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华宝量化A(000753)

华宝量化:2017年第四季度报告查看PDF公告

 
 
华 宝 量 化 对冲 策 略 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金 
2017 年第4 季度报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 1 月22 日 华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华宝量 化对 冲混 合 基金主 代码 000753 交易代 码 000753 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 9 月 17 日 报告期 末基 金份 额总 额 656,041,125.41 份 投资目 标 在有效 控制 风险 的基 础上 , 运用 股指 期货 等衍 生 工具对 冲市 场系 统风 险, 追求基 金资 产的 长期 稳 健增值 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 在资产 配置 方面 , 本 基金 主要运 用股 指期 货等 空 头工具 对持 有的 股票 等权 益类多 头组 合进 行对 冲操作 ,规 避权 益类 多头 组合的 市场 系统 性风 险; 同时 预留 必要 的现 金 , 以应对 保证 金的 增加 要求或 投资 者的 赎回 申请 。 2、股 票投 资策 略 本基金 主要 采用 量化 行业 配置模 型和 量 化 Alpha 选股模 型构 建指 数增 强股 票组合 , 严 格控 制运 作 风险, 并 根据 市场 变化 趋 势, 定期 对模 型进 行调 整,以 改进 模型 的有 效性 ,最大 化超 额收 益。 量化行 业配 置模 型在 参考 相关指 数的 行业 权重 分布的 基础 上, 结合 行业 景气度 、 投 资时 钟、 行 业动量 和行 业超 跌偏 离度 等基本 面和 技术 面模华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 3 页 共 15 页


型, 在整 体风 险水 平可 控 的前提 下, 实 现各 行业 权重的 优化 配置 。 根据对 中国 证券 市场 运行 特征的 长期 研究 、 投 研 团队的 长期 投资 实践 和大 量历史 数据 的实 证检 验,基 金管 理人 量化 投资 团队开 发了 量 化 Alpha 选股模 型。 该模 型现 阶段 主要考 虑 估 值、 成长 、 盈利质 量、 市场 预期 等基 本面因 子以 及股 权激 励、 并 购、 重 要股 东投 资 行为、 业绩 超预 期等 事 件驱动 因子, 通过 实证 分 析和动 态跟 踪, 以 超额 收益的 水平 和稳 定性 为目 标确定 各因 子的 优化 权重, 根 据该 模型 的综 合 评分结 果, 在 各行 业中 选择股 票构 建股 票投 资组 合。 当股票 投资 组合 构建 完成 后, 本 基金 会进 一步 根 据组合 内个 股价 格波 动、 风险收 益变 化、 特 殊事 件等实 际情 况, 动 态优 化 个股权 重, 使 股票 组合 的整体 风险 处于 可控 范围 内。 3、空 头工 具投 资策 略 现阶段 , 本 基金 主要 运用 股指期 货合 约进 行套 期 保值操 作, 规 避市 场系 统 性风险。 在完 全套 保的 理念下 , 本 基金 根据 股票 多头组 合的 市值 计算 股 指期货 合约 卖单 量, 并根 据市场 变化 对股 指期 货 合约卖 单量 进行 动态 跟踪 并适时 调整。 同时, 综 合考虑 定价 关系、 套利 机 会、 流动 性以 及保 证金 要求等 因素 , 在 不同 股指 期货合 约之 间进 行动 态 配置, 并 适时 进行 合约 展 期操作, 以求 提高 组合 收益和 套期 保值 的效 果。 未来, 在 基金 参与 融资 融 券、 转融 通业 务及 投资 期权等 其他 金融 工具 的相 关规定 颁布 后, 基金 管 理人将 按照 中国 证监 会的 规定及 其他 相关 法律 法规的 要求 , 根 据市 场情 况选择 合适 的空 头工 具 对冲市 场系 统风 险。 4、其 他绝 对收 益策 略 在主要 利用 市场 中性 策略 获取 Alpha 收益 的同 时, 本基 金可 根据 市场 情 况的变 化, 适 时运 用其 他绝对 收益 策略 ( 如定 向 增发套 利策 略、 并 购套 利策略、 股指 期货 期现 套 利策略、 股指 期货 跨期 套利策 略等 ) , 以求 在控 制 市场系 统性 风险 的前 提下, 进一 步增 强收 益水 平,降 低收 益波 动 性 。 5、固 定收 益类 投资 工具 投 资策略 本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要, 将 投资于 债券、 货币 市场 工 具和资 产支 持证 券, 以 保证基 金资 产流 动性, 有 效利用 基金 资产, 提高 基金资 产的 投资 收益 。 6、其 他金 融工 具投 资策 略 在法律 法规 许可 的前 提下 , 本基 金可 基于 谨慎 原华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 4 页 共 15 页


则运用 权证 等相 关金 融衍 生工具 对基 金投 资组 合进行 管理 ,以 更好 地实 现本基 金的 投资 目 标 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为特 殊类 型的 混合 型基金 , 主 要采 用追 求 绝对收 益的 市场 中性 策略 , 与股 票市 场表 现的 相 关性较 低。 相对 股票 型基 金和一 般的 混合 型基 金, 其预 期风 险较 小。 本 基金实 际的 收益 和风 险 主要取 决于 基金 投资 策略 的有效 性, 因此 收益 不 一定能 超越 业绩 比较 基准 。 基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 华宝量 化对 冲混 合 A 华宝量 化对 冲混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000753 000754 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 168,230,113.75 份 487,811,011.66 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2017 年 10 月1 日 - 2017 年 12 月31 日 ) 华宝量 化对 冲混 合 A 华宝量 化对 冲混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 -1,887,286.07 -556,076.53 2.本 期利 润 1,528,098.33 3,667,980.12 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0068 0.0084 4.期 末基 金资 产净 值 176,276,059.53 509,880,499.23 5.期 末基 金份 额净 值 1.0478 1.0452 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。





2. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计 入费 用后实 际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 5 页 共 15 页


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 华宝量 化对 冲混 合 A 阶段 净值 增长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.88% 0.18% 0.38% 0.01% 0.50% 0.17% 华宝量 化对 冲混 合 C 阶段 净值 增长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.78% 0.18% 0.38% 0.01% 0.40% 0.17%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 (2014 年9 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日) 华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 6 页 共 15 页


注:按 照基 金合 同的 约定 ,自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ,截 至 2014 年11 月 17 日 ,本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 徐林明 助 理 投 资总监 、 量 化 投 资 部 总 经理、 本 基 金 基 金经理 、 华 宝 事 件 驱 动 混合、 华 宝 沪 深 300 增 强 基 金 经理 2014 年 9 月17 日 - 15 年 复旦大 学经 济学 硕士,FRM , 曾在兴业证券、凯龙财经 (上海 ) 有限 公司 、 中 原 证 券从事 金融 工程 研究 工作 。 2005 年8 月加 入华 宝基 金 管 理有限 公司, 曾任 金融 工 程 部数量 分析 师、 金 融工 程 部 副总经 理。2009 年 9 月至 2015 年 11 月 任 华 宝 中 证 100 指数 型证 券投 资基 金 基 金经理 , 2010 年 2 月起 任 量 化投资 部总 经理,2010 年4 月至2015 年11 月 任华 宝 上 证180 价 值交 易型 开放 式 指 数证券 投资 基金、 华宝 上 证 180 价值 交易 型开 放式 指 数 证券投资基金联接基金基 金经理 , 2014 年 6 月任 助 理 投资总 监 , 2014 年 9 月兼任华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 7 页 共 15 页


华宝量化对冲策略混合 型 发起式证券投资基金基 金 经理 。 2015 年 4 月 起任 华 宝 事件驱动混合型证券投资 基金基 金经 理。2016 年 12 月起兼 任华 宝沪 深300 指数 增强型发起式证券投资基 金基金 经理 。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝量 化对 冲策 略混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他相 关法律 法规 的规 定 、 监 管 部门的 相关 规定 , 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 , 在控制 投资 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋取 最大利 益, 没有 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序 、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 8 页 共 15 页





4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年四 季度 宏观 经济 继 续稳健 运行 ,十 九大 的召 开确立 了新 经济 下追 求发 展质量 的目 标, 各行业 龙头 在ROE 和 估值 持续提 升的 推动 下表 现亮 眼,尤 其是 三季 度震 荡调 整一段 时间 的大 盘蓝 筹及消 费白 马板 块再 度发 力,食 品饮 料、 家用 电器 四季度 整体 涨幅 居前 。量 化对冲 的选 股策 略依 然延续 此前 的量 化alpha 选股模 型, 在沪 深300 成 分股及 备选 股中 精选 兼具 价值性 和成 长性 、基 本面优 良的 股票 ,基 金在 行业配 置上 较为 均衡 ,选 股结果 和市 场风 格较 为契 合,四 季度 在保 持较 小跟踪 误差 的基 础上 跑赢 沪深 300 指 数。 对冲方 面,9 月 中旬 中金 所 宣布年 内第 二次 松绑 股指 期货, 手续 费和 保证 金标 准均有 所下 调。 虽然此 次松 绑幅 度不 大, 但在较 为乐 观的 市场 情绪 下,沪 深 300 股 指期 货的 贴水情 况持 续好 转, 四季度 间断 出现 了正 向的 基差价 差结 构, 但不 够稳 定。在 此期 间, 基金 紧密 跟踪基 差的 变动 并择 机进行 了加 仓。 出于 控制 产品波 动及 回撤 的稳 健角 度考虑 , 本 基金 基本 保持95% 以上 的对 冲比 例, 并未做 过多 的风 险暴 露。 剩余的 闲置 资金 仍主 要进 行现金 管理 ,积 极参 与新 股申购 、协 议存 款、 交易所 回购 等来 增强 收益 。未来 随着 期指 的正 常化 ,基金 将进 一步 提高 仓位 ,逐渐 恢复 正常 的对 冲策略 运作 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截止到 报告 期末,华 宝量 化 对冲 A 单 位净 值1.0478 元,报 告期 内累 计收 益 率0.88% ;华 宝量 化对 冲C 单 位净 值1.0452 元,报 告期 内累 计收 益 率0.78% ,同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.38% , 业绩比 较基 准为 一年 期银 行定期 存款 利率 (税 后) 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二 十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 者基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形 。 华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 9 页 共 15 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 326,914,767.28 46.98 其中: 股票


326,914,767.28 46.98 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


34,854,991.00 5.01 其中: 债券


34,854,991.00 5.01 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


45,900,000.00 6.60 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


231,105,898.23 33.21 8 其他资 产


57,088,817.61 8.20 9 合计





695,864,474.12





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 16,955,056.00 2.47 C 制造业 129,901,778.19 18.93 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 5,170,197.20 0.75 E 建筑业 12,175,222.00 1.77 F 批发和 零售 业 5,667,978.00 0.83 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,957,063.76 1.60 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 7,412,947.55 1.08 J 金融业 109,519,421.78 15.96 K 房地产 业 14,990,101.60 2.18 L 租赁和 商务 服务 业 4,143,047.00 0.60 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,213,830.20 1.20 华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 10 页 共 15 页


O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 1,808,124.00 0.26 S 综合 - - 合计 326,914,767.28 47.64


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601318 中国平 安 343,700 24,052,126.00 3.51 2 600519 贵州茅 台 13,800 9,625,362.00 1.40 3 600036 招商银 行 316,400 9,181,928.00 1.34 4 601166 兴业银 行 525,400 8,926,546.00 1.30 5 600000 浦发银 行 701,300 8,829,367.00 1.29 6 601939 建设银 行 966,500 7,422,720.00 1.08 7 000858 五粮液 91,700 7,324,996.00 1.07 8 601398 工商银 行 1,152,300 7,144,260.00 1.04 9 000001 平安银 行 517,900 6,888,070.00 1.00 10 601899 紫金矿 业 1,467,200 6,734,448.00 0.98


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 4,998,991.00 0.73 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 29,856,000.00 4.35 其中: 政策 性金 融债 29,856,000.00 4.35 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 34,854,991.00 5.08


华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 11 页 共 15 页


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 170207 17 国开 07 300,000 29,856,000.00 4.35 2 019557 17 国债 03 50,000 4,993,000.00 0.73 3 019563 17 国债 09 60 5,991.00 0.00


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 代码 名称 持仓量 (买 /卖) 合约市 值 ( 元) 公允价 值变 动(元 ) 风险说 明 IF1801 IF1801 -160 -193,795,200.00 -654,679.24 - IF1803 IF1803 -60 -72,777,600.00 -88,156.27 - IF1806 IF1806 -40 -48,583,200.00 484,440.00 - 公允价 值变 动总 额合 计 ( 元) -258,395.51 股指期 货投 资 本 期收 益( 元) -14,185,584.49 股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 (元 ) 244,404.49


5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 主要 运用 股指 期货 合约进 行套 期保 值操 作, 规避市 场系 统性 风险 。在 完全套 保的 理念 下, 本基金 根据 股票 多头 组合 的市值 计算 股指 期货 合约 卖单量 ,并 根据 市场 变化 对股指 期货 合约 卖单 量进行 动态 跟踪 并适 时调 整。同 时, 综合 考虑 定价 关系、 套利 机会 、流 动性 以及保 证金 要求 等因 素,在 不同 股指 期货 合约 之间进 行动 态配 置, 并适 时进行 合约 展期 操作 ,以 求提高 组合 收益 和套华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 12 页 共 15 页


期保值 的效 果。 本基金 投资 于股 指期 货, 为特殊 类型 的混 合型 基金 ,主要 采用 追求 绝对 收益 的市场 中性 策略 ,与 股票市 场表 现的 相关 性较 低。相 对股 票型 基金 和一 般的混 合型 基金 ,其 预期 风险较 小。 本基 金的 投资符 合既 定的 投资 政策 和投资 目标 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查, 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 47,415,165.82 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 934,457.53 5 应收申 购款 8,739,194.26 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 13 页 共 15 页


9 合计 57,088,817.61


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 华宝量 化对 冲混 合 A 华宝量 化对 冲混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 292,256,185.14 380,661,664.28 报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,334,691.10 202,996,107.52 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 127,360,762.49 95,846,760.14 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 168,230,113.75 487,811,011.66 注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 项目 华宝量 化对 冲混 合 A 华宝量 化对 冲混 合 C 报告 期 期初 管理 人持有 的 本基金 份额 13,480,208.10 2,947,386.26 报告期 期间 买入/申购 总份额 0.00 0.00 报告期 期间 卖出/赎回 总份额 0.00 0.00 报告 期 期末 管理 人 持 有的 本基金 份额 13,480,208.10 2,947,386.26 报 告 期期 末 持有 的 本 基 金份 额 占基金总 份额比例 (% ) 2.05 0.45


华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 14 页 共 15 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 16,427,594.36 2.50 9,800,000.00 1.49 不少 于3 年 基金管 理人 高级 管理人 员 118,890.82 0.02 100,000.00 0.02 不少 于3 年 基金经 理等 人员 412,837.31 0.06 100,000.00 0.02 不少 于3 年 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 2,926,757.04 0.45 - - - 合计 19,886,079.53 3.03 10,000,000.00 1.52 - 注:1 、 本 基金 募集 期间 , 本基金 管理 人运 用固 有资 金、 基金 管理 人高 级管 理 人员及 基金 经理 等人 员使用 自有 资金 作为 发起 资金总 计 1,000 万元 认购 了本基 金。 发起 资金 认购 的基金 份额 自基 金 合 同生效 之日 起持 有期 不少 于 3 年; 2、 本基 金管 理人 运用 固有 资金 于2014 年9 月12 日 通过本 公司 直销 柜台 认购 本基金 作为 发起 资 金 的认购 费用 为 1,000 元; 本基金 管理 人高 级管 理人 员使用 自有 资金 认购 本基 金作为 发起 资金 的 认 购 费 率 为 0.3% ; 本 基 金 基 金 经 理 等 人 员 使 用 自 有 资 金 认 购 本 基 金 作 为 发 起 资 金 的 认 购 费 率 为 0.6%。 符合 基金 合同 和招 募说明 书等 法律 文 件 的约 定。 §9 影响投 资者决策的其他重 要信息 基金管 理人 于2017 年 12 月27 日发 布《 华宝 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 更名事 宜的 公 告》 , 旗下 已管 理和 已获 批 未募集 的公 开募 集证 券投 资基金 自 2017 年12 月 30 日起变 更基 金名 称 (各基 金的 基金 代码 保持 不变) 。变 更事 项符 合现 行相关 法律 法规 及基 金合 同的规 定, 对基 金份 额持有 人利 益无 实质 性不 利影响 。本 次变 更不 影响 本公司 旗下 基金 已签 署的 全部法 律文 件的 效力 及履行 。 根据上 述公 告, 本基 金自2017 年12 月30 日起 基金 名称变 更为 “华 宝量 化对 冲策略 混合 型发 起式证 券投 资基 金” 。 华宝量化对冲混合 2017 年第 4 季度报告 第 15 页 共 15 页


§10 备查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;


华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同;


华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 ;


华宝量 化对 冲策 略混 合型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;


基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;


基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 10.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。 10.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华 宝基 金管理 有限 公司 2018 年 1 月 22 日