华 宝 现 金 宝货 币 市 场 基金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日
华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2018 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝现 金宝 货币
基金主 代码 240006
交易代 码 240006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年3 月 31 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,782,678,603.30 份
投资目 标
保 持 本 金 的 安 全 性 与 流 动 性 ， 追 求 高 于 比 较 基 准 的 收 益
率。
投资策 略
以对宏 观经 济及 利率 走势 的判断 为基 础 ， 在 满足 组 合平均
久期 、 收 益性 以及 信用 等 级的前 提下 利用 现代 金融 分析方
法和工 具， 优化 组合 配置 效果， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低 风险 的品 种， 其
预期风 险和 预期 收益 率都 低于股 票、 债券 和混 合型 基 金 。
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称 华宝现 金宝 货币A
华宝现 金宝 货币
B
华宝现 金宝 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码 240006 240007 000678
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
230,550,697.39
份
787,648,264.86
份
1,764,479,641.05
份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年 10 月1 日 － 2017 年 12 月31 日 ）
华宝现 金宝 货币
A
华宝现 金宝 货 币B 华宝现 金宝 货 币 E
1. 本期已 实现 收益 1,589,920.04 6,290,230.89 22,060,619.07
2．本 期利 润 1,589,920.04 6,290,230.89 22,060,619.07
3．期 末基 金资 产净 值 230,550,697.39 787,648,264.86 1,764,479,641.05
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。由 于货 币市 场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华宝现金宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
0.9768% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6365% 0.0006%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝现金宝货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过 去 三 个
月
1.0377% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6974% 0.0006%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
华宝现金宝货币 E
阶段 净值收 益率 净值收 益率 标 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ① －③ ②－④ 华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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① 准差② 准收益 率③ 益率标 准差 ④
过 去 三 个
月
1.0377% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6974% 0.0006%
注：基 金收 益分 配是 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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注：1. 按照 基金 合同 的约 定， 本 基金 自基 金合 同生 效之日 起不 超过 六个 月内 完成建 仓。 截至2005
年4 月7 日 ，本 基金 已根 据基金 合同 规定 完成 建仓 ，资产 配置 比例 符合 基金 合同约 定。
2. 华 宝兴 业现 金宝E 成立于 2014 年7 月14 日 ， 本报 告中其 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准
收益率 的历 史走 势对 比图 的数据 的计 算起 始日 期 为2014 年7 月14 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
固定收 益
部总经 理、
本基金 基
金经理 、 华
宝添益 基
金经理
2011 年 11
月15 日
- 13 年
经济学 学士 。2003 年 7 月加
入华宝 基金 管理 有限 公司, 先
后在清 算登 记部 、 交 易部、 固
定收益 部从 事固 定收 益产 品
相关的 估值 、交 易、 投资 工
作,2011 年11 月至 今任 华 宝
现金宝 货币 市场 基金 基金 经
理，2012 年6 月至2014 年2
月兼任 华宝 中证 短 融 50 债券
基金基 金经 理，2012 年 12 月
起兼任 华宝 现金 添益 交易 型
货币市 场基 金基 金经 理。 2015
年 3 月 起任 固定 收益 部副 总
经理。2016 年5 月 任固 定 收
益部总 经理 。
高文庆
本基金 基
金经理 、 华
宝新起 点
2017 年3 月
17 日
- 7 年
硕士。2010 年5 月 加入 华 宝
基金管 理有 限公 司， 先 后担 任
助理风 险分 析师、 助理 产品 经华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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混合基 金
经理
理、 信 用分 析师、 高级 信用 分
析师、 基金 经理 助理 等职 务。
2017 年 3 月起 任华 宝现 金 宝
货币市 场基 金、 华 宝新 起点 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》 、 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金
法》 及其 各项 实施 细则 、 《 货币市 场基 金监 督管 理办 法》 、 《华 宝现 金宝 货币 市 场基金 基金 合同 》 和
其他相 关法 律法 规的 规定 、监管 部门 的相 关规 定， 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基
金资产 ，在 控制 投资 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 取最 大利 益， 没有 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的 公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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本报告 期内 ，本 基金 没有 发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 资金 面整 体呈 现结 构性宽 松，10 月和 11 月 央行通 过公 开市 场操 作以 及 MLF 分别 向市
场净投 放8885 亿元 和5080 亿元 ， 在 央行 的呵 护下， 年内流 动性 总量 充裕 ， DR007 稳 定在 2.9-3.0%
之间 。 但 是随 着12 月到 来 ， 银 行缴 准和 企业 集中 缴 税叠加 年末 因素 影响 ， 银 行体系 跨年 资金 需求
较为旺 盛，SHIBOR 各期 限 价格持 续走 高， 以 3 个月SHIBOR 为 例， 四季 度以 来 上行 53BP 至 4.92%
的，创 年内 新高 ， 跨 年流 动性持 续吃 紧。 债市 方面 ，11 月中 旬随 着资 管新 规 征求意 见稿 的公 布 ，
市场对 监管 和流 动性 的担 忧再起 ，债 券再 度经 历大 幅调 整 ，十 年国 债收 益率 一度上 行 至 3.99% ，
创14 年10 月以 来的 新高 。
本基金 在报 告期 内规 模保 持平稳 。投 资策 略上 ，本 基金以 同业 存款 为主 要投 资标的 ，债 券、
同业存 单等 其他 品种 为辅 ，同时 在年 末提 高了 资产 的到期 备付 ，组 合久 期较 三季度 末有 所下 降，
整体运 行平 稳。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
现金 宝A： 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 0.9767% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3403%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝B： 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 1.0376% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3403%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
现金 宝E： 本基 金报 告期 内净值 收益 率 为 1.0376% ， 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3403%，业
绩比较 基准 为同 期7 天通 知存款 利率 （税 后） 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低 于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。 华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,217,171,018.47 42.93
其中： 债券 1,217,171,018.47 42.93
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
44,390,466.59
1.57
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
3
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
1,545,762,198.14 54.52
4 其他资 产 27,958,185.02 0.99
5 合计 2,835,281,868.22 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.20
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 50,273,854.86 1.81
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 81 华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 62
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 14.19
1.81
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 10.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 56.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 3.40 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 15.99 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.89 1.81
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 119,657,398.46 4.30
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 204,743,033.43 7.36
其中： 政策 性金 融债 204,743,033.43 7.36 华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 892,770,586.58 32.08
8 其他 - -
9 合计 1,217,171,018.47 43.74
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111714210
17 江苏 银行
CD210
1,100,000 109,919,135.29 3.95
2 111711479
17 平安 银行
CD479
1,000,000 99,353,892.40 3.57
3 111709483
17 浦发 银行
CD483
1,000,000 99,045,557.70 3.56
4 111781004
17 宁波 银行
CD124
700,000 69,905,160.88 2.51
5 111707276
17 招商 银行
CD276
700,000 69,608,775.23 2.50
6 170408 17 农发 08 650,000 64,841,947.73 2.33
7 150401 15 农发 01 500,000 50,007,326.14 1.80
8 111716219
17 上海 银行
CD219
500,000 49,907,120.80 1.79
9 179939
17 贴现 国债
39
500,000 49,811,316.77 1.79
10 111789443
17 宁波 银行
CD226
500,000 49,651,513.16 1.78
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0093%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0276%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0132%
华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金负偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 照票 面利 率或 商定利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
5.9.2
基金管理人没 有发现本基 金投资的前十 名证券的发 行主体在报告 期内被监管 部门立案调 查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,821,035.82
4 应收申 购款 7,136,749.20
5 其他应 收款 400.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 27,958,185.02
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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项目
华宝现 金宝 货币
A
华宝现 金宝 货币
B
华宝现 金宝 货 币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 167,411,570.21 627,077,317.51 2,516,876,437.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 144,703,047.23 657,236,508.18 2,151,248,325.01
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 81,563,920.05 496,665,560.83 2,903,645,121.40
报告期 期末 基金 份额 总额 230,550,697.39 787,648,264.86 1,764,479,641.05
注： 总申 购份 额含 份额 级 别调整 、 转换 入份 额和 红 利再投 ； 总赎 回份 额含 份 额级别 调整 和转 换出 份
额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2017 年11 月28
日
25,000,000.00 25,000,000.00 -
合计
25,000,000.00 25,000,000.00
注： 交易 日期 为确 认日 期，交 易金 额为 确认 金额 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 12 月27 日发 布《 华宝 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 更名事 宜的 公
告》 ， 旗下 已管 理和 已获 批 未募集 的公 开募 集证 券投 资基金 自2017 年 12 月 30 日起变 更基 金名 称
（各基 金的 基金 代码 保持 不变） 。 变更 事项 符合 现行 相关法 律法 规及 基金 合同 的规定 ， 对 基金 份 额
持有人 利益 无实 质性 不利 影响。 本次 变更 不影 响本 公司旗 下基 金已 签署 的全 部法律 文件 的效 力及
履行。
根据上 述公 告， 本基 金自2017 年12 月30 日 起基 金名 称变更 为 “ 华宝 现金 宝货 币市场 基 金 ” 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝现 金宝 货币 市场 基金 基金合 同；
华宝现 金宝 货币 市场 基金 招募说 明书 ；
华宝现金宝货币 2017 年第 4 季 度报告
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华宝现 金宝 货币 市场 基金 托管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 22 日
