947,729.00 0.45 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 2,084,940.00 0.48 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 19,914,551.00 4.59


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:无 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 16 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 603638 艾迪精 密 93,700 3,113,651.00 0.72 2 000513 丽珠集 团 42,300 2,810,835.00 0.65 3 600031 三一重 工 250,500 2,272,035.00 0.52 4 601336 新华保 险 29,700 2,084,940.00 0.48 5 600859 王府井 100,000 2,040,000.00 0.47 6 000725 京东方 A 345,400 1,999,866.00 0.46 7 601919 中远海 控 287,700 1,947,729.00 0.45 8 002045 国光电 器 114,500 1,925,890.00 0.44 9 300145 中金环 境 143,900 1,719,605.00 0.40


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 23,432,300.00 5.40 其中: 政策 性金 融债 23,432,300.00 5.40 4 企业债 券 310,343,822.23 71.52 5 企业短 期融 资券 10,054,000.00 2.32 6 中期票 据 29,847,000.00 6.88 7 可转债 (可 交换 债) 6,548,208.20 1.51 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 380,225,330.43 87.63


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1280448 12 沪临 港债 300,000 30,315,000.00 6.99 2 122607 PR 渝 地产 500,000 20,340,000.00 4.69 3 1180113 11 渭 南债 02 200,000 20,180,000.00 4.65 4 170408 17 农发 08 200,000 19,940,000.00 4.60 5 122375 14 苏 新债 200,000 19,894,000.00 4.58


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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 89,830.53 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,632,004.55 5 应收申 购款 1,095.08 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 8,722,930.16


华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 14 页 共 16 页


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 128013 洪涛转 债 161,612.50 0.04


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华富恒 利债 券 A 华富恒 利债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 411,574,174.61 140,634.39 报告期 期间 基金 总申 购份 额 93,959,880.57 10,523.69 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 98,995,040.72 3,035.16 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 406,539,014.46 148,122.92


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。 华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 15 页 共 16 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序 号 持有基金 份 额比例达 到 或者超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 12.20-12.31 99,107,036.67 93,894,835.68 0.00 193,001,872.35 47.46% 2 10.1-12.31 99,216,969.15 0.00 0.00 99,216,969.15 24.40% 个 人 - - - - - - -








产品特有 风险 无


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 基金 合同








2 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 托管 协议








3 、华 富恒 利债 券型 证券 投 资基金 招募 说明 书








4 、报 告期 内华 富恒 利债 券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站华富恒利债券型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 第 16 页 共 16 页


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