华 宝 大 盘 精选 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年第4 季度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2018 年 1 月22 日 华宝大盘精选混合 2017 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝大 盘精 选混 合
基金主 代码 240011
交易代 码 240011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额 52,487,244.94 份
投资目 标
在 控 制 风 险 的 前 提 下, 争 取 基 金 净 值 中 长 期 增 长 超
越业绩 比较 基准 。
投资策 略
本基金 将深 入研 究大 盘股 基本面 和长 期发 展前 景， 注
重价值 挖掘 ， 通 过定 量与 定性相 结合 的个 股精 选策 略
精选个 股， 通过 对宏 观经 济、 行 业经 济的 把握 以及 对
行业运 行周 期的 认识 ， 调 整股票 资产 在不 同行 业的 投
资比例 。 本 基金 的大 盘股 指沪 深A 股 按照 流通 市值 从
大至小 排名 在前 1/3 的 股 票。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数收益率 ×8 0% ＋上证国债指数收益率
×20% 。
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ， 其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 ， 高 于债 券型 基
金、货 币市 场基 金。
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2017 年10 月1 日 － 2017 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,744,945.79
2.本期 利润 1,777,127.43
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0334
4.期末 基金 资产 净值 95,373,116.32
5.期末 基金 份额 净值 1.8171
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.80% 0.99% 4.09% 0.64% -2.29% 0.35%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2008 年 10 月7 日至 2017 年 12 月 31 日） 华宝大盘精选混合 2017 年第 4 季度报告
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注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至 2009 年4 月7
日，本 基金 已达 到基 金合 同规定 的资 产配 置比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
夏林锋
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 生 态
中国混
合 、 华 宝
未 来 主 导
混 合 基 金
经理
2014 年10 月
22 日
- 7 年
硕士。曾在上海高压
电器研究所从事研究
工作。2010 年 7 月加
入华宝基金管理有限
公司，曾任分析师，
2012 年 10 月至 2014
年10 月 担任 华宝 大盘
精选混合型证券投资
基金基金经理助理，
2014 年10 月 起担 任华
宝大盘精选混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，2015 年 2 月 兼任
华宝生态中国混合型
证券投资基金基金经
理，2015 年 6 月至
2017 年 3 月 兼任 华宝
新价值灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理， 2016 年 11 月起
兼任华宝未来主导产华宝大盘精选混合 2017 年第 4 季度报告
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业灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规
的规定 、监 管部 门的 相关 规定， 依照 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在控 制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年4 季度 ， 市 场震 荡 下行。 政策 方面 ， 整 体定 调仍是 稳字 当头 ， 同 时中 央经济 工作 会议
对2018 年 的定 调为 积极 的 财政政 策和 稳健 中性 的货 币政策 ， 决 策层 表现 出较 强的信 心与 耐心 。 流华宝大盘精选混合 2017 年第 4 季度报告
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动性方 面， 金融 去杠 杆持 续推进 ，资 管新 规完 成征 求意见 阶段 ，国 债利 率高 位盘整 ，整 体预 期较
为悲观 。经 济形 势方 面， 行业景 气表 现出 较强 的韧 性，同 时叠 加供 暖季 环保 限产， 周期 价格 维持
高位， 淡季 不淡 迹象 明显 ， 但对2018 年预 期存 在较 大分歧 。 海 外市 场方 面， 美国持 续加 息， 美元
指数维 持低 位， 新兴 市场 压力略 有减 缓， 但油 价持 续上行 ，输 入性 通胀 压力 加大。
在上述 背景 下，4 季 度行 情呈现 振荡 下行 态势 ，同 时风格 趋于 均衡 。本 基金 在 4 季 度维 持中
性仓位 ，并 持续 进行 结构 优化， 持续 重视 大盘 价值 与大盘 成长 之间 的轮 换。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为 1.80% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为
4.09% ，基 金表 现落 后比 较 基准 2.29% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 87,444,754.16 87.63
其中： 股票
87,444,754.16 87.63
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,262,377.07 12.29
8 其他资 产
84,231.10 0.08
9 合计
99,791,362.33
100.00 华宝大盘精选混合 2017 年第 4 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 59,111,515.13 61.98
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 198,288.42 0.21
F 批发和 零售 业 5,817,606.59 6.10
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,785,919.76 1.87
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 4,363,125.63 4.57
J 金融业 8,489,458.00 8.90
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
2,900,452.03 3.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,820,913.00 4.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
957,475.60 1.00
S 综合 - -
合计 87,444,754.16 91.69
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 300,700 5,668,195.00 5.94
2 000596 古井贡 酒 85,810 5,635,142.70 5.91 华宝大盘精选混合 2017 年第 4 季度报告
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3 000858 五粮液 66,034 5,274,795.92 5.53
4 002531 天顺风 能 642,048 5,200,588.80 5.45
5 600388 龙净环 保 276,741 4,787,619.30 5.02
6 600519 贵州茅 台 5,700 3,975,693.00 4.17
7 002573 清新环 境 168,100 3,820,913.00 4.01
8 000001 平安银 行 286,745 3,813,708.50 4.00
9 600779 水井坊 80,328 3,759,350.40 3.94
10 002456 欧菲科 技 165,751 3,412,813.09 3.58
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 61,560.72
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,421.08
5 应收申 购款 19,249.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 84,231.10
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 54,446,732.58
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,037,308.48
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,996,796.12
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 52,487,244.94
注：总 申购 份额 含转 换入 份额和 红利 再投 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额和 红利 再投。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 134,626.57
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 134,626.57
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.26
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 12 月27 日发 布《 华宝 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 更名事 宜的 公
告》 ， 旗下 已管 理和 已获 批 未募集 的公 开募 集证 券投 资基金 自 2017 年12 月 30 日起变 更基 金名 称
（各基 金的 基金 代码 保持 不变） 。变 更事 项符 合现 行相关 法律 法规 及基 金合 同的规 定， 对基 金份
额持有 人利 益无 实质 性不 利影响 。本 次变 更不 影响 本公司 旗下 基金 已签 署的 全部法 律文 件的 效力
及履行 。
根据上 述公 告， 本基 金自2017 年12 月30 日起 基金 名称变 更为 “华 宝大 盘精 选混合 型证 券投
资基金 ”。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金基 金合 同；
华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 ；
华宝大 盘精 选混 合型 证券 投资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
9.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 1 月 22 日
