华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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华 安 新瑞 利 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年第 4 季度 报 告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年一 月二十 二日华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 1 月 18 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安新 瑞利 灵活 配置 混合
基金主 代码 003797
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 600,219,605.34 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过大 类资 产的 优化配
置和高 安全 边际 的证 券精 选， 追 求超 越业 绩比 较基 准的投
资回报 和资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通 过将 基金 资产在
权益类 、 固 定收 益类 工具 之间灵 活配 置， 并适 当借 用金融
衍生品 的投 资来 追求 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 在 具体大
类资产 配置 过程 中， 本基 金将使 用定 量与 定性 相结 合的研
究方法 对宏 观经 济、 国家 政策、 资金 面和 市场 情绪 等可能
影响证 券市 场的 重要 因素 进行研 究和 预测 ， 结 合使 用公司华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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自主研 发的 多因 子动 态资 产配置 模型 、 基 于投 资时 钟理论
的资产 配置 模型 等经 济 模 型， 分 析和 比较 股票 、 债 券等市
场和不 同金 融工 具的 风险 收益特 征， 确定 合适 的资 产配置
比例， 动态 优化 投资 组合 。
业绩比 较基 准
中证 800 指 数 收 益 率× 50% ＋ 中 债 综 合 全 价 指 数 收 益 率
× 50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安新 瑞利 灵活 配置 混 合 A 华安新 瑞利 灵活 配置 混 合 C
下属 分 级基 金的 交易 代码 003797 003798
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
600,103,746.04 份 115,859.30 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日)
华安新 瑞利 灵活 配置 混
合 A
华安新 瑞利 灵活 配置 混
合 C
1. 本期 已实 现收 益 7,449,207.46 94,016.53
2. 本期 利润 8,915,323.92 99,472.55
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0149 0.0134
4. 期末 基金 资产 净值 637,858,728.12 123,014.02
5. 期末 基金 份额 净值 1.0629 1.0618 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安新瑞利灵活 配置混 合 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 1.41% 0.08% 0.48% 0.38% 0.93% -0.30%
2、 华安新瑞利灵活 配置混 合 C ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 1.40% 0.08% 0.48% 0.38% 0.92% -0.30%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)
1．华 安新 瑞利 灵活 配置 混 合 A ：
注：本 基金 成立 日期 为 2016 年 12 月 1 日 ，截 止报 告期末 ，本 基金 成立 后基 金合同 生效 未满
一年。 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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2．华 安新 瑞利 灵活 配置 混 合 C ：
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
石雨欣
本基金
的基金
经理
2016-12-01 - 11 年
硕士 研究生，11 年 相关行业从 业
经验， 曾 任联 合资 信评 估有 限公司
高级分 析师 。2008 年 1 月 加入华
安基金 管理 有限 公司， 任固 定收益
部信用 分析 师。2015 年 7 月起担
任 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2015 年 7 月至
2017 年 6 月 担任 华安 信用 四季红
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2016 年 2 月 起担 任华 安安 康保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2016 年 8 月 起同 时担 任华 安聚利
18 个月定期开放债券型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 12 月 起，
同 时 担 任 华 安 新 恒 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金、 本 基金 的基金华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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经理。2017 年 1 月起 ，同 时担任
华 安 新 安 平 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投 资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场
公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2017 年四 季度 ， 全 球经 济 依然保 持稳 步复 苏态 势 ， 通胀保 持温 和上 升 ， 主 要 发达经 济体 继续
退出宽 松的 货币 政策 。国 内经济 四季 度在 供给 侧改 革继续 推行 和环 保限 产政 策实行 的双 重挤 压 下
略有下 滑， 但总 体仍 保持 稳定增 长态 势。 随着 食品 价格跌 幅小 幅收 窄以 及非 食品项 的稳 步上 行 ，
CPI 继续 保持 温和 复苏 态 势，PPI 随 着工 业品 价格 的回落 涨幅 趋缓 ，四 季度 通胀总 体保 持在 温和
增长的 水平 。 四 季 度 货币 政策继 续维 持稳 健中 性， 央行宣 布 2018 年 1 月起 对 普惠金 融领 域定 向降
准支持 实体 企业 ，同 时央 行继续 通过 OMO 及 MLF 操作投 放平 滑资 金波 动预 期，由 于 MPA 考核
对商业 银行 流动 性要 求的 提高， 年底 的跨 年资 金利 率大幅 飙升 ，四 季度 资金 利率波 动幅 度进 一 步
加大， 资金 利率 中枢 有所 抬升。 四季 度资 管新 规征 求意见 稿出 台， 监管 政策 对债券 市场 进一 步 产
生 一 定 冲 击 ， 债 市 调 整 幅 度 进 一 步 加 大 ， 四 季 度 债 券 收 益 率 大 幅 上 行 ， 中 债 综 合 全 价 指 数 下 跌
1.15% 。
本基金 四季 度继 续保 持高 等级信 用债 和同 业存 单的 配置为 主， 坚持 货币 化操 作，债 券部 分 取华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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得正收 益； 权益 部分 保持 一定股 票仓 位， 并积 极参 与股票 一级 市场 申购 ，增 厚组合 收益 ，期 内 取
得了较 好的 业绩 表现 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金A 类 份额 净值为1.0629 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率为 1.41% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.48% 。 本基 金 C 类份 额净值 为 1.0618 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长 率
为 1.40% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 0.48% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年一 季度， 在全 球经济 复苏 大背 景下 ， 净 出口对 经济 可能 继续 保持 正贡献 。 房 地产
投资在 土地 购置 面积 大幅 增加的 情况 下可 能继 续保 持小幅 增长 ，房 地产 对经 济的影 响有 限， 经 济
下行风 险可 控。 一季 度受 春节因 素影 响， 食品 价格 波动可 能使 得通 胀存 在一 定上行 风险 。中 央 经
济工作 会议 中指 出 ，2018 年经济 工作 最主 要的 是重 点防控 金融 风险 ， 去杠 杆 、 防 风险 的政 策目 标
决定了 货币 政策 难以 形成 宽松预 期。 央行 宣布 在春 节期间 实 行 30 天的 临时 降 准政策 ， 可 以降 低春
节因素 的资 金市 场利 率波 动的影 响。 总体 上看 ，由 于经济 维持 稳定 、通 胀存 在一定 上行 风险 ， 货
币政策 难以 放松 ，债 市总 体以震 荡行 情为 主。
本基金 一季 度计 划对 债券 继续采 取短 久期 高等 级配 置为主 ，保 持组 合流 动性 ；权益 部分 保 持
股票仓 位， 同时 积极 参与 股票一 级市 场申 购。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 69,958,656.83 10.95
其中： 股票 69,958,656.83 10.95 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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2 固定收 益投 资 557,558,158.30 87.29
其中： 债券 557,558,158.30 87.29
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,512,376.41 0.71
7 其他各 项资 产 6,713,026.64 1.05
8 合计 638,742,218.18 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
4,206,352.00
0.66
C 制造业
8,793,076.09 1.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,503,400.20 1.49
E 建筑业
1,984,400.00 0.31
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
14,730,560.94 2.31
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
30,740,867.60 4.82
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- - 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
69,958,656.83 10.97
5.2.2 报告 期末按行业分 类 的港股通投资股票投 资组 合
无。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 58,600 4,100,828.00 0.64
2 600519 贵州茅 台 5,700 3,975,693.00 0.62
3 600009 上海机 场 77,300 3,479,273.00 0.55
4 600036 招商银 行 113,600 3,296,672.00 0.52
5 601398 工商银 行 517,300 3,207,260.00 0.50
6 601939 建设银 行 376,300 2,889,984.00 0.45
7 601006 大秦铁 路 302,100 2,740,047.00 0.43
8 600104 上汽集 团 84,100 2,694,564.00 0.42
9 601288 农业银 行 670,200 2,566,866.00 0.40
10 600900 长江电 力 163,600 2,550,524.00 0.40
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,997,000.00 4.70
其中： 政策 性金 融债 29,997,000.00 4.70
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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7 可转债 （可 交换 债） 472,158.30 0.07
8 同业存 单 527,089,000.00 82.62
9 其他 - -
10 合计 557,558,158.30 87.39
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111711403
17 平 安银 行
CD403
1,000,000 97,640,000.00 15.30
2 111785049
17 宁 波银 行
CD178
1,000,000 97,630,000.00 15.30
3 111784852
17 杭 州银 行
CD188
1,000,000 96,380,000.00 15.11
4 111716280
17 上 海银 行
CD280
900,000 88,857,000.00 13.93
5 150201 15 国开 01 300,000 29,997,000.00 4.70
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。若 本基 金投 资股 指期货 ，本 基金 将根 据风 险管理 的原 则 ，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活 跃 的
期货合 约。 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股 指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动性 及风险 特征 ， 通过 资产 配置 、 品 种选 择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定 执 行 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 2,499.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,710,526.85
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,713,026.64 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
无。
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目
华安新 瑞利 灵活 配置 混
合A
华安新 瑞利 灵活 配置 混
合C
本报告 期期 初基 金份 额总 额 600,124,418.10 8,640,673.20
报告期 基金 总申 购份 额 44,078.16 114,213.32
减：报 告期 基金 总赎 回份 额 64,750.22 8,639,027.22
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 600,103,746.04 115,859.30
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无
§ 8 影响投资者决策的其他 重要信息
8.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报 告
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类别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20171001-201712
31
299,99
9,000.
00
0.00 0.00
299,999,000
.00
49.98%
2
20171001-201712
31
299,99
9,000.
00
0.00 0.00
299,999,000
.00
49.98%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
8.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1 、 《华 安新 瑞利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
2 、 《华 安新 瑞利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3 、 《华 安新 瑞利 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
9.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年一月二十 二日
